Trading su DAX - Pagina 77
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  1. #761
    L'avatar di biondao
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    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    Non so se è un bene che ti approcci al mondo delle opzioni, ma va detto che più male di così difficilmente puoi fartene.

    Se inizi a seguire i vari sedicenti "esperti" di strategie in opzioni, probabilmente farai il percorso che abbiamo fatto più o meno tutti per un periodo più o meno lungo della nostra "carriera" di trader fai-da-te e, se il DAX ti farà l'illusoria cortesia di starsene buono per un po', penserai di aver trovato il Santo Graal dei mercati; posso dirti con certezza come andrà, perché va sempre così.

    Col DAX tranquillo e dormiente:

    1. inizierai vendendo Call e Put con meno di 30 giorni di vita residua su dei prezzi di esercizio che ritieni "magici" in virtù dei tuoi fantasmagorici livelli, con la fragile e mal riposta sicurezza che il DAX non potrà mai oltrepassarli nel tempo di vita residua che le opzioni hanno;
    2. ogni volta che apri una posizione, a parte indicativamente le prime due settimane di mark-to-market che oscilla e potrebbe darti qualche fastidio, poi vedrai sempre sistematicamente il bilancio del conto andarti a favore, e ti sembrerà di volare. Ti chiederai chi te l'ha fatto fare di sudare tutto quel sangue coi CFD quando tutto sarebbe stato così semplice. Probabilmente nemmeno aspetterai la scadenza delle opzioni, perché il P&L ti farà gola e chiuderai prima per spostarti su altri livelli e ripetere tutto da capo;
    3. dopo i primi trade per gioco, ti farai prendere la mano e comincerai a lavorare a filo coi margini;
    4. il DAX ci metterà poco a fare qualche sbuffo e vedrai i margini farsi minacciosi e farti potenzialmente molto male. Allora scoprirai il bellissimo mondo del "rollover", che è un'altra difesa illusoria per cui ti convinci di stare traslando la tua scommessa su livelli più lontani nel tempo e nello spazio e più gonfi di premio ma che in realtà non è altro che applicare stop loss e aprire nuova scommessa più rischiosa della precedente (si chiama "martingala");
    5. forse a un certo punto proverai persino a lavorare con le Greche come fossero numerini magici, ma non penso che ti servirà a molto senza un software adeguato e dei costi di transazione davvero convenienti;
    6. andrai avanti così per mesi, forse anni, e sarai abbastanza soddisfatto di ciò che porti a casa se riesci a ignorare il campanello d'allarme dei margini che inevitabilmente si fanno minacciosi e ti fanno sudare freddo... finché un bel giorno il DAX si sveglierà davvero e allora perderai tutto o tantissimo di quanto guadagnato fino a quel momento.
    Segugio Cren abita vicino a te , è la persona piu' competente del forum sulle opzioni , mettiti sotto la sua cappella , ma coltiva l'altro hobby che è meglio , il mio tarda ad arrivare e sto qui a cazzeggiare sul forum nell'attesa

  2. #762

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    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    biondao, non ci capiamo perché tu pensi a un'operatività come quella che fa(ceva?) karl1 utilizzando l'opzione, mentre Imar e io stiamo dicendo una cosa diversa.

    Non si sta parlando di lavorare le ODAX come fossero FDAX: è chiaro che il denaro-lettera e la "viscosità" (passami il termine ma ci siamo capiti) con cui il MM adegua i prezzi rendono impossibile fare il giochino di entrare/uscire in quel modo.

    Quello che stiamo dicendo è che karl1 avrebbe tranquillamente potuto limitarsi a vendere delle Put DOTM a inizio settimana e andare a vedere il risultato il lunedì successivo, che tanto ci avrebbe pensato il contratto stesso a fare esattamente la sua operatività (ovvero diventare più esposto sulle discese per poi alleggerire sulle risalite, e alla fine uscirsene in microguadagno a meno di scrolloni davvero forti).
    Ah ok, aveva già risposto Cren mentre scrivevo....

