Opzioni - Pagina 161
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  1. #1601

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    Citazione Originariamente Scritto da snake1941 Visualizza Messaggio
    Luppolo non e' per fare il solito vecchio rompiscatole,ma le opzioni richiedono profonda conoscenza del sottostante che vuoi tradare.L'ottima teoria spiegata prima nel 3d e' fondamentale ma non basta.Tu devi conoscere il comportamento del sottostante scelto,e nelle opzioni sono tantissimi.Intanto un analisi di questi comportamenti deve avere almeno uno storico di 10 anni.Devi conoscere alla perfezione che cosa ha fatto in passato durante i periodi di "alta volatilita'".Quando c'e' la tempesta le regole vengono tutte ribaltate i MM possono sparire e tu sei impotente,proprio le deep otm ti potrebbero dare un bagno di sangue SE SEI SCOPERTO.Attento mai essere scoperto.Non parliamo della marginazione che va alle stelle.Non esistono strategie migliori o peggiorI,esiste solo il momentum dell'entrata "sempre coperto" a quella o quell'altra strategia.Il "momentum" be quello dipende dalla tua "conoscenza" del sottostante e da parametri tecnici.Se non la conosci evita di tradare quel sottostante.I trader di opzioni sono pochissimi in confronto ai direzionali.Non esistono corsi o abbonamenti,non servono a niente anche perche' sono generici :studio volumi ,volatilita' OI :NESSUNO TI DIRA' MAI COSA FARA' IN FUTURO IL TUO SOTTOSTANTE e quindi l'opzione,sempre il passato e quello lo sappiamo tutti.Le opzioni poi sono strumenti con una scadenza e quindi facilmente manipolabili dagli istituzionali.Il mio compito come iniziatore del 3d e' quello di mettere in guardia i "novelli" : non fargli perdere soldi con le opzioni che potrebbero spendere diversamente.Io trado opzioni dal 1995 e mi tengo a galla.Uso un solo sottostante da 20 anni.Questo e' il mio consiglio operativo quello tecnico te lo hanno dato ottimamente prima.
    Una volta qualche anno fa questo 3d era molto seguito e dava moltissimo in fatto di operativita' su alcuni sottostanti.Ti consiglio di rileggere tutto il 3d.Non voglio scoraggiarti ma prima cosa che devi fare prima di avventurarti e' la marginazione/profitto.Quanto margina e la percentuale rispetto al profitto.Attenzione la marginazione e' il parametro piu' difficile ostico piu' della volatilita'.Anche nella stessa giornata puo' variare,sto parlando della tua strategia naked,se coperta puo' essere abbastanza parametrata(larghezza degli strike tra venduta e comprata).Prima devi farti queste domande ,le risposte e poi la strategia quella e' ultima perche' manca ancora il "momentum"erche' ora?In base a quali parametri? Mi ritiro e scusa se sono stato franco.La teoria e' bella ma lo stare nell'arena senza farsi male e' bellissimo.Naturalmente questo discorso e' stato fatto per chi fa opzioni su indici(SPX,dax,stoxx etc) e futures .
    Ti ringrazio per le parole di avvertimento e consiglio, ovviamente il momentum, la conoscenza del sottostante i rischi annessi ad un errata gestione del money management, credo siano insiti in ogni strumento di trading che sino cfd, azioni, futures , certificates forex, insomma tutto quello che è investimento speculativo. Le banche centrali che svalutano moneta (chf), il falso in bilancio che azzera azioni e certificates fino allora super "sicuri", il twit di un presidente burlone sono variabili insite in ogni strumento di trading. Il fatto che il 90% dei trader si dica perda soldi è realtà con cui confrontarsi in ogni approccio speculativo. Per questo motivo ti chiedo perchè le opzioni comprate con premio definito e rischio altrettanto calcolato sono diverse? Concordo sul fatto che prima di arrivare ad operare bisognerebbe avere grande conoscenza di gestione delle stesse ed è proprio per questo che sto cercando piccoli spunti preziosi da cogliere. Una strategia come quella proposta sopra consapevole che andrebbe gestita nel tempo (ed credo che le opzioni in tal senso siano molto versatili) che differenza ha rispetto all'acquisto o la vendita di un sottostante senza SL o TP?
    Lo chiedo senza polemica solo per capire le reali differenze nell'approccio agli strumenti. Gli open interest tanto decantati (la tua immagine allegata immagino fosse spunto di riflessione) no sono forse una visione più specialistica e puntuale di normali supporti e resistenze che poi spesso e con la stessa imprevedibilità si trasformano e diventano irrilevanti? Barriere di put o call vendute che spariscono improvvisamente non sono la stessa fotografia della speculazione ?
    Lungi da me pensare di avere la verità in tasca e mi presento proprio con domande che banali e forse stupide proprio per cercare di trovare un approccio con la consapevolezza di partire da 0.
    Detto ciò prendo spunto dal tuo consiglio e leggerò con calma l'intero 3d.
    Grazie
    Saluti

