OPZIONISTI e Opzionisti
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Porsche in Borsa vale più del doppio di Ferrari. Confronto con le altre big auto e prospettive dopo l’IPO più attesa del 2022
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  1. #1
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    OPZIONISTI e opzionisti

    Vendere come vincente una strategia (il cui margine operativo in una settimana è passato da 13k a 29750K, senza apportare alcun correttivo) e propagandarla in televisione è gravissimo. Anche perché il soggetto in questione, di cui non faccio il nome, nella sua pagina Telegram dove la pubblicizza non consente di poter intervenire per un sano e proficuo scambio di opinioni. Perciò ho deciso di farlo qui, come ulteriore spunto per una crescita collettiva di noi opzionisti.

    Parliamo di una strategia sul Dax, scadenza 20 maggio, aperta il 19 aprile scorso. Sono state vendute 3 call 14000 e 3 call 14300 e acquistate 3 call 14250 e 3 call 14550. E dulcis in fundo, 5 put 13250. La strategia marginava poco più di 13 mila euro e l'opzionista diceva di averla fatta perché contava su una riduzione dei corsi. Il pronostico, perché a questo lui si è affidato, sta andando come auspicato solo che il soggetto ha ignorato la greca proncipale dell'opzionista, il Vega che è mosso dalla volatilità. Ha infatti messo in campo le operazioni con un Vstoxx che si aggirava sui 27 e che ieri ha quasi raggiunto i 32; i margini che la sua banca gli ha richiesto per tenerla in piedi si sono quasi triplicati dal 19 aprile e se il mercato dovesse continuare a scendere occorre un mutuo per tenerla in piedi...
    Le cinque put vendute sono una pesante zavorra. Se è vero che aveva scommesso su una discesa del Dax avrebbe dovuto attendere che questa si concretizzasse e vendere le put con ben altra volatilità!! Ignorare la IV è da doppio cartellino rosso per un opzionista che in questo caso ha sfruttato malissimo, a livello operativo, anche il Delta....

    Strategie come queste, senza paracadute, bruciano i conti. Dirà: ma la linea del pay off è centrata!!! Lo dicevano in tanti nella primavera del 2020, ora sono sotto i ponti!
    La curva impietosa dell'At now è inesorabile. E non fa star tranquilli neanche chi ha capitali in abbondanza che potrebbe meglio sfruttare se solo conoscesse l'Abc delle opzioni
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  2. #2
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    Vendere come vincente una strategia (il cui margine operativo in una settimana è passato da 13k a 29750K, senza apportare alcun correttivo) e propagandarla in televisione è gravissimo. Anche perché il soggetto in questione, di cui non faccio il nome, nella sua pagina Telegram dove la pubblicizza non consente di poter intervenire per un sano e proficuo scambio di opinioni. Perciò ho deciso di farlo qui, come ulteriore spunto per una crescita collettiva di noi opzionisti.

    Parliamo di una strategia sul Dax, scadenza 20 maggio, aperta il 19 aprile scorso. Sono state vendute 3 call 14000 e 3 call 14300 e acquistate 3 call 14250 e 3 call 14550. E dulcis in fundo, 5 put 13250. La strategia marginava poco più di 13 mila euro e l'opzionista diceva di averla fatta perché contava su una riduzione dei corsi. Il pronostico, perché a questo lui si è affidato, sta andando come auspicato solo che il soggetto ha ignorato la greca proncipale dell'opzionista, il Vega che è mosso dalla volatilità. Ha infatti messo in campo le operazioni con un Vstoxx che si aggirava sui 27 e che ieri ha quasi raggiunto i 32; i margini che la sua banca gli ha richiesto per tenerla in piedi si sono quasi triplicati dal 19 aprile e se il mercato dovesse continuare a scendere occorre un mutuo per tenerla in piedi...
    Le cinque put vendute sono una pesante zavorra. Se è vero che aveva scommesso su una discesa del Dax avrebbe dovuto attendere che questa si concretizzasse e vendere le put con ben altra volatilità!! Ignorare la IV è da doppio cartellino rosso per un opzionista che in questo caso ha sfruttato malissimo, a livello operativo, anche il Delta....