    Citazione Originariamente Scritto da biondao Visualizza Messaggio
    Ciao Uzzis , hai ragione, era per finire un discorso che era stato iniziato e lasciato li . Non sono coperture ma operazioni equivalenti , e non si parlava di Karl ma di trading , ma fa nulla ..... .
    Esatto, l'informazione è che quando fate trading mean reversion (come fate quasi tutti sugli indici... ) è come vendeste opzioni..... chissenefrega (con tutto il rispetto) se è quello che faceva Tizio o Caio....


    Citazione Originariamente Scritto da biondao Visualizza Messaggio
    Grazie Cren , potevi anche spiegarti meglio prima . Avremo modo di parlare del rosso
    Eddai, come potevi pensare che parlassimo di aprire e chiudere un trading in opzioni a distanza - avolte - di qualche secondo..... sii serio


    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    Non so se è un bene che ti approcci al mondo delle opzioni,
    Ah, questa è facile.... ovviamente NO!!!!!

  3. #763
    L'avatar di toyboy
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    Citazione Originariamente Scritto da biondao Visualizza Messaggio
    Segugio Cren abita vicino a te , è la persona piu' competente del forum sulle opzioni , mettiti sotto la sua cappella , ma coltiva l'altro hobby che è meglio , il mio tarda ad arrivare e sto qui a cazzeggiare sul forum nell'attesa
    Ciao,

    mi piacerebbe poter conoscere di persona un vero trader e poter collaborare con lui.

    perlomeno assisterlo o aiutarlo in qualche progetto o fare anche il suo "aiutante"

    dico sul serio, io sono a disposizione.

    abito a Milano e posso spostarmi in giornata anche in zone limitrofe. (azz sembra un annuncio di qualche massaggiatrice! )

    ancora fino a fine anno posso dedicarmi al 100% al trading o a qualche progetto inerente i mkt finanziari.


    E' il mio sogno...ciò che voglio veramente.

    Rincorro questo sogno da ormai una decina d'anni solo che questo è veramente l'ultimo treno per me.

    in teoria ho il qulo coperto (a livello economico) ancora per un annetto ma ho promesso a mia moglie che entro fine di quest' anno se non "quaglio" in qualsiasi modo col trading dovro' abbandonare questo "sogno" e tornare a fare il lavoro che facevo prima. quest'idea mi fa star male.

    non voglio arrendermi, io amo il trading….ci voglio ancora credere.


    Possibile non ci sia qualcuno pronto ad accogliere la mia richiesta e introdurmi nel suo gruppo di lavoro..nella sua trading room... insegnandomi realmente come si fa trading in modo professionale?

    io in fondo vorrei solo poter fare il lavoro che amo….



    ehi tu che stai leggendo…..se vuoi provare a scommettere su qualcuno...uno che ha veramente voglia di fare trading…...io ci sono...fammi sapere!!!



  4. #764
    L'avatar di Adriano.Meis
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    Citazione Originariamente Scritto da Ropami Visualizza Messaggio
    Commento davvero interessante, si vede che chi lo ha scritto è in grado di mettere a frutto conoscenze non banali.

    Posso chiedere una cosa?
    Può essere un punto di partenza partire avendo in mente un operazione con un risk-reward ben preciso (al netto di scivoloni del mercato, che sono non prevedibili)? E come fare nel caso il mercato vada nella nostra direzione per sfruttare eventualmente il trend e quindi andare a chiudere un' operazione con un rapporto rischio rendimento superiore a quello stabilito prima dell' operazione stessa?

    Grazie mille, buona domenica!
    Ciao
    se ho capito bene le tue domande, la risposta è la seguente:

    - il rapporto r/r è una cosa che è bene acquisire nella parte più “primitiva” (=inconscia) del proprio cervello,
    è un po’ come un ciclista professionista:
    è capace a andare in bici senza neanche pensarci !
    ma poi viene tutto il resto, allenamenti, strumenti tecnici avanzati, strategie di squadra ecc...ecc...

