Opzioni su t bond Usa.

[Borse 2020]

Esistono opzioni su t bond Usa?
Ipotizziamo che io abbia aspettative che i tassi sui t bond salgano, ovvero che i tbond subiscano massicce vendite a seguito di un rialzo dei tassi americani.
Chiedo per ignoranza e curiosita'.
Vorrei diventare ricco.
Cioe' il sistema americano crakka ,rialzo dei tassi alle stelle, tutte cosette semplici insomma.

 

[vinc89]

Esistono opzioni su t bond Usa?
Ipotizziamo che io abbia aspettative che i tassi sui t bond salgano, ovvero che i tbond subiscano massicce vendite a seguito di un rialzo dei tassi americani.
Chiedo per ignoranza e curiosita'.
Vorrei diventare ricco.
Cioe' il sistema americano crakka ,rialzo dei tassi alle stelle, tutte cosette semplici insomma.

Si esistono, il punto è, se il broker che utilizzi, le offre nel suo paniere.
Interactive Brokers e se non ricordo male anche iwbank le offrono.

The Big Short...
A scommettere contro spesso e volentieri ci si rimette molti soldi, specie se usi le opzioni, che hanno un limite temporale.
Mi spiego, se vuoi scommettere, e vuoi utilizzare le opzioni, non solo devi azzeccare la scommessa, ma soprattutto il timing.

Come intenderesti operare?

 

[Borse 2020]

Si esistono, il punto è, se il broker che utilizzi, le offre nel suo paniere.
Interactive Brokers e se non ricordo male anche iwbank le offrono.

The Big Short...
A scommettere contro spesso e volentieri ci si rimette molti soldi, specie se usi le opzioni, che hanno un limite temporale.
Mi spiego, se vuoi scommettere, e vuoi utilizzare le opzioni, non solo devi azzeccare la scommessa, ma soprattutto il timing.

Come intenderesti operare?

Non lo so.
I tuoi appunti sono fondamentali.
La mia era una idea vaga.
Non farò nulla probabilmente.
Opzioni strumenti molto complessi.
Il cervello mi ha frullato questa idea e ho aperto un improbabile tread,scusate.

 

[vinc89]

Non lo so.
I tuoi appunti sono fondamentali.
La mia era una idea vaga.
Non farò nulla probabilmente.
Opzioni strumenti molto complessi.
Il cervello mi ha frullato questa idea e ho aperto un improbabile tread,scusate.

Ma non era una bocciatura, se ne può parlare eh

 

[Borse 2020]

Ma non era una bocciatura, se ne può parlare eh

Non conosco gli strumenti.
Le scadenze hanno volatilita' diversa? Scadenze annuali biennali ?
Sto a zero o quasi su option.
Conosco solo il meccanismo basico: premio strike price scadenza. In pratica perdo il premio se l' opzione e' out of Money. Sto cosi' . Primitivo.

 

[dubbi.no]

Esistono opzioni su t bond Usa?
Ipotizziamo che io abbia aspettative che i tassi sui t bond salgano, ovvero che i tbond subiscano massicce vendite a seguito di un rialzo dei tassi americani.
Chiedo per ignoranza e curiosita'.
Vorrei diventare ricco.
Cioe' il sistema americano crakka ,rialzo dei tassi alle stelle, tutte cosette semplici insomma.

se hai questa aspettativa (non del tutto infondata....) ti aspetti anche che crolli l'azionario americano, allora potresti più semplicemente shortare l'SP500 con un ETF specifico (Lyxor SP500 VIX FUT EN UCITS).

 

[Borse 2020]

Rendimenti saliti ma non come pensavo.

 

[Borse 2020]

Continua a salire.

 

[Borse 2020]

Ma che c' ho indovinato?

Va beh allora famo come al solito.
Emmmmbe' v'è l' avevo detto.

 

[Borse 2020]

Sale.
Cosa si poteva fare da quando aprii la discussione? Alla fine non l' ho capito se ci sono strumenti.
Cmq avevo ragione.
La domanda successiva e':
Ma se avevo ragione perche' non sono diventato ricco?

 

[Emmhanuel]

non ti conviene, c'è molto lasco tra un futures ed il successivo.

 

[Borse 2020]

Ve l' avevo detto. Detto e ridetto.

 

[Borse 2020]

Michael burry ha preso questo ETF con strumenti di interst rate swap su tresaury.
Forse era questo l'etf da prendere e non le opzioni anche se e' molto rischioso visto che negli anni e' passato da 300$ a 15$.

