Sul Filo del Rasoio 3: Commodity, Forex, Gov.Bonds, Breadth, Sentiment, Options. - Pagina 405
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  1. #4041
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    Smi.

    [email protected]!V€ A TUTTI. SMI spot view (molto simile al benchmark iberico).


    Chart in ema-format: prices replaced by averaged [(O+C+H+L)/4] exp.mov.aver.; in thin continuous lines the short-term ema (5/10/20 if daily or hourly frame; 1/2/4 if weekly frame); in bold continuous lines (blu/red/white) the mid-long term ema (50/200/500 if daily or hourly frame; 10/40/100 if weekly frame); in not-continuous green-line the long term exp.mov.aver. (for price only: daily, 1000; weekly, 200). Some oscillators/indicators (RSI, Ult.Osc., RoC, Coppock, etc.) and volume with same replacing (by not averaged e.m.a.) if showed.


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  2. #4042
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    Ftse-100

    [email protected]!V€ A TUTTI. Breve nota sul FTSE-100 [UK]

    Top e low della precedente fase chiave non intaccati sul chart.
    Pertanto l'aspetto bi-decennale appare come un'ampia banda laterale correttiva, con bullish-array ancora intatto e con una price-area di intervento di 3400/3100 pt. indice.

    Chart in ema-format: prices replaced by averaged [(O+C+H+L)/4] exp.mov.aver.; in thin continuous lines the short-term ema (5/10/20 if daily or hourly frame; 1/2/4 if weekly frame); in bold continuous lines (blu/red/white) the mid-long term ema (50/200/500 if daily or hourly frame; 10/40/100 if weekly frame); in not-continuous green-line the long term exp.mov.aver. (for price only: daily, 1000; weekly, 200). Some oscillators/indicators (RSI, Ult.Osc., RoC, Coppock, etc.) and volume with same replacing (by not averaged e.m.a.) if showed.


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  3. #4043
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    Cac-40.

    [email protected]!V€ A TUTTI. Breve nota sul CAC-40.

    Nel panorama degli €-benchmaks finora visti, l'indice francese è decisamente bearish.
    I due key lows sono praticamente sulla stessa area (2600/2550 circa) mentre i due key-tops sono sensibilmente decrescenti.
    Inoltre il recovery 2009 è rimasto molto distante dalle aree chiave (4300/4400) per un turn strutturale.
    Le principali ema inoltre sono in evidente bearish-array rispetto gli altri benchmarks così come anche la natura dei loro recenti flessi.

    Benchmark da sottopesare ???

    Chart in ema-format: prices replaced by averaged [(O+C+H+L)/4] exp.mov.aver.; in thin continuous lines the short-term ema (5/10/20 if daily or hourly frame; 1/2/4 if weekly frame); in bold continuous lines (blu/red/white) the mid-long term ema (50/200/500 if daily or hourly frame; 10/40/100 if weekly frame); in not-continuous green-line the long term exp.mov.aver. (for price only: daily, 1000; weekly, 200). Some oscillators/indicators (RSI, Ult.Osc., RoC, Coppock, etc.) and volume with same replacing (by not averaged e.m.a.) if showed.


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  4. #4044
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    Ftse-mib [ita].

    [email protected]!V€ A TUTTI. Breve nota sul FTSE-MIB [ITA].

    Nel panorama degli €-benchmaks finora visti, l'indice italiano si presenta palesemente come il più bearish dal punto di vista strutturale.
    Un turn del grafico è molto lontano e le principali ema sono decisamente distanti dall'attuale daily ema-5; anche il loro assetto è tuttaltro che rialzista (strutturalmente).
    Si deve però porre attenzione su alcuni segni grafici indubbiamente meritevoli.
    -) La mega-leg ribassista 2000/2003 è circa pari a quella 2007/2009.
    -) Le recenti quotazioni hanno sostato per alcuni mesi sotto i lows 2002/2003 (binary-level 21100/20360), eccetto per i 3 tops discendenti 09/10; attualmente daily ema-5 è nuovamente in procinto di superare al rialzo l'importante binary-level indicato.

    La simmetria tra le due mega-legs ribassiste del decennio alzano consistentemente la possibilità di start di un ampio movimento rialzista a partire dal 2009. Una prima conferma verrebbe dal superamento del binary-level a quota 21100 con possibilità di approdi sequenziali a 23100/23500, 26000, 28000.

