Visualizza Profilo: Gianni78bari - Forum di Finanzaonline.com
Mostra Altre Attività

1 Messaggi dei Visitatori

  1. per chi ha CD, c'è il nuovo sondaggio
    Che Conto Deposito hai? v.11 - Giacenza minima 1.000 €
Visualizzazione Messaggi dei Visitatori da 1 a 1 di 1
Dati Personali di Gianni78bari

Informazioni di Base

Data di Nascita
March 23, 1978 (44)

Statistiche


Messaggi Totali
Messaggi Totali
122
Messaggi Per Giorno
0.06
Messaggi dei Visitatori
Messaggi Totali
1
Messaggio Più Recente
15-08-18 16:49
Informazioni Generali
Ultima Attività
Oggi 21:39
Data Registrazione
16-02-17

4 Amici

  1. Aran2 Aran2 è offline

    <100K=/T*RESILIENZA!

    Aran2
  2. lampadino lampadino è offline

    Member

    lampadino
  3. sasha sasha è offline

    whatever it takes

    sasha
  4. ScientiaPotentiaEst
Visualizzazione Amici da 1 a 4 di 4
View Gianni78bari's Blog

Recent Entries

PARTE 13: VOLATILITA' E(') TEMPO

by Gianni78bari on 14-05-22 at 15:00
Un punto fondamentale da tenere a mente è che nel modello di B&S la volatilità è costante.

Cerchiamo di capire cosa vuol dire e come in linea teorica è possibile giustificare questa ipotesi che però viene ovviamente smentita nella realtà.
Per farlo ci aiutiamo con un modello lineare semplificato. Posto un prezzo iniziale del sottostante ed una scadenza, la volatilità indica l'intervallo di valori nel quale potrà trovarsi il sottostante a scadenza. Il modello è semplificato

Read More

Categorie
Uncategorized

PARTE 12: FORMULA ED INTERPRETAZIONE DI N(d2) ed N(d1)

by Gianni78bari on 04-05-22 at 20:45
Metto direttamente il link di medium perchè il limite di allegati mi costringerebbe a spezzettare in troppi post quello che è un argomento unico.

PARTE 12: FORMULA ED INTERPRETAZIONE DI N(d2) ed N(d1) | by Giovanni Berardi | May, 2022 | Medium
Categorie
Uncategorized

PERCHE' IL PREZZO DI UNA CALL NN DIPENDE DALLE PROBABILITA' DI SALITA DEL SOTTOSTANTE

by Gianni78bari on 02-05-22 at 21:05
Prima di passare dall'equazione di Black &Scholes alla formula finale usata dai calcolatori di opzioni più comuni è opportuno approfondire un aspetto spesso dato per scontato quando si parla di Black Scholes e proprio per questo si cercherà di farlo affrontando la questione in modo diverso dal solito per arrivare a capirne le motivazioni.
Stiamo parlando dell'”idea” di neutralità al rischio ed in particolare del fatto poco digeribile che ad un titolo che ha una maggiore probabilità di

Read More

Updated 10-05-22 at 13:16 by Gianni78bari

Categorie
Uncategorized

BLACK SCHOLES PARTE 10. GAMMA RENT

by Gianni78bari on 23-03-22 at 20:48
Tutti i post in ordine, senza dover cercare in archivio, si trovano anche qui: Giovanni Berardi – Medium


Siamo dunque giunti all'equazione di B&S che per costruzione elimina sia l'elemento di incertezza legato al prezzo dell'opzione (cioè il fattore (dW) casuale che influenzerebbe altrimenti l'opzione) che il rendimento u del sottostante che è presente nel modello di prezzo del sottostante stesso, ma quando viene portato da quest'ultimo nell'equazione che abbiamo costruito

Read More

Updated 30-03-22 at 18:16 by Gianni78bari

Categorie
Uncategorized

BLACK SCHOLES PARTE 9. EQUAZIONE DI BLACK SCHOLES

by Gianni78bari on 21-03-22 at 21:23
Premettiamo che la modellizzazione del prezzo S di un titolo ricavata nei post intitolati "VOLATILITY DRAG" può essere ottenuta oltre che per la via semplificata da me presentata anche utilizzando un teorema del calcolo stocastico, il cosiddetto Lemma di ITO.
Il lemma di Ito fornisce una soluzione nel caso in cui lo studio della funzione debba farsi non su un processo certo ma su uno incerto.
Ad esempio se io devo costruire un muro di 100 metri e so che avanzo di dieci metri

Read More

Updated 02-04-22 at 18:40 by Gianni78bari

Categorie
Uncategorized

06-05-22


23-01-22


18-01-22


14-01-22


13-01-22


31-12-21


123 Ultima

16-05-22


15-05-22


14-05-22


10-05-22


09-05-22


08-05-22


21-03-22


20-03-22


14-03-22


08-03-22


07-03-22


05-03-22


11-02-22



123 Ultima

Accedi