FOTSI - Un Indice per le valute

Serserser

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FOTSI sta per Forex Overview True Strength Index.

Vorrei condividere questo mio piccolo lavoro, sperando fare cosa utile e gradita.
Non è mia intenzione insegnare niente a nessuno, quindi non vi prego di non confondere la mia passione per il mio lavoro con il fare da "saccente", non è assolutamente il mio caso. Metto subito le mani avanti dicendo che tutto ciò che condividerò qui sarà open source e senza scopi commerciali o altri fini.

Introduzione

- ForEx come insieme di quotazioni interconnesse tra di loro - Necessità di isolare la singola valuta e studiarne la variazione

Abbiamo delle certezze. In cui campo, in cui il nostro eventuale profitto dipende dalla nostra capacità di prevedere i movimenti futuri dei nostri strumenti finanziari, quindi un campo molto incerto e aleatorio.
Nel ForEx queste certezze sono molte. E questo forse è il motivo per cui lo studio e lavoro dal 2009, ed è il mio mercato preferito.
L'aumento dei tassi di interesse farà rivalutare una certa valuta? E' quasi una certezza, sì.

Altre certezze? Eccole.

USDEUR = 1 / EURUSD come USD/GBP = 1 / GBPUSD ecc.
EURCHF = EURUSD / USDCHF ma anche USDCHF = EURCHF / USDEUR ecc.
EURGBP = EURUSD / USDGBP ma anche GBPUSD = EURGBP / GBPEUR ecc.


quindi abbiamo

GBP/USD * USD/EUR * EUR/GBP = 1
USD/EUR * USD/CHF * EUR/CHF = 1


ecc.

Insomma, se si apprezza o si deprezza una valuta, ciò influenzerà tutti i cambi che la contengono, in contemporanea.
Ma se oggi EURUSD di è mossa al rialzo, come faccio a sapere se è stato l'EUR ad essersi apprezzato o è stato il Dollaro a deprezzarsi?
Se si muove EURUSD, (per esempio dopo una notizia), è un movimento di EUR oppure di USD? Ma può essere un movimento causato da un movimento di JPY? Perché EURUSD è anche = EURJPY/USDJPY.
Quindi come faccio a studiare, per esempio, la relazione tra la volatilità delle Borse e i movimenti di EUR piuttosto che USD?
Perché se studio la relazione semplicemente con il tasso di cambio EUR/USD, non saprà mai se sia più il Dollaro oppure l'Euro ad essere influenzati dal fenomeno.
Anche sul discorso correlazione ci sarebbe molto da dire. Spesso si confonde la correlazione tra cambi quando invece si tratta di correlazione tra valute, perdendo di vista l'utilità dello studio di esse.

Ma ci torneremo.

Per rispondere a queste domande, ho voluto creare una serie di indicatori che isolino i movimenti delle singole valute. Che abbiano anche certe caratteristiche peculiari, fino magari ad arrivare a un vero e propio grafico (magari a barre o a candele) che rappresenti una singola valuta.

Nulla di nuovo? Forse.

- Indicatori già visti

Facendo una breve ricerca, mi ero reso conto che non esiste un indicatore in grado di isolare l'andamento di una singola valuta, rispetto alle altre, che risponda a caratteristiche di cui avrei bisogno.
Il fatto che indicatori, grosso modo simili, esistano già, è anche vero, ma davvero non ho mai trovato qualcosa che mi abbia convinto.

Penso anche che, semplicemente vista cosa sia il mercato ForEx, almeno il 50% degli studi - indicatori - sistemi, dovrebbero trattare questo argomento. E proporre e sperimentare varianti sul tema.

Tralasciamo gli obbrobri come questo della figura qui sotto che considero poco rappresentativi, difficili da consultare e impossibili da richiamare da un trading system.
Questo partire da uno zero per poi sviluppare un allargamento... lo scarto a priori!
Quando partire con lo zero? E perché? A parte il fatto che è una conseguenza tecnica della loro costruzione? Livelli di ipercomprato e ipervenduto esistono o no? Se rovescio i valori, avrà la stessa rappresentazione grafica? (No, ma è una sottigliezza tecnica che spiegherò più avanti).



Il lavoro che prendo in considerazione è quello di Simeon Semenych, apparso a inizio 2006, ma una volta letto gli articoli sulla sua costruzione costruzione, gli assunti di fondo, e gli utilizzi proposti, me ne sono subito disinteressato.
Qui ci sono i link agli articoli in questione: Theoretical Basis of Building Cluster Indicators for FOREX - MQL4 Articles Practical Application of Cluster Indicators in FOREX - MQL4 Articles
Senza nulla togliere al suo ottimo lavoro con il "Cluster Indicator"�, per carità! Semplicemente divergo su molte questioni di fondo.
Lui utilizza il momentum tra 2 smoothing di prezzi, io lo smothing del momentum dei prezzi. Lui usa le percentuali, io i pip.
Ma ci torneremo perché voglio argomentare ogni mia scelta.