 

[Borse 2020]

Si esistono, il punto è, se il broker che utilizzi, le offre nel suo paniere.
Interactive Brokers e se non ricordo male anche iwbank le offrono.

The Big Short...
A scommettere contro spesso e volentieri ci si rimette molti soldi, specie se usi le opzioni, che hanno un limite temporale.
Mi spiego, se vuoi scommettere, e vuoi utilizzare le opzioni, non solo devi azzeccare la scommessa, ma soprattutto il timing.

Come intenderesti operare?

E' che io queste cose le capisco.

 

[maracaibo+]

Michael burry ha preso questo ETF con strumenti di interst rate swap su tresaury.
Forse era questo l'etf da prendere e non le opzioni anche se e' molto rischioso visto che negli anni e' passato da 300$ a 15$.
Vedi l'allegato 2831353
Vedi l'allegato 2831354

Si è comportato come qualsiasi ETC "decrescente nel tempo " Questa è la norma . Ma è passato da 300 a 15 dollari dal 2009 al 2022 un arco temporale molto lungo. Stringendo l'arco temporale a 3 anni è passato da 33 a 15 .
Se sei intenzionato a prendere questo ETF ti conviene vendere le opzioni put out the money .
Adesso ti spiego quello che potrebbe essere una buona strategia secondo me .
Liquidità disponibile per le operazioni da € 2200 a € 4200 se ti tocca prendere il sottostante.
Operazione ad alta probabilità di successo:
Vendi una put stike 22,00 del 19 di agosto @ 0,65 possibilmente. Venerdi i prezzi erano tra 0,63 e 0,67 . Obiettivo uscire a 50 % del profitto . A @ 0,30 compri e chiudi l'operazione! E fai nuovamente un'altra operazione uguale nella scadenza del mese successivo. Se il sottostante non scende dei prezzi attuali e addirittura aumenta il suo valore già ad fine giugno hai raggiunto l'obiettivo aiutato del calo della volatilità, del delta e del theta .
Se il sottostante va a 23 vedrai una perdita temporale su l'opzione ma mentre non scende a 21,45 sei sopra il tuo prezzo di pareggio. E se non scende a 22 entro la scadenza ti porti a casa il premio pieno.
Se va sotto 22 è sopra il tuo prezzo di pareggio 21,45 e vuoi raccogliere altro premio prima di essere assegnato, fai roll , ricompri la opzione di agosto che hai venduto precedentemente che in questo momento è in perdita ma vendendo la opzione di settembre con strike 22 ricevi un premio superiore al prezzo di acquisto della opzione di agosto. Sarà 0,10 o magari 0,20 superiore alla put di agosto . Puoi fare roll alla scadenza del mese di ottobre se sarà disponibile o dicembre per ricevere altro premio e abbassare lo strike a 21 o 20 se ricevi un altro credito. Per dar tempo al sottostante di risalire.
Puoi anche non fare niente e possibile che il prezzo tocca il tuo stike e rimbalza.
Puoi vendere una put a strike 20 sempre ad Agosto o a Luglio che come il sottostante è sceso è aumentato di valore.
Puoi farti assegnare a strike 22 e vendere le call a strike 22,50 o 23 e simultaneamente vendere una put a 20 per fare un strangle coperto della parte call .
Ricevendo altri premi...

 

[Borse 2020]

Si è comportato come qualsiasi ETC "decrescente nel tempo " Questa è la norma . Ma è passato da 300 a 15 dollari dal 2009 al 2022 un arco temporale molto lungo. Stringendo l'arco temporale a 3 anni è passato da 33 a 15 .
Se sei intenzionato a prendere questo ETF ti conviene vendere le opzioni put out the money .
Adesso ti spiego quello che potrebbe essere una buona strategia secondo me .
Liquidità disponibile per le operazioni da € 2200 a € 4200 se ti tocca prendere il sottostante.
Operazione ad alta probabilità di successo:
Vendi una put stike 22,00 del 19 di agosto @ 0,65 possibilmente. Venerdi i prezzi erano tra 0,63 e 0,67 . Obiettivo uscire a 50 % del profitto . A @ 0,30 compri e chiudi l'operazione! E fai nuovamente un'altra operazione uguale nella scadenza del mese successivo. Se il sottostante non scende dei prezzi attuali e addirittura aumenta il suo valore già ad fine giugno hai raggiunto l'obiettivo aiutato del calo della volatilità, del delta e del theta .
Se il sottostante va a 23 vedrai una perdita temporale su l'opzione ma mentre non scende a 21,45 sei sopra il tuo prezzo di pareggio. E se non scende a 22 entro la scadenza ti porti a casa il premio pieno.
Se va sotto 22 è sopra il tuo prezzo di pareggio 21,45 e vuoi raccogliere altro premio prima di essere assegnato, fai roll , ricompri la opzione di agosto che hai venduto precedentemente che in questo momento è in perdita ma vendendo la opzione di settembre con strike 22 ricevi un premio superiore al prezzo di acquisto della opzione di agosto. Sarà 0,10 o magari 0,20 superiore alla put di agosto . Puoi fare roll alla scadenza del mese di ottobre se sarà disponibile o dicembre per ricevere altro premio e abbassare lo strike a 21 o 20 se ricevi un altro credito. Per dar tempo al sottostante di risalire.
Puoi anche non fare niente e possibile che il prezzo tocca il tuo stike e rimbalza.
Puoi vendere una put a strike 20 sempre ad Agosto o a Luglio che come il sottostante è sceso è aumentato di valore.
Puoi farti assegnare a strike 22 e vendere le call a strike 22,50 o 23 e simultaneamente vendere una put a 20 per fare un strangle coperto della parte call .
Ricevendo altri premi...