    Chart in ema-format: prices replaced by averaged [(O+C+H+L)/4] exp.mov.aver.; in thin continuous lines the short-term ema (5/10/20 if daily or hourly frame; 1/2/4 if weekly frame); in bold continuous lines (blu/red/white) the mid-long term ema (50/200/500 if daily or hourly frame; 10/40/100 if weekly frame); in not-continuous green-line the long term exp.mov.aver. (for price only: daily, 1000; weekly, 200). Some oscillators/indicators (RSI, Ult.Osc., RoC, Coppock, etc.) and volume with same replacing (by not averaged e.m.a.) if showed.


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  5. #4045
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    D.j. Ita.

    [email protected]!V€ A TUTTI. Breve nota sui D.J. benchmarks per l'Italia.

    Nel precedente post è stata focalizzata l'attenzione sui passati lows 2002/2003, segnalando come operativamente importantissimo un loro superamento attuale da parte di ema-5 (daily).

    Consultando i D.J. Italian benchmarks si evince come essi effettivamente abbiano già eseguito il bull-cross indicato.

    Siamo di fronte al re-start del bull nella ns. penisola ???

    Chart in ema-format: prices replaced by averaged [(O+C+H+L)/4] exp.mov.aver.; in thin continuous lines the short-term ema (5/10/20 if daily or hourly frame; 1/2/4 if weekly frame); in bold continuous lines (blu/red/white) the mid-long term ema (50/200/500 if daily or hourly frame; 10/40/100 if weekly frame); in not-continuous green-line the long term exp.mov.aver. (for price only: daily, 1000; weekly, 200). Some oscillators/indicators (RSI, Ult.Osc., RoC, Coppock, etc.) and volume with same replacing (by not averaged e.m.a.) if showed.


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  6. #4046
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  7. #4047
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    Indicatori Spessore, Partecipazione, Volumi.

    [email protected]!V€ A TUTTI. Breve analisi-commento su alcuni Hedgeing Indicators personali.

    Nel primo caso [sfondo bianco] trattasi del FAZvsFAS Financial Hedgeing Indicator.
    Nel secondo chart [sfondo bianco] trattasi invece del Fin-H.I. tra ETF 3X Real Estate bearish vs. bullish.

    Il confronto verrà eseguito mediante un hedgeing indicator ottenuto con lo spread-ratio tra indice finanziario 3X bearish vs. bullish.
    La curva del Fin-H.I. si ottiene collocando al numeratore l'indice 3X bearish, ottenendone un H.I. in antifase con gli equity indexes generali.
    In tal modo si ottiene una valutazione oggettiva e qualitativa dell'hedgeing prevalente in un dato momento sui due strumenti confrontati.
    Un decremento di entrambi i componenti può comunque determinare salita o meno dei corsi del Fin-H.I. ottenuto, in quanto le variazioni degli indici al numeratore e denominatore possono avere velocità ben differenti.
    Un ribasso indica una perdita di forza del numeratore rispetto al denominatore; un rialzo indica un incremento di forza del numeratore rispetto al denominatore.
    Non si tratta di analisi operative, ma questa metodica offre una chiave per la visione, su base triennale, del sentiment sulle componenti usate; pertanto è assai più utile guardare e analizzare la tendenza generale della curva e non soffermarsi sulla scala di valore (price).
    I charts sono espressi in semilog. ema-format (corsi sostituiti dalle daily-ema/5/10/20) e vengono corredati da PPO e Ult.Osc. di breve-medio termine.
    Il sottostante indubbiamente è rappresentato dal R-1k Fin.Ind. per il primo Fin-H.I. mentre dal U.S. REIT-MSCI per il secondo Fin-H.I.; per le ovvie ripercussioni, può essere considerato valido anche lo S&P1500 supercomposite o il Wilshire-5k.

    La figura grafica che emerge da questo peculiare Fin-H.I. è di un perfetto H&S bullish in completamento.
    Sua peculiarità è una spalla sx decisamente estesa nel tempo; ovviamente trattasi di una figura in completamento e in contest con un doppio top imperfetto (tops: feb. e giu. 2010).
    Allo stato attuale la presunta spalla dx è in sfondamento dell'area che garantisce simmetria rispetto la spalla sx, fornendo un preliminare segnale bearish sul Fin-H.I.
    Una validazione del H&S rappresenterebbe un corposo segnale bearish sul sottostante.
    Viceversa un affondo sotto la banda delineata fornirebbe combustibile bullish ai sottostanti, con prosecuzione plausibile verso nuovi high.
    PPO esibisce bearish-array di breve, essendo inferiore alla 0-line e sotto la signal; inoltre mostra una corposa divergenza sui lows, che potrebbe esser preparatoria ad un turn rialzista del Fin-H.I. dopo l'estate.
    Ult.Osc. esibisce la medesima divergenza ma con una pendenza decisamente più contenuta; è anch'esso in bearish-array essendo ribassista e inferiore alla propria mediana.
    Gli oscillatori pertanto avallerebbero una prosecuzione della rottura ribassista da parte del Fin-H.I. ma l'ultima parola spetta alla sua price-action.