E' stato molto interessante leggere le 84 pagine del forum della pubblicazione originale del "Cluster Indicator"�, cosa che ho fatto in questi giorni, giusto per vedere se qualcuno dei partecipanti alla discussione abbia percorso la mia strada.
Ma a quanto pare la mia "creatura"� ha molti aspetti originali, e le soluzioni tecniche adottate fin dall'inizio, a quanto pare, risultano le migliori tra quelle proposte. Sempre sperando che qualcuno contribuisca ad ulteriori miglioramenti.

Un appuntino sui vari indicatori tipo le "dash board" e simili. Adesso come adesso non mi interessa sviluppare indicatori di questo tipo.
La cosa che volevo sottolineare, è che secondo me non si può non prescindere dalla conoscenza totale di uno strumento per arrivare al suo utilizzo.
Le ricerche da fare sono ancora tante, quindi creare una rappresentazione grafica di questo tipo, che dia delle indicazioni "finali"�, è ancora prematuro.





- Storia del FOTSI

Cosa volevo ottenere da una indicatore che isoli le singole valute (o meglio i movimenti dei loro valori).

- una chiara lettura
- possibilità di utilizzare in un trading system automatizzato (senza renderlo lentissimo)
- malleabilità a livello di impostazioni ma che non abbia troppi parametri esterni inutili
- una rappresentazione di cui sia possibile studiare la variazione - volatilità - persistenza di trend
- una rappresentazione grafica simile a in grafico finanziario normale (barre o candele)
- che identifichi aree di ipercomprato - ipervenduto possibilmente univoche per tutte le valute​



Come sempre, una notte di lavoro. Del resto, si sa, i programmatori lavorano di notte.
Creai la prima bozza del FOTSI (Forex Overview True Strength Index) i primi giorni del 2015.
Operatività sulla forza relativa tra valute
(Adesso il sito hosting delle immagini sembra down)


Questo era l'aspetto iniziale, e più o meno così è rimasto. Poi ci sono alcune varianti sul tema.







- Logica open source

Il mio intento è quello di aprire una porta, entrarci e fare i primi passi, invitando chiunque ne abbia voglia, a esplorare cosa ci sia dietro insieme a me.
Sono sicuro avrò molte più soddisfazioni e risultati in questo modo, anziché rimanendo all'entrata a staccare dei biglietti.
Il codice lo lascerò in chiaro, anzi, spiegherò tutta la costruzione a livello teorico, così come parlerò delle scelte a livello di programmazione.
Tutto il materiale sarà scaricabile direttamente dal forum.
Gli indicatori scaricabili dal forum non conterranno alcun elemento di pubblicità commerciale.

- Approccio sistemico / discrezionale

Faccio parte di quella categoria di trader che non si sentono tali per diritto di nascita. E la parte più importante del lavoro di un trader, IMHO, è quella fatta fuori (prima e dopo) dalla operatività sui mercati aperti.
Lavoro di ricerca, studio, sperimentazione, test, pianificazione.
Non capisco, per esempio, l'utilità di tenere attaccato al grafico un indicatore di cui non si conosca la formala e i concetti alla base.
L'indicatore mostra semplicemente ciò che c'è già sul grafico, ma se non sappiamo cosa cerchiamo, cosa potrà mai indicarci di utile un indicatore che non conosciamo?
Per questo voglio condividere il FOTSI e gli indicatori che ne derivano, con il codice in chiaro e spiegando tutti i passaggi costruttivi.
Per quanto riguarda la differenza tra gli approcci sistemico e discrezionale, secondo me, si tratta di un falso problema.
Il mio trading, per esempio, è sia 100% discrezionale, sia 100% algoritmico. Non faccio distinzione. L'unica distinzione che faccio è quella tra fare un trading con buon senso e quello senza.

- Nota
Ci metterò un paio di giorni a scrivere il tutto e a caricare i files da scaricare. Se fosse possibile, pregherei i cari colleghi di commentare solo quando il quadro sarà più completo, giusto per non perdere il filo del discorso.

Serghey Magalà

OK!
 
Ultima modifica:
FOTSI - Semplice conseguenza della struttura del ForEx

- Le fondamenta di un trading profittevole sono le conoscenze approfondite dei mercati finanziari tradati.
- Il mercati finanziari sono assolutamente contro - intuitivi. Bisogna conoscerli bene.


