Si può evitare lo slippage nel tradare news?

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

nahar

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18/8/05
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Vorrei che rispondesse qualche forexatore navigato... si può ancora fare trading sulle news senza beccarsi uno slippage tale da finire sempre in malora? Oggi tentato con quattro spicci su GBPUSD, solita tecnica stop&reverse con ordini pendenti. Risultato: l'ordine parte ma il broker mi fa entrare sul finire della candela long del primo minuto, con un megaslippage. In definitiva, lo slippage mangia tutta la lunghezza media della candela all'uscita della news (primo minuto), vanificando ogni possibilità di guadagno. Ora, capisco che in queste situazioni il broker fatica a trovare la controparte (tutti comprano, pochi vendono, o viceversa), ma mi chiedo: se al rilascio news il prezzo sale senza alcun gap vorrà pur dire che all'inizio della candela qualcuno ha comprato e qualcuno ha venduto. La domanda è: chi? Esempio: 0.1 secondi dopo l'uscita di una news long, 1000 vogliono comprare a un dato prezzo "non slippato", ma ovviamente solo 10 vogliono vendere a quel prezzo. Ebbene, come vengono scelti quei 10 acquirenti fortunati il cui ordine verrà effettivamente eseguito senza slippage? Mi viene da pensare che il broker faccia una selezione del tipo: diamo la precedenza ai clienti migliori (magari amici del broker, o clienti moooolto capitalizzati). Gli altri...nel baratro degli slippati. Sbaglio?
 
scusate il doppio post, ovviamente nel post precedente ho tralasciato l'ovvio discorso della velocità di connessione dello stesso broker, certo non comparabile a quello dei "pesci grossi", ma mi viene da pensare che oltre a questo vi sia anche una "selezione" all'interno del broker...In ogni caso, la conclusione mi pare sempre la stessa: impossibile fare trading sulle news, al giorno d'oggi. Forse fanno eccezione quelle 2-3 news mensili più importanti (tipo NFP), dove in seguito all'esplosione iniziale del prezzo (intradabile per noi pesci piccoli) noi retail possiamo ancora entrare profittevolmente per raccogliere le ultime "briciole"
 
non c'è soluzione
con ordini stop in fast market avrai sempre lo slippage
 
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