calcolo swap
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Larry Fink (BlackRock) sta dalla parte dei lavoratori: è giusto chiedano di più, salari più alti per un capitalismo efficace
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  1. #1

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    calcolo swap

    Salve a tutti.
    Ho provato invanamente negli ultimi giorni a cercare qualche sito che avesse uno storico degli swap giornalieri di tutte le valute, ma niente da fare, l'unico che ho trovato (mi sfugge il nome adesso) ha lo storico dei singoli giorni passati e di tutte le coppie, ma è consultabile solo per singoli giorni, cioè non posso visualizzare i valori da una data ad un'altra.....

    Siccome mi serve in MetaTrader, vorrei chiedervi se qualcuno ha una formula precisa e che funziona, per ricavare lo swap conoscendo il tasso d'interesse annuale e prendendo il prezzo della coppia in oggetto alle 23:00 di sera(dovrebbe essere l'ora e quindi il prezzo al quale viene calcolato)???
    Se poi c'è un piccolo scarto dovuto allo 'spread' applicato dal broker, poco importa perchè sarà applicato a tutte le coppie, quindi, sperando che si può applicare un calcolo percentuale, tale sovrattassa sarà uguale(o simile spero) per tutte le coppie. Es. 'swap long EURUSD=-1€' 'swap short EURUSD=+1€' , il broker metterà un suo guadagno sullo swap del 20% e quindi noi pagheremo(guadagneremo) in realtà 'swap long EURUSD=-1.2€' e 'swap short EURUSD=+0.8€' quindi circa +/- 20% su tutte le coppie.

    Io ho trovato diverse formule diverse tra loro ed ho anche provato a ricavarmela io dato che il concetto alla base è unico.
    Alcuni la calcolano tramite punti, altri tramite tasso d'interesse e tutti prendono valori di esempio per spiegarle.... quando io prendo poi queste formule e prendo il prezzo alla barra delle 23:00 di un dato giorno per calcolare lo swap, il valore non risulta essere quello mostrato nella piattaforma per il giorno in questione.
    Quanto detto tenendo anche conto delle varie conversioni di valuta e dei giorni in cui lo swap viene maggiorato(di solito X3 il mercoledì).

    Forse sono stato un pò lungo, ma spero almeno di essermi spiegato, cosi riassumo di seguito facendo un paio d'esempi:

    Attualmente c'è un tasso d'interesse annuale del 2.5% sull'AUD, dello 0.25% sull'USD e dello 0.05% sull'EUR....
    Ieri sera (22sep) alle 23:00....

    -il prezzo AUDUSD era 0.88709 e gli swap mostrati in MT4(AAAFx) erano
    sell=-0.08Eur / long=+0.03Eur (con 1 MICROLOTTO).

    -il prezzo EURAUD era 1.44802 e gli swap erano (1MICROLOT)
    sell=+0.04Eur / long=-0.13 (????? stando agli interessi doveva essere almeno il contrario, ma comunque la piatta mostrava così!!)

    -il prezzo EURUSD era 1.28492 e gli swap erano
    sell=0.00Eur / long=0.01 (1MICROLOT)


    Qualcuno sa scrivermi la formula per ricavare i valori swap conoscendo i tassi di determinate valute ed il loro prezzo alle 23 di un determinato giorno?? (tale formula dovrebbe avere risultati almeno vicini a quelli sopra riportati, per il rollover tra ieri/oggi).

    Grazie in anticipo a chi saprà rispondermi.

    P.S. Scopo?? Backtest multi-currency

  2. #2
    L'avatar di sticky strike
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    Salve a tutti.
    Ho provato invanamente negli ultimi giorni a cercare qualche sito che avesse uno storico degli swap giornalieri di tutte le valute, ma niente da fare, l'unico che ho trovato (mi sfugge il nome adesso) ha lo storico dei singoli giorni passati e di tutte le coppie, ma è consultabile solo per singoli giorni, cioè non posso visualizzare i valori da una data ad un'altra.....

