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Tipo: Messaggi; Utente: Blacksmith.

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    Wall Street: esplode febbre investitori retail...

    Wall Street: esplode febbre investitori retail per mercato opzioni

    Dai dati diffusi da Cboe Global Markets, il volume delle opzioni acquistate nel mese di agosto si è attestato in media a 18,4...
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    Cerca con Google... Mediare in perdita...

    Cerca con Google...
    Mediare in perdita
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    E' questo? Round Table with Scott from...

    E' questo?

    Round Table with Scott from StratagemTrade - Rolling Thunder - - YouTube
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    Qui fa l'ipotesi che le opzioni fossero in...

    Qui fa l'ipotesi che le opzioni fossero in scadenza, ma la settimana scorsa era un periodo di scadenza? E' stato forse un esercizio anticipato?

    Il ragazzo diceva che poiché non aveva attivato...
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    Quindi entrambe le posizioni potevano essere...

    Quindi entrambe le posizioni potevano essere ancora aperte e poteva essere solo un problema di corretta valutazione dell'interfaccia. Infatti la risposta del broker mi pare che questo faccia pensare....
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    Che ha combinato il ragazzo con i bull put...

    Che ha combinato il ragazzo con i bull put spread?

    Student commits suicide after Robinhood glitch shows $730m debt | Daily Mail Online
    ...
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    Grazie per il riferimento. :) A pagina 15...

    Grazie per il riferimento. :)

    A pagina 15 leggo:
    Overwriting with the shortest maturity is best, and the strike should be slightly OTM for optimum returns.
    As equities should be assumed to have,...
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    Quindi anche sul realizzato si confermano...

    Quindi anche sul realizzato si confermano percentuali vicine al 68% teorico atteso.

    Leggermente più ampie perché appunto la implicita tende ad essere superiore alla realizzata.
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    Hai ragione, faccio prima a controllare da...

    Hai ragione, faccio prima a controllare da solo...

    In fondo basta confrontare le performance mensili di SPX con il valore VIX/(100√12) del mese prima.
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    Io non sono interessato a sapere se e quanto la...

    Io non sono interessato a sapere se e quanto la strategia sia profittevole.

    A me interessava una conferma che n=1 dev.st. sia una misura sufficientemente abbondante a far sì che gli strike non...
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    Fa il ragionamento che avevo fatto anch'io, cioè...

    Fa il ragionamento che avevo fatto anch'io, cioè che σ è un valore annualizzato e nσ√t è il VAR% atteso del sottostante, con la sua probabilità di verificarsi. Calcola gli strike a quelle distanze e...
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    Questi calcoli non hanno alcun senso. Le greche...

    Questi calcoli non hanno alcun senso. Le greche sono funzioni locali: valgono soltanto per variazioni infinitesime dei parametri. Sono derivate parziali di una funzione non lineare di più variabili....
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    Selling OTM Covered Calls Systematically |...

    Selling OTM Covered Calls Systematically | Seeking Alpha

    Vi torna? Alla fine sono preferiti gli strike otm di 1 dev.st.
    ...
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    Si, l'argomento specifico erano i futures wti (e...

    Si, l'argomento specifico erano i futures wti (e per estensione tutti quelli in contango come sul VIX e poi il Bitcoin).

    Mi ponevo il problema se nel calcolo delle greche dovesse in qualche modo...
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    Si, ora ho capito quello che volete dire; cioè...

    Si, ora ho capito quello che volete dire; cioè che non c'è niente di strano se si considera qual è il sottostante.

    Probabilmente quello che fa strano è che per ogni future esista una sola...
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    Potresti illustrare un po' più ampiamente cosa...

    Potresti illustrare un po' più ampiamente cosa succede alle opzioni quando hanno come sottostante un future in contango?

    Avevo intuito che c'è qualcosa che non torna, ma non so come capire bene...
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    Non è così. Il Delta viene calcolato come N(d1)...

    Non è così.
    Il Delta viene calcolato come N(d1) con
    https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a403762f60ec88d6bbb3590f299d524ee0eda8b1

    Quindi il Delta è 0,5 per d1=0 cioè per...
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    Mi piace molto il paragone, rende benissimo...

    Mi piace molto il paragone, rende benissimo l'idea! OK!

    Dicevo ossimoro perché per "investimento" di solito si intende un qualcosa che prendi e lasci lì in attesa di goderne i frutti allo...
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    Quindi associare "investimento" e "opzioni" è un...

    Quindi associare "investimento" e "opzioni" è un ossimoro...

    La fate sembrare una versione domestica delle slot machines h24 al casinò...
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    Mica me lo sono inventato io quel paragone! :D ...

    Mica me lo sono inventato io quel paragone! :D

    Viene fatto già per le covered call:
    Picking Up Nickels In Front Of A Steam Roller | Seeking Alpha

    E anche per le strategie più sofisticate:...
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    Investire vuol dire avere aspettative almeno di...

    Investire vuol dire avere aspettative almeno di medio periodo su un sottostante. Altrimenti si finisce nel trading o nel betting.

    Se con le opzioni si sceglie di ingabbiare la direzionalità del...
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    Corregimi se sbaglio, ma investire in opzioni...

    Corregimi se sbaglio, ma investire in opzioni dovrebbe voler dire considerare di per sé la volatilità come il sottostante, come una asset class, facendo della vendita sistematica di volatilità un...
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    Sul sito Acepi sono illustrati i vari tipi di...

    Sul sito Acepi sono illustrati i vari tipi di certificati, che replicano delle strategie di opzioni.
    Bonus | Acepi

    L’acquisto di un certificato corrisponde all’investimento in opzioni...
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    E infatti ho scritto a leva variabile. :yes: ...

    E infatti ho scritto a leva variabile. :yes:



    Avere estremamente chiaro il range di leva variabile a cui si va incontro con le opzioni (e saperselo calcolare da sé) imho è l'unico modo corretto...
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    Quello che leggo fra le premesse del 3D: (Gli...

    Quello che leggo fra le premesse del 3D:

    (Gli investment certificates) "Sono strumenti fatti per chi non ha modo, tempo o comprensione di un tipo di investimento più complesso come le opzioni".
    ...
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