Costo copertura Eur/Usd con MICRO EURO FX MAR18

giordano85

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Buongiorno a tutti, scrivo poco sul forum, ma vi leggo sempre. Vi chiedo un aiuto per il calcolo del costo di una copertura verso il dollaro, usando un micro futures Euro Fx (valore 12500€) con scadenza Mar 18 . Dunque, oggi 29/12/2017 il prezzo del microfutures è 1.2007 (e facciamo finta non ci siano costi commissionali, sorvoliamo sul margine impegnato, ecc.). Il valore del cambio attuale invece è di 1,1953 . Se ipotizzassi che alla scadenza del 18/03/2018 non si fosse mosso il cambio e quindi anche il futures arrivasse a quotare circa 1.1953 io perderei 1.2007 - 1.1953 = 0.0054 per ogni dollaro coperto, giusto? Quindi in realtà la perdita in € sarebbe (12500 € * 1.2007 - 12500 € * 1.1953 ) / 1.1953 = 56.50€ ? Vi torna questo conto o sbaglio qualcosa? Grazie mille, ciao
 
hai provato a fare la stessa domanda nella sezione forex ? li magari ti possono consigliare strumenti diversi a me pare che lo spread è esagerato, 50 pips ...assurdo
 
hai provato a fare la stessa domanda nella sezione forex ? li magari ti possono consigliare strumenti diversi a me pare che lo spread è esagerato, 50 pips ...assurdo

In realtà io sono proprio passato dal usare il forex per coprirmi al future perché a detta di Directa i costi erano minori, ma ho qualche dubbio.... In linea di massima temo che il calcolo che ho fatto sia abbastanza corretto, ma vorrei avere conferma da qualcuno che in effetti li usa ed ha più esperienza di me. Penso, ma non sono sicuro, che il grosso del costo sia dovuto al differenziale dei tassi di interesse Eur e Usd. Ovvero il fatto che la Fed abbia portato il tasso ad 1.50% , mentre la BCE sia a 0% di tasso. Credo che qualsiasi sia lo strumento di copertura, da qualche parte questo costo va purgato.

Se qualcuno mi può illuminare mi fa un gran favore. Grazie!!
 
Non lo ho mai acquistato ma sarei interessato anche io ad avere una conferma.
Credo che il tuo ragionamento sia corretto, mi pare un po' alto il differenziale
 
Anche a me interessa l'argomento.

Qualcuno che opera in questo senso può spiegare? Grazie.
 
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