    Siccome mi serve in MetaTrader, vorrei chiedervi se qualcuno ha una formula precisa e che funziona, per ricavare lo swap conoscendo il tasso d'interesse annuale e prendendo il prezzo della coppia in oggetto alle 23:00 di sera(dovrebbe essere l'ora e quindi il prezzo al quale viene calcolato)???
    Se poi c'è un piccolo scarto dovuto allo 'spread' applicato dal broker, poco importa perchè sarà applicato a tutte le coppie, quindi, sperando che si può applicare un calcolo percentuale, tale sovrattassa sarà uguale(o simile spero) per tutte le coppie. Es. 'swap long EURUSD=-1€' 'swap short EURUSD=+1€' , il broker metterà un suo guadagno sullo swap del 20% e quindi noi pagheremo(guadagneremo) in realtà 'swap long EURUSD=-1.2€' e 'swap short EURUSD=+0.8€' quindi circa +/- 20% su tutte le coppie.

    Io ho trovato diverse formule diverse tra loro ed ho anche provato a ricavarmela io dato che il concetto alla base è unico.
    Alcuni la calcolano tramite punti, altri tramite tasso d'interesse e tutti prendono valori di esempio per spiegarle.... quando io prendo poi queste formule e prendo il prezzo alla barra delle 23:00 di un dato giorno per calcolare lo swap, il valore non risulta essere quello mostrato nella piattaforma per il giorno in questione.
    Quanto detto tenendo anche conto delle varie conversioni di valuta e dei giorni in cui lo swap viene maggiorato(di solito X3 il mercoledì).

    Forse sono stato un pò lungo, ma spero almeno di essermi spiegato, cosi riassumo di seguito facendo un paio d'esempi:

    Attualmente c'è un tasso d'interesse annuale del 2.5% sull'AUD, dello 0.25% sull'USD e dello 0.05% sull'EUR....
    Ieri sera (22sep) alle 23:00....

    -il prezzo AUDUSD era 0.88709 e gli swap mostrati in MT4(AAAFx) erano
    sell=-0.08Eur / long=+0.03Eur (con 1 MICROLOTTO).

    -il prezzo EURAUD era 1.44802 e gli swap erano (1MICROLOT)
    sell=+0.04Eur / long=-0.13 (????? stando agli interessi doveva essere almeno il contrario, ma comunque la piatta mostrava così!!)

    -il prezzo EURUSD era 1.28492 e gli swap erano
    sell=0.00Eur / long=0.01 (1MICROLOT)


    Qualcuno sa scrivermi la formula per ricavare i valori swap conoscendo i tassi di determinate valute ed il loro prezzo alle 23 di un determinato giorno?? (tale formula dovrebbe avere risultati almeno vicini a quelli sopra riportati, per il rollover tra ieri/oggi).

    Grazie in anticipo a chi saprà rispondermi.

    P.S. Scopo?? Backtest multi-currency
    ciao,

    il prezzo di settlement delle 23 e' ininfluente per il calcolo del credito/debito derivante dall swap. GLi unici valori che ti interessano, per ogni coppia che tradi, sono i BID points e OFFER points appllicati sugli swaps.

    Ti faccio un esempio: su EUR/USD sono (per esempio) 0.03/0.13
    Questo significa che incassi 0.03 pips per posizioni short e paghi 0.13 per posizioni long.

    La formula per una posizione LONG 100K EUR/USD e'
    Nozionale (prima valuta, quindi nell esempio 100K) X 0.13/10000 = 1.30 USD (la valuta e' sempre la seconda della coppia, come per il PL)


    Il problema e' che ogni broker applica bid/offer roll point differenti, quindi devi fare backtest con i roll points applicati dal tuo broker.

    Infine, i punti swap sono abbastanza stabili, cioe' dovrebbero cambiare solo quando cambiano i tassi delle banche centrali, quindi dovrebbero cambiare massimo una volta al mese.

  3. #3

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    ciao,

    il prezzo di settlement delle 23 e' ininfluente per il calcolo del credito/debito derivante dall swap. GLi unici valori che ti interessano, per ogni coppia che tradi, sono i BID points e OFFER points appllicati sugli swaps.

