metatrader (mql)

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Scalpo

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salve a tutti

non faccio forex, tuttavvia mi interessa imparare ad usare metatrader. A tal riguardo vorrei sapere se è possibile utilizzare tale ambiente anche se non si possiede un conto forex. Posso scaricarlo gratis da qualche parte? oppure devo per forza aprire un conto su qualche forex? e se si quale?


grazie per le risposte


buona domenica
 
Ci sono infinite demo te le scarichi e smanetti fin che ti pare.
Alcune scadono alltre no.
puoi anche scaricartelo direttamante da metaqueotes.
il programma di editing è incluso nalla piattaforma, non so s e ne eesistono di esterni, credo ma non ne sono sicuro.
Se scarochi la mt5 ma sono beta, l'ambiante di progrmmazione è milgiorato rispetto alla 4, dicono, io non ci capisco granche.
Gli storici non sono molto affidabili cosi come il software di testing e ottimizzazione..

Scarica e prova è la cosa migliore
 
grazie a tutti OK! smanetto un pò allora.
 
Ci sono infinite demo te le scarichi e smanetti fin che ti pare.
Alcune scadono alltre no.
puoi anche scaricartelo direttamante da metaqueotes.
il programma di editing è incluso nalla piattaforma, non so s e ne eesistono di esterni, credo ma non ne sono sicuro.
Se scarochi la mt5 ma sono beta, l'ambiante di progrmmazione è milgiorato rispetto alla 4, dicono, io non ci capisco granche.
Gli storici non sono molto affidabili cosi come il software di testing e ottimizzazione..

Scarica e prova è la cosa migliore

Con un po' di conoscenza del funzionamento della piattaforma e del motore di simulazione, con MT4 si possono ottenere backtest affidabili.
 
Con un po' di conoscenza del funzionamento della piattaforma e del motore di simulazione, con MT4 si possono ottenere backtest affidabili.

Sicuramente. L'ho detto non ci sapisco un granche.
 
salve a tutti

non faccio forex, tuttavvia mi interessa imparare ad usare metatrader. A tal riguardo vorrei sapere se è possibile utilizzare tale ambiente anche se non si possiede un conto forex. Posso scaricarlo gratis da qualche parte? oppure devo per forza aprire un conto su qualche forex? e se si quale?


grazie per le risposte


buona domenica



io uso metatrader da un paio di anni con activtrades. qualche considerazione:

1- activtrades è affidabile ma come tutti i broker ha limiti sullo scalping. se pensi fare questo tipo di lavoro...lascia stare
2- non lavorare sulle demo ma attiva un conto e prova.
3- evita di lavorare sui frame 1 minuto e 5 minuti
4- per un buon expert almeno devi avere un anno di storico

spero di esserti stato di aiuto.....per altre info......contattami

ciaoo
 
per un buon expert almeno devi avere un anno di storico

Sai dirmi dove posso trovare lo storico di un anno per metatrader sui principali cross?
Io uso Alpari, ma lo storico è limitato.
 
Ultima modifica:
no...il download storico che fornisce metatrader non è attendibile!!!
l'unico modo è farselo da se.
OK!OK!

Se operi su timeframe elevati, va bene anche lo storico di MT.
Se operi su timeframe molto brevi, nessun storico e nessun backtest in MT4 riuscira' mai a darti un'idea realistica dell'applicabilita' in reale della tua strategia.
 
Se operi su timeframe elevati, va bene anche lo storico di MT.
Se operi su timeframe molto brevi, nessun storico e nessun backtest in MT4 riuscira' mai a darti un'idea realistica dell'applicabilita' in reale della tua strategia.

Ciao a tutti!
Sono già due anni che opero su Mt4 , il mio broker è Activtrades.Opero generalmente su TF 30min (forex), con un expert non commerciale. Ho provato in mille maniere a fare dei backtest, ma purtroppo i dati dei backtest sono molto diversi dalla realtà, i dati che uso per backtest sono reali scaricati giorno dopo giorno. Sapreste indicarmi qualche maniera per ottenere backtest attendibili? Faccio una media di 150 operazioni al mese , dalle 8 alle 20, ho lo spred fisso. Nonostante tutto questo, nei backtest trovo il 60% di operazioni con profitto, mentre nella realtà arrivo al massimo al 25/30% di operazioni con profitto.
Lo SL che uso è di 25 punti! Grazie!