    Strategie come queste, senza paracadute, bruciano i conti. Dirà: ma la linea del pay off è centrata!!! Lo dicevano in tanti nella primavera del 2020, ora sono sotto i ponti!
    La curva impietosa dell'At now è inesorabile. E non fa star tranquilli neanche chi ha capitali in abbondanza che potrebbe meglio sfruttare se solo conoscesse l'Abc delle opzioni
    Diciamo che ha dimostrato come, con le opzioni e con un pò di fortuna, si possa guadagnare anche senza capire quello che si sta facendo e soprattutto cosa si sta rischiando.
    Ps.: veramente imbarazzante, non tanto lui ma chi sta sponsorizzando tutto questo.

  3. #3
    L'avatar di francs
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    Vendere come vincente una strategia (il cui margine operativo in una settimana è passato da 13k a 29750K, senza apportare alcun correttivo) e propagandarla in televisione è gravissimo. Anche perché il soggetto in questione, di cui non faccio il nome, nella sua pagina Telegram dove la pubblicizza non consente di poter intervenire per un sano e proficuo scambio di opinioni. Perciò ho deciso di farlo qui, come ulteriore spunto per una crescita collettiva di noi opzionisti.

    Parliamo di una strategia sul Dax, scadenza 20 maggio, aperta il 19 aprile scorso. Sono state vendute 3 call 14000 e 3 call 14300 e acquistate 3 call 14250 e 3 call 14550. E dulcis in fundo, 5 put 13250. La strategia marginava poco più di 13 mila euro e l'opzionista diceva di averla fatta perché contava su una riduzione dei corsi. Il pronostico, perché a questo lui si è affidato, sta andando come auspicato solo che il soggetto ha ignorato la greca proncipale dell'opzionista, il Vega che è mosso dalla volatilità. Ha infatti messo in campo le operazioni con un Vstoxx che si aggirava sui 27 e che ieri ha quasi raggiunto i 32; i margini che la sua banca gli ha richiesto per tenerla in piedi si sono quasi triplicati dal 19 aprile e se il mercato dovesse continuare a scendere occorre un mutuo per tenerla in piedi...
    Le cinque put vendute sono una pesante zavorra. Se è vero che aveva scommesso su una discesa del Dax avrebbe dovuto attendere che questa si concretizzasse e vendere le put con ben altra volatilità!! Ignorare la IV è da doppio cartellino rosso per un opzionista che in questo caso ha sfruttato malissimo, a livello operativo, anche il Delta....

    Strategie come queste, senza paracadute, bruciano i conti. Dirà: ma la linea del pay off è centrata!!! Lo dicevano in tanti nella primavera del 2020, ora sono sotto i ponti!
    La curva impietosa dell'At now è inesorabile. E non fa star tranquilli neanche chi ha capitali in abbondanza che potrebbe meglio sfruttare se solo conoscesse l'Abc delle opzioni
    Quando va male l'at now diventa l'at yesterday.

    Ma quando scadono? Ha già margincallato (contaminazione linguistica per forza)?

    Io avrei messo un sostegno a Sinatra per CTRL IV e riduzione margincalle.

    Immagino si dica che cmq l'acquisto dell'at now in caso di alta IV è sempre a rischio di scarsi margini/rimessa, anche con strategie senza scivoli a dx o sx.
    Ultima modifica di francs; 28-04-22 alle 13:54

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da francs Visualizza Messaggio
    Quando va male l'at now diventa l'at yesterday.

    Ma quando scadono? Ha già margincallato (contaminazione linguistica per forza)?

    Io avrei messo un sostegno a Sinatra per CTRL IV e riduzione margincalle.