Facciamo un ripasso di cosa sia il ForEx, limitandoci in questo contesto, a capire cosa rappresentano le quotazioni e i grafici.

Ci sarebbero molti aspetti di questo affascinante mercato da approfondire, per averne una chiara visione d’insieme. Come per esempio:
- Struttura del mercato; tipi di contratti delle mercato valutario; a pronti - spot; a termine - forwars; futures; gli FX swaps.
- Struttura delle proporzioni di volumi del mercato e del uso che ne fanno gli operatori più importanti.
- Questioni sulla regolamentazione, il trader medio crede che il ForEx sia un “mercato non regolamentato”, altra sciocchezza della formazione “media” del trading online.
- Analizzare il ForEx tramite le teorie del PPP/PPA - UIP - CIP. Studiare i Cross-Currency Swaps.
- Studiare le opzioni valutarie plain vanilla e del loro utilizzo per le coperture del rischio cambio e altre utilizzi del mercato ForEx nel Mondo reale.

Ma in questo contesto, ci limiteremo a ripassare la relazione tra le quotazioni del nostro mercato.

Abbiamo detto che USD/EUR = 1 / EURUSD, se l’Euro è la nostra valuta nazionale, il primo caso si dice "incerto per certo", il secondo si chiama "certo per incerto".
Per convenzione, per noi, i cambi contro l’Euro sono sempre certo per incerto (l’EUR si troverà sempre in prima posizione in tutti i cambi, quindi sarà sempre la valuta certa o base currency).

Prima di andare avanti, un ripassino di algebra.

Prendiamo 3 frazioni che possono essere 3 cross valutari.

A/B = 2 B/C = 4 C/A = x

Possiamo ricavare la x senza conoscere i valori di A,B,C?


C/A = 1/((A/B)*B/C))
= 1/(2*4)
= 1/8
= 0.125


Se è vero il procedimento di calcolo, deve essere vero anche

A/B * B/C * C/A = 1

controlliamo

2 * 4 * 0.125 = 1

Si dice che i cambi delle valute Major contro il Dollaro si chiamino “Pairs” e gli atri cambi “Cross Rates”.

Quindi avremo che più semplicemente



EURGBP = GBPUSD / EURUSD = GBPUSD*(1/EURUSD) come avremo visto prima
EURCHF = USDCHF * EURUSD
EURJPY = USDJPY * EURUSD
EURAUD = AUDUSD / EURUSD
EURNZD = NZDUSD / EURUSD


Arbitraggi

Ovviamente i tassi di cambio quotati real time sul mercato ForEx, avranno esattamente la stessa quotazione di quelli “impliciti”, ricavati con le semplice operazioni qui sopra. Le eventuali piccole differenze riscontrabili, tendono a rientrare all’istante, e di fatto sono relativamente esigue. Eventuali arbitraggi sicuramente vengono attuati da chi ha accesso a quotazioni interbancarie ed esecuzioni di primissimo ordine, ma si tratta di operazioni contenute. Prendono il nome di “Arbitraggi Triangolari”. L’attuazione pratica per il trader amatoriale, diventa impossibile, per via di quanto inciderebbe lo spread e i tempi di esecuzione (costi). Esistono altri tipi di arbitraggi nel ForEx, come quelle tra le quotazioni spot e forward.



In pratica, per ricavare il prezzo di un tasso di cambio, è sufficiente conoscere il valore di altri 2 cambi che contengano le 2 monete del cambio cercato, e una terza.

GBPUSD*USDEUR*EURGBP = 1
EURUSD*USDCHF*EURCHF = 1
e così via.

Tornando ai nostri cross impliciti.

Si dice che EURGBP è “figlio” di EURUSD e GBPUSD

ma MATEMATICAMENTE è anche vero che EURUSD è figlio di tutti i cross che contendono EUR, USD e un altra terza valuta.

Questa terza moneta, si chiama Vehicle Currency.

EURUSD = EURGBP*GBPUSD = EURJPY*USDJPY = EURNZD/NZDUSD = EURAUD / AUDUSD = EURCAD/USDCAD = EURx/USDx ecc.

Quindi cosa possiamo dire del movimento di un singolo cross (qualsiasi)?? Che farà muovere TUTTO il ForEx!!!

Esistono anche teorie che invece della Vehicle Currency utilizzano il prezzo di un unico bene (PPP - Purchasing Power Parity) ma sono troppo complicate per essere applicate in pratica: bisogna scontare l’inflazione, eventuali dazi doganali sulle importazioni ecc.

