VIX, non Vaporub - Pagina 194
Fca sbanda dopo warning di Volkswagen e downgrade DB su Psa
Dietrofront a Piazza Affari per Fca che arranca in fondo al listino con un calo di oltre il 2%. Pesa il warning lanciato questa mattina da Volkswagen che ha tagliato …
Morgan Stanley ci ripensa e cambia giudizio azionario globale a ‘neutral’. Ecco perchè
Morgan Stanley si è decisa così a cambiare il suo giudizio, dopo aver ricevuto non poche telefonate da parte di clienti indispettiti.
Gli ‘Animal Spirits’ dietro l’autunno euforico, ma rialzo mercati sostenibile solo a una condizione
Record su record per Wall Street. Ultimo in ordine di tempo è stato il Dow Jones che venerdì ha varcato per la prima volta il muro dei 28.000 punti. Wall …
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  1. #1931
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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    E' un indicatore che può essere seguito anche su Stockcharts. VXV:VIX
    C'è anche la possibilità di visualizzare VIX9D e VIX6M e di controllare in un solo grafico quello che l'articolo suggeriva, cioè quanto in alto sale l'indice a breve termine rispetto a quelli a più lungo termine e di confrontare il tutto con l'andamento dell'indice SPX.

    Visto sul Market Volatility Bulletin

    Ultima modifica di Blacksmith.; 07-08-19 alle 21:10 Motivo: link

  2. #1932

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    Citazione Originariamente Scritto da sabbb Visualizza Messaggio
    Ti puoi spiegare meglio? Anche io credo negli arbitraggi (e vorrei trovarne uno che non ci crede...) ma per quanto ne so gli arbitraggi sono anomalie di prezzo "dello stesso strumento".
    Credo si riferisca a spread verticali dove la differenza tra i prezzi delle due gambe non è coerente coi limiti fissati dalla distanza dei prezzi di esercizio.

    L'intermediario ti quota la figura nel suo complesso (ad es. IB lo fa), dopodiché tu "dovresti" entrare quando supera il limite inferiore o superiore di non arbitraggio.

    Ma non mi risulta che i market maker quotino così male da consentire di farlo, e quando lo fanno probabilmente c'è talmente tanto casino in atto che dubito sia possibile eseguire a quelle condizioni.

    Se c'è qualche strumento su cui regalano soldi in questo modo scrivetelo pure, che sono abbastanza liquido

  3. #1933

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    Buonasera.
    Era per caso da queste parti che si diceva che, in caso di vix>18
    Confermato, gli algoritmi tarati sulla volatilità avrebbero cominciato a chiudere le posizioni?

  4. #1934
    L'avatar di CharlesIngalls
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    Ciao ragazzi... volevo provare il mio metodo su uno strumento che replica il VIX... ne esiste qualcuno...???

  5. #1935
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    Dopo quasi 2 mesi e 1/2 mi rifaccio vivo, nel frattempo ho mediato altre 2 volte ed oggi sono tornato in gain .pmc a 0,021. Ho inserito la protezione sul mio capitale investito.Vi terro’ informati sull evoluzione del mio trade e soprattutto sulla percentuale di gain finale.Vi ringrazio, buona notte

  6. #1936
    L'avatar di francs
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    Citazione Originariamente Scritto da sabbb Visualizza Messaggio
    Ti puoi spiegare meglio? Anche io credo negli arbitraggi (e vorrei trovarne uno che non ci crede...) ma per quanto ne so gli arbitraggi sono anomalie di prezzo "dello stesso strumento". Es. avevo trovato 2 broker che pagavano swap overnight diversi (e a vantaggio del cliente) per lo stesso cross del froex per cui tu potevi andare lungo su uno, corto eull'altro, l'interesse che prendevi da una parte era superiore a quello che pagavi dall'altra. Ma la differenza era esigua e si ponevano altri problemi che non dico per brevità, per cui non valeva la pena.
    Una strategia in opzioni (es, vado lungo su una opzione e corto sulla stessa opzione ma con scadenza diversa) è una cosa totalmente diversa dall'arbitraggio e comporta rischi.
    Cosa quotano i broker?
    Riguardo al HFT non ho mai capito una cosa. Che un trading possa essere ad alta frequenza, di per sè non aggiunge assolutmanete niente, la macchina deve comunque sapere quando comprare e quando vendere (esattamente come il trader con carta e penna che fa 2 operazioni al mese) altrimenti ti becchi loss ad alta frequanza.
    Quello che volevo dire è che ad oggi gli arbitraggi (es IB che ti quota una BOX opzionistica) ti consentono profitti degni di nota soltanto impiegando capitali elevatissimi perché sono profitti sicuri, sì, ma dello 0,0..% e questo perché, appunto, a muovere i mercati sono SWs che automaticamente riducono i pasti gratis (le inefficienze del mercato). Tu, come ti ho detto spesso, con gli arbitraggi ti ci sei "amminch/ato". Dovevi fare trading fino agli anni 80.

