VIX, non Vaporub - Pagina 3
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  1. #21
    L'avatar di _Sharik_
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    Quindi ha preferito andare sulle opzioni collegate ad un ETC piuttosto che direttamente sulle opzioni sui future del VIX.

    Neanche sapevo che esistevano le opzioni sugli ETF/ETC, in fondo sono copie sintetiche di indici o future su cui già esistono le opzioni, insomma mi sembrano duplicati inutili.

  2. #22
    L'avatar di _Sharik_
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    Citazione Originariamente Scritto da gbolla04 Visualizza Messaggio
    anch'io su IW sono nella stessa situazione. Bisognerebbe andare su broker esteri tipo ThinkorSwim oppure InteractiveB.
    Purtroppo ThinkOrSwin e il suo broker "padre" TD Ameritrade non aprono conti ad utenti italiani, ho chiesto un paio di anni fa.


    Citazione Originariamente Scritto da gbolla04 Visualizza Messaggio
    Strumento comunque molto interessante e particolare.
    Insomma...
    1) Hanno un tick elevatissimo (0,05$) e spesso gli spread sono superiori al tick.
    2) Hanno il multiplo settato a 100 contro il 1.000 del future sul VIX, in soldoni ce ne vogliono 10 per coprire un future. Per dare una idea siamo sui 12$ di commissioni per comprare le 10 opzioni necessarie a coprire un future. E altrettanti a venderli. Il future sul VIX costa sui 2,5$ a trade tanto per fare un paragone di quanto siano costose.
    3) La liquidità non è elevatissima e l'orario di contrattazioni è più limitato del future.
    4) Il settlement delle opzioni è DIVERSO rispetto al valore che sembrerebbe più naturale, cioè l'indice VIX in apertura. E` chiamato VRO e può differire di svariati % rispetto all'apertura del VIX.
    5) Sono considerate "azioni" dalle singolari norme dei mercati USA quindi se non si hanno certi requisiti si hanno limitazioni rispetto al numero di trade giornalieri che si possono fare.


    Come consefuenza di sono parecchio costose da tradare, soprattutto la storia dei multipli non la capisco proprio.

  3. #23
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    Citazione Originariamente Scritto da francs Visualizza Messaggio
    Infatti lì per lì non avevo proprio capito che cosa avesse combinato visto che parlavano di ETC e opzioni contemporaneamente.
    E' lecito perdersi quando prendiamo un indice (S&P 500) e su di questo costruiamo delle opzioni, poi prendiamo la volatilità implicita di queste opzioni e ci costruiamo un altro indice (VIX) e ne quotiamo i relativi futures sul CME.
    Non contenti, aggiungiamo pure le opzioni sul VIX, poi i futures del VIX li inscatoliamo come dei tonni dentro una serie di ETN.
    Poi diciamo: ma qui manca qualcosa!
    Ed ecco comparire le opzioni pure sull'ETN...


  4. #24

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    Citazione Originariamente Scritto da GiveMeLeverage Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da francs Visualizza Messaggio
    Infatti lì per lì non avevo proprio capito che cosa avesse combinato visto che parlavano di ETC e opzioni contemporaneamente.
    E' lecito perdersi quando prendiamo un indice (S&P 500) e su di questo costruiamo delle opzioni, poi prendiamo la volatilità implicita di queste opzioni e ci costruiamo un altro indice (VIX) e ne quotiamo i relativi futures sul CME.
    Non contenti, aggiungiamo pure le opzioni sul VIX, poi i futures del VIX li inscatoliamo come dei tonni dentro una serie di ETN.
    Poi diciamo: ma qui manca qualcosa!
    Ed ecco comparire le opzioni pure sull'ETN...

    Ah ah grande

  5. #25
    L'avatar di francs
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    ....

  6. #26

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    Citazione Originariamente Scritto da francs Visualizza Messaggio
    Sì e con alcune strategie già belle che pronte che se cerchi online statisticamente vanno benino. Forse il motivo che vanno benino è proprio perchè è difficile comprarle
    compri put sui picchi di volatilità ?

  7. #27
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    Citazione Originariamente Scritto da gbolla04 Visualizza Messaggio
    compri put sui picchi di volatilità ?
    Mah, io avevo tenuto sottocchio le PUT e sono belle care, inoltre come lo individui il picco di volatilità?
    Lo sai solo dopo.
    Inoltre in caso il picco non si sia riassorbito prima della scadenza e devi rollare la posizione ti troverai a farlo in condizioni di pesante backwardation quindi pagherai belle care anche le PUT del mese successivo.

    Sono curioso di leggere altri pareri.

  8. #28
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    Citazione Originariamente Scritto da gbolla04 Visualizza Messaggio
    compri put sui picchi di volatilità ?
    In teoria sarebbe sbagliato, ma le opzioni le tratto proprio pochissimo.

    Mi riferivo a strategie futures che si possono reperire online nel dettaglio, le ho viste tempo fa, ma non avendo future sul VIX non posso metterle in pratica.
    E se potessi ci andrei pianissimo proprio.

  9. #29

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    capisco. anch'io sono un pò agli inizi con le opzioni ma mi piacerebbe trattarle visto l'alto controllo del rischio che offrono con le varie strategie. Stavo cercando qualcosa in rete free tipo, blog, forum specializzati da poter seguire ma non trovo niente. Vuoi avete qualche risorsa free che seguite o a parte la letteratura classica sull'argomento siete autodidatti ? più che altro non mi è ancora chiaro quando appilcare una strategia piuttosto che un'altra (dato un particolare mercato) e il timing corretto . Come scegliete il sottostante da trattare ? Solo a ridosso degli aggiornamenti di bilancio ?
    Tornando al Vix avevo notato una certa ciclicità del sottostante (dettato probabilmente dagli earnings) che poteva essere tradata.
    Ciao

  10. #30
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    Citazione Originariamente Scritto da gbolla04 Visualizza Messaggio
    capisco. anch'io sono un pò agli inizi con le opzioni ma mi piacerebbe trattarle visto l'alto controllo del rischio che offrono con le varie strategie. Stavo cercando qualcosa in rete free tipo, blog, forum specializzati da poter seguire ma non trovo niente. Vuoi avete qualche risorsa free che seguite o a parte la letteratura classica sull'argomento siete autodidatti ? più che altro non mi è ancora chiaro quando appilcare una strategia piuttosto che un'altra (dato un particolare mercato) e il timing corretto . Come scegliete il sottostante da trattare ? Solo a ridosso degli aggiornamenti di bilancio ?
    Tornando al Vix avevo notato una certa ciclicità del sottostante (dettato probabilmente dagli earnings) che poteva essere tradata.
    Ciao
    OT
    Io ti suggerisco di chiedere in altri thread per le opzioni e magari scegli qualche cosa di liquido: biondao è disponibile anche se x me manca totalmente di sintesi nei suoi discorsi , ce ne sono anche altri.
    Online sulle opzioni trovi il mondo.
    OT


    CFTC Commitments of Traders Long Report - CBOE (Combined)

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