Antonio!
 
Ciao a tutti!
Sono già due anni che opero su Mt4 , il mio broker è Activtrades.Opero generalmente su TF 30min (forex), con un expert non commerciale. Ho provato in mille maniere a fare dei backtest, ma purtroppo i dati dei backtest sono molto diversi dalla realtà, i dati che uso per backtest sono reali scaricati giorno dopo giorno. Sapreste indicarmi qualche maniera per ottenere backtest attendibili? Faccio una media di 150 operazioni al mese , dalle 8 alle 20, ho lo spred fisso. Nonostante tutto questo, nei backtest trovo il 60% di operazioni con profitto, mentre nella realtà arrivo al massimo al 25/30% di operazioni con profitto.
Lo SL che uso è di 25 punti! Grazie!

Antonio!


Target/Stop stretti + MetaTrader = affidabilita' scarsa dei backtest in MT4.
Ma potrebbe essere anche un problema di GMT e cose del genere...

Fai un esperimento:
1. fai una settimana di trading in demo in tempo reale e posta gli orari e i prezzi di tutte le operazioni
2. alla fine della settimana fai un backtest sulla settimana precedente e posta gli orari e i prezzi di tutte le operazioni
3. dal confronto si possono capire molte cose

A parte questo, cosi' a sensazione se fai 150 operazioni al mese con broker a spread fisso vieni riquotato alla grande.
 
Grazie per la risposta!

Le riquotazioni non sono molte e non mi preoccupano più di tanto, 1/2 punti sono in preventivo!
Ho fatto molte prove, controllando i bachktest ed il real, le aperture sono generalmente corrette, le chiusure invece, sbagliano anche di 10/15 punti e guarda caso, i risultati della DEMO sono sempre bellissmi!
Altra cosa che veramente non ci stà, è che spesso il grafico fatto nel pomeriggio mi da dei valori reali relativi alle operazioni eseguite in giornata, se faccio il grafico il giorno dopo, relativo alla stessa data del precedente, i risultati sono diversi e sempre molto più vantaggiosi!
Se fosse un tester serio, potrebbe darmi risultati migliori o peggiori del reale, invece sono sempre migliori!.............. c'è qualcosa che non va'!!!!!!
 
Grazie per la risposta!

Le riquotazioni non sono molte e non mi preoccupano più di tanto, 1/2 punti sono in preventivo!
Ho fatto molte prove, controllando i bachktest ed il real, le aperture sono generalmente corrette, le chiusure invece, sbagliano anche di 10/15 punti e guarda caso, i risultati della DEMO sono sempre bellissmi!
Altra cosa che veramente non ci stà, è che spesso il grafico fatto nel pomeriggio mi da dei valori reali relativi alle operazioni eseguite in giornata, se faccio il grafico il giorno dopo, relativo alla stessa data del precedente, i risultati sono diversi e sempre molto più vantaggiosi!
Se fosse un tester serio, potrebbe darmi risultati migliori o peggiori del reale, invece sono sempre migliori!.............. c'è qualcosa che non va'!!!!!!


Mi sa che stai facendo un po' di confusione...
Cos'e' che non ti torna? Il confronto tra backtest e real? O il confronto tra demo e real? O entrambi?
Senno' non si capisce niente.
 
Il confronto tra DEmo e real , non torna! ........
Il confronto tra backtest e Demo , non! torna!
Ma il più sconcertante è fra backtest e il real!
Mi aspetterei un minimo di somiglianza , almeno fra il backtest e la demo fatta funzionare per un mese! Ma purtroppo succede quello che ti ho spiegato, cioè fra backktest e demo , le aperture sono abbastanza corrette mentre le chiusure sbagliano in maniera tale da rendere inutile il backtest!
 