Questione Spread

Bisogna distinguere le due quotazioni in cui l’EURUSD ci viene proposto, Denaro e Lettera, Ask e Bid.
La relazione qui sopra, quindi, deve essere calcolata in modo diverso per le due quotazioni, specificatamente:

USDEUR_Ask = 1/EURUSD_Bid
USDEUR_Bid = 1/EURUSD_Ask


Facendo riferimento a ciò che abbiamo visto sopra, avremo:


EURGBP = EURUSD * (1/GBPUSD)
EURGBP = EURUSD * USDGBP
EURGBP_Ask = EURUSD_Ask * USDGBP_Bid
EURGBP_Bid = EURUSD_Bid * USDGBP_Ask
EURGBP_Ask - EURGBP_Bid = (EURUSD_Ask - EURUSD_Bid) * (1/(GBPUSD_Ask - GBPUSD_Bid)) -->
Spread (EURGBP) = Spread (EURUSD) * Spread(GBPUSD)


Attenzione! Nel nostro indicatore, quando ci sarà bisogno di fare questo tipo di conversioni, non useremo lo spread mercato, ma uno spread “di comodo”. Questo per non incorrere in errori durante il week end in cui gli spread Ask / Bid battuti si allargano, ma anche allargamenti di spread in fast market. Quindi faremo sempre riferimento al prezzo Bid del grafico, aggiungendo, quando ce ne sarà bisogno, un valore di Spread arbitrario.

Qui un foglio Excel che ci aiuta chiaramente a capire come si costruiscono i cross valutari.
Come abbiamo detto sopra, cambiando un singolo valore di un cross, cambiano TUTTE le quotazioni!



Esempio movimento GBPUSD del 6 Ottobre 2016 e di tutti gli altri i cross contro il GBP (ma anche EURUSD, quindi tutti i cambi contro l’USD ne sono stati influenzati).



Adesso un appunto per gli analisti grafici e i complottisti della "caccia agli stop".

Prendiamo una qualsiasi conformazione grafica, vuoi una resistenza testata 3 volte, vuoi una “shooting star” vuoi una “falsa rottura” su un massimo precedente, che secondo gli analisti, serebbe stata causata da una “caccia agli stop”.

E questo lo abbiamo osservato, per esempio, su GBPCHF o su GBPAUD.

Se è vero che queste formazioni rispecchiano i movimenti o le manipolazioni delle “mani forti”, vorrebbe dire che per mano loro si è mosso il cross in esame, a discapito dei poveri trader incnsapevoli, che avevano l’eventuale stop loss posizionato sopra a un qualche massimo - minimo relativo.

Per essere vera, visto ciò che sappiamo sui cambi valutari, vorrebbe dire che queste “mani forti” avrebbero fatto muovere tutto il ForEx, specialmente i cambi contro il Dollaro. Quindi per “creare” il pattern su GBPAUD, hanno fatto anche muovere GBPUSD e AUDUSD. Ma anche, di conseguenza, EURGBP, EURAUD,GBPJPY,AUDJPY, ecc. Quanta grazia, Sant’Antonio!

Per cacciare i pochissimi (relativamente) volumi su GBPAUD, verrebbero fatti muovere i pesantissimi GBPUSD e NZDUSD (vedi tabella volumi valute). E già qui siamo nel improbabile.
Adesso viene la domanda a cui nessun analista grafico mi abbia mai risposto (a parte degli improbabili “tanto l'importante è guadagnare” oppure qualcosa tipo “tu sei un teorico e non capisci le emozioni del trading”).
Sugli altri cross, EURGBP, EURAUD,GBPJPY,AUDJPY, non ci sono altre formazioni grafiche? Altri pattern? Magari contrastanti? Si che ci sono, basta verificare. Qual’è quella che conta di più tra tutte? Qual’è quella “vera”, quella da prendere in considerazione? Si potrebbe pensare che quelle che “guidano” siano quelle dei cambi contro il Dollaro, perchè più voluminosi. Ma anche qui qualcosa non torna, perchè i patterns grafici riscontrabili su tutti gli altri cross, hanno lo stesso identico aspetto e compaiono con la stessa frequenza.
Per esempio, se decido di aprire un operazione sul cambio EURJPY per la presenza di un "supporto", dovrei guardare se su EURSUD e USDJPY se non ci sia una figura tecnica contraddittoria. E se ci fosse, qual’è la più importante?

Qui vediamo i volumi delle varie valute



Questo per non parlare del fatto che i volumi del ForEx sono tali per cui il mercato Spot, tra cui quello speculativo dei traders, è davvero la minima parte dei volumi scambiati. Qui vediamo i volumi dello Spot e quelli degli altri derivati, come gli Outright Forward e i vari Swaps, utilizzati per lo più per coperture rischio cambio, stipulati dalle banche d’affari.



