Master 6,5 di Maino: appello agli esperti informatici

[balcarlo]

Credo siano in molti fra i frequentatori della sezione che conoscono il foglio di calcolo "Master 6,5" ideato dal ns. amico Maino che si può tranquillamente scaricare cliccando a questo indirizzo:

Pagina dei files

lo trovo di facile utilizzo ed estremamente pratico, ultimamente però il panorama obbligazionario si è arricchito di nuove tipologie di bonds con strutture più complesse il cui rendimento credo sia difficile calcolare con i files presenti nello strumento. Mi riferisco ai titoli inflation linked come i BTPi e/o i nuovi BTP Italia, nonchè tutti quei numerosi strumenti con cedole collegate all' euribor anche con cap & floor.

Chiedo quindi in primis a Maino che ha il copyright del foglio di calcolo e poi a tutti gli esperti informatici (umbi78, icecube, ecc.) se fosse possibile inserire nuovi files per calcolare il rendimento (naturalmente presunto in base alle condizioni del momento) di questi nuove tipologie obbligazionarie......

grazie......

 

[VerdeMare]

Salve Balcarlo!

Visto che non ha ancora risposto nessuno all'appello, inizio ad allegare i semplici fogli di calcolo dei rendimenti di BTPItalia (comprato in emissione) e BtP€i che avevo fatto per i thread specifici.

Per i BTP€i manca il disaggio di emissione e l'acquisto è fatto sempre oggi() ma ci vuole poco ad inserire altri dettagli; si potrebbe facilmente inserire anche il rendimento netto ma... ho paura di sbagliare la teoria!!!
Comunque, più un file è semplice e più è facile modificarlo...

__________________________

La versione aggiornata e più completa per i rendimenti dei BTP ITALIA a prezzi di mercato è a questo link:
http://www.finanzaonline.com/forum/...e-legate-al-ci-btp-italia-2.html#post34616540

La versione aggiornata e più completa per i rendimenti dei BTP€i a prezzi di mercato è a questo link:
http://www.finanzaonline.com/forum/...rasentiamo-piu-lassurdo-131.html#post33845728

___________________________

 

[balcarlo]

Salve Balcarlo!

Visto che non ha ancora risposto nessuno all'appello, inizio ad allegare i semplici fogli di calcolo dei rendimenti di BTPItalia (comprato in emissione) e BtP€i che avevo fatto per i thread specifici.

Per i BTP€i manca il disaggio di emissione e l'acquisto è fatto sempre oggi() ma ci vuole poco ad inserire altri dettagli; si potrebbe facilmente inserire anche il rendimento netto ma... ho paura di sbagliare la teoria!!!
Comunque, più un file è semplice e più è facile modificarlo...

Grazie VerdeMare..........vediamo se riusciamo ad inserire il tutto nel Master 6,5.........chi è ferrato in materia si faccia avanti......

 

[lunir72]

Nel mio piccolo avevo integrato il file di verdemare con quello di Maino,variando il valore dell'inflazione,variavano le cedole.Successivamente ho fatto in modo che il coefficente vennisse aggiornato automaticamente quando variava la data di acquisto,ma qui le cose diventano un pò più complicate visto la necessità di aggiornare successivamente i valori del C.D.I.,pertanto in questo file non è presente l'aggiornamento del c.d.i.
Comunque ribadisco nel mio piccolo,non sono assolutamente un'esperto.

 

[balcarlo]

Nel mio piccolo avevo integrato il file di verdemare con quello di Maino,variando il valore dell'inflazione,variavano le cedole.Successivamente ho fatto in modo che il coefficente vennisse aggiornato automaticamente quando variava la data di acquisto,ma qui le cose diventano un pò più complicate visto la necessità di aggiornare successivamente i valori del C.D.I.,pertanto in questo file non è presente l'aggiornamento del c.d.i.
Comunque ribadisco nel mio piccolo,non sono assolutamente un'esperto.

