Opzioni - Pagina 171
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Quirinale, rischio BTP e banche: è la Meloni il vero spauracchio. Il potenziale impatto su Intesa e Unicredit di un’impennata dello spread
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  1. #1701
    L'avatar di BannAlo
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    é plausibile dire che, comprare call ITM a breve scadenza (tipo 2 settimane) con delta alto spinga i MM ad una copertura maggiore quindi ad acquistare più azioni !?

  2. #1702

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    Citazione Originariamente Scritto da andrea_75 Visualizza Messaggio
    Ho notato anche che il prezzo della call 28700 piu' si avvicinava alla scadenza e meno valeva, arrivata a valere anche 6.

    Chiedo un commento e a chi e' esperto e quali tipo di operazioni fa con rischi minori
    Non sono un esperto ma non ho capito su cosa vuoi il commento, cosa non ti è chiaro?
    Citazione Originariamente Scritto da BannAlo Visualizza Messaggio
    é plausibile dire che, comprare call ITM a breve scadenza (tipo 2 settimane) con delta alto spinga i MM ad una copertura maggiore quindi ad acquistare più azioni !?
    No.

    Fintanto che la volatilità implicita è costante e/o il sottostante non fa movimenti clamorosi, i market maker hanno già messo da parte nel tempo tutto il sottostante che serve loro per coprire quel Delta, perché quella opzione per arrivare ITM si è fatta tutta la sua trafila e questo ha consentito al market maker di neutralizzarla nel tempo.

    Per vedersi l'effetto che dici tu è necessario che il Delta cambi in modo così veloce da costringere i market maker a rastrellare azioni in massa e vicino a scadenza - un fenomeno noto come "Gamma squeeze".

    Affinché si verifichi di solito la volatilità implicita deve esplodere in stretta prossimità di una scadenza importante in misura tale da incidere sul Delta (la Greca associata si chiama "Vanna") così che improvvisamente i market maker si trovino tanto Delta scoperto.

    Non è frequente, anzi.

  3. #1703

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    siccome mi e' stato detto che a fronte di un rendimento di € 30 ho rischiato una potenziale perdita di € 2000 ci sono modi migliori di lavorare le opzioni.
    Vi chiedevo in merito a questa operazione quale poteva essere un metodo per rischiare di meno o ascoltare le vostre esperienze.

  4. #1704
    L'avatar di snake1941
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    Citazione Originariamente Scritto da andrea_75 Visualizza Messaggio
    siccome mi e' stato detto che a fronte di un rendimento di € 30 ho rischiato una potenziale perdita di € 2000 ci sono modi migliori di lavorare le opzioni.
    Vi chiedevo in merito a questa operazione quale poteva essere un metodo per rischiare di meno o ascoltare le vostre esperienze.
    Andrea ci sono molte operazioni per rischiare di meno.Non si puo' dire quale operazione sia migliore perche' i parametri da valutate sono numerosi.In generale Il delta e il gamma devono essere il piu' piccolo possibile vicino allo zero.Con il sottostante che ti sei scelto la vedo dura,flottante scarsissimo,spread bid ask ampi.E' dificile maneggiare le opzioni.

  5. #1705
    L'avatar di SNaa
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    Citazione Originariamente Scritto da roverone Visualizza Messaggio
    ciao Angelo

    auguro loro di cuore di essersi ritirati definitivamente a godersi la vita

    magari però accedono poco a FoL.. magari non hanno letto.. o magari - cosa più probabile - han letto han considerato il mio spunto un'emerita [email protected] e per gentilezza nei miei riguardi si sono astenuti dal commentare pubblicamente
    Ciao caro, passavo qui per caso. Non so a cosa ti riferissi, ma non ho letto mai una banalità da te vergata Sarò stato fortunato?
    Qui è quasi un mortorio (il quasi si riferisce ai due morti viventi incalliti, testimonianza imperitura dell'idiozia umana...)
    Mea culpa: pensavo di essere su un altro 3D (Rov sa a cosa mi riferisco!!).
    Onore, sempre, agli opzionisti (vecchi e nuovi) e soprattutto guardate solo l'At now e cercate di tenerlo il più piatto possibile senza farvi ingolosire dalla linea di pay off che ha bruciato tantissimi neofiti...
    Ultima modifica di SNaa; 25-11-21 alle 20:45

  6. #1706
    L'avatar di SNaa
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    Citazione Originariamente Scritto da andrea_75 Visualizza Messaggio
    siccome mi e' stato detto che a fronte di un rendimento di € 30 ho rischiato una potenziale perdita di € 2000 ci sono modi migliori di lavorare le opzioni.
    Vi chiedevo in merito a questa operazione quale poteva essere un metodo per rischiare di meno o ascoltare le vostre esperienze.
    Ti consiglio (non per te ma per le tue tasche) di approfondire i rudimenti. Una tale operazione, come ti è stato detto da un luminare delle opzioni, non andava per nulla pensata. Figurati se aperta...

  7. #1707
    L'avatar di roverone
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    Citazione Originariamente Scritto da SNaa Visualizza Messaggio
    Ciao caro, passavo qui per caso. Non so a cosa ti riferissi, ma non ho letto mai una banalità da te vergata Sarò stato fortunato?
    Qui è quasi un mortorio (il quasi si riferisce ai due morti viventi incalliti, testimonianza imperitura dell'idiozia umana...)
    Mea culpa: pensavo di essere su un altro 3D (Rov sa a cosa mi riferisco!!).
    Onore, sempre, agli opzionisti (vecchi e nuovi) e soprattutto guardate solo l'At now e cercate di tenerlo il più piatto possibile senza farvi ingolosire dalla linea di pay off che ha bruciato tantissimi neofiti...
    ciao Beppe.. è un piacere rileggerti e sapere che stai bene

    quell'altro thread.. boh.. non lo frequento più da un pezzo.. era tempo perso

    fatti vivo qui qualche volta.. più o meno ci scrive chi merita di essere letto

    un abbraccio

  8. #1708
    L'avatar di SNaa
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    Citazione Originariamente Scritto da roverone Visualizza Messaggio
    ciao Beppe.. è un piacere rileggerti e sapere che stai bene

    quell'altro thread.. boh.. non lo frequento più da un pezzo.. era tempo perso

    fatti vivo qui qualche volta.. più o meno ci scrive chi merita di essere letto

    un abbraccio
    Lo prometto Luca, ripasserò da qui perchè amo sempre i confronti e le possibilità di miglioramento!
    ricambio l'abbraccio

  9. #1709
    L'avatar di maxgardo
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    Buongiorno, ho un quesito per i più esperti, possiedo delle opzioni put sul titolo Juventus, che ieri ha iniziato un aumento di capitale parecchio diluitivo (9 azioni nuove ogni 10 possedute).
    La base delle mie put è stata rettificata passando da 0,6 a 0,481.
    Il numero di azioni collegate ad 1 opzione è aumentato da 1.000 a 1.247.
    Mi chiedevo se non doveva essere rettificato anche il prezzo di carico dell'opzione.
    Grazie a chi potrà rispondermi.

  10. #1710

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    buongiorno volevo sapere da chi opera in opzioni quale piattaforma indica anche le greghe per quanto riguarda l'azionario italiano

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