Buondì
operando già su indici e commodity sia con i future che con opzioni (soprattutto su indici), ho intenzione di diversificare l'operatività anche sul forex, dato che attualmente ci sto lavorando solo con i cfd.
Se qualcuno fosse interessato per uno scambio di idee è benvenuto
Prima di aprire una strategia sul cross eurusd, operando in opzioni, mi vado innanzitutto a guardare l'andamento della volatilità storica che attualmente mi risulta in laterale tra un 5% e un 9% dal settembre 2016. Negli ultimi 8 anni, abbiamo avuto un minimo a 2.8% circa e un max al 18% circa. Purtroppo non ho i dati sulla vola implicita ma già un parametro di riferimento ce lo abbiamo con la storica.
Attualmente la vola implicita a 1 mese è a 7.92% con uno skew di volatilità sostanzialmente piatto fino a 12 mesi.
Dato che una previsione bisogna farla, a livello fondamentale da questi prezzi prediligo uno scenario rialzista con ottica 3-6 mesi con vola costante o comunque rialzista.
La figura che voglio montare è -1 atm a breve +n otm a lungo e data la struttura piatta che non mi consente eccessivi acquisti, spenderò qualcosa (anche perchè mi aiuterà di più il delta ovviamente a discapito del time decay che sono disposto a pagare), quindi non la farò a costo 0. Un aspetto molto importante è che il rischio massimo è limitato mentre il potenziale gain illimitato.
analizzando le varie figure con un calcolatore che ho (lo utilizzo già per gli indici) allo stato attuale entro con questa figura:
-1c 1.1250 scad 17/1 che ho preso a 0.0183
+3c 1.1600 scad 21/3 che ho preso a 0.0118
Al fine di capire l'esposizione rispetto al capitale mettiamo ad esempio di avere un conto da 2000 euro. Attualmente la piattaforma mi richiede un margine di circa 110 euro e a causa degli spread (in cambio almeno non pago commissioni) la figura è a -34 euro. Sono esposto alla vola per circa 55 euro per ogni punto. A questi livelli pago il tempo (poco per ora) ma ho delta positivo.
operando già su indici e commodity sia con i future che con opzioni (soprattutto su indici), ho intenzione di diversificare l'operatività anche sul forex, dato che attualmente ci sto lavorando solo con i cfd.
Se qualcuno fosse interessato per uno scambio di idee è benvenuto
Prima di aprire una strategia sul cross eurusd, operando in opzioni, mi vado innanzitutto a guardare l'andamento della volatilità storica che attualmente mi risulta in laterale tra un 5% e un 9% dal settembre 2016. Negli ultimi 8 anni, abbiamo avuto un minimo a 2.8% circa e un max al 18% circa. Purtroppo non ho i dati sulla vola implicita ma già un parametro di riferimento ce lo abbiamo con la storica.
Attualmente la vola implicita a 1 mese è a 7.92% con uno skew di volatilità sostanzialmente piatto fino a 12 mesi.
Dato che una previsione bisogna farla, a livello fondamentale da questi prezzi prediligo uno scenario rialzista con ottica 3-6 mesi con vola costante o comunque rialzista.
La figura che voglio montare è -1 atm a breve +n otm a lungo e data la struttura piatta che non mi consente eccessivi acquisti, spenderò qualcosa (anche perchè mi aiuterà di più il delta ovviamente a discapito del time decay che sono disposto a pagare), quindi non la farò a costo 0. Un aspetto molto importante è che il rischio massimo è limitato mentre il potenziale gain illimitato.
analizzando le varie figure con un calcolatore che ho (lo utilizzo già per gli indici) allo stato attuale entro con questa figura:
-1c 1.1250 scad 17/1 che ho preso a 0.0183
+3c 1.1600 scad 21/3 che ho preso a 0.0118
Al fine di capire l'esposizione rispetto al capitale mettiamo ad esempio di avere un conto da 2000 euro. Attualmente la piattaforma mi richiede un margine di circa 110 euro e a causa degli spread (in cambio almeno non pago commissioni) la figura è a -34 euro. Sono esposto alla vola per circa 55 euro per ogni punto. A questi livelli pago il tempo (poco per ora) ma ho delta positivo.