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Tipo: Messaggi; Utente: fuffologo

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    Infatti la teoria cui si rifà il lavoro di Cover,...

    Infatti la teoria cui si rifà il lavoro di Cover, e di tanti altri che tentano di inventare forme strane di 'online portfolio' non ha molto a che fare con economia, econometria etc. ma con la teoria...
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    amartya ( o chiunque altra/o), una domanda: hai...

    amartya ( o chiunque altra/o), una domanda:
    hai mai incontrato, fatto test, analisi, su una cosa che è solo lontana parente dell'ML, l'Universal Portfolio di T. Cover?
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    Mi spiace autocitarmi: Dopo Global Sigma Group...

    Mi spiace autocitarmi:
    Dopo Global Sigma Group LLC, un Altro Fenomeno: Virtu Financial Inc.

    L'info è vecchia, però può darti un'idea di come lavorino, di quanto spendano in infrastrutture e della...
  4. Discussione: R - questions

    di fuffologo
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    Grazie Amartya, Cren ti ha risposto meglio di...

    Grazie Amartya, Cren ti ha risposto meglio di quanto potessi fare io.



    Il problema che vedo è che quando entra un ordine limit al prezzo X (supponiamo BUY), possono accadere 3 cose il giorno...
  5. Discussione: R - questions

    di fuffologo
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    Grazie per il contributo, Amartya. Ho però...

    Grazie per il contributo, Amartya. Ho però dimenticato di dire che per motivi vari non voglio/posso usare i cicli for/next. Devono essere presenti solo calcoli vettoriali.


    Avevo scartato...
  6. Discussione: R - questions

    di fuffologo
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    Paolo, non è una strategia è solo un esempio. ...

    Paolo, non è una strategia è solo un esempio.
    Chiaramente l'operatività at-limit (comunissima nei mercati azionari e molto diffusa nella borsa Italiana) sarà inserita in una strategia che dovrà...
  7. Discussione: R - questions

    di fuffologo
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    Colgo l'occasione per chiedere aiuto su un...

    Colgo l'occasione per chiedere aiuto su un problema, temo, più complesso di quello di Paolo.
    Come simulare in backtesting un'operatività At-LIMIT?
    Lo script sottostante carica un paio di mesi di...
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    C'è anche di peggio al mondo... Danish bank...

    C'è anche di peggio al mondo...

    Danish bank launches world’s first negative interest rate mortgage | Money | The Guardian
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    E' ancora vivo (e vegeto).... Attention...

    E' ancora vivo (e vegeto)....
    Attention Required! | Cloudflare
  10. Discussione: Etf a leva

    di fuffologo
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    No. Supponi che il tuo ETF NON a leva abbia un...

    No.
    Supponi che il tuo ETF NON a leva abbia un rendimento, il primo giorno, pari a +12% e una perdita, il secondo giorno, pari a -10%, il risultato dopo due giorni sarà:

    (1+0.12)*(1-0.1) = 1.008 ...
  11. Discussione: Etf a leva

    di fuffologo
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    Giusto. La relazione che lega le due medie, in...

    Giusto.
    La relazione che lega le due medie, in prima approssimazione è:

    MG = MA - V/2
    dove:
    MG = media geometrica, MA = media aritmetica, V = varianza

    Ne deriva che non basta aspettarsi un...
  12. Discussione: Etf a leva

    di fuffologo
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    Rispondere a questa domanda credo potrebbe...

    Rispondere a questa domanda credo potrebbe chiarirti il ruolo che gioca la volatilità negli investimenti, a leva e non:

    sapendo per certo che la media aritmetica dei rendimenti mensili nel...
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    Il metodo classico di selezione è simile a quello...

    Il metodo classico di selezione è simile a quello da te scelto: se ciò che ti guida è il solo profitto (potrebbe anche essere profitto su volatilità, ad esempio) crei per ogni titolo il vettore dei...
  14. Discussione: CME BitCoin Futures

    di fuffologo
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    quello al CBOE dovrebbe partire lunedì 10, con...

    quello al CBOE dovrebbe partire lunedì 10, con moltiplicatore 1
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    Non è detto: a volte i ribilanciamenti daily per...

    Non è detto: a volte i ribilanciamenti daily per mantenere il livello dell'indice producono un modesto 'rebalancing bonus'
    Ad es. SPY, QQQ e altri ETF per mantenere agganciato l'indice sono...
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    Basic R For Finance ( free e-book)

    http://genes.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=17689
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    Intervista a Jack Bogle...

    Intervista a Jack Bogle
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    In Rilievo: Mi scuso se qualcuno ha già inserito il link. ...

    Mi scuso se qualcuno ha già inserito il link.

    Un pregevole paper scientifico (più o meno...) della Banca Centrale Europea sugli effetti della TT sul mercato Italiano:
    ...
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    Hai tenuto conto degli sfasamenti orari dei due...

    Hai tenuto conto degli sfasamenti orari dei due mercati? Ovvero. hai considerato i prezzi spot del brent alle 17.30?
    Te lo chiedo perché i futures su brent al CME chiudono alle 5pm ora di Chicago....
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    La Grande Scommessa

    Una storia che forse qualcuno non conosce, e che si inserisce bene nella ‘querelle’ tra gestione attive/passive.

    Alla fine del 2007, Warren Buffet e il CEO di Protégé Partner LLC ( un hedge fund...
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    Il Vangelo Secondo Nassim Taleb

    Trader Risk Management Lore : Major Rules of Thumb

    Rule 1 - Do not venture in markets and products you do not understand. You will be a sitting duck.

    Rule 2 - The large hit you will take next...
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    Il volatility decay, meglio noto in letteratura...

    Il volatility decay, meglio noto in letteratura col termine volatility-drag, dipende essenzialmente dalla differenza tra rendimento aritmetico e rendimento geometrico.
    Sul singolo periodo ciò che...
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    Nanex, 500 mSec di HFT su JNJ

    This Video of a Half Second of High-Frequency Trades Is Just Too Much | Motherboard
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    Esiste un fondo in usa gestito secondo le regole...

    Esiste un fondo in usa gestito secondo le regole del permanent portfolio:
    https://it.finance.yahoo.com/q?s=prpfx&ql=1
    PRPFX: Profilo per Permanent Pt - Yahoo! Finanza

    dalla nascita (1982) i...
  25. Simmons ammette di aver arato nei modi più...

    Simmons ammette di aver arato nei modi più disparati i dati per 20 anni, ottenendo probabilmente decine di migliaia di backtest apparentemente profittevoli.
    Il problema è validarli, ovvero buttare...
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