Opzioni - Pagina 168
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  1. #1671
    L'avatar di roverone
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    bla bla

    vero che spesso - soprattutto su strike lontani - si osservano posizionamenti del genere che durano il tempo di uno o due settlement - quasi fossero vere e proprie scommesse, chiuse velocemente se non andate subito a buon fine - però raramente mi è capitato di rilevarne di tale entità e orchestrati su tutte le scadenze..

    boh.. vedremo nei prossimi giorni se saranno ancora lì

    grazie per la risposta
    buondì

    per la cronaca.. sono uscite le 3k a 22000 su novembre.. sono rimaste lì quelle su dicembre e marzo..


  2. #1672
    L'avatar di shybrazen
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    buongiorno a tutti

    come al solito quando ho qualche curiosità da soddisfare la propongo qui, dove senz'altro leggono i migliori e magari riesco a capire/imparare qualcosina in più

    dalla solita analisi mattutina degli open interest su OGBL, OESX, ODAX e MIBO e le loro variazioni giornaliere, sarebbe emerso un curioso - per non dire anomalo - posizionamento sulle MIBO: ieri sulla scadenza di novembre sono state aperte oltre 3k posizioni sulla put 22000 (delta 0.023 circa), su dicembre quasi 2k posizioni sulla put 21000 (delta circa 0.036) e su marzo 1k sulla put 22000 (delta circa 0.139)

    si può fare qualche considerazione al riguardo?
    Buongiorno Luca.
    Ho aspettato a risponderti perchè volevo avere i dati aggiornati almeno a ieri.
    La risposta in parte te l'ha già data Emmanhuel: Borsa italiana di tanto in tanto da i numeri. Infatti vedere oltre tremila contratti su un solo strike quando normalmente, se sono tanti, ne vengono scambiati un centinaio, era di per sè una anomalia. Vedere poi quei tremila contratti sparire il giorno dopo è la conferma dell'anomalia.
    Ecco le prove nello screen che ti allego.
    Sul primo grafico hai il differenziale del 19 ottobre dove aumentano 3006 nuovi contratti put a strike 22000.
    Sul secondo grafico hai il differenziale del 20 ottobre dove vengono tolti 3002 contratti put sullo stretto strike (di fatto, per differenza, ne sono stati scambiati solo 4).
    Sul terzo grafico invece hai la "reale" entità delle movimentazioni che sono avvenute dal 15 al 20 ottobre e, come vedi, lo strike 22000 non è stato proprio preso in considerazione.
    Opzioni-screenshot.1634793949.jpg

  3. #1673
    L'avatar di roverone
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    Citazione Originariamente Scritto da shybrazen Visualizza Messaggio
    Buongiorno Luca.
    Ho aspettato a risponderti perchè volevo avere i dati aggiornati almeno a ieri.
    La risposta in parte te l'ha già data Emmanhuel: Borsa italiana di tanto in tanto da i numeri. Infatti vedere oltre tremila contratti su un solo strike quando normalmente, se sono tanti, ne vengono scambiati un centinaio, era di per sè una anomalia. Vedere poi quei tremila contratti sparire il giorno dopo è la conferma dell'anomalia.
    Ecco le prove nello screen che ti allego.
    Sul primo grafico hai il differenziale del 19 ottobre dove aumentano 3006 nuovi contratti put a strike 22000.
    Sul secondo grafico hai il differenziale del 20 ottobre dove vengono tolti 3002 contratti put sullo stretto strike (di fatto, per differenza, ne sono stati scambiati solo 4).
    Sul terzo grafico invece hai la "reale" entità delle movimentazioni che sono avvenute dal 15 al 20 ottobre e, come vedi, lo strike 22000 non è stato proprio preso in considerazione.
    Opzioni-screenshot.1634793949.jpg
    ciao Bruno

    sì.. ho visto che le 3k a 22000 su novembre sono sparite

    le 2k su dicembre e le 1k su marzo però per il momento sono ancora lì

    grazie

  4. #1674
    L'avatar di shybrazen
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    ciao Bruno

    sì.. ho visto che le 3k a 22000 su novembre sono sparite

    le 2k su dicembre e le 1k su marzo però per il momento sono ancora lì

    grazie

    Su Dicembre è già più credibile una movimentazione del genere. E' la trimestrale più importante ed ha da sempre il maggior numero di contratti.
    Le immagini parlano da sole e si riferiscono alla scadenza Dicembre, al parziale di un mese di borsa ed al totale.Opzioni-screenshot.1634799232.jpg

  5. #1675
    L'avatar di Emmhanuel
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    buondì

    per la cronaca.. sono uscite le 3k a 22000 su novembre.. sono rimaste lì quelle su dicembre e marzo..

    volatilità bassa

  6. #1676

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    info operazioni su opzioni

    Ciao per gli esperti, sono meglio le opzioni su azioni o indici o commodities o valute?
    Le greche e la volatilita' implicita sono importanti o conta solo il valore estrinseco e il rapporto rischio rendimento?
    Il calendar spread e' l'operazione piu' semplice?

  7. #1677

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    Citazione Originariamente Scritto da andrea_75 Visualizza Messaggio
    Ciao per gli esperti, sono meglio le opzioni su azioni o indici o commodities o valute?
    Sono "meglio" le opzioni su un sottostante dove pensi di avere un qualche vantaggio rispetto alla maggioranza degli attori che muovono il mercato.
    Citazione Originariamente Scritto da andrea_75 Visualizza Messaggio
    Le greche e la volatilita' implicita sono importanti o conta solo il valore estrinseco e il rapporto rischio rendimento?
    Sono importanti.
    Citazione Originariamente Scritto da andrea_75 Visualizza Messaggio
    Il calendar spread e' l'operazione piu' semplice?
    No.

  8. #1678
    L'avatar di Emmhanuel
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    la strategia più semplice è il long call atm, finanziato dallo short put atm.
    Cioè long fut
    Meglio se con alle spalle una discesa.

  9. #1679
    L'avatar di cipensounpo
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    la strategia più semplice è il long call atm, finanziato dallo short put atm.
    Cioè long fut
    Meglio se con alle spalle una discesa.
    Ancora meglio senza davanti una discesa...

  10. #1680
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