Fonte: http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf

Due punti non chiari su due. E per 2 punti passa una sola retta (via). Ce ne posso aggiungere un terzo. Su grafici creati unendo numeri random walk, si possono riconoscere la stessa mole di “parten grafici” che troviamo sui grafici dei nostri cross.

PDF con alcuni grafici Random Walk: grafici-random-walk-e-analisi-tecnica-grafica

Le mancanze di risposte chiare e argomentate (per non dire dimostrate) mi bastano per affermare che l’analisi grafica è inutile al mio trading.

Costruiamo un grafico per la nostra singola valuta

Un navigante non seguirà mai la giusta rotta se non sa dove andare. Ma qui abbiamo, a complicarci la vita, anche delle bussole fuorvianti.

Non è tanto la "bussola" in sé ad essere il problema, (una bussola = grafico di EURUSD per esempio) ma il fatto che esistono molte bussole: bussola 1 EURUSD bussola 2 GBPUSD bussola 3 EURGBP bussola 4 EURJPY ecc ecc

8 valute = 8*7 =56 bussole, 28 se togliamo i doppioni! Io voglio ridurle almeno a 8!

Quello che ci serve, è un qualcosa che ci indichi i valori impliciti, o meglio gli andamenti, gli spostamenti delle valute rispetto alle altre.

Esiste il Dollar Index, ma ci servirebbe qualcosa di più malleabile. E penso debba avere pesi uguali per ogni valuta Major, in modo da poter creare, indici simili per ogni altra valuta ed avere dei grafici facilmente sovra-ponibili per fare dei confronti, e studiarne gli andamenti (volatilità e trend) utilizzando gli stessi strumenti.

Questo qualcosa sarà il nostro indice FOTSI!

Come possiamo ben vedere, il grafico EURUSD sembra sia “la media” delle 2 curve del FOTSI_Eur e FOTSI_Usd.

FOTSI_Eur in uno dei possibili settaggi



FOTSI_Usd in uno dei possibili settaggi



La differenza tra le due curve, ci dovrebbe restituire una curva molto simile al grafico EURUSD



La teoria sembra risultare confermata!





Nel prossimo post, per capire la costruzione del FOTSI, vedremo “la magia” del Momentum.
 
Ultima modifica:
Mentre preparo i post successivi, apro una piccola parentesi.

L'unico dato che sembra avere qualche evidenza, è proprio il mese di Dicembre.

244zern.jpg
 
sto leggendo ora... me lo voglio digerire con un po di calma .. ma intanto volevo farti i complimenti per il grande lavoro svolto finora... ti seguirò con attenzione e intanto grazie
 
Mentre preparo i post successivi, apro una piccola parentesi.

L'unico dato che sembra avere qualche evidenza, è proprio il mese di Dicembre.

244zern.jpg

Dicembre è iniziato ma non vedo il nuovo post.
Non vorrai mica sparire così senza arrivare alla scoperta dell'assassino?
Si aspetta fiduciosi.
 
Seguiro' con massima attenzione ed interesse.....avanti tutta.
Grazie per il lavoro di condivisione che hai intenzione di portare avanti. Sperando che la cosa non sia gia finita
 
C'è una grandissima novità, e ci voleva, ci voleva davvero! E' un iniziativa che mancava, una cosa di cui tutta la comunità dei traders privati, in Italia, sentiva la mancanza.

UN CONTEST DI TRADING DELLA DURATA DI UN ANNO, con conti reali, certificati e il tutto estremamente TRASPARENTE.

Si tratta del contest - REAL TRADER CUP 2018 - organizzato da Ivan Donatiello.

REAL TRADERS CUP 2018 – 1 YEAR – Trading LAB Capital

E' un contest LIBERO E INDIPENDENTE, senza scopi promozionali nè di lucro. Come tale NON è legato a particolari broker, ogni uno può partecipare semplicemente collegando il proprio conto di trading abitualmente usato!
Dura tutto il 2018 e ci si può iscrivere entro 15/05/2018.
Non ci sono limiti per i capitale minimo (forse 200€).

Ci saranno 2 +1 vincitori.
1 - gain % maggiore
2 - profit/loss ratio maggiore (quindi gain maggiore ma a parità di drawdown, E QUESTA E' UNA IMPORTANTE NOVITA', (modestamente da me suggerita all'organizzatore) perchè SI PREMIERA' ANCHE LA QUALITA' DEL TRADING, ovvero massimo profitto mantenendo il DrawDown contenuto, cosa non tipica per i soliti CONTEST.
Bisogna rispettare il limite massimo di drawdown (calcolato su equity a operazioni apertey) del 50% per essere considerati vincitori delle prime 2 categorie.
Se si supera il floor del 50% di drawdown, niente paura, se si riesce a recuperare, si può sempre vincere la categoria "pazzi scatenati" che hanno optato per un operatività ad altissimo rischio.
3 - gain % con DD superiore al 50%

Ora voglio spiegare un altro paio di cose. Perchè annuale? PERCHè I TRADER CHE VINCONO IN BORSA SU BASE ANNUA NON SONO PIù DI 5 SU 100. E, attenzione, attenzione, QUESTO VALE ANCHE PER TUTTI I TRADER CONOSCIUTI, FAMOSI, FORMATORI, RELATORI ECC. ECC!!!! SU BASE ANNUA PERDONO QUASI TUTTI.

