OPZIONISTI e Opzionisti - Pagina 16
Target delude ancora Wall Street, super sconti innescano crollo del 90% dell’utile
I super sconti per ridurre le scorte record di alcune merci hanno pesato e non poco sui conti di Target. Il rivenditore statunitense ha riportato profitti in calo di quasi il 90%. L?utile netto del secondo trimestre risulta di soli 183 milioni di dollari, o 39 centesimi per azione, per il periodo di tre mesi
Il miliardario Druckenmiller si disfa di altre azioni big tech in attesa recessione, ecco le due big di Wall Street scaricate lo scorso trimestre
Il miliardario Stanley Druckenmiller ha voltato le spalle alle Big Tech di Wall Street lo scorso trimestre, ossia poco prima che le varie Apple e Amazon ritrovassero slancio in Borsa nel corso di questa estate di risk-on sui mercati.L?ex lead portfolio manager del Quantum Fund di George Soros, che ha un patrimonio netto di $
Inflazione UK vola oltre 10%, il picco non ancora raggiunto. Si prospetta un caldo autunno dei prezzi  
  I venti di crisi economica continuano a soffiare sul Regno Unito che ha visto ancora una volta surriscaldarsi l'inflazione sui massimi da oltre 40 a
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  1. #151
    L'avatar di roverone
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    Si, ma alla fine io opero, non faccio accademia. Quindi uso solo quello che mi serve.
    lo so .. lo so ..

    sono io che faccio paper

  2. #152
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    Citazione Originariamente Scritto da roverone Visualizza Messaggio
    cercherò di digerire queste nomenclature (anche se continua a sembrarmi un ladder )

    intanto ho messo mano a luglio - come penso avresti suggerito

    +C 13800 *46.0
    -C 14000 *26.5

    con un centino di spesa la destra è sistemata

    Allegato 2835476
    sto imparando dall'amico Beppe (SNaa) che è sempre meglio addolcire le code

    prima di pranzo allora .. un altro centino nel césso per sistemare (quasi) definitivamente la sinistra

    +P 12000 *69.0
    -P 11800 *49.0

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    ora non restano che da vendere sugli eccessi - sia a sinistra che a destra - quelle due corna di spread

  3. #153
    L'avatar di SNaa
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    Citazione Originariamente Scritto da roverone Visualizza Messaggio
    sto imparando dall'amico Beppe (SNaa) che è sempre meglio addolcire le code

    prima di pranzo allora .. un altro centino nel césso per sistemare (quasi) definitivamente la sinistra

    +P 12000 *69.0
    -P 11800 *49.0

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    ora non restano che da vendere sugli eccessi - sia a sinistra che a destra - quelle due corna di spread
    ..E' così bella che quasi quasi te la rubo!

    E mo' divertiti e vai giù pesante in giornate da bollino rosso
    Per quanto mi riguarda, a inizio settimana ho chiuso con buon profitto una Dax sett per concentrarmi su un ralendar dic-marzo che allego
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca l'immagine per ingrandirla. 

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  4. #154
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    ..E' così bella che quasi quasi te la rubo!

    E mo' divertiti e vai giù pesante in giornate da bollino rosso
    Per quanto mi riguarda, a inizio settimana ho chiuso con buon profitto una Dax sett per concentrarmi su un ralendar dic-marzo che allego
    bellissimo

    chissà se mai sarò in grado di mettere in piedi coscienziosamente - ovvero capendo bene cosa starò facendo e perché lo starò facendo - una strategia del genere

    dubito

  5. #155
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    bellissimo

    chissà se mai sarò in grado di mettere in piedi coscienziosamente - ovvero capendo bene cosa starò facendo e perché lo starò facendo - una strategia del genere