    - se il mercato ti da ragione e tu non vuoi chiudere raggiunto il r/r prestabilito:
    allora devi fare un trailing stop, in modo da “seguire” il prezzo finché non ti va contro di una certa % che prestabilisci (ovvio, sempre con il limite del prezzo che ti da il r/r che avevi prestabilito e raggiunto)
    ma il trailing stop ha senso solo se lo adegui alla vola dello strumento che usi, per es. non ha senso usare la stessa % sul dax e sul dow, deve essere maggiore sul dax, cioè tanto più lo strumento è volatile tanto più deve essere alta la %, cioè più rischio bisogna prendersi...

    questo argomento fa capire anche una cosa che non leggo mai in questa sezione:
    mettersi long o short non è come giocare rosso o nero alla roulette !
    cioè non sono due posizioni contrarie ma uguali nella loro gestione
    il motivo è che se si scende la vola sarà sempre più alta di quando si sale (è quella considerazione del fattore tempo di cui dicevo)
    la conseguenza è che se il mercato va dalla mia parte è più difficile (=più rischiosa) da gestire la posizione short, e viceversa

  5. #765
    L'avatar di toyboy
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    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    Non so se è un bene che ti approcci al mondo delle opzioni, ma va detto che più male di così difficilmente puoi fartene.

    Se inizi a seguire i vari sedicenti "esperti" di strategie in opzioni, probabilmente farai il percorso che abbiamo fatto più o meno tutti per un periodo più o meno lungo della nostra "carriera" di trader fai-da-te e, se il DAX ti farà l'illusoria cortesia di starsene buono per un po', penserai di aver trovato il Santo Graal dei mercati; posso dirti con certezza come andrà, perché va sempre così.

    Col DAX tranquillo e dormiente:

    1. inizierai vendendo Call e Put con meno di 30 giorni di vita residua su dei prezzi di esercizio che ritieni "magici" in virtù dei tuoi fantasmagorici livelli, con la fragile e mal riposta sicurezza che il DAX non potrà mai oltrepassarli nel tempo di vita residua che le opzioni hanno;
    2. ogni volta che apri una posizione, a parte indicativamente le prime due settimane di mark-to-market che oscilla e potrebbe darti qualche fastidio, poi vedrai sempre sistematicamente il bilancio del conto andarti a favore, e ti sembrerà di volare. Ti chiederai chi te l'ha fatto fare di sudare tutto quel sangue coi CFD quando tutto sarebbe stato così semplice. Probabilmente nemmeno aspetterai la scadenza delle opzioni, perché il P&L ti farà gola e chiuderai prima per spostarti su altri livelli e ripetere tutto da capo;
    3. dopo i primi trade per gioco, ti farai prendere la mano e comincerai a lavorare a filo coi margini;
    4. il DAX ci metterà poco a fare qualche sbuffo e vedrai i margini farsi minacciosi e farti potenzialmente molto male. Allora scoprirai il bellissimo mondo del "rollover", che è un'altra difesa illusoria per cui ti convinci di stare traslando la tua scommessa su livelli più lontani nel tempo e nello spazio e più gonfi di premio ma che in realtà non è altro che applicare stop loss e aprire nuova scommessa più rischiosa della precedente (si chiama "martingala");
    5. forse a un certo punto proverai persino a lavorare con le Greche come fossero numerini magici, ma non penso che ti servirà a molto senza un software adeguato e dei costi di transazione davvero convenienti;
    6. andrai avanti così per mesi, forse anni, e sarai abbastanza soddisfatto di ciò che porti a casa se riesci a ignorare il campanello d'allarme dei margini che inevitabilmente si fanno minacciosi e ti fanno sudare freddo... finché un bel giorno il DAX si sveglierà davvero e allora perderai tutto o tantissimo di quanto guadagnato fino a quel momento.