    Il Fin-H.I. sul Real Estate è significativamente più ribassista del precedente, denotando maggiore spinta da parte di questo settore rispetto al precedente finanziario.
    Questo lo si nota dal confronto dei rispettivi top di feb.10 vs. gio.10.
    Fatto sta che la figura del contest grafico [H&S vs. multy-tops] in tal caso non esiste e al suo posto è stata individuata una banda di lateralizzazione sui lows del giovane chart.
    Attualmente la triplice curva è in rottura ribassista preliminare della banda inferiore; se ciò venisse validato avrebbe decise ripercussioni bullish sul sottostante.
    In caso invece di rottura frazionale e turn rialzista dell'indicatore allora si avrebbe un ripiegamento ribassista del sottostante.
    PPO esibisce bearish-array di breve, essendo nettamente inferiore alla 0-line e sotto la signal; inoltre mostra una corposa divergenza sui lows, che potrebbe esser preparatoria ad un turn rialzista del Fin-H.I. dopo l'estate.
    Ult.Osc. esibisce la medesima divergenza ma con una pendenza decisamente più contenuta; è anch'esso in bearish-array essendo ribassista e inferiore alla propria mediana.
    Gli oscillatori pertanto avallerebbero una prosecuzione della rottura ribassista da parte del Fin-H.I. ma l'ultima parola spetta alla sua price-action.



    Il terzo chart [sfondo nero] invece è l'Hedgeing Indicator "benchmarks invested in value vs. growth equity".
    Il confronto è stato eseguito mediante spread-ratio ottenendo in tal modo una valutazione oggettiva dell'hedgeing prevalente in un dato momento sui due strumenti confrontati.
    La curva VG-H.I. si ottiene collocando al numeratore l'indice value, ottenendo un indicatore in parziale fase con gli equity indexes generali (S&P1500 supercomposite o Wilshire-5k).
    Un decremento di entrambi i componenti può comunque determinare salita o meno dei corsi dell'indicatore ottenuto, in quanto le variazioni degli indici al numeratore e denominatore possono avere velocità ben differenti.
    Un ribasso indica una perdita di forza del numeratore rispetto al denominatore; un rialzo indica un incremento di forza del numeratore rispetto al denominatore.
    Non si tratta di analisi operative, ma questa metodica offre una chiave per la visione qualitativa, su base triennale, del sentiment sulle componenti usate; pertanto è assai più utile guardare e analizzare la tendenza generale della curva e non soffermarsi sulla scala di valore (price).
    Il chart è in ema-format (prezzi sostituiti da daily-ema/5/10/20) ed è corredato da un RoC di medio-lungo termine.

    Durante la fase discendente (2008) l'hedgeing è stato premiante per le growth, o meglio, decisamente meno penalizzante per le growth.
    Durante la successiva fase di recovery (2009 e parte 2010) è stato invece premiante per il value.
    Dal low l'indicatore ha conosciuto due fasi simil-asintotiche (high premium for value) e due lateral-correttive cerchiate in rosso (recovery-premium for growth); recentemente (rettangolini rossi) son maturate altre due mini-fasi correttive della curva.
    La prima considerazione è che le due fasi correttive dell'indicatore nel 2010 sono effettivamente minuscole se paragonate a quelle cerchiate 2009.
    Da ciò si evincerebbe che la struttura del sottostante (SP1500) è ancora saldamente bullish, con elevato premio per le value.
    Inoltre la distanza tra i lows crescenti primaverile e invernale 2010 è ancora elevata, a differenza del sottostante.
    La seconda considerazione da fare è molto più interessante chartisticamente. Sono stati tracciati quelli che dovrebbero rappresentare due Heads & Shoulders concatenati (minor: blu-neck; major: withe-neck) già validati.
    Il minor con target in area 0.83 ed il major con target, fuori chart allegato, in area 1.02.
    La prosecuzione bullish delle due figure dovrebbe comportare un nuovo asintoto bullish (o anche più d'uno) veramente notevole per i risvolti rialzisti che potrebbe innescare sul sottostante.
    Attualmente siamo in una fase lateral-rialzista dell'indicatore, in appoggio sull'area dei precedenti massimi relativi (set.-ott.09 e feb.10) e sulla withe-neck.
    Tale fase appare come un'ampia zona di ribilanciamento delle componenti value vs. growth che parte dall'autunno scorso.
    Una decisa discesa dell'indicatore sotto la major-neck dovrebbe rappresentare una sottostante degradazione nella view a 3-6 mesi delle aspettative per le value e pertanto plausibilmente per il sottostante.
    Una tenuta dei tops indicati (set.09, ott.09, feb.10) e/o della major-neck, creerebbe i presupposti per un nuovo asintoto accompagnatorio d'una ulteriore fase d'incremento del premio sulle value (bullish-ON for SP1500).
    Il RoC esibisce una imponente divergenza sui tops rispetto il VG-H.I. fin dal 2009; la sua struttura è molto somigliante ad una grande flag correttiva.
    Attualmente è in bearish-array di breve avendo ottenuto valutazioni inferiori a zero, anche se ancor molto distanti dai lows dell'autunno-09.
    La struttura dell'oscillatore sembra avallare una imminente ripresa in up delle quotazioni del VG-H.I., con notevoli riflessi bullish sul sottostante.
    Ovviamente rimane determinante la tenuta o meno della price-area individuata dalla withe-neck, quasi coincidente oramai coi lows autunnali scorsi (price-level: 0.68/0.70 pt. VG-H.I.).






