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Tipo: Messaggi; Utente: Cren

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    Ciao Furious, leggo con interesse :) Non...

    Ciao Furious, leggo con interesse :)

    Non fatico a credere a quei risultati con costanza e stabilità, ma la domanda è sempre la stessa.

    Supponiamo una discesa violenta e duratura del...
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    Lo spiega bene successivamente nell'articolo che...

    Lo spiega bene successivamente nell'articolo che hai segnalato: anziché conoscere a priori le regole del gioco, ha tre reti neurali che si occupano di "ipotizzarle" e "prevederle".

    Questo permette...
  3. Discussione: Opzione call azimut

    di Cren
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    Non esiste, mettiti l'animo in pace. Vendendo...

    Non esiste, mettiti l'animo in pace.

    Vendendo Call con il sottostante in portafoglio hai rinunciato a qualsiasi possibilità di rialzo in cambio del premio.
  4. Discussione: Opzione call azimut

    di Cren
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    Il broker te la esercita in automatico se scade...

    Il broker te la esercita in automatico se scade ITM: tu ti ritrovi senza più le azioni (che finiscono nel portafoglio del compratore) e con l'intero premio che hai venduto in saccoccia.
  5. Discussione: Opzione call azimut

    di Cren
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    A meno che Azimut non decisa improvvisamente di...

    A meno che Azimut non decisa improvvisamente di staccare un corposo dividendo, chi ha comprato da te quell'opzione avrà più convenienza a rivenderla a mercato che non a esercitarla.
  6. Discussione: VIX, non Vaporub

    di Cren
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    Devi pesare i due contango/backwardation che...

    Devi pesare i due contango/backwardation che racchiudono la scadenza che vuoi rendere costante in base ai giorni.

    Se ad es. vuoi lo "slope" 2M vs. 4M fisso, dovrai prendere gli slope delle...
  7. Risposte
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    È la festa delle distribuzioni esponenziali :D

    È la festa delle distribuzioni esponenziali :D
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    Sempre più convinto che in mano alle macchine il...

    Sempre più convinto che in mano alle macchine il mercato non sia descrivibile come "tendenza con volatilità" ma piuttosto come "piattume totale con enormi salti"...
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    P.A.T., secondo me se fai il trader di opzioni...

    P.A.T., secondo me se fai il trader di opzioni per una Società ti conviene essere sempre corto di Gamma: finché non succede nulla, vinci sempre; quando perdi, probabilmente la Società è andata gambe...
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    Non ho testi particolari da consigliare in...

    Non ho testi particolari da consigliare in Python, per fare quello che vuoi fare tu una volta che smanetti con pandas e numpy il resto lo fanno i moduli che usi.

    In ogni caso Python è molto più...
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    Non esattamente. L'effetto di cui parli si...

    Non esattamente.

    L'effetto di cui parli si riscontra nel cosiddetto «volatility smile» o «volatility skew» (non spiego perché Google è molto meglio di me a fornire tutti i riferimenti necessari)....
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    Se non vuoi usare i dati delle opzioni (che è ciò...

    Se non vuoi usare i dati delle opzioni (che è ciò che usano i MM, per inciso) devi comunque almeno equiparare il valore atteso delle tue "estrazioni" (rimescolamenti) al tasso privo di rischio...
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    Basta che sottrai ad ogni osservazione la media...

    Basta che sottrai ad ogni osservazione la media di tutte le osservazioni.

    Praticamente è la definizione di "bootstrapping" :D (*)

    Il GBM è il primo passo nella direzione giusta, ma ti sei...
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    La penso come te: abbiamo l'Art. 47 della...

    La penso come te: abbiamo l'Art. 47 della Costituzione ma viene da chiedersi che genere di tutela è quella per cui ogni tentativo di risparmiare e investire del denaro è falcidiato da mille balzelli...
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    Un modello operativo di ML avrebbe probabilmente...

    Un modello operativo di ML avrebbe probabilmente venduto FCA e comprato PEUP.
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    Non deve essere "rappresentativo" o rispondere a...

    Non deve essere "rappresentativo" o rispondere a delle attese di rialzo/ribasso, deve essere a prova di arbitraggio.

    Se per assurdo mettessi un rendimento atteso a tripla cifra per Total, io...
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    Il tasso privo di rischio. Non possono usare...

    Il tasso privo di rischio.

    Non possono usare altro tasso diverso da quello perché si dimostra in modi diversi che è l'unico tasso che assicura il non arbitraggio.

    È come se icecube scalasse...
  18. Discussione: Pigro, lungo e semplice

    di Cren
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    «Pigro, lungo e semplice» mi sembra il titolo di...

    «Pigro, lungo e semplice» mi sembra il titolo di un porno...
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    Eppure si tratta di fare praticamente quello che...

    Eppure si tratta di fare praticamente quello che stai già facendo ma con input un filo diversi da quelli che stai usando tu :)

    Forse spiegata così è un pelo meno indigesta...
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    Il punto è che in questo momento il Delta di un...

    Il punto è che in questo momento il Delta di un certificato che ha una opzione barriera a -5% dai prezzi odierni non ti dice nulla su ciò che può accadere al tuo certificato se la barriera viene...
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    Non puoi fare questo calcolo perché il Delta è...

    Non puoi fare questo calcolo perché il Delta è tutto meno che una costante, a meno che ovviamente non ci limitiamo a considerare piccolissime variazioni delle variabili che influenzano il prezzo del...
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    Vale.

    Vale.
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    No, no, no... fermatevi prima di fare lavoro...

    No, no, no... fermatevi prima di fare lavoro inutile!

    Scomporre i certificati in somma di opzioni vanilla e ZCB dell'emittente va bene (due anni fa riuscivo a ricostruire il mid price del MM in...
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    L'approccio è corretto (simulazioni e payoff...

    L'approccio è corretto (simulazioni e payoff innestati sopra con valore atteso finale), ma il metodo è pericolosamente sbagliato per capire cosa è a sconto e cosa è a premio.
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    Ti rigiro la domanda: ma è possibile che siamo...

    Ti rigiro la domanda: ma è possibile che siamo nel 2019 e non capisci l'Inglese? :p
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