non ci ho capito nulla .

 

[maracaibo+]

Mi dispiace, grazie per la sincerità. Al inizio può sembrare complicato ma poi che inizi ti rendi conto che é una questione meccanica , che consiste in ripetere sempre le stesse cose .
Per iniziare invece di comprare gli ETF al prezzo attuale . Vendendo una put, ti comprometti a comprare ad un prezzo più basso entro Agosto , esempio a 22 . Se entro la scadenza il sottostante aumenta di valore, scende pocco e non tocca il tuo stike o si mantiene stabile questa ultima cosa pocco probabile tu ti tieni il premio ricevuto.
Se va sotto lo strike proposto sei obbligato a comprare. Ad esempio se vendi la put a 22 sei obbligato a comprare anche se scende 21 o 20 anche più sotto ...
Ma pure se va a 20 tu puoi evitare di comprare il sottostante gestendo con tempo l'operazione rimandano più in la scadenza sfruttando il valore estrinsico.
A pare strike, le opzioni a una scadenza vicina valgono meno delle scadenze più lontane.

 

[maracaibo+]

Non hai fatto in tempo a gestire l'operazione . Pocco male, hai comprato a 22 una cosa che Adesso costa oltre 24 .
Come adesso ti trovi con 100 quote degli ETF a 22 . Vendi le Call esempio a 22,50 o 23 . Se il sottostante supera questo valore devi vendere gli ETF al prezzo dello strike.Guadagni la differenza tra 22 e il prezzo dello strike della opzione call , più il premio che hai ricevuto. Se gli ETF scendeno sotto il tuo prezzo di carico sei in perdita sugli ETF ma ti tieni comunque il premio ricevuto. Se il sottostante aumenta di valore esempio va a 22,40 e non raggiunge lo strike della opzione , ti tieni comunque il premio. E ripeti tutto alla scadenza del mese successivo.
Se purtroppo il sottostante scende tanto e va purtroppo a 18 . Vendi le call a 2 mesi o 3 mesi successi per ottenere un premio decente o puoi decidere di vendere una call ad esempio a 20 ma con questa decisione rischi , se poi il sottostante aumenta di valore blocchi in perdita l' operazione.

 

[shybrazen]

Vendendo una put, ti comprometti a comprare ad un prezzo più basso entro Agosto , esempio a 22 .
Se va sotto lo strike proposto sei obbligato a comprare. Ad esempio se vendi la put a 22 sei obbligato a comprare anche se scende 21 o 20 anche più sotto ...
Ma pure se va a 20 tu puoi evitare di comprare il sottostante gestendo con tempo l'operazione rimandano più in la scadenza sfruttando il valore estrinsico.
A pare strike, le opzioni a una scadenza vicina valgono meno delle scadenze più lontane.

Se vendi put non sei obbligato a "comprare" ma a consegnare, quindi "vendere" il sottostante al prezzo strike della put venduta.

 

[maracaibo+]

Se vendi put non sei obbligato a "comprare" ma a consegnare, quindi "vendere" il sottostante al prezzo strike della put venduta.

Ti sei confuso!
Se apro l'operazione con una vendita di put ( scrivo la put ) mi comprometto a comprare il sottostante al valore dello strike . Chi apre l'operazione acquistando la put ha il diritto non l'obbligo di vendere il sottostante al valore dello strike.