Grazie del contributo, come base di partenza credo possa andare

 

[mauriga]

Non ho avuto tempo di guardare quello di lunir72, ma anche io ho adattato il master di Maino per il BTP Italia, ma e' in formato OpenOffice e il FOL non mi permette di uplodarlo.

Se serve posso mandarlo in privato.

Ciao.

mau----

 

[balcarlo]

Non ho avuto tempo di guardare quello di lunir72, ma anche io ho adattato il master di Maino per il BTP Italia, ma e' in formato OpenOffice e il FOL non mi permette di uplodarlo.

Se serve posso mandarlo in privato.

Ciao.

mau----

Maino, umbi78, icecube, se ci siete battete un colpo..........

 

[mbr-chess]

Non ho avuto tempo di guardare quello di lunir72, ma anche io ho adattato il master di Maino per il BTP Italia, ma e' in formato OpenOffice e il FOL non mi permette di uplodarlo.

Se serve posso mandarlo in privato.

Ciao.

mau----

mauriga,

per by-passare questi controlli in genere è sufficiente rinominare l'estensione del file in uno di quelli ammessi (in genere ZIP o XLS) e scrivere nel testo del messaggio di effettuare l'operazione inversa a download effettuato.
Per chi usa LINUX (come me) la versione OpenOffice è molto interessante ...

Grazie in anticipo.

Ciao
mbr-chess

 

[icecube]

Maino, umbi78, icecube, se ci siete battete un colpo..........

Toc, toc... Ciao, Balcarlo !

Più di una volta mi è saltata in mente l'idea di rifare il foglio di Maino per un utilizzo più comodo e generale, ma dopo qualche abbozzo ho rinunciato, vista l'enorme complessità per giiungere ad un tale risultato.

Questo perche' il foglio di Maino ha la pretesa (e ci riesce ! :ave: ) di calcolare con esattezza anche ratei, disaggi e tutti gli amennicoli vari, degni dei database delle banche.
Per contro, e diversamente da te, trovo l'utilizzo per nulla comodo: per avere un dato (il rendimento) devo inserire un sacco di altri dati "a mano", oltretutto perdendoli ogni volta che esco, a meno ovviamente di salvare una copia del foglio per ogni titolo che mi interessa... il che non è proprio il massimo.

Altro problemino: il foglio e' talmente complesso che risulta quasi impossibile metterci mano per adattarlo alle proprie esigenze... qualcuno lo fa, ma mai ottiene qualcosa di uso generale, e si ritorna sempre ad avere la necessità di una copia del file per ogni titolo che interessa. Con la disponibilità di spazio degli hard disk attuali questo non sarebbe un problema di per sé, ma la soluzione non mi piace.

Inoltre la varietà di tipologie di titoli è troppo vasta (tasso fisso, variabile, amortizing, indicizzati sul capitale, step-up/down, call, con opzioni varie, in valuta....) per cui appena fai un lavoro subito ti accorgi che c'e' un altra tipologia di titolo per cui non funziona.

In teoria (molto in teoria... ) il lavoro e' semplice:
basta generare una sequenza di date (sulla base di giorno/mese di scadenza) e il corrispondente flusso a quella data, come capitale (per considerare gli amortized) e come cedole, sul totale alla data (e con l'accortezza di inserire il prezzo di acquisto come valore negativo in corrispondenza della data di acquisto), si usa la funzione excel TIR.X(date, valori), e si ottiene il rendimento.

Il problema rimane come generare correttamente le date/flussi tenendo conto delle decine e decine di titpologie di titoli....

Per contro, una facile miglioria sarebbe quella di estrarre automaticamente dal web i dati (scadenza, cedola, ecc.) a partire dall'ISIN, come gia faccio col foglio AggiornaPrezzi...


In definitiva: e' semplice fare qualche semplice adattamento specifico, moooooolto più complicato trovare una soluzione generale soddisfacente.

 

[balcarlo]

Toc, toc... Ciao, Balcarlo !