    Ciao, grazie per la spiegazione.


    ho provato a guardare nella mia piatta (t3 we bank) come potrei tradare lo opzioni sul dax e mi è uscita questa lista.


    vedo che ci sono varie date di scadenza e lo strike (che immagino sia il limite)

    se non ho capito male le opzioni sono una specie di scommessa nel senso :


    secondo me entro quella scadenza il mkt scendera fino li...quindi compro quella put

    il mkt salirà fino a li in quella scadenza e prendo una call…


    già qui ho una domanda: se tipo dico la scadenza della mia call è il 31/12 e lo strike è 12800...….cosa succede se il 31/12 le quotazioni sono che ne so a 12700???


    inoltre….


    vedo che ci sono delle scadenze con stirke assurdi...tipo quelle che ho cerchiato in allegato.


    cioè...la prima è una call che ha come scadenza il 18/10 2019 (cioè fra 5 gg) e lo strike è 13750...….

    scusa ma non capisco…. vuol dire che c'è qualcuno che scommette che il dax in 5 sedute salira fino a 13750???



    l'altro esempio all'opposto…..

    put scadenza 15/11/2019 con strike a 8000 punti. qualcuno scommette che quella data il dax sarà a 8000?? cioè tra un mese???? 8000 punti??



    non penso sia cosi...vero???



    in allegato ho messo anche il book che mi esce dalla mia piatta per le opzioni….


    si comprano a multipli di ...?? che margine ti chiede la banca?

    quanta liquidità bisogna avere?? (tranchi….è solo per info.....non c'ho una lira…)

    cioè...come funziona??



    ciao, grazie se vorrai rispondere!

    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Trading su DAX-put.jpg  
    Ultima modifica di toyboy; 13-10-19 alle 19:29

  6. #766
    L'avatar di toyboy
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    inoltre parlavi che probabilmente un trader è tentato a chiudere prima della scadenza in quanto condizionato dal p&l in verde….quindi vuol dire che si possono chiudere le posizioni sulle opzioni in qualsiasi momento e non solo alla scadenza??

  7. #767
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    Salve,
    mi permetto di aggiungere una riflessione puramente personale: dax e nasdaq ,credo, non sono adatti per le opzioni. Gli opzionisti (venditori) lavorano su Eurostoxx e SP500. Strumenti, diciamo, meno nervosi e con volumi enormi...

  8. #768
    L'avatar di Adriano.Meis
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    Citazione Originariamente Scritto da Il Segugio Visualizza Messaggio
    Ciao,

    mi piacerebbe poter conoscere di persona un vero trader e poter collaborare con lui.

    perlomeno assisterlo o aiutarlo in qualche progetto o fare anche il suo "aiutante"

    dico sul serio, io sono a disposizione.

    abito a Milano e posso spostarmi in giornata anche in zone limitrofe. (azz sembra un annuncio di qualche massaggiatrice! )

    ancora fino a fine anno posso dedicarmi al 100% al trading o a qualche progetto inerente i mkt finanziari.


    E' il mio sogno...ciò che voglio veramente.

    Rincorro questo sogno da ormai una decina d'anni solo che questo è veramente l'ultimo treno per me.

    in teoria ho il qulo coperto (a livello economico) ancora per un annetto ma ho promesso a mia moglie che entro fine di quest' anno se non "quaglio" in qualsiasi modo col trading dovro' abbandonare questo "sogno" e tornare a fare il lavoro che facevo prima. quest'idea mi fa star male.

    non voglio arrendermi, io amo il trading….ci voglio ancora credere.