    Immagino si dica che cmq l'acquisto dell'at now in caso di alta IV è sempre a rischio di scarsi margini/rimessa, anche con strategie senza scivoli a dx o sx.
    Scadenza 20 maggio, l'avevo scritto.
    Il "sostegno" di cui parlavi - non è neanche una stampella ma un altro, ennesimo gravissimo errore del sedicente opzionista - (il signor G.Sa.) l'ha messo ieri vendendo cinque call 14700 con il mercato che valeva mille punti meno!! Il suo atnow si aggira ora sui meno 1500 euro.
    Alla fine, come nel post precedente sottolineava il buon Bruno, se la sfangherà si crederà un invincibile e competente opzionista: poveretti coloro che lo seguono e imitandone le mosse ci lasceranno le penne

  5. #5
    L'avatar di francs
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    Scadenza 20 maggio, l'avevo scritto.
    Il "sostegno" di cui parlavi - non è neanche una stampella ma un altro, ennesimo gravissimo errore del sedicente opzionista - (il signor G.Sa.) l'ha messo ieri vendendo cinque call 14700 con il mercato che valeva mille punti meno!! Il suo atnow si aggira ora sui meno 1500 euro.
    Alla fine, come nel post precedente sottolineava il buon Bruno, se la sfangherà si crederà un invincibile e competente opzionista: poveretti coloro che lo seguono e imitandone le mosse ci lasceranno le penne
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  6. #6
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    Il Maestro ci ha preso gusto e ha annunciato poco fa: "Iniziata la strategia sul c/c Webank vendendo 5 put 11400 a 15".

    Ps: cosa non si fa per 375 miseri euro...

  7. #7
    L'avatar di robinbreak
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    Valutazioni tecniche di questo trade sono bene accette:

    Capitale da impegnare circa $50k, zero margine.
    Long 1000 WPM
    Buy to Open 10 WPM put, strike $45, expiry 19.01.2024, @ $7.5
    Sell to Open 10 WPM call, strike ATM, scadenza settimanale (ogni settimana per le prossime 80 settimane) @ $1

    Capitale iniziale da spendere $52500: con WPM quota venerdi' a $45, quindi servono $45000 per andare long su WPM + $7500 per andare long sulla put a strike $47.
    Ogni settimana vendo la call a $1 quindi incasso $1000 per circa 80 settimane.
    Togliamo $2000 di commissioni (le opzioni settimanali vanno rinnovate).
    Stima del capitale finale a Gennaio 2024 = $78000

    Se il titolo collassa ho le put e quindi incasso $47 + quello che sono riuscito a vendere settimanalmente (e se il titolo collassa subito e va fallito domani mattina prima della pisciata dell'alba, l'evento di massima perdita = $7500).
    Se il titolo sale non vedo alcun guadagno immediato, ma vendo le call a prezzo piu' alto di $1 e quindi se il titolo fa 18 mesi di bull run, il capitale finale potrebbe essere piu' alto di $78000.
    Ed incassi anche i dividendi, circa $3000 che male non fa e paga le commissioni.

    Come si potrebbe introdurre la marginazione in un trade del genere?
    E quali sarebbero i rischi?

    E se un frócio decidesse di reinvestire la rendita delle call, comprando ogni 8 settimane 100 azioni + 1 put + vendita 1 call settimanale in piu'?
    Qualse sarebbe il compunding effett con e senza marginazione?
    Ultima modifica di robinbreak; 30-04-22 alle 13:22

  8. #8
    L'avatar di shybrazen
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    Valutazioni tecniche di questo trade sono bene accette:

    Capitale da impegnare circa $50k, zero margine.
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    Capitale iniziale da spendere $52500: con WPM quota venerdi' a $50, quindi servono $45000 per andare long su WPM + $7500 per andare long sulla put a strike $47.
    Ogni settimana vendo la call a $1 quindi incasso $1000 per circa 80 settimane.
    Togliamo $2000 di commissioni (le opzioni settimanali vanno rinnovate).
    Stima del capitale finale a Gennaio 2024 = $78000

    Se il titolo collassa ho le put e quindi incasso $47 + quello che sono riuscito a vendere settimanalmente (e se il titolo collassa subito e va fallito domani mattina prima della pisciata dell'alba, l'evento di massima perdita = $7500).
    Se il titolo sale non vedo alcun guadagno immediato, ma vendo le call a prezzo piu' alto di $1 e quindi se il titolo fa 18 mesi di bull run, il capitale finale potrebbe essere piu' alto di $78000.
    Ed incassi anche i dividendi, circa $3000 che male non fa e paga le commissioni.

