FTSEMIB e Opzioni - Perchè guardare lontano, se abbiamo un tesoro in casa

[Owblisky]

Buongiorno,
apro questo spazio di discussione rivolto a tutti coloro che prediligono operare sugli indici e sulle opzioni ITA.
Lo spazio è orientato ad analisi e grafici sull' Indice (o future) FTSEMIB e a strategie su Opzioni Mibo e Future.
Attendo i vostri preziosi contributi.

 

[Owblisky]

Indice MIB daily
Partiamo dalla situazione di lungo periodo, dove si evince chiaramente la tendenza rialzista.
Situazione ciclica con annuale partito a marzo 2020, primo semestrale chiuso a Novembre 2020 e attualmente siamo in procinto (e in attesa) di chiudere l'annuale.
Attendo vostri commenti.

 

[Owblisky]

Situazione ciclica di medio periodo che prende in esame il secondo semestrale partito a novembre 2020.
Ora quì la situazione si ingarbuglia, dato che i puristi ciclici, guardando solo il tempo potrebbero considerare chiuso l'annuale con la chiusura del secondo intermedio..... e ci potrebbe teoricamente anche stare.
IMHO però, che sono pragmatico e guardo anche il prezzo, e dato che la chiusura del secondo intermedio avvenuta a maggio 2021 non ha prodotto un escursione tale da giustificare la chiusura dell' annuale, sono portato a considerare l'attuale semestrale a tre tempi con l'ultimo sottociclo che andra a chiudere verso fine luglio - metà agosto e che chiuderà anche l'annuale in corso.
Più avanti i target attesi.

 

[Membro cancellato 210811]

Indice MIB daily
Partiamo dalla situazione di lungo periodo, dove si evince chiaramente la tendenza rialzista.
Situazione ciclica con annuale partito a marzo 2020, primo semestrale chiuso a Novembre 2020 e attualmente siamo in procinto (e in attesa) di chiudere l'annuale.
Attendo vostri commenti.

Vedi l'allegato 2777886

Scenderonno ( te l'ho dico in dialetto del lago credo tu sia di quelle parti) prima di risalire per nuovi massimi i 200 miliardi dei ricoverati fanno gola agli invest. Indici minori della ns. borsetta già alle stelle.

Lo evinco dagli ultimi volumi .....molto bassi quando si sale più consistenti quando scendono.

 

[Owblisky]

Scenderonno ( te l'ho dico in dialetto del lago credo tu sia di quelle parti) prima di risalire per nuovi massimi i 200 miliardi dei ricoverati fanno gola agli invest. Indici minori della ns. borsetta già alle stelle.

Lo evinco dagli ultimi volumi .....molto bassi quando si sale più consistenti quando scendono.

Ciao,
è un ipotesi plausibile, ma come sempre l'eventuale movimento non sarà di facile lettura.

PS: Non vivo in zona lacustre.

 

[Owblisky]

Indice, situazione di breve Grafico h4

Dal massimo dell' 08 giugno è chiara la sequenza di max e min decrescenti, e quindi finche si rimane sotto la TL blu lìindice rimane short (sempre in ottica di chiusura del ciclo annuale).

PS: se la partecipazione è questa ........... il 3d muore prima ancora di nascere.

 

[Owblisky]

Oggi scadenze tecniche.
Per questo mese la posizione a mercato è uno strangle piuttosto ampio (data l'incertezza del momento)
-call 25500
-put 22500

Incassato il premio di entrambi i rami (circa un migliaio di Euri a lotto)

Per Agosto gia a mercato la stessa operazione con premi leggermente superiori per merito del leggero aumento della IV.

 

[Membro cancellato 210811]

Oggi scadenze tecniche.
Per questo mese la posizione a mercato è uno strangle piuttosto ampio (data l'incertezza del momento)
-call 25500
-put 22500

Incassato il premio di entrambi i rami (circa un migliaio di Euri a lotto)

Per Agosto gia a mercato la stessa operazione con premi leggermente superiori per merito del leggero aumento della IV.

Bravo io meno, chiuso ieri 1 mini short 200 punti oggi cerco il colpaccio a 555 col secondo ,
Ieri Nonostante la discesa volumi fiacchi, possono lateralizzare per un buon po' tra 24500 dov'è un lap e 25500 , dove è presente un gap future, per quest sono in acquisto di uno stoxxs a 4029

 

[Owblisky]

Bravo io meno, chiuso ieri 1 mini short 200 punti oggi cerco il colpaccio a 555 col secondo ,
Ieri Nonostante la discesa volumi fiacchi, possono lateralizzare per un buon po' tra 24500 dov'è un lap e 25500 , dove è presente un gap future, per quest sono in acquisto di uno stoxxs a 4029

555 intendi chiudere un altro mini short ?

I volumi, nel mese di Luglio e Agosto sono sempre un pò fiacchetti e tendo a dargli meno importanza.

 

[Membro cancellato 210811]

555 intendi chiudere un altro mini short ?

I volumi, nel mese di Luglio e Agosto sono sempre un pò fiacchetti e tendo a dargli meno importanza.

