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Tipo: Messaggi; Utente: mhl 2.6

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    Avete perplessitŗ, su cosa in specifico? Sulle...

    Avete perplessitŗ, su cosa in specifico?

    Sulle opzioni in generale? E ve saluto!

    Sulla semplificazione di un'equazione di primo grado?

    Me ne vado in arena.

    Di come i payoff di un future...
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    Ernest io sono qui per imparare.

    Ernest io sono qui per imparare.
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    No. Si sforzi. Ci deve riuscire da solo.

    No.
    Si sforzi. Ci deve riuscire da solo.
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    @ Sig Cren a quanto pare Lei ha il DNA...

    @ Sig Cren

    a quanto pare Lei ha il DNA predominante di questa Sezione Econometria.
    La formalizzazione matematica.

    E' un bene e un male. Secondo me Ť un bene. Ma bisogna lavorare, preparare,...
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    Sig.Ernesto Sono state premiate la Sua passione...

    Sig.Ernesto
    Sono state premiate la Sua passione e tenacia.

    Il Suo NewVar deve aver attirato l'attenzione.
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    :D No, perche' a lei lo ridanno indietro? ...

    :D
    No, perche' a lei lo ridanno indietro?

    Imparo sempre nuove cose da Lei.
    :eek:

    PS
    stiamo parlando di call long
    bheee
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    Notte. Ora vado su Wilmott e dico a Kurtosys...

    Notte.

    Ora vado su Wilmott e dico a Kurtosys che volAttesa non c'entra niente con rendimento atteso e cost of carry....

    Gli faccio riscrivere tutti i suoi libri.
    Anche Merton deve riscrivere...
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    Sig Vinz Le ho scritto una disequazione per...

    Sig Vinz
    Le ho scritto una disequazione per scelta condizionata in cui una componente
    Ť il costo del denaro.
    La disequazione per le azioni/future Ť profondamente diversa da quella delle
    opzioni....
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    Bisogna guardare alla convenienza come una...

    Bisogna guardare alla convenienza come una funzione Ricavi-costi

    Nei future il costo Ť quello del denaro perchŤ non c'Ť premio da pagare ma solo
    una garanzia da depositare.
    I ricavi sono dati da...
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    Corretto. Da puntualizzare che il premio Ť un...

    Corretto.

    Da puntualizzare che il premio Ť un valore attuale (cash) mentre s(t)-k
    Ť un valore futuro liquidato alla scadenza.

    Per raccordare i due valori si usa un tasso di mercato.
    Sulle...
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    !) ho fatto edit della formula (messo sotto...

    !) ho fatto edit della formula (messo sotto radice il tempo)
    2) La formula della convenienza Ť sulla vola attesa. E' indipendente dalla formula di pricing. E' sana e robusta computisteria.
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    S(0) * VolAttesa/255^0,5 * T^0,5 - K >...

    S(0) * VolAttesa/255^0,5 * T^0,5 - K > CallPremium * e^(rt)

    Chi compra si basa sulle sue attese.
    La volImpl Ť sempre esuberante, tutti a comprare opzioni ITM...
    ATM e ITM la condizione Ť sempre...
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    R > C non lo trova in forma esplicita ma come...

    R > C non lo trova in forma esplicita ma come log(s/k) e rt nella b&s esplosa-
    Laonde per cui per avere premio non nullo deve essere

    log(s/k) > e^rt

    Personalmente trovo il Lei una forma di...
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    Vinz siccome Lei Ť indietro con la preparazione,...

    Vinz siccome Lei Ť indietro con la preparazione, ripeto:

    Il premium base return Ť

    S - K PER LE CALL

    K - S PER LE PUT

    alcuni autori usano scrivere X invece di K, ma Ť sempre lo striKe
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    Vinz non dobbiamo continuamente ripartire da zero...

    Vinz non dobbiamo continuamente ripartire da zero (ab ovo).
    La Black-Scholes standard Ť abbastanza esplicita.
    S-k Ť la base da cui si parte che se dovesse chiuderrsi il contratto istantaneamente...
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    Nelle opzioni il base premium (k-s) Ť sempre...

    Nelle opzioni il base premium (k-s) Ť sempre positivo per il venditore che cambia il segno secondo il verso della scommessa (mica Ť scemo).
    Il premio base viene scontato, ma Ť impossibile che vada...
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    Nelle opzioni %R Ť (k-s) o (s-k) dipendendo dal...

    Nelle opzioni %R Ť (k-s) o (s-k) dipendendo dal call o put flag ed Ť il base premium che va ponderato alla probabilitŗ (estratta dalla equazione di distribuzione) e scontato del cost of carry che...
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    Il sogliometro del Cost of Carry Ť un modo...

    Il sogliometro del Cost of Carry Ť un modo razionale di sfruttare la palese correlazione tra costo del denaro e returns azionari.

    Ma di qui a farci un TS magicometro ce ne corre.
    E' semplicemente...
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    Il calcolo spannometrico del trader vero (quello...

    Il calcolo spannometrico del trader vero (quello che gode di un fido in bianco in banca e di castelletto di anticipazione su titoli).

    If %R > C then Buy

    Dove %R sono i profitti % attesi del...
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    Prime Loan Rate 2006 - 2008 Ma guarda guarda...

    Prime Loan Rate 2006 - 2008

    Ma guarda guarda...
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    Chissŗ a che punto Ť Scalpo con il suo modello...

    Chissŗ a che punto Ť Scalpo con il suo modello multivariato.

    Io lavoro con un multivariato a livello aziendale, poi metto tutto in serie ponderata ed ottemgo il mercato.
    Due picciÚni con una...
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    Stiamo, state, parlando di indici azionari. Gli...

    Stiamo, state, parlando di indici azionari.
    Gli indici sono medie ponderate di interi mercati.
    Va da se che gli indici azionari quelli generali, non settoriali, non possono che essere altamente...
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    vi posto nuovamente il Prime Loan Rate del 1986...

    vi posto nuovamente il Prime Loan Rate del 1986 1987

    Fatevi una domanda intelligente, datevi una risposta normale.
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    Anche il 1998 con il caso LTCM Ť colpa del denaro...

    Anche il 1998 con il caso LTCM Ť colpa del denaro facile.
    Montagne di credito su scommesse di pseudo arbitraggi che se te ne va male uno ti becchi una dissenterite eterna...

    ed infatti:D
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    Come tutte le capre tendete a cercare i dati che...

    Come tutte le capre tendete a cercare i dati che confortino i vostri assiomi o ipotesi.

    Se trovate un dato che non collima con le vostre teorie lo scartate ritenendolo non attinente.

    I dati...
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