Buongiorno a tutti, ho un quesito da porre: mi capita a volte di comprare una semplice call a scadenza 3 mesi e dopo 2 settimane per diverse ragioni voglio trasformare la mia posizione in un diagonal spread. Il mio problema è la simulazione della curva temporale: infatti il mio broker mi realizza sempre il calcolo utilizzando il calcolo dell'attuale valore della call comprata e non al valore alla quale io l'avevo inserita a portafoglio. Quindi tutti i parametri non rispecchiamo mai pienamente la mia strategia. Ci sono programmi/piattaforme /file di excel che permettono di realizzare una simulazione delle posizioni più corretta? Grazie .