Rollover overnight: facciamo chiarezza
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  1. #1

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    Rollover overnight: facciamo chiarezza

    Ciao ragazzi, da aspirante trader multiday mi sto scontrando col problema, spesso sottovalutato, del rollover, che nel trading multiday a fine anno può davvero prosciugarti il gain (altro che spread e commissioni). In effetti, come molti aspetti del trading forex, siamo nelle mani dei broker che fanno un po' come ca$$o gli pare (basta dare uno sguardo alla pagina di confronto swap su myfxbook per impallidire). Quello che mi chiedo è: lo swap è calcolato nello stesso identico modo a prescindere dalla leva che si utilizza? In definitiva, se compro un lotto con leva 1:30 o con leva 1:100, lo swap che mi troverò addebitato (o accreditato) sarà sempre lo stesso?

  2. #2

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    Certo, sarà sempre lo stesso indipendentemente dalla leva

  3. #3

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    Ciao ragazzi, da aspirante trader multiday mi sto scontrando col problema, spesso sottovalutato, del rollover, che nel trading multiday a fine anno può davvero prosciugarti il gain (altro che spread e commissioni). In effetti, come molti aspetti del trading forex, siamo nelle mani dei broker che fanno un po' come ca$$o gli pare (basta dare uno sguardo alla pagina di confronto swap su myfxbook per impallidire). Quello che mi chiedo è: lo swap è calcolato nello stesso identico modo a prescindere dalla leva che si utilizza? In definitiva, se compro un lotto con leva 1:30 o con leva 1:100, lo swap che mi troverò addebitato (o accreditato) sarà sempre lo stesso?
    Il calcolo viene eseguito nel modo seguente:

    Swap = (un punto/ tasso di cambio) * dimensione del trading (dimensione del lotto) * valore dello swap in punti

    Esempio:

    Un punto: 0,00001
    Valuta Base Conto: EUR
    Coppia valutaria: EUR/USD
    Tasso di cambio: 1,0895 (EUR/USD)
    Volume in lotti: 5 (un lotto standard = 100000 unità)
    Tasso swap a breve: 0,15

    Valore dello swap = (0,00001 / 1,0895) * (500000 * 0.15)
    Il valore dello swap è 0,69€

    *Se il risultato è negativo, il tuo conto verrà addebbitato e gli swap positivi verranno accreditati.

  4. #4

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    Mi veniva in mente un dubbio: sul forex si paga swap overnight, e fin qui tutto ok. Ma essendo i futures anch'essi strumenti derivati, come i Cfd, come mai sul future EUR/USD non si paga alcun tasso overnight? (Oppure si paga anche sui futures? )

  5. #5
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    Mi veniva in mente un dubbio: sul forex si paga swap overnight, e fin qui tutto ok. Ma essendo i futures anch'essi strumenti derivati, come i Cfd, come mai sul future EUR/USD non si paga alcun tasso overnight? (Oppure si paga anche sui futures? )
    Rebus

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  6. #6
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    scappau, non lo ha decifrato

  7. #7

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    Rebus

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    Apprezzo l'invito, ma i rebus e i cruciverba non sono mai stati il mio forte

  8. #8
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    Apprezzo l'invito, ma i rebus e i cruciverba non sono mai stati il mio forte
    Fenomeno del contango: i prezzi del future sono superiori a quelli del sottostante e si allineano man mano che si approssima la scadenza. Nel caso del future sull'eurodollaro il nuovo contratto settembre adesso quota 1.13 circa 80 punti sopra lo spot, tra 3 mesi sarà allineato.
    Quindi nell'ipotesi che tu sia short e lo spot conservi le stesse quotazioni di adesso tra 3 mesi avrai guadagnato questi 80 punti, viceversa se sei long... quando sei short sullo spot euro lo swap è positivo o negativo?...

  9. #9
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    Fenomeno del contango: i prezzi del future sono superiori a quelli del sottostante e si allineano man mano che si approssima la scadenza. Nel caso del future sull'eurodollaro il nuovo contratto settembre adesso quota 1.13 circa 80 punti sopra lo spot, tra 3 mesi sarà allineato.
    Quindi nell'ipotesi che tu sia short e lo spot conservi le stesse quotazioni di adesso tra 3 mesi avrai guadagnato questi 80 punti, viceversa se sei long... quando sei short sullo spot euro lo swap è positivo o negativo?...
    Ovviamente il tutto dipende sempre dal differenziale di tasso fra euro e dollaro.

  10. #10

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    Fenomeno del contango: i prezzi del future sono superiori a quelli del sottostante e si allineano man mano che si approssima la scadenza. Nel caso del future sull'eurodollaro il nuovo contratto settembre adesso quota 1.13 circa 80 punti sopra lo spot, tra 3 mesi sarà allineato.
    Quindi nell'ipotesi che tu sia short e lo spot conservi le stesse quotazioni di adesso tra 3 mesi avrai guadagnato questi 80 punti, viceversa se sei long... quando sei short sullo spot euro lo swap è positivo o negativo?...
    Vero! Finalmente risolto l'enigma...ci pensavo da giorni eheh
    Se però lo swap short fosse stato negativo invece di positivo (esempio USD/JPY)? In quel caso andando short sul future avrei guadagnato, andando short sullo spot avrei perso?

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