    Ti faccio un esempio: su EUR/USD sono (per esempio) 0.03/0.13
    Questo significa che incassi 0.03 pips per posizioni short e paghi 0.13 per posizioni long.

    La formula per una posizione LONG 100K EUR/USD e'
    Nozionale (prima valuta, quindi nell esempio 100K) X 0.13/10000 = 1.30 USD (la valuta e' sempre la seconda della coppia, come per il PL)


    Il problema e' che ogni broker applica bid/offer roll point differenti, quindi devi fare backtest con i roll points applicati dal tuo broker.

    Infine, i punti swap sono abbastanza stabili, cioe' dovrebbero cambiare solo quando cambiano i tassi delle banche centrali, quindi dovrebbero cambiare massimo una volta al mese.
    Ciao Sticky strike, ti ringrazio per il tuo commento ma, per mio dispiacere, questo non risponde (o almeno non completamente diciamo) alla mia domanda, dato che mi serve uno storico che è sicuramente ricavabile dai tassi d'interesse annuali.
    Tuttavia sono d'accordo con te anche se vorrei fare, e magari ricevere, qualche precisazione al tuo commento.

    Come detto non risponde alla mia domanda perchè io ho scritto che cerco uno storico degli swap (dato che non lo trovo cerco di crearmelo), quindi è obbligatoria una formula che usi il prezzo per ricavare lo swap.
    Inoltre il valore deve risultare dal tasso d'interesse annuale (oltre che dal prezzo), perchè gli swap points, per quanto stabili possano essere (una volta al mese è già una frequenza alta secondo me) quando cambiano non lasciano una traccia del loro precedente valore... cioè, da quando il broker cambia gli swap points di una certa coppia, noi non siamo più in grado di sapere il valore precedente e questo inconveniente viene sormontato grazie al calcolo tramite tassi d'interesse, di cui si possono trovare gli storici.
    Per il mio scopo (ma per tutti gli scopi credo) il prezzo può essere qualsiasi (non per forza le 23) dato che voglio confrontare lo swap di diverse coppie... quindi, in un determinato momento (passato), ci sarà un determinato swap(che non conosco) per ogni coppia e tramite il prezzo di ogni coppia in quel determinato momento, potrò ricavare il valore dello swap di quel momento, oltre che il valore nella valuta del mio conto.

    Passando alle precisazioni........

    -I BID e OFFER points che scrivi tu sono semplicemente quelli che vengono riportati nella piattaforma o sul sito del broker??
    Lo domando perchè a livello interbancario (se così si può dire...non sò come dirlo... non sono un esperto) esiste lo spread anche sullo swap, quindi le formule precisissime vorrebbero che si hanno due prezzi (Bid e Ask) per ogni tipo di contratto (Long e Short), cioè 4 prezzi swap... detto questo, il broker a noi riporta semplicemente un importo finale (maggiorato quindi da un suo spread) per ogni tipo di contratto e che può esserci fornito a seconda del broker in points (come dicevi tu credo), in valuta base, in valuta di margine, in percentuale o nella valuta del conto.

    -Per i valori 0.03/0.13 intendevi forse 0.03/-0.13 o meglio ancora short 0.03 long -0.13??

    -Va inoltre prestata attenzione alla differenza tra il POINT ed il PIP.
    Nella formula che hai critto credo che hai voluto usare il valore del pip ricavandolo implicitamente inserendo /10000 , ma questo non sempre è corretto....a volte il valore del POINT coincide col valore del PIP su determinate coppie(di solito USDMXN,USDRUB,ed altri ma dipende dal broker), mentre nella maggioranza dei casi il POINT è 0.1 PIP.
    Bisogna quindi prestare attenzione al valore del POINT ed a ricavare il valore del PIP, oltre che a ricavare altri valori desiderati tramite questi parametri.