    Come si potrebbe introdurre la marginazione in un trade del genere?
    E quali sarebbero i rischi?

    E se un frócio decidesse di reinvestire la rendita delle call, comprando ogni 8 settimane 100 azioni + 1 put + vendita 1 call settimanale in piu'?
    Qualse sarebbe il compunding effett con e senza marginazione?
    Tecnicamente è una operatività coerente. La si potrebbe ottimizzare comprando direttamente call deep itm ed a lunga scadenza che hanno pochissimo valore temporale e molto valore intrinseco e che replicano esattamente la tua posizione lunga di azioni coperte da put. Questo ti permetterebbe di utilizzare molto meno capitale di quanto te ne serva per comprare il titolo e ti eviterebbe l'acquisto di put. Quindi meno capitale di partenza, meno eseguiti e stessa leva finanziaria che ti permette di vendere, settimana dopo settimana o mese dopo mese, call atm o otm.

  9. #9
    L'avatar di francs
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    Valutazioni tecniche di questo trade sono bene accette:

    Capitale da impegnare circa $50k, zero margine.
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    Buy to Open 10 WPM put, strike $45, expiry 19.01.2024, @ $7.5
    Sell to Open 10 WPM call, strike ATM, scadenza settimanale (ogni settimana per le prossime 80 settimane) @ $1

    Capitale iniziale da spendere $52500: con WPM quota venerdi' a $50, quindi servono $45000 per andare long su WPM + $7500 per andare long sulla put a strike $47.
    Ogni settimana vendo la call a $1 quindi incasso $1000 per circa 80 settimane.
    Togliamo $2000 di commissioni (le opzioni settimanali vanno rinnovate).
    Stima del capitale finale a Gennaio 2024 = $78000

    Se il titolo collassa ho le put e quindi incasso $47 + quello che sono riuscito a vendere settimanalmente (e se il titolo collassa subito e va fallito domani mattina prima della pisciata dell'alba, l'evento di massima perdita = $7500).
    Se il titolo sale non vedo alcun guadagno immediato, ma vendo le call a prezzo piu' alto di $1 e quindi se il titolo fa 18 mesi di bull run, il capitale finale potrebbe essere piu' alto di $78000.
    Ed incassi anche i dividendi, circa $3000 che male non fa e paga le commissioni.

    Come si potrebbe introdurre la marginazione in un trade del genere?
    E quali sarebbero i rischi?

    E se un frócio decidesse di reinvestire la rendita delle call, comprando ogni 8 settimane 100 azioni + 1 put + vendita 1 call settimanale in piu'?
    Qualse sarebbe il compunding effett con e senza marginazione?
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    A parte il disegnino, fatto su scadenze e strike da te riportati con un programma gratuito online che non so se funzioni soprattutto in termini di IV e pensando di essere eseguiti nel mid price a oggi, azioni a 44,85$, un rischio che vedo trattandosi di opzioni americane è di essere assegnato proprio in zona dvd sullo short call ATM se diventa ITM.
    Dovresti sottrarre le commissioni, aggiungere i dvd (ma occhio a quanto sopra).
    Ultima modifica di francs; 30-04-22 alle 13:56

  10. #10
    L'avatar di shybrazen
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    A parte il disegnino, fatto su scadenze e strike da te riportati con un programma gratuito online che non so se funzioni soprattutto in termini di IV e pensando di essere eseguiti nel mid price a oggi, azioni a 44,85$, un rischio che vedo trattandosi di opzioni americane è di essere assegnato proprio in zona dvd sullo short call ATM se diventa ITM.
    Dovresti sottrarre le commissioni, aggiungere i dvd (ma occhio a quanto sopra).
    Francs, credo tu abbia sbagliato ad inserire i dati sul tuo simulatore.
    Quella che hai graficato è una posizione calendarizzata, ovvero che prevede l'acquisto e la vendita di due opzioni, allo stesso strike ma usando scadenze diverse.
    Magari non lo sai, ma qua ci sono molti strumenti scaricabili fra cui un precisissimo e facile calcolatore per future, azioni ed opzioni: STRUMENTI DI CALCOLO - Sunnymoney

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