Tappetino con Bond extralunghi Rating minimo A
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  1. #1

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    Tappetino con Bond extralunghi Rating minimo A

    Premessa: trading rilassato con incastri possibili veramente lunghi


    Strumenti, bond con rating minimo A in Euro, duration elevatissima. Per ora ho trovato solo questi:
    - AT0000A2HLC4 Austria Tf 0,85% Gn2120 Eur
    - FR0014001NN8 Oat Tf 0,5% Mg72 Eur (Francia)

    Lo scopo è mettere a rendita 100.000 € con un prezzo medio di carico (pmc) interessante entro 2 anni:
    - pmc 45 Austria 2120
    - pmc 40 Francia 2072

    Modalità "personalizzata" di calcolo del pmc: ogni gain, rendimento netto lo divido per i pezzi del relativo strumento presenti in portafoglio, il risultato lo sottraggo al pmc precedente. Se con uno strumento resto a zero pezzi "verso" il gain totale sull'altro strumento e abbasso quel pmc.

    Per esempio oggi compro 12.000 pz a 72 dell'Oat francesce, pmc 72. Se tra un mese ne vendo 2000 a 82, il gain di 200 euro lo divido per i pz rimasti e lo sottraggo dal vecchio pmc 72-2=70. Quindi il nuovo pmc sarà 70.

    Gli ingressi pensavo di farli alternati, o sull'uno o sull'altro, a seconda del bond che arriva prima al livello. I livelli sono quelli nell'immagine.


    Pezzi "turbo": tra il IV e V livello posso utilizzare temporaneamente un ulteriore lotto di 50.000, ma nel lungo periodo devo impegnare solo il capitale previsto.

    Non ho ancora definito quando e quanti lotti scaricare. Sicuramente lo farei solo sopra al pmc aumentato di un certo valore, metà dei pz a pmc+5 e altra metà a pmc+10? E' da definire oppure da lasciare al momento cercando di capire il mercato.

    Suggerimenti?
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    Ultima modifica di eni_student; 17-05-21 alle 18:41

  2. #2
    L'avatar di renetrader
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    Insomma ,raga mi interessa lo scalping ,no anzi raga scherzavo l'intraday ...alla fine sempre ai vecchi tappetini finisci.
    Non ti conoscessi

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da renetrader Visualizza Messaggio
    Insomma ,raga mi interessa lo scalping ,no anzi raga scherzavo l'intraday ...alla fine sempre ai vecchi tappetini finisci.
    Non ti conoscessi
    poi ti spieko...

  4. #4
    L'avatar di bobsinclair
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    Per me troppo complesso io mi fermo alle entrate a step su bond a scadenza piu umana e possibilmente sotto la pari... Cosi se ceffo le probabilita'di tornare al pmc sono maggiori all avvicinarsi della scadenza... Insomma la scoperta dell'acqua calda

  5. #5

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    Lo scopo non è il trading di breve, lo scopo è caricare sotto un valore di 50, mettere in cassetto e cedolare. Il trading di breve serve solo come strumento per velocizzare lo scopo.
    Questi titoli sono supervolatili, se scendono sotto 50 ho raggiunto lo scopo se salgono sopra 100 abbandono la strategia

  6. #6

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    Le attuali aspettative di inflazione e crescita sono elevate rispetto alla media degli ultimi anni, quindi a svantaggio del prezzo dei bond.
    Per avere un rendimento del 3% sull’Oat in prezzo oggi dovrebbe essere di 30! A quei livelli avremmo una volatilità da paura magari ci si arrivasse

  7. #7
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    Lo scopo non è il trading di breve, lo scopo è caricare sotto un valore di 50, mettere in cassetto e cedolare.
    Ok, ma quando parli di cedolare in realta' l'aspetto della cedola è molto limitato ; il grosso del gain (teoricamente) lo faresti con il capital gain, visto che le cedole sono molto basse.

    Che ne pensi?

  8. #8
    L'avatar di Lukeblastxx
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    La cosa incredibile è che sono riusciti ad emetterli vicino a 100 e li hanno scambiati a pure di più. 😁
    Purtroppo da Fineco non vedo niente, però reperendo i dati altrove scambiano abbastanza.
    Non è proprio malvagia come idea questa la volatilità sarà da azionario...se la sfrutti bene...

  9. #9
    L'avatar di balcarlo
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    Lo scopo è mettere a rendita 100.000 € con un prezzo medio di carico (pmc) interessante entro 2 anni:
    - pmc 45 Austria 2120
    - pmc 40 Francia 2072

    Modalità "personalizzata" di calcolo del pmc: ogni gain, rendimento netto lo divido per i pezzi del relativo strumento presenti in portafoglio, il risultato lo sottraggo al pmc precedente. Se con uno strumento resto a zero pezzi "verso" il gain totale sull'altro strumento e abbasso quel pmc.

    Per esempio oggi compro 12.000 pz a 72 dell'Oat francesce, pmc 72. Se tra un mese ne vendo 2000 a 82, il gain di 200 euro lo divido per i pz rimasti e lo sottraggo dal vecchio pmc 72-2=70. Quindi il nuovo pmc sarà 70.

    Gli ingressi pensavo di farli alternati, o sull'uno o sull'altro, a seconda del bond che arriva prima al livello. I livelli sono quelli nell'immagine.


    Pezzi "turbo": tra il IV e V livello posso utilizzare temporaneamente un ulteriore lotto di 50.000, ma nel lungo periodo devo impegnare solo il capitale previsto.

    Non ho ancora definito quando e quanti lotti scaricare. Sicuramente lo farei solo sopra al pmc aumentato di un certo valore, metà dei pz a pmc+5 e altra metà a pmc+10? E' da definire oppure da lasciare al momento cercando di capire il mercato.

    Suggerimenti?
    Scusami ma non comprendo bene il meccanismo:

    Per esempio oggi compro 12.000 pz a 72 dell'Oat francesce, pmc 72. Se tra un mese ne vendo 2000 a 82, il gain di 200 euro lo divido per i pz rimasti e lo sottraggo dal vecchio pmc 72-2=70. Quindi il nuovo pmc sarà 70.

    Se vendi 2000 pezzi ad 82 il prezzo di carico fiscale rimane sempre 72. Con i 1.640 euro lordi della vendita cosa ci acquisti?... L'AT0000A2HLC4? Verosimilmente il prezzo di questo sarà comunque salito come quello l'OAT....ricordiamo anche che il taglio minimo è 1.000 e non possiamo acquistare spezzature....
    Ultima modifica di balcarlo; 18-05-21 alle 09:17

  10. #10

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    Se riesci a comprarli a 50 la cedola "radoppia": tu spendi 10000 euro, compri 20000 pz di OAT e ricevi annualmente (la cedola è annuale) 100 euro. 100/10000=1% annuo, poi l'altra parte del gain sarà data dal capital gain perchè al 2072 verrà ripagato a 100. Una volta "caricato" in portafoglio al mio pmc io lo lascerei a cassetto:
    - se sale bene, avrò un titolo in portafoglio in gain che posso usare per mille motivi
    - se scende e tra 5 anni è ancora a -10% o -20% avrebbe un rendimento e una volatilità pazzesca e a quel punto studierei un tappetino molto più dinamico e reattivo (questa condizione è auspicabile ma davvero improbabile: se questi due viaggiano ad un rendimento del 3-4% il BTP 2072 dovrebbe stare al 5-6% con tutte le negative conseguenze del caso )

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