    Riformulando quindi quello che ho sscritto nel primo post....
    cerco la formula per ottenere un qualsiasi valore passato dello swap di una determinata coppia, conoscendo i tassi d'interesse annuali di tali valute ed ed il prezzo alla data voluta.

    Grazie di nuovo e saluti

  4. #4
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    ci sono delle variabili che non puoi dare per scontate e fisse, il tasso di riferimento (tendenzialmente libor overnight ma anche il tasso ufficiale o altre tipologie di tasso specifiche per ogni valuta) e il mark up del broker che è variabile, lo swap che ti fa un broker è diverso a quello che ti farà un altro broker, qualunque calcolo ipotizzerai non avrai mai la certezza che il risultato corrisponde a quanto effettivamente applicato nel passato, non hai dati certi e quindi il backtesting sarebbe comunque falsato.

    per lo storico prova a chiedere direttamente al broker, probabilmente se hai un account real non dovrebbero fare troppi problemi a fornirtelo ma sarà valido solo per quel broker.

  5. #5
    L'avatar di Vipers
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    Provate a vedere se da qui riuscite a reperire qualcosa.
    http://www.financetrainer.com/filead...2_forwarde.pdf

  6. #6
    L'avatar di sticky strike
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    Ciao Sticky strike, ti ringrazio per il tuo commento ma, per mio dispiacere, questo non risponde (o almeno non completamente diciamo) alla mia domanda, dato che mi serve uno storico che è sicuramente ricavabile dai tassi d'interesse annuali.
    Tuttavia sono d'accordo con te anche se vorrei fare, e magari ricevere, qualche precisazione al tuo commento.

    Come detto non risponde alla mia domanda perchè io ho scritto che cerco uno storico degli swap (dato che non lo trovo cerco di crearmelo), quindi è obbligatoria una formula che usi il prezzo per ricavare lo swap.
    Inoltre il valore deve risultare dal tasso d'interesse annuale (oltre che dal prezzo), perchè gli swap points, per quanto stabili possano essere (una volta al mese è già una frequenza alta secondo me) quando cambiano non lasciano una traccia del loro precedente valore... cioè, da quando il broker cambia gli swap points di una certa coppia, noi non siamo più in grado di sapere il valore precedente e questo inconveniente viene sormontato grazie al calcolo tramite tassi d'interesse, di cui si possono trovare gli storici.
    Per il mio scopo (ma per tutti gli scopi credo) il prezzo può essere qualsiasi (non per forza le 23) dato che voglio confrontare lo swap di diverse coppie... quindi, in un determinato momento (passato), ci sarà un determinato swap(che non conosco) per ogni coppia e tramite il prezzo di ogni coppia in quel determinato momento, potrò ricavare il valore dello swap di quel momento, oltre che il valore nella valuta del mio conto.

    Passando alle precisazioni........

    -I BID e OFFER points che scrivi tu sono semplicemente quelli che vengono riportati nella piattaforma o sul sito del broker??
    Lo domando perchè a livello interbancario (se così si può dire...non sò come dirlo... non sono un esperto) esiste lo spread anche sullo swap, quindi le formule precisissime vorrebbero che si hanno due prezzi (Bid e Ask) per ogni tipo di contratto (Long e Short), cioè 4 prezzi swap... detto questo, il broker a noi riporta semplicemente un importo finale (maggiorato quindi da un suo spread) per ogni tipo di contratto e che può esserci fornito a seconda del broker in points (come dicevi tu credo), in valuta base, in valuta di margine, in percentuale o nella valuta del conto.

    -Per i valori 0.03/0.13 intendevi forse 0.03/-0.13 o meglio ancora short 0.03 long -0.13??

    -Va inoltre prestata attenzione alla differenza tra il POINT ed il PIP.
    Nella formula che hai critto credo che hai voluto usare il valore del pip ricavandolo implicitamente inserendo /10000 , ma questo non sempre è corretto....a volte il valore del POINT coincide col valore del PIP su determinate coppie(di solito USDMXN,USDRUB,ed altri ma dipende dal broker), mentre nella maggioranza dei casi il POINT è 0.1 PIP.
    Bisogna quindi prestare attenzione al valore del POINT ed a ricavare il valore del PIP, oltre che a ricavare altri valori desiderati tramite questi parametri.