La percentuale dei finalisti dei contest a 2-3 mesi è sempre sui 10-20% di partecipanti che chiudono con il conto in positivo. Gli altri PERDONO SOLDI rispetto al deposito iniziale. E nel caso di trader "famosi" l'ANONIMATO fino alla premiazione gli da l'occasione di "rifarsi la verginità" le volte che perdono. In sostanza, vincere un contest del genere è facile: provandoci per 5 volte di fila, sono sicuro che CHIUNQUE ne possa vincere uno, ed è quello che avviene.
I contest della durata di un anno, hanno una statistica molto diversa. Chiudono in positivo una DECINA su CENTINAIA di iscritti. Questo è il famoso Robbins TradersCup, vinto quest'anno da un grandioso Stefano Serafini! Altre volte è stato vinto da un altro Italiano, vinto 4 volte di fila per l'esattezza, il nostro Andrea Unger!!
Standings – World Cup Trading Championships
Certo, complimenti ai vincitori!, ma....... Sì lo so, io sono un po' ******** in queste cose. Però io il lavoro sporco di spiegarvi le cose come stanno, qualcuno lo dovrà pur fare.
E.... tutti quelli che hanno l'equity in perdita? Le altre centinaia di traders iscritti? Ecco, è così che bisogna guardare il trading online: nel suo quadro completo!

Pensate che nessuno dei traders italiani abbia partecipato al Robbins quest'anno? :D So che hanno partecipato ALMENO DUE formatori nostrani, piuttosto famosi anche. Il loro risultato? Non si sa, ma sicuramente hanno perso rispetto al deposito iniziale. Questo è la dark-side del trading online.
Per questo NON VEDRETE MAI EQUITY SU BASE ANNUA DI NESSUN FORMATORE di trading.
Stesso vale per i vari gestori improvvisati, trading rooms ecc. ecc.
Chiusa questa parentesi, dovrete prenderla come spunto di riflessione e basta. Il lato positivo è che se FOSTE VOI a vincere un contest annuale, VI MERITERESTE IL SACROSANTO DIRITTO DI ESSERE CONSIDERATI IL N 1, 2, 3 ecc tra i traders italiani!

E questo è un contest annuale trasparente! Vediamo chi sono i coraggiosi fuoriclasse che parteciperanno: PER ME HANNO TUTTI GIA' VINTO IL MIO MASSIMO RISPETTO E QUELLO DI TUTTI GLI ALTRI COLLEGHI TRADER CHE PARTECIPANO AL CONTEST!

Perchè nel trading, i risultati non li fai con le corse da 100 metri no, no, LI FAI CORRENDO UNA MARATONA ed arrivando al traguardo!

Bene, come dicevo, ci si iscrive tramite i link di un sito web che certifica i conti di trading, le piattaforme utilizzabili sono la MT4,5 CTrader e altre (guardateci), è tutto comodo e veloce, si parte Lunedì 15 Gennaio si finisce a fine 2018.
Link del contest con le regole e istruzioni: REAL TRADERS CUP 2018 – 1 YEAR – Trading LAB Capital
Link del Gruppo Facebook ufficiale del Contest: Se connecter a Facebook | Facebook
Iscriviamoci in molti, e facciamo vedere di cosa siamo capaci, TRADERS LEONI che non siete altro! 🦁🦁🦁🎩

PS. Perchè non partecipo al Robbins Traders Cup sezione ForEx? Perchè dovrei partecipare con un unico broker che non mi piace, che ha costi per operazione troppo alti e ulteriormente maggiorati per via del contest, specialmente sui cross asiatici. E per il forEx diventerebbe così inutilizzabile la maggior parte del ForEx! Il mio trading sarebbe troppo limitato e quindi NON SAREBBE PIU' IL MIO TRADING.
Qui invece posso utilizzare il mio broker, la mia scelta, e nenche devo aprire un conto a parte! Meglio di così!!!

- nota per i moderatori -
Si tratta di un iniziativa senza scopo di lucro o pubblicitaria, seguendo lo spirito dilagante di decentralizzazione e autogestione. Spero sosteniate l'iniziativa.