Più di una volta mi è saltata in mente l'idea di rifare il foglio di Maino per un utilizzo più comodo e generale, ma dopo qualche abbozzo ho rinunciato, vista l'enorme complessità per giiungere ad un tale risultato.

Questo perche' il foglio di Maino ha la pretesa (e ci riesce ! :ave: ) di calcolare con esattezza anche ratei, disaggi e tutti gli amennicoli vari, degni dei database delle banche.
Per contro, e diversamente da te, trovo l'utilizzo per nulla comodo: per avere un dato (il rendimento) devo inserire un sacco di altri dati "a mano", oltretutto perdendoli ogni volta che esco, a meno ovviamente di salvare una copia del foglio per ogni titolo che mi interessa... il che non è proprio il massimo.

Altro problemino: il foglio e' talmente complesso che risulta quasi impossibile metterci mano per adattarlo alle proprie esigenze... qualcuno lo fa, ma mai ottiene qualcosa di uso generale, e si ritorna sempre ad avere la necessità di una copia del file per ogni titolo che interessa. Con la disponibilità di spazio degli hard disk attuali questo non sarebbe un problema di per sé, ma la soluzione non mi piace.

Inoltre la varietà di tipologie di titoli è troppo vasta (tasso fisso, variabile, amortizing, indicizzati sul capitale, step-up/down, call, con opzioni varie, in valuta....) per cui appena fai un lavoro subito ti accorgi che c'e' un altra tipologia di titolo per cui non funziona.

In teoria (molto in teoria... ) il lavoro e' semplice:
basta generare una sequenza di date (sulla base di giorno/mese di scadenza) e il corrispondente flusso a quella data, come capitale (per considerare gli amortized) e come cedole, sul totale alla data (e con l'accortezza di inserire il prezzo di acquisto come valore negativo in corrispondenza della data di acquisto), si usa la funzione excel TIR.X(date, valori), e si ottiene il rendimento.

Il problema rimane come generare correttamente le date/flussi tenendo conto delle decine e decine di titpologie di titoli....

Per contro, una facile miglioria sarebbe quella di estrarre automaticamente dal web i dati (scadenza, cedola, ecc.) a partire dall'ISIN, come gia faccio col foglio AggiornaPrezzi...


In definitiva: e' semplice fare qualche semplice adattamento specifico, moooooolto più complicato trovare una soluzione generale soddisfacente.

Graze per l' intervento........intanto accontentiamoci di qualche semlice adattamento specifico......poi si vedrà.......

 

[mauriga]

mauriga,

per by-passare questi controlli in genere è sufficiente rinominare l'estensione del file in uno di quelli ammessi (in genere ZIP o XLS) e scrivere nel testo del messaggio di effettuare l'operazione inversa a download effettuato.
Per chi usa LINUX (come me) la versione OpenOffice è molto interessante ...

Grazie in anticipo.

Ciao
mbr-chess

Fatto.
Rinominalo in .ods e dagli un'occhiata.
I valori dei CDI sono ovviamente messi a quasi a caso.
Nella cella G12 va inserita la cedola comunicata dal Ministero (nel caso dell'ultimo BTP Italia 3,55).
Nella cella G23 il CDI all'atto dell'acquisto (1,00 se comprato in emissione) e nella cella G24 il prezzo corso secco (100 se comprato in emissione)

Fammi sapere.

mau----

 

[mbr-chess]

Fatto.
Rinominalo in .ods e dagli un'occhiata.
I valori dei CDI sono ovviamente messi a quasi a caso.
Nella cella G12 va inserita la cedola comunicata dal Ministero (nel caso dell'ultimo BTP Italia 3,55).
Nella cella G23 il CDI all'atto dell'acquisto (1,00 se comprato in emissione) e nella cella G24 il prezzo corso secco (100 se comprato in emissione)

Fammi sapere.

mau----

mauriga,

grazie !!!

Scaricato, lo provo e poi ti faccio sapere.

Ciao
mbr-chess

 

[feurio]

Ma come si puo' modificare il foglio di maino, non è protetto da password?