  2. #1602
    L'avatar di snake1941
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    Io non investo su opzioni indici tipo dax ,mibo stoxx,ma su futures mark to marker,cioe' la mattina dopo mi viene tolto o messo denaro a seconda il settlement del giorno prima.Gli OI sono almeno nel mio caso il principale strumento di riferimento,non certo guardandolo negli ultimi giorni del mese ma cominciando dall'inizio di quotazioni .Provaci e vedrai che ti si aprono orizzonti molto chiari.Certo nel tuo caso il "dax" la visione e' molto larga,in questo momento quota sino a dicembre 25 .Sono intervenuto solo per avvisarti che con le opzioni specie se sono solo vendite (tua strategia)si prendono legnate piu' del direzionale.Vedi con le opzioni su indici e futures non si puo' entrare a caso,ci sono delle ferree regole da rispettare che sono diverse per ogni sottostante.Per esempio conosci quante volte ha fatto la sua massima deviazione standard nell'arco di 15 anni,conosci la massima volatilita' delle ATM E OTM dei 15 anni.Uno studio delle quotazioni io lo faccio a 4 mesi per il mio sottostante perche' non ne ha altre,ma il tuo Dax mi creerebbe problemi con tutte quelle scadenze..Davvero complicato star dietro a tante scadenze.Intanto non si opera senza stop loss anche con le opzioni.La copertura con l'acquisto serve a questo.Con le opzioni lo stop loss e' dinamico nel senso che o continua nel tempo fino alla scadenza e se sei capace puoi intervenire o puo' nel giro di qualche tempo rientrare con buona pace del tuo portafoglio.Ogni sottostante ha le sue regole nel tempo(studio di anni),ha le sue deviazioni standard che si ripetono ..Io non conosco la vita del Dax e quindi non posso darti consigli,posso solo dirti il mio approccio su un ventaglio studio essenziale poi ce ne sono altri.Ci sono lotti di opzioni che passano non dal mercato ma OTC si diceva una volta, bisogna scegliere il sottostante in base alle proprie capacita'. diciamocelo chiaramente le opzioni sugli indici e futures sono abbastanze complesse.Un ultima raccomandazione papertrading con le opzioni sono la cosa piu' sbagliata.Stare nell'arena e' diverso,ci sono perfino corsi a pagamento di psicologia delle opzioni.

  3. #1603
    L'avatar di snake1941
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    oi

    Oi totali dax scadenze
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  4. #1604