Speravo in un laterale di 1000 punti, invece adesso penso che presto i mercati cavalcheranno l'alluvione tedesca.
Intanto ho preso lo stoxx a 29 se risale a 27 lo chiudo. Il mni è un vecchio short da 885.
P.s. se scrivo in ritardo è perché lavoro anche per questo uso piccoli quantitativi.

 

[Membro cancellato 210811]

Speravo in un laterale di 1000 punti, invece adesso penso che presto i mercati cavalcheranno l'alluvione tedesca.
Intanto ho preso lo stoxx a 29 se risale a 27 lo chiudo. Il mni è un vecchio short da 885.
P.s. se scrivo in ritardo è perché lavoro anche per questo uso piccoli quantitativi.

Meglio chiarire, l'alluvione non dice niente ai mercati....anzi.
essa sta provocando un'incertezza politica sul prossimo cancelliere tedesco il cui favorito è di quelle parti e potrebbe essere trombato.
Fatti i 555 ma cancellai l'ordine confortato di aver chiuso il long sullo stoxx, probabile ritest della 20 sett. Come sett. Scorsa che adesso passa a 3980 e se la prossima ottava vi chiuderanno sotto vuol dire che sono belli e cotti.

 

[sasha]

Oggi scadenze tecniche.
Per questo mese la posizione a mercato è uno strangle piuttosto ampio (data l'incertezza del momento)
-call 25500
-put 22500

Incassato il premio di entrambi i rami (circa un migliaio di Euri a lotto)

Per Agosto gia a mercato la stessa operazione con premi leggermente superiori per merito del leggero aumento della IV.

posso sapere con che margine?

 

[Owblisky]

posso sapere con che margine?

Domanda non banale, ma a cui al momento non mi è facile rispondere.
Per le opzioni utilizzo Binck, che come noto a fine mese scompare x sempre e i nuovi (BG-Saxo) hanno già comunicato che cambieranno il FANTASTICO modello di marginazione adottato da Binck.
Ho paura che ì margini richiesti da BG-Sxo saranno sensibilmente maggiori, per cui (nel caso) avrò necessità di trovare un altro intermediario.
Entrando nel merito della domanda, per uno strangle Binck applica al ramo call un margine negativo e quindi il margine richiesto per l'intera figura è quello dalla short put meno quello della short call che malcontati sono circa 3500 € a lotto.

 

[sasha]

Domanda non banale, ma a cui al momento non mi è facile rispondere.
Per le opzioni utilizzo Binck, che come noto a fine mese scompare x sempre e i nuovi (BG-Saxo) hanno già comunicato che cambieranno il FANTASTICO modello di marginazione adottato da Binck.
Ho paura che ì margini richiesti da BG-Sxo saranno sensibilmente maggiori, per cui (nel caso) avrò necessità di trovare un altro intermediario.
Entrando nel merito della domanda, per uno strangle Binck applica al ramo call un margine negativo e quindi il margine richiesto per l'intera figura è quello dalla short put meno quello della short call che malcontati sono circa 3500 € a lotto.

ne stiamo discutendo dell'intermediario Trasferimento Binck verso saxobank alternative conti trading

 

[Owblisky]

Aggiornamento Indice daily.

Si procede verso il primo obbiettivo segnalato (area 24000).
L'unica cosa da chiarire è se si va giù a piombo o se prima ci sarà un rimbalzo a pulbeccare la rottura, ma a noi che non facciamo intraday poco importa.

 

[Owblisky]

PRESO !!!
Ora che il target è raggiunto è buona norma quantomeno cominciare a ridurre lo short e vedere cosa decidono di fare.
In alto ci sono due resistenze da ri-testare, la prima è 24450 (ultimo supporto bucato) e 24690 (chiusura del gap).
Lo schema dunque è:
1 ritest di entrambi i livelli = discesa finita o con minimo poco più profondo.
2 ritest della prima e ripresa della discesa = nuovi minimi evidenti.
3 nessun ritest = si va giù a piombo.

Sempremente, IMHO.

 

[Owblisky]

La discussione continua qui

FTSE MIB - Perchè guardare lontano, se abbiamo un tesoro in casa ?

 

[andrea_75]

scrivo per imparare. Hai venduto una put a 22500 e venduto una call a 25500 scadenza 20 agosto. Se alla scadenza il ftsemib rimane in questo range guadagni?

 

[franky2]

Rispondo io sperando di essere utile. La strategia è una short strangle che dovrebbe guadagnare dal passare del tempo cercando di tenere il prezzo del sottostante, i prezzi inseriti sono quelli di settlement. In questo caso Il FtseMib contenuto entro i BEP laterali entro la data di scadenza. a dirlo facile ma in realtà un po' meno, questa margina circa 5100 euro secondo il calcolo Prisma. In realtà quella indicata è molto di più di un "semplice" Shstrangle. questa non guadagna di theta ma essendo delta negativa, guadagna soprattutto di delta, inoltre, visto che il lato col BEP più vicino è il lato Call, è vega negativa perciò è protetta verso l'alto. si vede che chi l'ha messa a mercato è un esperto. forse si poteva sfruttare un po' la vola per entrare con un ulteriore vantaggio.

 

[andrea_75]

ok. E mettiamo caso che avvicinandoci al 20 agosto il prezzo del ftse mib si avvicini sfortunatamente ai margini e' possibile coprirsi comprando una put e/o una call?