  7. #1937
    L'avatar di francs
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    Citazione Originariamente Scritto da sabbb Visualizza Messaggio
    Ti puoi spiegare meglio? Anche io credo negli arbitraggi (e vorrei trovarne uno che non ci crede...) ma per quanto ne so gli arbitraggi sono anomalie di prezzo "dello stesso strumento". Es. avevo trovato 2 broker che pagavano swap overnight diversi (e a vantaggio del cliente) per lo stesso cross del froex per cui tu potevi andare lungo su uno, corto eull'altro, l'interesse che prendevi da una parte era superiore a quello che pagavi dall'altra. Ma la differenza era esigua e si ponevano altri problemi che non dico per brevità, per cui non valeva la pena.
    Una strategia in opzioni (es, vado lungo su una opzione e corto sulla stessa opzione ma con scadenza diversa) è una cosa totalmente diversa dall'arbitraggio e comporta rischi.
    Cosa quotano i broker?
    Riguardo al HFT non ho mai capito una cosa. Che un trading possa essere ad alta frequenza, di per sè non aggiunge assolutmanete niente, la macchina deve comunque sapere quando comprare e quando vendere (esattamente come il trader con carta e penna che fa 2 operazioni al mese) altrimenti ti becchi loss ad alta frequanza.
    IB vende arbitraggi belli e fatti, es le BOX opzionistiche. Il profitto, sicuro, è dello 0,0..%. Il trading algoritmico riduce le inefficienze del mercato, riducendo la finestra temporale di arbitraggio. Levatela dalla testa questa parola, lo dico per il tuo bene. Anche l'hedging, che è una forma di arbitraggio primitiva è difficilissimo perché il mercato è il primo a non voler che qualcuno mangi gratis. Trovami due certificati a capitale protetto 100% uno long e uno short sullo stesso asset che vengono emessi contemporaneamente ( ciò che io chiamo la Peter North strategy).
    Ultima modifica di francs; 06-08-19 alle 08:26

  8. #1938
    L'avatar di francs
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    Citazione Originariamente Scritto da CharlesIngalls Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi... volevo provare il mio metodo su uno strumento che replica il VIX... ne esiste qualcuno...???
    Quello che si avvicina di più al VIX sono le opzioni VIX. ETF/ETN con molta attenzione, strategie povere (incremento-aspetto), da videopoker più che altro (cioè ti va bene soltanto se azzecchi l'onda giusta, pure-cul0), che a me non interessano.
    Ultima modifica di francs; 06-08-19 alle 10:55

  9. #1939

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    Citazione Originariamente Scritto da francs Visualizza Messaggio
    Quello che si avvicina di più al VIX sono le opzioni VIX. ETF/ETN con molta attenzione, strategie povere (incremento-aspetto), da videopoker più che altro (cioè ti va bene soltanto se azzecchi l'onda giusta, pure-cul0), che a me non interessano.
    Le opzioni su VIX sono prezzate avendo a riferimento i rispettivi futures come sottostante, pur facendo cash settlement in riferimento all'indice VIX.

    Anche un sintetico ti renderebbe comunque esposto al costo del contango.

  10. #1940
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    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    Anche un sintetico ti renderebbe comunque esposto al costo del contango.
    Oh yeah. E per questo gli ETN short come lo ZIV sui futures lontani sono i più tranquilli da comprare...molto di più di roba tipo il defunto XIV (picking pennies in front of a steamroller). L'etf long vix su F1 F2 ti ammazza "piano piano" quello short in un attimo.

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