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Ciao Cren, è una vita che non ci sentiamo.
Come stai?
Avrei da chiederti gentilmente una cosa, vista la tua esperienza finanziaria.
Mi puoi per favore scrivere un MP?
Grazie mille.
ciao Cren, sono uno studente universitario rimasto affascinato da un paper accademico (diebold-li:forecasting yield curve) di cui avevi messo i codici in R in una conversazione con una ragazza. Nei giorni successivi ho visto che vi è un'estensione di tale approccio ( the Affine free arbitrage class of nelson-siegel term structure model) nella quale gli autori utilizzano una trasformazione state space per ricavare la struttura a termine dei tassi; avresti per caso idea di come si possa tradurre in R tale articolo o perlomeno darmi qualche input?
grazie per l 'attenzione
Ciao, ho letto un tuo esempio sulla dipendenza tra due titoli utilizzando il metodo delle copule, ed ho notato che usi R. Io ho attualmente un problema simile al tuo esempio, e non sono sicuro di aver fatto tutto correttamente (anche se sembra così).
Se hai un momento ti andrebbe di dare un'occhiata al codice R?
Grazie ancora per le info di stamattina.
Quando avevi tempo, volevo chiederti se potevo parlarti con calma di 2-3 cose, via MP o via e-mail.
Se ti va', naturalmente.
ciao, avrei necessità di sottoporti una perplessità...come posso fare a scriverti dato che non vi è la possibilità di inviarti un messaggio privato? grazie se vorrai rispondermi
Ciao, buongiorno!
Posso avere qualche indicazione in dettaglio su eventuali possibilità/condizioni operative o di accreditamento presso l'istituzione per la quali lavori?
Ti sono grato per il tempo che vorrai dedicare ad una eventuale risposta.
Ciao Oscar,
come va?
Volevo chiederti una cosa dato che so che hai Bloomberg, sai dirmi i costi o dove trovarli per avere i dati da loro certificati dei futures? Oppure se conosci altre alternative altrettanto valide ma con costi minori. I dati che a me servono sono EOD.
Grazie
Marco