 

[feurio]

Mi sembra di poter dedurre dalla valanga di risposte che alcuni possono e altri non possono.

 

[matteooooo]

Toc, toc... Ciao, Balcarlo !

Più di una volta mi è saltata in mente l'idea di rifare il foglio di Maino per un utilizzo più comodo e generale, ma dopo qualche abbozzo ho rinunciato, vista l'enorme complessità per giiungere ad un tale risultato.

Questo perche' il foglio di Maino ha la pretesa (e ci riesce ! :ave: ) di calcolare con esattezza anche ratei, disaggi e tutti gli amennicoli vari, degni dei database delle banche.
Per contro, e diversamente da te, trovo l'utilizzo per nulla comodo: per avere un dato (il rendimento) devo inserire un sacco di altri dati "a mano", oltretutto perdendoli ogni volta che esco, a meno ovviamente di salvare una copia del foglio per ogni titolo che mi interessa... il che non è proprio il massimo.

Altro problemino: il foglio e' talmente complesso che risulta quasi impossibile metterci mano per adattarlo alle proprie esigenze... qualcuno lo fa, ma mai ottiene qualcosa di uso generale, e si ritorna sempre ad avere la necessità di una copia del file per ogni titolo che interessa. Con la disponibilità di spazio degli hard disk attuali questo non sarebbe un problema di per sé, ma la soluzione non mi piace.

Inoltre la varietà di tipologie di titoli è troppo vasta (tasso fisso, variabile, amortizing, indicizzati sul capitale, step-up/down, call, con opzioni varie, in valuta....) per cui appena fai un lavoro subito ti accorgi che c'e' un altra tipologia di titolo per cui non funziona.

In teoria (molto in teoria... ) il lavoro e' semplice:
basta generare una sequenza di date (sulla base di giorno/mese di scadenza) e il corrispondente flusso a quella data, come capitale (per considerare gli amortized) e come cedole, sul totale alla data (e con l'accortezza di inserire il prezzo di acquisto come valore negativo in corrispondenza della data di acquisto), si usa la funzione excel TIR.X(date, valori), e si ottiene il rendimento.

Il problema rimane come generare correttamente le date/flussi tenendo conto delle decine e decine di titpologie di titoli....

Per contro, una facile miglioria sarebbe quella di estrarre automaticamente dal web i dati (scadenza, cedola, ecc.) a partire dall'ISIN, come gia faccio col foglio AggiornaPrezzi...


In definitiva: e' semplice fare qualche semplice adattamento specifico, moooooolto più complicato trovare una soluzione generale soddisfacente.

Ciao ho letto con molto interesse le tue considerazioni.
A tempo perso stavo sviluppando un addins per Excel per fare in sostanza quello che ipotizzi tu; La base di partenza sono gli algoritmi che utilizzo oggi per creare i vari report/monitor nel mio sitarello(Monitors) ma ho un dubbio che renderebbe inutile ai più uno strumento sviluppato con queste premesse.
Il dubbio è il seguente: la definizione dell'obbligazione(quindi tutti i vari dati) sono strutturati in un file xml come questo:

<bond>
<isincode>IT0004653108</isincode>
<description>REPUBBLICA ITALIANA -BTP 2.25% 01.11.2013 EUR</description>
<currency>EUR</currency>
<minimumlot>1000</minimumlot>
<issuedate>2010-11-01</issuedate>
<issueprice>99.85</issueprice>
<redemptiondate>2013-11-01</redemptiondate>
<redemptionprice>100</redemptionprice>
<couponrate>2.25</couponrate>
<couponperiodicity>2</couponperiodicity>
<ccissuedelta>1</ccissuedelta>
<cccoupon>1</cccoupon>
<taxrate>0.125</taxrate>
</bond>

secondo voi è un approcio che sarebbere digeribile ai più oppure troppo complesso per un utente non di estrazione IT?