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    Io non investo su opzioni indici tipo dax ,mibo stoxx,ma su futures mark to marker,cioe' la mattina dopo mi viene tolto o messo denaro a seconda il settlement del giorno prima.Gli OI sono almeno nel mio caso il principale strumento di riferimento,non certo guardandolo negli ultimi giorni del mese ma cominciando dall'inizio di quotazioni .Provaci e vedrai che ti si aprono orizzonti molto chiari.Certo nel tuo caso il "dax" la visione e' molto larga,in questo momento quota sino a dicembre 25 .Sono intervenuto solo per avvisarti che con le opzioni specie se sono solo vendite (tua strategia)si prendono legnate piu' del direzionale.Vedi con le opzioni su indici e futures non si puo' entrare a caso,ci sono delle ferree regole da rispettare che sono diverse per ogni sottostante.Per esempio conosci quante volte ha fatto la sua massima deviazione standard nell'arco di 15 anni,conosci la massima volatilita' delle ATM E OTM dei 15 anni.Uno studio delle quotazioni io lo faccio a 4 mesi per il mio sottostante perche' non ne ha altre,ma il tuo Dax mi creerebbe problemi con tutte quelle scadenze..Davvero complicato star dietro a tante scadenze.Intanto non si opera senza stop loss anche con le opzioni.La copertura con l'acquisto serve a questo.Con le opzioni lo stop loss e' dinamico nel senso che o continua nel tempo fino alla scadenza e se sei capace puoi intervenire o puo' nel giro di qualche tempo rientrare con buona pace del tuo portafoglio.Ogni sottostante ha le sue regole nel tempo(studio di anni),ha le sue deviazioni standard che si ripetono ..Io non conosco la vita del Dax e quindi non posso darti consigli,posso solo dirti il mio approccio su un ventaglio studio essenziale poi ce ne sono altri.Ci sono lotti di opzioni che passano non dal mercato ma OTC si diceva una volta, bisogna scegliere il sottostante in base alle proprie capacita'. diciamocelo chiaramente le opzioni sugli indici e futures sono abbastanze complesse.Un ultima raccomandazione papertrading con le opzioni sono la cosa piu' sbagliata.Stare nell'arena e' diverso,ci sono perfino corsi a pagamento di psicologia delle opzioni.
    Senza voler innescare polemiche infinite,vorrei sottolineare che dal mio punto di vista:
    le opzioni su indici sono " meno pericolose" perchè gli indici hanno un rischio fallimento praticamente nullo;
    non capisco perchè , a parità di esposizione,con la vendita nuda di opzioni si dovrebbe perdere più del sottostante.
    ripeto : è una mia considerazione e vorrei evitare il solito infinito battibecco.In assenza di motivazioni valide .................lascerò cadere discusioni non costruttive.
    un saluto ai partecipanti

  5. #1605

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    Io non investo su opzioni indici tipo dax ,mibo stoxx,ma su futures mark to marker,cioe' la mattina dopo mi viene tolto o messo denaro a seconda il settlement del giorno prima.Gli OI sono almeno nel mio caso il principale strumento di riferimento,non certo guardandolo negli ultimi giorni del mese ma cominciando dall'inizio di quotazioni .Provaci e vedrai che ti si aprono orizzonti molto chiari.Certo nel tuo caso il "dax" la visione e' molto larga,in questo momento quota sino a dicembre 25 .Sono intervenuto solo per avvisarti che con le opzioni specie se sono solo vendite (tua strategia)si prendono legnate piu' del direzionale.Vedi con le opzioni su indici e futures non si puo' entrare a caso,ci sono delle ferree regole da rispettare che sono diverse per ogni sottostante.Per esempio conosci quante volte ha fatto la sua massima deviazione standard nell'arco di 15 anni,conosci la massima volatilita' delle ATM E OTM dei 15 anni.Uno studio delle quotazioni io lo faccio a 4 mesi per il mio sottostante perche' non ne ha altre,ma il tuo Dax mi creerebbe problemi con tutte quelle scadenze..Davvero complicato star dietro a tante scadenze.Intanto non si opera senza stop loss anche con le opzioni.La copertura con l'acquisto serve a questo.Con le opzioni lo stop loss e' dinamico nel senso che o continua nel tempo fino alla scadenza e se sei capace puoi intervenire o puo' nel giro di qualche tempo rientrare con buona pace del tuo portafoglio.Ogni sottostante ha le sue regole nel tempo(studio di anni),ha le sue deviazioni standard che si ripetono ..Io non conosco la vita del Dax e quindi non posso darti consigli,posso solo dirti il mio approccio su un ventaglio studio essenziale poi ce ne sono altri.Ci sono lotti di opzioni che passano non dal mercato ma OTC si diceva una volta, bisogna scegliere il sottostante in base alle proprie capacita'. diciamocelo chiaramente le opzioni sugli indici e futures sono abbastanze complesse.Un ultima raccomandazione papertrading con le opzioni sono la cosa piu' sbagliata.Stare nell'arena e' diverso,ci sono perfino corsi a pagamento di psicologia delle opzioni.
    Ok grazie ancora unica cosa che non capisco è perchè continui a dire che la strategia postata è in vendita.... si tratta di una call e di una put comperate con premio e rischio definito... perchè dici vendute?