Serghey Magalà
 
finalmente un serio contest !!...complimenti a tutti...grazie Serghey :clap::clap:
 
Dicembre è iniziato ma non vedo il nuovo post.
Non vorrai mica sparire così senza arrivare alla scoperta dell'assassino?
Si aspetta fiduciosi.

Tra un po' riprendo a postare, mi è tornata la voglia! ;)
A presto.
 
Ma i codici dove sono??

FOTSI sta per Forex Overview True Strength Index.

Vorrei condividere questo mio piccolo lavoro, sperando fare cosa utile e gradita.
Non è mia intenzione insegnare niente a nessuno, quindi non vi prego di non confondere la mia passione per il mio lavoro con il fare da "saccente", non è assolutamente il mio caso. Metto subito le mani avanti dicendo che tutto ciò che condividerò qui sarà open source e senza scopi commerciali o altri fini.

Introduzione

- ForEx come insieme di quotazioni interconnesse tra di loro - Necessità di isolare la singola valuta e studiarne la variazione

Abbiamo delle certezze. In cui campo, in cui il nostro eventuale profitto dipende dalla nostra capacità di prevedere i movimenti futuri dei nostri strumenti finanziari, quindi un campo molto incerto e aleatorio.
Nel ForEx queste certezze sono molte. E questo forse è il motivo per cui lo studio e lavoro dal 2009, ed è il mio mercato preferito.
L'aumento dei tassi di interesse farà rivalutare una certa valuta? E' quasi una certezza, sì.

Altre certezze? Eccole.

USDEUR = 1 / EURUSD come USD/GBP = 1 / GBPUSD ecc.
EURCHF = EURUSD / USDCHF ma anche USDCHF = EURCHF / USDEUR ecc.
EURGBP = EURUSD / USDGBP ma anche GBPUSD = EURGBP / GBPEUR ecc.


quindi abbiamo

GBP/USD * USD/EUR * EUR/GBP = 1
USD/EUR * USD/CHF * EUR/CHF = 1


ecc.

Insomma, se si apprezza o si deprezza una valuta, ciò influenzerà tutti i cambi che la contengono, in contemporanea.
Ma se oggi EURUSD di è mossa al rialzo, come faccio a sapere se è stato l'EUR ad essersi apprezzato o è stato il Dollaro a deprezzarsi?
Se si muove EURUSD, (per esempio dopo una notizia), è un movimento di EUR oppure di USD? Ma può essere un movimento causato da un movimento di JPY? Perché EURUSD è anche = EURJPY/USDJPY.
Quindi come faccio a studiare, per esempio, la relazione tra la volatilità delle Borse e i movimenti di EUR piuttosto che USD?
Perché se studio la relazione semplicemente con il tasso di cambio EUR/USD, non saprà mai se sia più il Dollaro oppure l'Euro ad essere influenzati dal fenomeno.
Anche sul discorso correlazione ci sarebbe molto da dire. Spesso si confonde la correlazione tra cambi quando invece si tratta di correlazione tra valute, perdendo di vista l'utilità dello studio di esse.

Ma ci torneremo.

Per rispondere a queste domande, ho voluto creare una serie di indicatori che isolino i movimenti delle singole valute. Che abbiano anche certe caratteristiche peculiari, fino magari ad arrivare a un vero e propio grafico (magari a barre o a candele) che rappresenti una singola valuta.

Nulla di nuovo? Forse.

- Indicatori già visti

Facendo una breve ricerca, mi ero reso conto che non esiste un indicatore in grado di isolare l'andamento di una singola valuta, rispetto alle altre, che risponda a caratteristiche di cui avrei bisogno.
Il fatto che indicatori, grosso modo simili, esistano già, è anche vero, ma davvero non ho mai trovato qualcosa che mi abbia convinto.

Penso anche che, semplicemente vista cosa sia il mercato ForEx, almeno il 50% degli studi - indicatori - sistemi, dovrebbero trattare questo argomento. E proporre e sperimentare varianti sul tema.

Tralasciamo gli obbrobri come questo della figura qui sotto che considero poco rappresentativi, difficili da consultare e impossibili da richiamare da un trading system.
Questo partire da uno zero per poi sviluppare un allargamento... lo scarto a priori!
Quando partire con lo zero? E perché? A parte il fatto che è una conseguenza tecnica della loro costruzione? Livelli di ipercomprato e ipervenduto esistono o no? Se rovescio i valori, avrà la stessa rappresentazione grafica? (No, ma è una sottigliezza tecnica che spiegherò più avanti).