Ciao
Matteo

 

[popov]

Ciao ho letto con molto interesse le tue considerazioni.
A tempo perso stavo sviluppando un addins per Excel per fare in sostanza quello che ipotizzi tu; La base di partenza sono gli algoritmi che utilizzo oggi per creare i vari report/monitor nel mio sitarello(Monitors) ma ho un dubbio che renderebbe inutile ai più uno strumento sviluppato con queste premesse.
Il dubbio è il seguente: la definizione dell'obbligazione(quindi tutti i vari dati) sono strutturati in un file xml come questo:

<bond>
<isincode>IT0004653108</isincode>
<description>REPUBBLICA ITALIANA -BTP 2.25% 01.11.2013 EUR</description>
<currency>EUR</currency>
<minimumlot>1000</minimumlot>
<issuedate>2010-11-01</issuedate>
<issueprice>99.85</issueprice>
<redemptiondate>2013-11-01</redemptiondate>
<redemptionprice>100</redemptionprice>
<couponrate>2.25</couponrate>
<couponperiodicity>2</couponperiodicity>
<ccissuedelta>1</ccissuedelta>
<cccoupon>1</cccoupon>
<taxrate>0.125</taxrate>
</bond>

secondo voi è un approcio che sarebbere digeribile ai più oppure troppo complesso per un utente non di estrazione IT?

Ciao
Matteo

se il problema è che l'utente inesperto non sia in grado di scriversi da solo un file del genere ... visto che hai un sito web posso programmare del codice HTML che presenta una semplice form web in cui l'utente inserisce i dati che interessano e dietro la form web c'è del codice CGI che genera il file nel formato XML da te richiesto. poi questo file lo puoi far scaricare all'utente che lo aggiunge al suo foglio excel.

 

[icecube]

...Il dubbio è il seguente: la definizione dell'obbligazione(quindi tutti i vari dati) sono strutturati in un file xml.

secondo voi è un approcio che sarebbere digeribile ai più oppure troppo complesso per un utente non di estrazione IT?

E' sempre il "programmatore" a scegliere la struttura dei dati, e ovviamente il buon programmatore (come tu sicuramente sei, visto il sitarello che gestisci) deve fornire un minimo di interfaccia appropriata (editor), come dice popov.

Sicuramente non puoi lasciare il povero utonto a fare copia/incolla di porzioni di xml, il minimo che può succedere é che cancelli un delimitatore di campo <>, così va' tutto in palla !

Tutto questo però ha un senso solo se tu già stai utilizzando tale struttura di dati (e quindi vuoi utilizzare la base dati da Excel), altrimenti mi sembra inutilmente complicata, basterebbe un semplice .csv.

Si potrebbero anche mettere i dati direttamente dentro un foglio, mentre in un altro si effettuerebbe il calcolo dei rendimenti... per mantenere il tutto più semplice possibile, ovviamente sul tuo sito le cose sono molto più complete e complesse.

Io purtroppo come programmazione sono un po' "old style" (VB6, Excel & VBA), le potenzialità dello sviluppo web-oriented me le sogno... ma non ho più il tempo di studiarmi le cose come vorrei...

Ciao !

 

[matteooooo]

se il problema è che l'utente inesperto non sia in grado di scriversi da solo un file del genere ... visto che hai un sito web posso programmare del codice HTML che presenta una semplice form web in cui l'utente inserisce i dati che interessano e dietro la form web c'è del codice CGI che genera il file nel formato XML da te richiesto. poi questo file lo puoi far scaricare all'utente che lo aggiunge al suo foglio excel.

Il mio dubbio non è tanto la difficoltà o meno di creare il file nel formato XML ma capire se la struttura è intuitiva; ho incollato la struttura di un BTP che è un tasso fisso plain vanilla ma ad esempio è chiara secondo voi la seguente struttura?