Il confronto tra DEmo e real , non torna! ........
Il confronto tra backtest e Demo , non! torna!
Ma il più sconcertante è fra backtest e il real!
Mi aspetterei un minimo di somiglianza , almeno fra il backtest e la demo fatta funzionare per un mese! Ma purtroppo succede quello che ti ho spiegato, cioè fra backktest e demo , le aperture sono abbastanza corrette mentre le chiusure sbagliano in maniera tale da rendere inutile il backtest!

Limitiamoci un attimo al confronto tra backtest e demo.
Fai entrate e uscite nella stessa barra?
Che timeframe setti nel backtester?
Le entrate le fai in corrispondenza dell'open della barra?
Le uscite le fai con stop loss inserito nell'ordine o chiudi con un'operazione a mercato?
 
Le Entrate sono fatte da una MM che chiude anche l'operazione, l' operazione dura generalmente dai 10 min alle 2 ore su TF1m , lo stop loss è solo protettivo di 25 tick, come ti ripeto, le aperture sono fatte al 95% correttamente e quelle poche che non apre correttamente le sbaglia di 2/3 punti. Le operazioni non sono mai sulla stessa barra e sono al close, sia apertura che chiusura. (oltretutto che se ci fossero dei requote , lo troverei nel diario) Per cui deduco che non si tratti di requote!
Sembra quasi che lo storico sia diverso dal demo! ............ e credo che il "quasi" sia una certezza!
 
Le Entrate sono fatte da una MM che chiude anche l'operazione, l' operazione dura generalmente dai 10 min alle 2 ore su TF1m , lo stop loss è solo protettivo di 25 tick, come ti ripeto, le aperture sono fatte al 95% correttamente e quelle poche che non apre correttamente le sbaglia di 2/3 punti. Le operazioni non sono mai sulla stessa barra e sono al close, sia apertura che chiusura. (oltretutto che se ci fossero dei requote , lo troverei nel diario) Per cui deduco che non si tratti di requote!
Sembra quasi che lo storico sia diverso dal demo! ............ e credo che il "quasi" sia una certezza!


E' vero che in MT4 c'e' sia lo storico di Metaquotes (scaricato da History Center -> Download) che lo storico a breve del tuo broker (scaricato quando visualizzi un grafico di un determinato cross in un determinato timeframe).
Di solito questi dati vengono uniti nel database in modo trasparente per l'utente che nemmeno se ne accorge (lo si vede chiaramente ad esempio con le "candeline" daily della domenica nei broker con i dati che partono alle 23 della domenica).
Quindi in base a quando hai fatto l'ultimo download degli storici e a che grafici hai aperto in un determinato istante avrai diversi risultati.
Hai provato a cancellare gli storici di Metaquotes e usare solo i dati del tuo broker?
Diverse persone, proprio per non inquinare i dati del database, non fanno mai il download dei dati di Metaquotes ma usano solo quelli del broker, anche se piu' limitati come estensione temporale.
Poi, hai provato ad aumentare i valori di "max bars in history" e "max bars in charts"?
Ricorda inoltre che il database di MT4 memorizza i dati al massimo a 1 minuto, e i tick del backtester sono simulati in base ad un loro algoritmo.
Quello pero' che ancora non mi torna e' che dovresti avere risultati diversi sia all'apertura che alla chiusura dell'ordine...
Ma le chiusure errate le hai nel caso di stop protettivo, nel caso di chiusura al close della barra, o in entrambi i casi?
Forse hai tralasciato di dire qualche dettaglio, anche perche' per come hai descritto le tue chiusure, sono del tutto similari alle aperture visto che vai a chiudere un ordine con una operazione a mercato.


A parte questo, io fossi in te farei la verifica definitiva, nell'EA mi farei un bel tick logger che mi scrive su file prezzo e tempo di ogni tick, orario delle operazioni e valori degli indicatori (ad ogni tick) se ne utilizzi.
Poi esegui l'EA per un giorno in demo (o real) e poi ripeti in backtest.
Fare il confronto e scoprire dove sta l'inghippo diventa una banalita'.
 
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