VIIX, non Vaporub - Pagina 17
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I fan sono già in delirio: poter accapparrarsi anche solo un titolo di Big Hit Entertainment, significa per loro avere un pezzo della loro adorata band BTS, avvicinarsi in qualche …
Banche rinascono con sirene M&A da Francia, Banco BPM e Bper regine sul Ftse Mib
Piazza Affari archivia una seduta volatile che ha visto protagoniste in positivo le banche. Il Ftse Mib ha chiuso a -0,12% a 18.906 punti. Gli investitori continuano a guardare con …
Dossier Autostrade, CdP pronta a rompere trattative. Atlantia va avanti verso soluzione di mercato
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  1. #161
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    VIX/VXV Level Warrants Investor Attention | Seeking Alpha

    Just like most investor sentiment measures, the significance of the readings works best at their extreme. In the case of the VIX and VXV, it tends to be easier to gauge market bottoms with high VIX values than market tops with low VIX levels.

    A better way to look at the VIX term structure is by comparing the VIX and VXV together. A common way to look at these two risk measures is to evaluate the ratio over time. The below chart shows when the ratio of VIX to VXV is say greater than 1.1, i.e., backwardation, the equity market (S&P 500 Index) is at or near an intermediate low.


  2. #162

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    Buongiorno a tutti,vorrei avere un'informazione
    Ho letto che usando le opzioni si riesce a bypassare la penosa normativa UCITS per gli ETF americani senza documentazione KID che altrimenti sarebbe acquistabile solo da clienti "professionisti" ovvero quelli ricchi
    Sarei interessato a operare con call-put sui seguenti 2 ETF americani: VXX(se non c'è userei anche le call-put sulla versione italiana quotata in borsa ovvero LVO o VIXL ma preferirei VXX sinceramente) e lo SVXY
    Qualcuno potrebbe suggerirmi un broker che permette di operare su questi etf ? Directa ha un comparto opzioni veramente ridotto all'osso (possibile operare solo sul ftse-mib ed eurostocks),ora sto provando la demo di IB ma se qualcuno avesse il conto già aperto e potesse verificare l'effettiva disponibilità di questi 2 ETF gliene sarei molto grato

  3. #163
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    Citazione Originariamente Scritto da DanyBoy Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,vorrei avere un'informazione
    Ho letto che usando le opzioni si riesce a bypassare la penosa normativa UCITS per gli ETF americani senza documentazione KID che altrimenti sarebbe acquistabile solo da clienti "professionisti" ovvero quelli ricchi
    Sarei interessato a operare con call-put sui seguenti 2 ETF americani: VXX(se non c'è userei anche le call-put sulla versione italiana quotata in borsa ovvero LVO o VIXL ma preferirei VXX sinceramente) e lo SVXY
    Qualcuno potrebbe suggerirmi un broker che permette di operare su questi etf ? Directa ha un comparto opzioni veramente ridotto all'osso (possibile operare solo sul ftse-mib ed eurostocks),ora sto provando la demo di IB ma se qualcuno avesse il conto già aperto e potesse verificare l'effettiva disponibilità di questi 2 ETF gliene sarei molto grato
    IB ce l'ha, ma perché non mandi una email direttamente a loro?

  4. #164

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    Citazione Originariamente Scritto da firenzeviola Visualizza Messaggio
    Buongiorno trader s la situazione s' e' fatta troppo interessante e rientrato nel boost 62 venerdi' a 0,0366 con 600K di (azioni) Secondo i miei calcoli vorrei chiudere entro il 15/4 ma a questo punto dovro' anticipare di qualche giorno,vi seguo sempre e vi terro' aggiornati sul mio trade,buona domenica.
    ciao @firenzeviola, poi com'è andato il tuo trade?