    Possibile non ci sia qualcuno pronto ad accogliere la mia richiesta e introdurmi nel suo gruppo di lavoro..nella sua trading room... insegnandomi realmente come si fa trading in modo professionale?

    io in fondo vorrei solo poter fare il lavoro che amo….



    ehi tu che stai leggendo…..se vuoi provare a scommettere su qualcuno...uno che ha veramente voglia di fare trading…...io ci sono...fammi sapere!!!


    hai un’idea del mondo del trading che non corrisponde alla realtà dei fatti
    ...per es. le “trading room” di retail sono una cosa del passato...
    (e cmq nelle trading room quasi tutti perdevano soldi, tanto quanto a casa propria...)

    la realtà è che un trader retail può guadagnare se trova una inefficienza nel mercato (quella che @Imar giustamente chiama edge ) che sia sfruttabile...
    ma sono situazioni da rapportare al tempo, non durano all’infinito, purtroppo...
    e comunque non la condividerà mai con te per motivi ovvi di interesse...

    senza edge, tutto si complica...
    bisogna cercare qualcosa che sia sfruttabile da un retail, il campo che si apre diventa enorme...

    ma dubito fortemente che in giro per il mondo (figuriamoci quindi in zona Milano ) ci sia tanta gente che faccia quello che tu chiami “trading in modo professionale”’, dando per scontato che sia gente che vive di quello come fosse un lavoro...

    il mercato cambia di continuo,
    c'è di sicuro gente che 20 e più anni fa poteva essere qualificata come “trader professionista”, ma poi il mercato è cambiato, e sta gente non è più stata in grado di guadagnare con regolarità,
    non è un lavoro come per es. il medico, che una volta che lo sei, poi lo sarai per tutta la vita...

    PS. per es. gli HFT in fondo in fondo, fanno un po’ quello che cercavano di fare i “trader” 20 e più anni fa...
    ovvio, quindi, che oggi non ci sia più quello spazio...
    questa è la logica di queste cose, non è certo quella di dirigere il mercato con movimenti di 3%, come molti sembrano credere...
    Ultima modifica di Adriano.Meis; 13-10-19 alle 20:07

  9. #769

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    Ti rispondo direttamente qui anche al messaggio privato.

    Io non insegno e non prendo nessun "allievo" (nemmeno a pagamento), anche perché non mi ritengo né un buon maestro né uno in grado di generare con i suoi soldi profitti con sufficiente costanza e sistematicità da potermi definire un fuoriclasse come quello che cerchi tu.
    Citazione Originariamente Scritto da Il Segugio Visualizza Messaggio
    se non ho capito male le opzioni sono una specie di scommessa nel senso...
    Anzitutto ti è stato detto non solo da me che le possibilità di farsi tantissimo male con le opzioni sono molteplici, quindi spero che il tuo interesse sia principalmente curiosità e che domattina non ti svegli impegnando tutto il tuo capitale come margine per vendere allo scoperto delle ODAX e pregare.

    Detto questo, non pensi che abbia poco senso porre qui le domande che hai posto? La rete letteralmente straripa di tutte le informazioni di cui puoi aver bisogno per capire come funzionano le opzioni: pretendere di imparare qui le nozioni di base ponendo domande un po' a caso denota nel migliore dei casi pigrizia; qui ci si dovrebbe confrontare su dettagli e scambiare opinioni dopo aver acquisito le nozioni basilari.

    In generale non dovresti comunque stupirti di vedere prezzate opzioni su eventi che tu consideri remoti e/o irrealizzabili: non esistono livelli "magici" che il mercato non può rompere e prezzi che non può raggiungere, al massimo ci sono prezzi che un po' di gente nel passato ha trovato appetibili per comprare o vendere in più di un'occasione, ma scordati qualsiasi regola ferrea; inoltre dovresti capire che ogni scommessa, anche la più assurda, ha un prezzo: se è equo o meno sta a te deciderlo e agire di conseguenza.
    Ultima modifica di Cren; 13-10-19 alle 20:39

  10. #770
    L'avatar di Quovadis
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    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    non mi ritengo né un buon maestro né uno in grado di generare con i suoi soldi profitti con sufficiente costanza e sistematicità
    Questa la mettiamo anche su linkedin?



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