    Riformulando quindi quello che ho sscritto nel primo post....
    cerco la formula per ottenere un qualsiasi valore passato dello swap di una determinata coppia, conoscendo i tassi d'interesse annuali di tali valute ed ed il prezzo alla data voluta.

    Grazie di nuovo e saluti
    Ciao, giusto per chiarire lalcuni punti di quanto ho scritto:

    SWAP points in generale sono espressi in PIPS (quasi tutti i broker che li pubblicano li esprimono in pips)

    quindi nel mio esempio per EUR/USD 0.03 / 0.13 sono frazioni di pip (1 pip = 1/10000)

    la quota e' corretta come te l'ho scitta, ma questa e' quella di un broker spceifico: in questo caso incasssi 0.03 per posizione SHORT e paghi 0.13 per LONG.

    Per esempio:
    -0.03/0.13 significa che paghi in entrambi i casi, sia su long che su short
    0.03/-0.13 significa che incassi sia per long che per short
    -0.03/-0.13 significa che incassi per LONG e paghi per SHORT

    Alla fine comunque, come ti ho cscritto io e altri, gli SWAP rates variano da broker a broker e anche di molto! quindi piu' che pensare a una formaula universale (che credo sia questa:http://morganstanleycontent.intuitio...ion.asp?188199) dovresti procurarti i rates applicati dal tuo broker!
    Da li puoi andare a ritroso utilizzando come date di modifica dei rates la data in cui le relative banche centrali hanno modificato i loro tassi.

  7. #7

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    Grazie a tutti.

    Nait concordo pienamente per mia sfortuna, cioè anche dal calcolo dei tassi d'interesse non posso avere la certezza sui dati passati già solo per la differenza da broker a broker.
    Tuttavia il calcolo dai tassi d'interesse per il passato, è più applicabile rispetto al calcolo dai punti quota, perchè come detto, quando il valore dei points cambia, non si ha traccia del valore precedente... con questo non dico che il dato ricavato attraverso i tassi d'interesse, in un giorno passato, corrisponda con il reale valore che il broker aveva applicato in quel giorno.

    Inoltre, facendo un esempio, il mio pensiero è stato il seguente;
    (i seguenti valori sono del tutto inventati e già semplificati allo scopo solo di rendere l'idea)
    se oggi sul contratto long EURUSD lo swap (calcolato dai tassi d'ineresse delle coppie) è del +10%, dovrebbe risultare che, per ogni lotto incasso 10USD(valore pip)+10%=1USD...
    ma invece mi ritrovo ad incassare solo 0.5 USD perchè il broker applica il suo costo...
    questo risulta nel fatto che alla fine oggi il reale swap per me è stato del +5% con questo broker...
    ma da ciò posso ipotizzare che questo brokerX su questa coppia trattiene il 50% dello swap calcolato, quindi ---> swap reale=swap calcolato-50%....
    quindi in fine posso presumere (non è certo.. ma probabilmente si avvicina alla realtà) che se in un giorno passato lo swap calcolato era il +20% su long EURUSD, quel brokerX mi avrebbe pagato 1USD per ogni lotto ((20%di un lotto)-50%)---> (10USD*20%)swap calcolato su un pip-50%=1USD swap reale applicato.

    Ripeto neanche questa soluzione assicura la precisione nel passato ma credo sia un valido avvicinamento ai valori reali passati.

    La migliore soluzione, come hai detto Nait, sarebbe chiedere al broker se fornisce tale lista(se la ha).



    Per sticky strike invece, perdonami se insisto, ti ringrazio per le risposte ma non sono precise per altri che leggono... cioè:

    il modo in cui scrivi le quote swap e abbastanza particolare (x/y) quindi è giusto spiegare il significato di esse, come hai fatto nel secondo post e cioè:
    swap point Short / -(swap point Long).