  5. #165

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    Chiedo scusa in anticipo se magari torno su argomenti già trattati ma a un certo punto non ho più seguito.
    Già il VIX mi aveva "deluso" con lo spike da Covid, che comunque per la sua (del VIX) natura ci poteva stare. Ma adesso mi pare di vedere un altro fenomneo strano.
    Tradizionalmente la VIX term structure in condizioni normali è in contango e se c'è qualche turbolenza va in backward. alle prime scadenze e in contango in quelle più lontane, cioè ha una struttura a forma di V, che si giutifica dicendo che il prezzo dello SP500 è volatile solo nel breve periodo dopo si riassesta, spiegazione che non mi ha mai particolarmente convinto perchè a quel punto per un acquirente meglio comprare 2 vix lontani e ha la stessa protezione di 1 vix vicino e quindi le scadenze lunghe dovrebbero risalire. Ma soprattutto perché le opzioni sottostanti sullo SP500 non perdono mai il “contango”, che sembra più logico, perché se vuoi una copertura a più lungo termine devi pagare di più, magari poco di più ma comunque di più.

    Ma adesso vedo che le prime 1-2 scadenze sono in contango, pure forte, e dopo va in backwardation cioè ha una struttura a V rovesciata cioè con la punta verso l'alto. E mi sembra che sia stabilmente così da settimane. E questa, per quanto ne so è una novità assoluta.
    A questo punto se lo strumento è incomprensibile meglio puntare su movimenti di breve periodo di una scadenza qualsiasi lasciando perdere ogni ragionamento su backward./contango che tanto è imprevedibile.

  6. #166
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    Citazione Originariamente Scritto da sabbb Visualizza Messaggio
    Chiedo scusa in anticipo se magari torno su argomenti già trattati ma a un certo punto non ho più seguito.
    Già il VIX mi aveva "deluso" con lo spike da Covid, che comunque per la sua (del VIX) natura ci poteva stare. Ma adesso mi pare di vedere un altro fenomneo strano.
    Tradizionalmente la VIX term structure in condizioni normali è in contango e se c'è qualche turbolenza va in backward. alle prime scadenze e in contango in quelle più lontane, cioè ha una struttura a forma di V, che si giutifica dicendo che il prezzo dello SP500 è volatile solo nel breve periodo dopo si riassesta, spiegazione che non mi ha mai particolarmente convinto perchè a quel punto per un acquirente meglio comprare 2 vix lontani e ha la stessa protezione di 1 vix vicino e quindi le scadenze lunghe dovrebbero risalire. Ma soprattutto perché le opzioni sottostanti sullo SP500 non perdono mai il “contango”, che sembra più logico, perché se vuoi una copertura a più lungo termine devi pagare di più, magari poco di più ma comunque di più.

    Ma adesso vedo che le prime 1-2 scadenze sono in contango, pure forte, e dopo va in backwardation cioè ha una struttura a V rovesciata cioè con la punta verso l'alto. E mi sembra che sia stabilmente così da settimane. E questa, per quanto ne so è una novità assoluta.
    A questo punto se lo strumento è incomprensibile meglio puntare su movimenti di breve periodo di una scadenza qualsiasi lasciando perdere ogni ragionamento su backward./contango che tanto è imprevedibile.


    infatti come giustamente osservi tutti gli eccessi positivi o negativi vengono riassorbiti su scadenze solitamente lunghe per sp500 . ma sei sicuro che al venir meno dei meccanismi di equilibrio giroscopico la trottola stavolta si rialzi ancpora ?
    la struttura del vix prevede ora un evento traumatico incerto nel tempo. ed e' proprio cosi'. solo che non si sa quando. chi "deve " usare il vix ora non si sposta dall'oggi.

  7. #167
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    Election Volatility Is Here And More Intense Than Ever | Seeking Alpha

    October is a historically volatile month (see October '08, October '87), and the VIX tends to peak in the month, "jumping to [a level of] more than 21... on average over the past 30 years" (CNBC), where we even get the so-called October effect or Mark Twain effect. And this October is a particularly interesting month of market fear, because is it election year.

    Here's what that October weirdness looks like in the VIX Futures term structure, with the market in steep contango going into the October expiration and then reverting to backwardation from that month onward - although the entire curve is higher than the front-month and current spot prices.

    Why is VIX higher in October? Isn't the election in November? It surely is, but the VIX is designed to measure the expected volatility of the S&P 500 over the next 30 days, as reflected in option prices looking out between 27 and 34 days. So, it is reflecting people pricing in higher volatility over the election period.


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