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  8. #4048
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    Breadth Indicators.

    [email protected]!V€ A TUTTI. Breve commento-analisi su alcuni Hedgeing Indicators dei tech.benchmarks (es.: Nd/100).

    I 4 charts sono diversi Hedgeing Indicators ove si confrontano qualitativamente le componenti bears vs. bull dei sottostanti tech.benchmarks.
    Il confronto è stato eseguito mediante spread-ratio ottenendo in tal modo una valutazione oggettiva dell'hedgeing prevalente in un dato momento sui due strumenti confrontati.
    La curva si costruisce collocando al numeratore l'ETF bear in leva (vedasi chart allegato), ottenendo un indicatore in anti-fase con gli equity indexes correlati (Nd/100; R-1k Tech.Ind.).
    Un decremento di entrambi i componenti può comunque determinare salita o meno dei corsi dell'indicatore ottenuto, in quanto le variazioni degli indici al numeratore e denominatore possono avere velocità ben differenti.
    Un ribasso indica una perdita di forza del numeratore rispetto al denominatore; un rialzo indica un incremento di forza del numeratore rispetto al denominatore.
    Non si tratta di analisi operative, ma questa metodica offre una chiave per la visione qualitativa, su base triennale, del sentiment sulle componenti usate; pertanto è assai più utile guardare e analizzare la tendenza generale della curva e non soffermarsi sulla scala di valore (price).
    Il chart è in semilog. ema-format (prezzi sostituiti da daily-ema/5/10/20) per il QQQQ preso a riferimento, mentre H.I. è espresso in daily-close.


    Tutte e 4 le curve H.I. usate evidenziato un contest grafico recente H&S (rialzista per H.I. = ribassista o distributivo per sottostante) vs. multy-tops (ribassista per H.I. = rialzista o accumulativo per sottostante), ben evidenziato con aree colorate in bianco o grigio a seconda dell'indicatore.

    Allo stato attuale gli H.I.-2X segnalano una maggior propensione ribassista rispetto H.I.-3X, con una preliminare rottura ribassista della price-area della spalla sx e dei recenti lows di giu.10.
    La fase pertanto è perfettamente attendista.
    In caso gli H.I. si collochino sotto i lows della spalla sx e quindi sotto i lows di giu.10 sarà ben plausibile una corposa corrente di acquisto sui sottostanti; viceversa se invece tali livelli dovessero reggere, con lo sviluppo di un nuovo correttivo secondario sui sottostanti, per il prevalere delle bear-positions di medio.
    Di tutt'altro bear (su sottostante) si tratterà se il testa e spalle entrerà in validazione, ben più incisivo.
    Una nota a margine deve essere fatta: mancano divergenze importanti tra i tops del sottostante ed i recenti lows degli H.I.; segno che nuovi highs devono ancora maturare per i tech.benchmarks ???

    Si tenga presente inoltre che:
    la propensione al rischio c'è ed è anche notevole.
    sul QQQQ si stanno affollando diversi buy signs
    la struttura del QQQQ permane rialzista su base weekly
    il CoT-chart di fine luglio esprime estrema cautela.



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    Ultima modifica di Sal.Vi; 09-08-10 alle 14:27 Motivo: correzione di alcuni links

  9. #4049

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    La mia perla di litio non ha subito strattoni ... anzi ... è stata lei che ne ha dato al mercato ...
    per entrare è meglio aspettare uno storno?

  10. #4050

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    In attesa dell'ETF ipotizzato ... ed in via di quotazione ...
    http://www.sec.gov/Archives/edgar/da...16_485apos.htm
    Sal.Vi cosa ne pensi di ROC ?

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