    dubito
    Il R(C)alendar, più che la direzionalità, sfrutta la differente volatilità tra le varie scadenze e, all'interno delle stesse, dei vari strike. Ovviamente in un mercato estremamente direzionale non è che puoi andare dall'altra parte! La difficoltà sta nel cogliere il momento adatto per andare a mercato e io non ho fatto altro che seguire le mosse di Bruno sullo Sp e adattarle al Dax. Cercando di copiare, all'incirca, le IV sugli strike da lui usati e le distanze dal prezzo. comparando tutto con il mercato tedesco. Fondamentale è avere un software che ti dà all'istante ogni dato e Beetrader fa al caso.
    Di solito la prima scadenza ha tutte vendute ma, come ha fatto lui, anche io per dicembre ha comprato davanti alle vendute perchè il rischio era quello di trovarsi troppo sbilanciati per come scendeva il mercato all'inizio di giugno (la strategia è partita il primo giugno). La spesa aggiuntiva è stata scaricata su qualche venduta in più su marzo. E' il programma che ti aiuta nelle simulazioni in quanto ti fa capire subito come bilanciare il rischio.
    Sono comunque strategie che non si portano a termine e che si chiudono quando si raggiunge un utile ragguardevole (almeno il 10% sul massimo guadagno)

  6. #156
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    Citazione Originariamente Scritto da SNaa Visualizza Messaggio
    Il R(C)alendar, più che la direzionalità, sfrutta la differente volatilità tra le varie scadenze e, all'interno delle stesse, dei vari strike. Ovviamente in un mercato estremamente direzionale non è che puoi andare dall'altra parte! La difficoltà sta nel cogliere il momento adatto per andare a mercato e io non ho fatto altro che seguire le mosse di Bruno sullo Sp e adattarle al Dax. Cercando di copiare, all'incirca, le IV sugli strike da lui usati e le distanze dal prezzo. comparando tutto con il mercato tedesco. Fondamentale è avere un software che ti dà all'istante ogni dato e Beetrader fa al caso.
    Di solito la prima scadenza ha tutte vendute ma, come ha fatto lui, anche io per dicembre ha comprato davanti alle vendute perchè il rischio era quello di trovarsi troppo sbilanciati per come scendeva il mercato all'inizio di giugno (la strategia è partita il primo giugno). La spesa aggiuntiva è stata scaricata su qualche venduta in più su marzo. E' il programma che ti aiuta nelle simulazioni in quanto ti fa capire subito come bilanciare il rischio.
    Sono comunque strategie che non si portano a termine e che si chiudono quando si raggiunge un utile ragguardevole (almeno il 10% sul massimo guadagno)
    grazie mille

    sei stato chiarissimo ed esaustivo

  7. #157
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    Vstoxx Luglio Day: trend continua ad essere discendente e ogni spike quotidiano al rialzo avviene nella congestione attuale (26.50-27.50)
    Mercato positivo per chi è Vega negativo, pronto nel caso di ulteriori affondo in giù a liquidare le posizioni lunghe o a ridurre l'esposizione

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  8. #158
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    E la lettura fatta stamattina da Sunnymoney.it , anche con la lettura del posizionamento Vstoxx agosto e delle movimentazioni degli ultimi giorni di mercato, conferma che non è da escludere una certa calma nelle prossime settimane sul fronte della IV

  9. #159
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    ciao Beppe

    da lunedì sono alla residenza estiva e mi collego solo la mattina presto pre-aperture per dare un'occhiata ai posizionamenti, e nel pomeriggio - post pennica - sino alle chiusure europee (il caldo infernale non permetterebbe comunque di cacciar fuori la testa prima )

    stavo pensando una cosa: un intervento su settembre come quello ipotizzato in blu ( -1 C14400 +2 C 14800 ) migliorerebbe enormemente l'atnow a destra lasciando praticamente invariata la sinistra..

    dal punto di vista delle greche - se non ho sbagliato gli algoritmi - ci sarebbero una leggera diminuzione del delta cash - da -1'512 a -440 € .. praticamente sempre nullo - e un miglioramento del gamma cash - da -434 a +143 € - con un'operazione a credito di qualche spicciolo

    mi sembra tutto troppo conveniente

    dove sbaglio?

    grazie mille come sempre

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  10. #160
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    ..E' così bella che quasi quasi te la rubo!

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    Per quanto mi riguarda, a inizio settimana ho chiuso con buon profitto una Dax sett per concentrarmi su un ralendar dic-marzo che allego
    Alleggerito gran parte del Ralendar Dax dic-marzo, rimasto per ora solo con un Radder su marzo (+put 13700 -p12000 e p11800)

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