Il lavoro che prendo in considerazione è quello di Simeon Semenych, apparso a inizio 2006, ma una volta letto gli articoli sulla sua costruzione costruzione, gli assunti di fondo, e gli utilizzi proposti, me ne sono subito disinteressato.
Qui ci sono i link agli articoli in questione: Theoretical Basis of Building Cluster Indicators for FOREX - MQL4 Articles Practical Application of Cluster Indicators in FOREX - MQL4 Articles
Senza nulla togliere al suo ottimo lavoro con il "Cluster Indicator"�, per carità! Semplicemente divergo su molte questioni di fondo.
Lui utilizza il momentum tra 2 smoothing di prezzi, io lo smothing del momentum dei prezzi. Lui usa le percentuali, io i pip.
Ma ci torneremo perché voglio argomentare ogni mia scelta.



E' stato molto interessante leggere le 84 pagine del forum della pubblicazione originale del "Cluster Indicator"�, cosa che ho fatto in questi giorni, giusto per vedere se qualcuno dei partecipanti alla discussione abbia percorso la mia strada.
Ma a quanto pare la mia "creatura"� ha molti aspetti originali, e le soluzioni tecniche adottate fin dall'inizio, a quanto pare, risultano le migliori tra quelle proposte. Sempre sperando che qualcuno contribuisca ad ulteriori miglioramenti.

Un appuntino sui vari indicatori tipo le "dash board" e simili. Adesso come adesso non mi interessa sviluppare indicatori di questo tipo.
La cosa che volevo sottolineare, è che secondo me non si può non prescindere dalla conoscenza totale di uno strumento per arrivare al suo utilizzo.
Le ricerche da fare sono ancora tante, quindi creare una rappresentazione grafica di questo tipo, che dia delle indicazioni "finali"�, è ancora prematuro.





- Storia del FOTSI

Cosa volevo ottenere da una indicatore che isoli le singole valute (o meglio i movimenti dei loro valori).

- una chiara lettura
- possibilità di utilizzare in un trading system automatizzato (senza renderlo lentissimo)
- malleabilità a livello di impostazioni ma che non abbia troppi parametri esterni inutili
- una rappresentazione di cui sia possibile studiare la variazione - volatilità - persistenza di trend
- una rappresentazione grafica simile a in grafico finanziario normale (barre o candele)
- che identifichi aree di ipercomprato - ipervenduto possibilmente univoche per tutte le valute​



Come sempre, una notte di lavoro. Del resto, si sa, i programmatori lavorano di notte.
Creai la prima bozza del FOTSI (Forex Overview True Strength Index) i primi giorni del 2015.
Operatività sulla forza relativa tra valute
(Adesso il sito hosting delle immagini sembra down)


Questo era l'aspetto iniziale, e più o meno così è rimasto. Poi ci sono alcune varianti sul tema.







- Logica open source

Il mio intento è quello di aprire una porta, entrarci e fare i primi passi, invitando chiunque ne abbia voglia, a esplorare cosa ci sia dietro insieme a me.
Sono sicuro avrò molte più soddisfazioni e risultati in questo modo, anziché rimanendo all'entrata a staccare dei biglietti.
Il codice lo lascerò in chiaro, anzi, spiegherò tutta la costruzione a livello teorico, così come parlerò delle scelte a livello di programmazione.
Tutto il materiale sarà scaricabile direttamente dal forum.
Gli indicatori scaricabili dal forum non conterranno alcun elemento di pubblicità commerciale.

- Approccio sistemico / discrezionale

Faccio parte di quella categoria di trader che non si sentono tali per diritto di nascita. E la parte più importante del lavoro di un trader, IMHO, è quella fatta fuori (prima e dopo) dalla operatività sui mercati aperti.
Lavoro di ricerca, studio, sperimentazione, test, pianificazione.
Non capisco, per esempio, l'utilità di tenere attaccato al grafico un indicatore di cui non si conosca la formala e i concetti alla base.
L'indicatore mostra semplicemente ciò che c'è già sul grafico, ma se non sappiamo cosa cerchiamo, cosa potrà mai indicarci di utile un indicatore che non conosciamo?
Per questo voglio condividere il FOTSI e gli indicatori che ne derivano, con il codice in chiaro e spiegando tutti i passaggi costruttivi.
Per quanto riguarda la differenza tra gli approcci sistemico e discrezionale, secondo me, si tratta di un falso problema.
Il mio trading, per esempio, è sia 100% discrezionale, sia 100% algoritmico. Non faccio distinzione. L'unica distinzione che faccio è quella tra fare un trading con buon senso e quello senza.

- Nota
Ci metterò un paio di giorni a scrivere il tutto e a caricare i files da scaricare. Se fosse possibile, pregherei i cari colleghi di commentare solo quando il quadro sarà più completo, giusto per non perdere il filo del discorso.

Serghey Magalà

OK!

Logica open source...ok ma dove sono i codici?
 
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