  6. #1606
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    Ciao Michele, ha una "bacinella" sotto lo zero come figura, sono comprate non vendute . Di OI parlano in tanti senza cognizione di causa, non tutti hanno gli stessi strumenti e la pratica operativa . Hai scritto cose condivisibili difficilmente "percepibili" da un neofita. Ciao pic poc puc

  7. #1607
    L'avatar di snake1941
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    Ti rispondo con un semplice esempio le tue vendite in caso di eventi IMPORTANTI non vengono prezzate dal MM.Come fai a chiudere la posizione?.Il tuo incasso e' minimo perche' hai scelto una deep otm.Capita frequente che il MM si defila e l'indice precipita o sale esponenzialmente. Allora devi chiamare tu il MM E STARE AL SUO PREZZO PER CHIUDERE L'OPERAZIONE,sono dolori, le perdite sono difficilmente rimediabili,c'e' tutto uno studio in proposito.Un consiglio mai naked anche se deep otm,quando succede sono perdite pesanti.Poi ognuno puo' pensarla come vuole.Ti ho spiegato un evento in cui le tue perdite del future con stop loss sono superate alla grande dalla naked call o put.Nessuno vuole fare battibecchi si tratta di visioni tantissime volte viste.Non capisco la pericolosita' col fallimento.

  8. #1608
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    Citazione Originariamente Scritto da rob.luc Visualizza Messaggio
    Senza voler innescare polemiche infinite,vorrei sottolineare che dal mio punto di vista:
    le opzioni su indici sono " meno pericolose" perchè gli indici hanno un rischio fallimento praticamente nullo;
    non capisco perchè , a parità di esposizione,con la vendita nuda di opzioni si dovrebbe perdere più del sottostante.
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    un saluto ai partecipanti
    Ciao Rob, son qui che leggo , faccio la prima ipotesi che mi viene in mente ( ps: con me niente battibecchi, solo tranquille disquisizioni ) : è quel " a parità di esposizione" che andrebbe chiarito. Se fosse il delta "statico iniziale" come esemplificazione didattica : se fossi stato lungo di future a 3300 punti a febbraio fino a 2300 avresti perso 1000 punti a 50 dollari a punto: se fossi stato naked delle put strike 2300 giugno vendute a 2 dollari IV molto bassa sui minimi storici ( sconsigliato vendere vega ma i venditori di vega non conoscono "stagioni" sono sistematici ) a 0.1 di delta per fare il delta 1 del future ne avresti dovute vendere 10 : sono arrivate a 338 di massimo con la impennata di IV: 338x10= 3.380 punti. Mi puoi fare l'obiezione ( giusta ) che il delta mano a mano che il prezzo della opzione saliva lo avresti ridotto ad 1 stoppandoti ( in perdita ) le opzioni in eccedenza diminuendole quindi di numero, ma a livello teorico di ammonimento probabilmente si intende una comparazione "statica"
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Opzioni-put-2300.jpg  

  9. #1609
    L'avatar di snake1941
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    Chiedo venia(L'ETA' SI FA SENTIRE) si la strategia e' in compera,quindi perdite DEFINITE.Ma per le perdite e pericolosita'naked confermo quello che ho SCRITTO.Lieto di essere smentito.

  10. #1610
    L'avatar di snake1941
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    Ciao BIONDO metti qualcosa sul Bundoptions,sono rimasto solo a tradarlo,che bei tempi quando il bund era il principale argomento.Adesso pare vada di moda l'SPX.

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