<bond>
	<isincode>IT0004012552</isincode>
	<description>Unicredit16lowt2iiam</description>
	<currency>EUR</currency>
	<minimumlot>1000</minimumlot>
	<status>LT2</status>
	<issuedate>2006-03-30</issuedate>
	<issueprice>100</issueprice>
	<redemptiondate>2016-03-30</redemptiondate>
	<redemptionprice>100</redemptionprice>
	<coupons>
		<coupon date="2007-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2008-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2009-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2010-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2011-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2012-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2013-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2014-03-30" formula="max(IRS10Y * 0.65,3.20)" />
		<coupon date="2015-03-30" formula="max(IRS10Y * 0.65,3.20)" />
		<coupon date="2016-03-30" formula="max(IRS10Y * 0.65,3.20)" />
	</coupons>
	<ccissuedelta>1</ccissuedelta>
	<cccoupon>1</cccoupon>
	<redemptions>
		<redemption date="2012-03-30" value="0.2" />
		<redemption date="2013-03-30" value="0.2" />
		<redemption date="2014-03-30" value="0.2" />
		<redemption date="2015-03-30" value="0.2" />
		<redemption date="2016-03-30" value="0.2" />
	</redemptions>
	<taxrate>0.2</taxrate>
</bond>

Rispondo anche a ICECUBE: purtroppo questa struttura non è riproducibile in un CSV e ti assicuro che ho provato

 

[icecube]

Il mio dubbio non è tanto la difficoltà o meno di creare il file nel formato XML ma capire se la struttura è intuitiva; ho incollato la struttura di un BTP che è un tasso fisso plain vanilla ma ad esempio è chiara secondo voi la seguente struttura?

<bond>
	<isincode>IT0004012552</isincode>
	<description>Unicredit16lowt2iiam</description>
	<currency>EUR</currency>
	<minimumlot>1000</minimumlot>
	<status>LT2</status>
	<issuedate>2006-03-30</issuedate>
	<issueprice>100</issueprice>
	<redemptiondate>2016-03-30</redemptiondate>
	<redemptionprice>100</redemptionprice>
	<coupons>
		<coupon date="2007-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2008-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2009-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2010-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2011-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2012-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2013-03-30" value="3.2" />
		<coupon date="2014-03-30" formula="max(IRS10Y * 0.65,3.20)" />
		<coupon date="2015-03-30" formula="max(IRS10Y * 0.65,3.20)" />
		<coupon date="2016-03-30" formula="max(IRS10Y * 0.65,3.20)" />
	</coupons>
	<ccissuedelta>1</ccissuedelta>
	<cccoupon>1</cccoupon>
	<redemptions>
		<redemption date="2012-03-30" value="0.2" />
		<redemption date="2013-03-30" value="0.2" />
		<redemption date="2014-03-30" value="0.2" />
		<redemption date="2015-03-30" value="0.2" />
		<redemption date="2016-03-30" value="0.2" />
	</redemptions>
	<taxrate>0.2</taxrate>
</bond>

Rispondo anche a ICECUBE: purtroppo questa struttura non è riproducibile in un CSV e ti assicuro che ho provato

Da questo esempio vedo che la struttura è nidificata, la cosa NON era evidente nel primo esempio, ovviamente non si può usare un semplice .csv.

Ma cosa intendi per "è chiara questa struttura" ?
Per me è chiara, magari per qualcun altro no, ma a quale scopo ?
Un utente finale non si dovrebbe occupare di questi dettegli, diverso e' il caso di uno sviluppatore...

 

[matteooooo]

Da questo esempio vedo che la struttura è nidificata, la cosa era evidente nel primo esempio, ovviamente non si può usare un semplice .csv.

Ma cosa intendi per "è chiara questa struttura" ?
Per me è chiara, magari per qualcun altro no, ma a quale scopo ?
Un utente finale non si dovrebbe occupare di questi dettegli, diverso e' il caso di uno sviluppatore...

al momento non esiste nessuna facility per creare questo file ... il file va creato a mano dall'utente finale; e per come la vedo io trattasi di una parametrizzazione che l'utente deve imparare a farsi da solo(chiaramente con a disposizione le istruzioni
Cmq il fatto che a te è chiara è già un punto a favore ...