    Inoltre ribadisco la differenza tra i POINTS ed i PIPS (di solito 1PIP=10POINT.. ma non sempre)...
    credo che quasi tutti i broker li esprimono in POINTS (MetaTrader li riporta in POINT non PIPS):
    Il POINT è la minima variazione di prezzo possibile, il valore quindi dipende dalle cifre decimali(digits) di una coppia... e quindi
    5 cifre decimali --> 0.00001 --> PIP=0.0001 POINT =0.00001
    3 cifre decimali --> 0.001 --> PIP=0.01 POINT=0.001
    4 cifre decimali --> 0.0001 --> PIP=0.0001 POINT=0.0001 (PIP=POINT)

    Quindi di solito (ma non sempre) gli swap points riportati vanno prima divisi per dieci e poi moltiplicati per il valore di un pip della coppia in questione.

    Saluti a tutti

  8. #8
    L'avatar di sticky strike
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    Grazie a tutti.

    Per sticky strike invece, perdonami se insisto, ti ringrazio per le risposte ma non sono precise per altri che leggono... cioè:

    il modo in cui scrivi le quote swap e abbastanza particolare (x/y) quindi è giusto spiegare il significato di esse, come hai fatto nel secondo post e cioè:
    swap point Short / -(swap point Long).

    Inoltre ribadisco la differenza tra i POINTS ed i PIPS (di solito 1PIP=10POINT.. ma non sempre)...
    credo che quasi tutti i broker li esprimono in POINTS (MetaTrader li riporta in POINT non PIPS):
    Il POINT è la minima variazione di prezzo possibile, il valore quindi dipende dalle cifre decimali(digits) di una coppia... e quindi
    5 cifre decimali --> 0.00001 --> PIP=0.0001 POINT =0.00001
    3 cifre decimali --> 0.001 --> PIP=0.01 POINT=0.001
    4 cifre decimali --> 0.0001 --> PIP=0.0001 POINT=0.0001 (PIP=POINT)

    Quindi di solito (ma non sempre) gli swap points riportati vanno prima divisi per dieci e poi moltiplicati per il valore di un pip della coppia in questione.

    Saluti a tutti
    ciao, non per essere pignolo,ma proprio per il beneficio degli altri che leggono...

    Innanzitutto l'unica unita' di misura che personalmente riconosco e' il pip, cioe' 1/10000...che probabilmente deriva dal concetto di Basis Point che e' lo 0.01%, cioe' 1/10000.

    1/10000 non e' da confondere con il numero di decimali: 1/10000 su USD/JPY e' il secondo decimale su EUR/USD e' il quarto, tutto qua

    Il point, proprio perche' (come dici te) e' variabile dato che prodotti diversi hanno scostamenti minimi diversi, non e' considerabile una unita' di misura sotto questo punto di vista.
    (Inotre, a essere preciso, lo scostamento minimo che io sappia si chiama tick - magari SOLO per il forex si chiama point? non lo so' ma comunque non e' unita' di misura universale, che lo chiami tick o che lo chiami point)

    Detto questo, quando dico SWAP POINTS, non ha nulla a che fare con il point che intendi te (scostamento minimo), e' una semplice definizione: swap points sono la differenza dei prezzi tra le due gambe del tom-next, si dice cosi', e' una semplice convenzione.

    quanto vedo applicato nella pratica, gli swap sono espressi in PIPS, qua ne trovi molti applicati da diversi broker:

    Forex Brokers Swaps Comparison | Myfxbook

    (odio myfxbook e non so' quanto queste info sono affidabili ma questa pagina e' fatta proprio bene)
    Ultima modifica di sticky strike; 25-09-14 alle 12:45

  9. #9

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    Come sempre, grazie per i commenti.

    Ora però, non chiamatemi rompiscatole, ma non mi trovo di nuovo.

