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c.a. Paolo Arena/staff programmatori.

Come posso ridimensionare lo slippage che si mangia + dell' 80% dei potenziali game?
Allo scattare del segnale TS invio in automatico tramite Wide Trader l'ordine "al meglio"
Perdo così, almeno lo 0.13/0.20% per ogni operazione in apertura di posizione ed in chiusura.
Oltre a cambiare il broker, mi occorrerebbe un comando, il quale mi consenta di considerare un ingresso con 2/3/4...... tick a mio favore.
Operando con
EnterLong(nextbar, atopen) ;
se l'apertura della nuova barra ad es. è 100 dovrei avere la possibilità di inviare l'ordine al meglio se il prezzo rintraccia (100 - es. 4 tick), in questo modo si possono verificare:
1) Il prezzo rintraccia ed invio l'ordine riuscendo a comprare il più vicino possibile a 100
2) Il prezzo non rintraccia e sale subito, quindi non entro.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,addtick(o,-4)); non è corretto perchè il TS tiene conto del valore di apertura della barra precedente, mentre voglio AtOpen come riferimento.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,atopen,addtick(o,-4)); Errore

E' lo stesso che scrivere
if C[1] > C[2] then
EnterLong(Bar,addtick(o,-4)); peccato dopo 12 anni non è più possibile.

Esiste un listato che fa per me!! oppure sarebbe meglio ripristinare il vecchio buon... (Bar,miovalore,stop...ecc.) opportunamente ottimizzato?

Grazie e saluti

c.a. Paolo Arena/staff programmatori.

Come posso ridimensionare lo slippage che si mangia + dell' 80% dei potenziali game?
Allo scattare del segnale TS invio in automatico tramite Wide Trader l'ordine "al meglio"
Perdo così, almeno lo 0.13/0.20% per ogni operazione in apertura di posizione ed in chiusura.
Oltre a cambiare il broker, mi occorrerebbe un comando, il quale mi consenta di considerare un ingresso con 2/3/4...... tick a mio favore.
Operando con
EnterLong(nextbar, atopen) ;
se l'apertura della nuova barra ad es. è 100 dovrei avere la possibilità di inviare l'ordine al meglio se il prezzo rintraccia (100 - es. 4 tick), in questo modo si possono verificare:
1) Il prezzo rintraccia ed invio l'ordine riuscendo a comprare il più vicino possibile a 100
2) Il prezzo non rintraccia e sale subito, quindi non entro.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,addtick(o,-4)); non è corretto perchè il TS tiene conto del valore di apertura della barra precedente, mentre voglio AtOpen come riferimento.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,atopen,addtick(o,-4)); Errore

E' lo stesso che scrivere
if C[1] > C[2] then
EnterLong(Bar,addtick(o,-4)); peccato dopo 12 anni non è più possibile.

Esiste un listato che fa per me!! oppure sarebbe meglio ripristinare il vecchio buon... (Bar,miovalore,stop...ecc.) opportunamente ottimizzato?

Grazie e saluti

c.a. Paolo Arena/staff programmatori.

Come posso ridimensionare lo slippage che si mangia + dell' 80% dei potenziali game?
Allo scattare del segnale TS invio in automatico tramite Wide Trader l'ordine "al meglio"
Perdo così, almeno lo 0.13/0.20% per ogni operazione in apertura di posizione ed in chiusura.
Oltre a cambiare il broker, mi occorrerebbe un comando, il quale mi consenta di considerare un ingresso con 2/3/4...... tick a mio favore.
Operando con
EnterLong(nextbar, atopen) ;
se l'apertura della nuova barra ad es. è 100 dovrei avere la possibilità di inviare l'ordine al meglio se il prezzo rintraccia (100 - es. 4 tick), in questo modo si possono verificare:
1) Il prezzo rintraccia ed invio l'ordine riuscendo a comprare il più vicino possibile a 100
2) Il prezzo non rintraccia e sale subito, quindi non entro.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,addtick(o,-4)); non è corretto perchè il TS tiene conto del valore di apertura della barra precedente, mentre voglio AtOpen come riferimento.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,atopen,addtick(o,-4)); Errore

E' lo stesso che scrivere
if C[1] > C[2] then
EnterLong(Bar,addtick(o,-4)); peccato dopo 12 anni non è più possibile.

Esiste un listato che fa per me!! oppure sarebbe meglio ripristinare il vecchio buon... (Bar,miovalore,stop...ecc.) opportunamente ottimizzato?

Grazie e saluti

Come si può utilizzare l'oscillatore Zig-Zag, per creare un codice TS per Visual Trader per ottenere i segnali BUY e SELL?
Grazie per il vostro aiuto.
Var: MIOOSC;

MIOOSC=ZigZag(C,5,2);


SECTION_ENTERLONG:

if mioosc> 1
EnterLong(NEXTbar, ATOPEN);
endif;

END_SECTION

SECTION_EXITLONG:

if mioosc<1
EXITLONG(NEXTbar, ATCLOSE);
endif;

sono un vs. cliente da tempo ,osservando il william%r mi chiedevo il motivo dell'inversione di scala.....da valore 100 a valore 0..
mentre di solito è l'esatto contrario..se fosse possibile esiste la possibilità di invertire la scala?'

formula per divergenze macd per ts grazie si può fare?