future sintetico su ftsemib o strumento equivalente - Pagina 2
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  1. #11

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    ciao,



    avevo pensato di poter ottenere una posizione long equivalente ad un future sul ftsemib con leva 0,5

    acquistando 1 call vendendo 1 put at the money e contemporaneamente vendendo 2 mini, ma in pratica non funziona..
    x AceOfDiamonds ....allora non ti avevo capito...quello che dici tu è quello che ho fatto, vedi il quote, ma come spiegato anche da shybrazen, in questo modo non riesci ad ottenere lo stesso risultato che ottieni

    simulando un fib o mezzo fib...perchè in quest'ultimo caso riesci a neutralizzare il delta ed avere una posizione equivalente...invece nel caso che interessa a me

    non riesci ad ottenere questo risultato perchè il delta dei due mini è fisso...quello delle opzioni varia...

  2. #12
    L'avatar di AceOfDiamonds
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    Citazione Originariamente Scritto da mr mister Visualizza Messaggio
    x AceOfDiamonds ....allora non ti avevo capito...quello che dici tu è quello che ho fatto, vedi il quote, ma come spiegato anche da shybrazen, in questo modo non riesci ad ottenere lo stesso risultato che ottieni

    simulando un fib o mezzo fib...perchè in quest'ultimo caso riesci a neutralizzare il delta ed avere una posizione equivalente...invece nel caso che interessa a me

    non riesci ad ottenere questo risultato perchè il delta dei due mini è fisso...quello delle opzioni varia...
    Ripeto: l'errore è che nell' esempio sono stati usati 2 strike diversi e quindi il delta varia, per avere delta costante devi usare lo stesso strike sia in acquisto che in vendita

  3. #13
    L'avatar di shybrazen
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    Citazione Originariamente Scritto da AceOfDiamonds Visualizza Messaggio
    Ripeto: l'errore è che nell' esempio sono stati usati 2 strike diversi e quindi il delta varia, per avere delta costante devi usare lo stesso strike sia in acquisto che in vendita
    Quello che dici è corretto. Questo è quello che ne esce utilizzando la vendita di una put e l'acquisto di una call stesso strike (nell'esempio con prezzo sottostante a 22000 e strike 22000) e la vendita di due minifib con prezzo di carico di 22000, rimanda assolutamente ad una figura che ha un delta pari a 0.2, ovvero quasi a quella di un mini. Però, da quel che si riesce a vedere, le variabili di vega e theta rimandano un costo di circa 172 euro relativo al valore temporale, che non rendono la figura perfettamente lineare come un future con pari leva.
    future sintetico su ftsemib o  strumento equivalente-1.png

  4. #14
    L'avatar di AceOfDiamonds
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    Quello che dici è corretto. Questo è quello che ne esce utilizzando la vendita di una put e l'acquisto di una call stesso strike (nell'esempio con prezzo sottostante a 22000 e strike 22000) e la vendita di due minifib con prezzo di carico di 22000, rimanda assolutamente ad una figura che ha un delta pari a 0.2, ovvero quasi a quella di un mini. Però, da quel che si riesce a vedere, le variabili di vega e theta rimandano un costo di circa 172 euro relativo al valore temporale, che non rendono la figura perfettamente lineare come un future con pari leva.
    future sintetico su ftsemib o  strumento equivalente-1.png
    Se provi a prendere i prezzi reali tutto ti torna.
    Ad esempio ora (16.37) vedo sul book (valori medi bid/ask) CALL DEC09 22500 prezzo 515, PUT DEC09 22500 prezzo 575, future dicembre (non sottostante) prezzo 22440.
    Incassi 60*2,5 Euro dalle opzioni (150 Euro) e vendi 2 mini a 22440.
    A scadenza con future a 22440 ti torna in parità.

    Il tutto ovviamente senza commissioni e spread, in totale penso almeno 60/70 Euro, per cui non so se valga la pena.
    Meglio un CFD come costi

  5. #15
    L'avatar di AceOfDiamonds
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    Citazione Originariamente Scritto da AceOfDiamonds Visualizza Messaggio
    No, è come ti ho detto, poi con calma ti do più informazioni
    Sul Minifib puoi acquistare tagli minimi di 0,25future sintetico su ftsemib o  strumento equivalente-cattura.gif

    Non è sollecitazione ad usare IG, anzi di norma sono abbastanza contrario ad usare CFD se non indispensabile.

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da AceOfDiamonds Visualizza Messaggio
    Se provi a prendere i prezzi reali tutto ti torna.
    Ad esempio ora (16.37) vedo sul book (valori medi bid/ask) CALL DEC09 22500 prezzo 515, PUT DEC09 22500 prezzo 575, future dicembre (non sottostante) prezzo 22440.
    Incassi 60*2,5 Euro dalle opzioni (150 Euro) e vendi 2 mini a 22440.
    A scadenza con future a 22440 ti torna in parità.

    Il tutto ovviamente senza commissioni e spread, in totale penso almeno 60/70 Euro, per cui non so se valga la pena.
    Meglio un CFD come costi
    si effettivamente il conto torna...la differenza è data dallo spread e dal fatto che le quotazoni delle opzioni non sempre rispecchiano il valore teorico, cosa che invece accade

    col future....per quanto riguarda la possibilità di usare i cfd frazionali, vedrò di approfondire ...non vorrei che all'inizio te li facessero usare e poi all'improvviso, come ho letto sul sito, ti dicono che sono negoziabili solo quelli interi....

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