    Sulla MT4 che uso normalmente, lo swap (nelle info simboli, o tramite funzione mql4) mi viene espresso nella prima valuta della coppia(correggetemi, dovrebbe essere la valuta base)... e facendo i calcoli, tramite uno script, mi trovo perfettamente con i valori di tutte le coppie nella lista trades aperti in overnight (anche meglio dato che il broker riporta i valori solo fino a 2cifre decimali)...

    ora invece stò provando la demo di actvitrades (mi serve il tester multi-currency della MT5).. nelle info dei simboli, lo swap è riportato in punti, ma quando lo vado a calcolare tramite script (modificato per il calcolo tramite punti ovviamente), non mi trovo assolutamente quasi su nessuna coppia(dove mi trovo credo sia un caso)...

    ora per calcolarlo tramite punti uso l'espressione:
    (swap points/10)*val di 1 pip*LotStandard (per le coppie a 5 ed a 3 cifre decimali)... e poi converto in Euro....
    ma non mi trovo assolutamente con i valori riportati nella lista trades che rimangono aperti con rollover, sia convertendo in Euro sia prendendo il valore nella valuta di margine...

    dove sbaglio ancora una volta??

    P.S. mi scuso con sticky strike... hai ragione li avevi scritti bene i valori in forma matematica (io li avevo considerati più in una forma letterale... avevo considerato lo slash come separatore, non come divisore), dato che x/y equivale a x=1/y o x=-y e viceversa... l'unica cosa, bisognava conoscere il tuo broker per sapere che al numeratore ci mette il contratto short.
    Comunque grazie per le tue risposte...
    e spero potrai darmi qualche delucidazione anche su quest'ultimo post.

    Saluti
    Ultima modifica di ivandfx; 26-09-14 alle 22:11

  10. #10

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    Oltre al problema esposto nell'ultimo post, su cui spero qualcuno possa darmi dei chiarimenti, provo a riformulare il primo problema esposto, dato che non ne sono venuto a capo neanche dai link scritti nelle risposte.

    A me non interessa conoscere l'effettivo valore di swap che c'era un determinato giorno su una determinata coppia, ma una formula più generale... mi spiego meglio:
    io mi voglio creare una tabella con tutti i tassi d'interesse per le singole valute..
    i tassi d'interesse cambiano molto raramente, negli anni addirittura, ma nonostante i tassi siano uguali(di giorno in giorno), lo swap cambia di giorno in giorno per ogni coppia, perchè cambia il prezzo..
    ora a me servirebbe una formula per calcolare lo swap dai tassi d'interesse e dal prezzo...
    quindi, come dicevo non mi interessa che il risultato combacia allo swap applicato dal mio broker in un giorno passato su una determinata coppia, perchè questo come ci siamo detti non può succedere(almeno non in modo preciso)...
    mi interessa invece conoscere (tramite tassi d'interesse e prezzo) il valore dello swap su tutte le coppie per poter fare il confronto tra le coppie, indipendentemente che io mi trovo o meno col valore applicato dal broker...
    es. calcolo che ieri c'era uno swap di -1.2Eur sul long EURUSD, uno swap di +0.8Eur su long AUDUSD ed uno swap di -0.3Eur sullo short USDJPY... magari il broker mi ha riportato valori differenti, ma a me non interessa, perchè io voglio confrontare i valori sulle varie coppie, ed applicare quindi la stessa formula sui giorni desiderati(cambiando solo il prezzo del giorno in questione ed eventualmente i tassi d'interesse qualora erano diversi a tale data).

    Spero sia stato più chiaro e magari è un calcolo banale, ma per ora non sono riuscito a farlo in modo corretto.

    Spero mi rispondiate grazie

    P.S. per ora l'ho calcolato cosi:
    con i tassi d'interesse Eur=0.05% ed Usd=0.25%...
    se compro EURUSD faccio
    differenza=+0.05%-0.25%=-0.2%
    interessi al giorno=differenza/365=0.000548
    valore swap=1Lotto*interessi al giorno=100000*0.000548=54.8 ???
    è sicuramente sbagliato, ma quali sono gli altri coefficienti da inserire in questa formula?? lo swap spread annuale??se si come si calcola?? soluzioni varie??
    Ultima modifica di ivandfx; 27-09-14 alle 15:42

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