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Tipo: Messaggi; Utente: inerba

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    Riesumo il thread dato che mi ritrovo di nuovo da...

    Riesumo il thread dato che mi ritrovo di nuovo da capo a dodici, non sono riuscito ancora a capire come ottenere il risultato corretto a distanza di tutto questo tempo e spero ancora ci sia qualcuno...
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  3. Discussione: Scelta del master

    di inerba
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    Anzitutto grazie mille per la risposta amantya!...

    Anzitutto grazie mille per la risposta amantya!
    In effetti l'idea sarebbe proprio quella di un master all'estero, sia per ragioni meramente curriculari sia perchè avverto la necessità di...
  4. Discussione: Scelta del master

    di inerba
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    Scelta del master

    Ragazzi, sono alla fine del mio percorso universitario (grazie anche a questo forum) e mi trovo dinanzi alla fatidica scelta di quel master che mi fornisca le "vere" competenze per operare...
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    Ma infatti la costruzione è senza dubbio errata:...

    Ma infatti la costruzione è senza dubbio errata: non può essere zero.
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    Paolo, grazie ancora per le tue risposte. Magari...

    Paolo, grazie ancora per le tue risposte. Magari da questo confronto si può accendere la famosa lampadina OK!
    Esatto, il taglio delle obbligazioni non defaultabili è di 1000€ ognuna. Ma se assumiamo...
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    Grazie ancora per il tuo interessamento Paolo....

    Grazie ancora per il tuo interessamento Paolo. Considera che sono 5 giorni che sono assolutamente bloccato su questo, e non riesco in alcun modo ad andare avanti col lavoro. Tuttavia come vedi il...
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    Ahimè ne ero consapevole ancor prima di postare...

    Ahimè ne ero consapevole ancor prima di postare il messaggio, sono ancora agli inizi. Ho provato a modificare il file Excel e questo è il risultato:261868726186882618689

    Purtroppo però continua ad...
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    Problema di ottimizzazione con Risolutore di Excel

    Buonasera a tutti,

    è la prima volta che mi trovo a dover usare questo plug-in di Excel e ho difficoltà a capire come definire le celle del Risolutore. In particolare, vi propongo questo problema...
  10. Grazie mille per la risposta Cren! Ogni volta che...

    Grazie mille per la risposta Cren! Ogni volta che entro sul forum per dei chiarimenti trovo sempre in te un profondo conoscitore della materia, quindi mi auguro davvero tu possa aiutarmi!
    Ti dico…...
  11. Calcolo del prezzo fair mediante approccio "recovery"

    Ho difficoltà nel passaggio di una dimostrazione per la determinazione del fair-value.
    2611109
    2611110
    Ora, il docente afferma quanto segue:
    2611112

    Non capisco cosa intenda per "controvalore...
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    Relazione tra call americane e put europee

    Sto cercando di capire perchè una call americana equivalga ad una put europea:

    26102142610215

    In questo modo si dimostra infatti che una call americana equivale ad una put americana, ergo non...
  13. Discussione: Fokker-Planck

    di inerba
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    Comunque ti ringrazio per il pdf, mi sta tornando...

    Comunque ti ringrazio per il pdf, mi sta tornando utile. Quando ho un po' di tempo completerò il post con la dimostrazione corretta, nell'eventualità che possa servire ad altri
  14. Discussione: Fokker-Planck

    di inerba
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    In ogni caso, questo è quanto sono arrivato a...

    In ogni caso, questo è quanto sono arrivato a concludere ma (come sicuramente avrai modo di notare) con diversi punti ancora oscuri. 2601237
  15. Discussione: Fokker-Planck

    di inerba
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    Grazie mille Paolo per la risposta. Ho cercato i...

    Grazie mille Paolo per la risposta. Ho cercato i riferimenti che mi hai indicato e per quanto riguarda la rivista di fisica si trova agevolmente il pdf online. Tuttavia il tedesco rende tutto...
  16. Discussione: Fokker-Planck

    di inerba
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    Fokker-Planck

    Qualcuno saprebbe indicarmi una dimostrazione chiara per la derivazione analitica della formula di Fokker-Planck?
    E soprattutto, qual'è il suo utilizzo pratico? Soltanto la calibrazione di un...
  17. Discussione: Cambio di numeraire

    di inerba
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    Della serie, ogni buon rapporto si fonda sulla...

    Della serie, ogni buon rapporto si fonda sulla fiducia :D
    Ti ringrazio comunque per l'intervento. In effetti posso capire che il calcolo stocastico, o comunque approcci di tipo martingala, non...
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    Girsanov e cambio di misura

    Buongiorno a tutti,
    come mi è stato consigliato in un'altra sezione del forum posto qui alcune questioni che mi sono oscure circa l'applicazione pratica del Teorema di Girsanov per la costruzione...
  19. Discussione: Cambio di numeraire

    di inerba
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    Cambio di numeraire

    Buongiorno a tutti.
    Premetto che non ho capito come inserire formule in LaTex sul forum, quindi mi sono trovato costretto ad inserire una foto. Mi auguro di non aver infranto alcun regolamento.
    Non...
  20. Discussione: Dubbio straddle buy

    di inerba
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    Dubbio straddle buy

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    Onestamente non riesco a capire se la domanda...

    Onestamente non riesco a capire se la domanda chieda metodi validi per qualsiasi struttura: la mia era una semplice interpretazione, e anzi, ti esorto a darmi la tua vista l'evidente competenza in...
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    Nel mio "via discorrendo" già sottintendevo la...

    Nel mio "via discorrendo" già sottintendevo la possibilità che il derivato potesse essere prezzato anche in altri modi (vedi Monte Carlo, per citarne uno), ma mi sono fermato ai metodi principali....
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    valutazione opzioni OTC

    Se un'opzione è negoziata su mercati regolamentati si applicano alberi, BSM e via discorrendo. Ma se l'opzione è quotata OTC? Come si valuta ad es. un'opzione europea su titoli azionari nel mercato...
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    Chiarissimo anche in questo caso.

    Chiarissimo anche in questo caso.
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    volatility smile e distribuzione implicita

    Sto facendo fatica a capire per quale motivo, data la classica distribuzione di probabilità log-normale dei prezzi del sottostante, un volatility smile "tradizionale" (volatilità implicita elevata...
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