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Tipo: Messaggi; Utente: Blacksmith.

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  1. Discussione: VIIX, non Vaporub

    di Blacksmith.
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    Election Volatility Is Here And More Intense Than...

    Election Volatility Is Here And More Intense Than Ever | Seeking Alpha

    October is a historically volatile month (see October '08, October '87), and the VIX tends to peak in the month, "jumping to...
  2. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    VIX/VXV Level Warrants Investor Attention |...

    VIX/VXV Level Warrants Investor Attention | Seeking Alpha

    Just like most investor sentiment measures, the significance of the readings works best at their extreme. In the case of the VIX and VXV,...
  3. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    VIXM | Seeking Alpha...

    VIXM | Seeking Alpha

    What this chart shows is the general relationship between levels in the VIX and the percentage differential between the spot level of the VIX and major futures contracts. This...
  4. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Launch of mini VIX futures | Seeking Alpha...

    Launch of mini VIX futures | Seeking Alpha

    At the beginning of June, CBOE announced its plan to launch VIX mini futures later this year. These contracts will have the same specifics as normal VIX...
  5. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Toccherà cambiare il nome al thread? Credit...

    Toccherà cambiare il nome al thread?

    Credit Suisse AG Announces Its Intent To Delist And Suspend Further Issuances Of Its VelocityShares™ ETNs

    NEW YORK, June 22, 2020 / -- Credit Suisse AG...
  6. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Situazione analoga per i prezzi delle opzioni 1m...

    Situazione analoga per i prezzi delle opzioni 1m che superano quelli delle opzioni 3m quando la IV 1m diventa almeno 1,7 volte la IV 3m. Evento estremo, che può essere considerato come un limite di...
  7. Discussione: VIIX, non Vaporub

    di Blacksmith.
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    Framing Current Market Volatility | Seeking Alpha...

    Framing Current Market Volatility | Seeking Alpha

    It is common knowledge that markets have seen quite the roller coaster ride over the last three months, but how does the realized volatility...
  8. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Le mie due righe in Excel sulle opzioni mi dicono...

    Le mie due righe in Excel sulle opzioni mi dicono che a parità di strike il prezzo delle opzioni a 3m supera quello delle opzioni a 6m quando la IV 3m è almeno 1,4 volte la IV 6m.

    Il grafico...
  9. Discussione: VIIX, non Vaporub

    di Blacksmith.
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    Facciamo un paragone con la struttura a termine...

    Facciamo un paragone con la struttura a termine dei tassi di interesse.

    La pendenza della struttura a termine dei tassi di interesse fornisce le aspettative future dei tassi a breve termine....
  10. Discussione: VIIX, non Vaporub

    di Blacksmith.
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    E' la struttura a termine della IV ad essere in...

    E' la struttura a termine della IV ad essere in contango/backwardation.

    Anche per le opzioni succede eccome! In backwardation la IV delle scadenze più ravvicinate supera quella delle scadenze più...
  11. Discussione: VIIX, non Vaporub

    di Blacksmith.
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    https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/6/9/4...

    https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/6/9/489376-15917181472995517.png

    QuandaryFX's Articles | Seeking Alpha
  12. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    The Relationship Between Short-Term And Mid-Term...

    The Relationship Between Short-Term And Mid-Term Volatility | Seeking Alpha

    Below you can see contango histograms that show contango between the 1st and 2nd (blue histogram) and the 5th and 6th...
  13. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    VIX Back To Normal? Not Really | Seeking Alpha...

    VIX Back To Normal? Not Really | Seeking Alpha

    As pointed out in a recent VIX paper from the CFA Institute Research Foundation, the VIX futures curve is in contango about 80% of the time and...
  14. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Anche per questo, io non guardo più i futures VIX...

    Anche per questo, io non guardo più i futures VIX ma gli indici di sopra calcolati direttamente dalle opzioni S&P500 su diverse scadenze.



    Perché statisticamente il contango nei futures oil è...
  15. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Io uso quelle misure per quantificare il contango...

    Io uso quelle misure per quantificare il contango nella struttura a termine della volatilità implicita.



    Questa è l'obiezione che avevo fatto anch'io sui futures oil. Per fortuna che intervenne...
  16. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Grazie per il feedback. Ma resto interessato solo...

    Grazie per il feedback. Ma resto interessato solo all'aspetto statistico della volatilità, come indicatore dell'umore degli operatori o fattore di leverage/scaling.
  17. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Provo a riportare il ragionamento che ho fatto...

    Provo a riportare il ragionamento che ho fatto all'inizio del thread, così magari se c'è qualche errore concettuale me lo puoi far notare.

    Il VIX e gli altri valori di IV sono espressi sempre in...
  18. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Ho già provato a chiedere di là come si potrebbe...

    Ho già provato a chiedere di là come si potrebbe scomporre una barriera in opzioni vanilla, ma non mi hanno risposto...
  19. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Eh, mi interesserebbe anche a me, per cercare di...

    Eh, mi interesserebbe anche a me, per cercare di capire la "logica" dei certificati.

    Ma perché l'hai postata qui e non nel thread delle opzioni?
  20. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    A volte una parola è troppa e due sono poche... ...

    A volte una parola è troppa e due sono poche...

    Io ho inteso il cenno al VVIX come per dire che trattare opzioni con una IV che può arrivare a 20 o a 50 è ben diverso dal trattare opzioni con una...
  21. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    Si, si, per carità... io non ho alcun interesse...

    Si, si, per carità... io non ho alcun interesse al trading con le opzioni!
    Seguo il tuo consiglio di lasciare ai professionisti gli strumenti per professionisti.

    Sono solo un passante, che però...
  22. Discussione: VIIX, non Vaporub

    di Blacksmith.
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    Parlando di statistica, il VIX è espressione...

    Parlando di statistica, il VIX è espressione dello scostamento percentuale atteso dell'indice S&P500 e VVIX è espressione dello scostamento percentuale atteso dell'indice VIX.

    Sul realizzato il...
  23. Discussione: VIIX, non Vaporub

    di Blacksmith.
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    Il bello è che USO aveva già rollato sul...

    Il bello è che USO aveva già rollato sul contratto di giugno, che di suo è rimasto sopra i 10$ e ha avuto un'escursione attorno al 50%, compatibile con la IV delle opzioni di USO usate per OVX.
    ...
  24. Discussione: VIIX, non Vaporub

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    La VVIX arriva "appena" a 200 .... :D...

    La VVIX arriva "appena" a 200 .... :D
    Scostamento atteso del sottostante di "appena" il 60% e "multipli"... :ops2:

    Con OVX si arriva a 350 e oltre... :asd:
    Con scostamento atteso del sottostante...
  25. Discussione: VIIX, non Vaporub

    di Blacksmith.
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    La struttura a termine della volatilità implicita...

    La struttura a termine della volatilità implicita è tornata in contango.

    Market Volatility Bulletin | Seeking Alpha
    Not only does the classic spot VIX measure appear unphased, but also does the...
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