ETF ed ETN per investire nelle cryptovalute - Vol.IV
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  1. #1

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    ETF ed ETN per investire nelle cryptovalute - Vol.IV

    Apriamo il quarto capitolo su ETP (ETF-ETN-ETC) per investire nelle cryptovalute

    Proveniamo da qui: ETF ed ETN per investire nelle cryptovalute - Vol.III

    Invece di descrivere le caratteristiche dei prodotti in questo post, abbiamo creato una pagina di supporto dinamica editabile con la possibilità di inserire suggerimenti e/o commenti a questo link


    • QUI il foglio con i prodotti oggetto di questo 3D
    • QUI il link alle quotazioni di Messari con possibile portafoglio virtuale (per questa funzionalità richiede registrazione di email)
    • QUI il link alle quotazioni di CoinMarketCap


    Vantaggi ETP (ETC/ETN)

    Sicurezza: nessun attacco hacker. Niente scam (cioè truffe on line ben organizzate ai danni di utenti retail). L'utilizzo del broker è più sicuro di un exchange. Non devi preoccuparti di gestire un wallet hardware/software.

    Fiscalità: se il broker è a gestione amministrata, fa tutto lui. Mentre per chi compra direttamente criptovalute l'aspetto fiscale può avere alti livelli di complessità, con conseguenti rischi di sanzioni. Alcuni non considerano che quando si liquida su un exchange e si bonifica su un CC c'è la segnalazione della banca all'antiriciclaggio poiché proviene da conto estero. Su exchange, a livello fiscale c'è anche il rischio di una raccomandata dell'Ade dopo 5 anni. E per bonifici sopra i 10k c'è obbligo di segnalazione anche alla banca d'Italia. Minus e plusvalenze si compensano anche per questi prodotti.

    Svantaggi ETP
    Gli orari di contrattazione non sono H24
    Ha un costo di gestione annuo - TER (anche se su alcuni prodotti la situazione sta migliorando)
    Niente interessi da staking e saving (anche se su alcuni prodotti la situazione sta migliorando)
    Esiste un numero limitato di cripto sottostanti
    Incertezze nella liquidità del book in caso di eventi avversi



    Questo post potrebbe essere editato più volte per inserire contenuti che rimarranno automaticamente aggiornati, poichè collegati a strumenti dinamici
    Ultima modifica di reef; 19-05-22 alle 09:34

  2. #2
    L'avatar di carlotta84
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    E andiamo con il 4 volume....

    Un grafo mensile bitcoin..... market mover di tutti gli ETx crypto.

    Quanto sarà profondo questo bear market ?????

    ETF ed ETN per investire nelle cryptovalute - Vol.IV-img_20220518_222713.jpg

  3. #3
    L'avatar di bomba84
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    grande tred

  4. #4
    L'avatar di blackwollas
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    #my2cents sulla situazione.

    Nel breve periodo potrebbe esserci un rimbalzo forse...siamo molto vicini all'ipervenduto..il fatto che siamo in bear lo si denota dal piccolo rimbalzo avuto dai minimi di qualche gg fa molto piccolo...mi aspettavo di meglio..molta molta debolezza.

    Nel medio io sono iperribassista e onestamente godo. Non ho idea dei targhet potremmmo a spanne scendere del 30-40 x cento per eth btc mentre le alt saranno disintegrate.

    I compitia casa io personalmente li ho già fatti individuando le alt da prendere (4 sono) oltre btc ed eth. Quindi gg. Inizierò col pac appena si vedranno certi livelli.

    La situazione macro mondiale è iper sfavorevole x un asset class high risk. Tra un po vedremo anche i crypto belevier crollare come delle pere cotte e vendere...quello sarà ils segnale del bottom estremo.

    Personalmente non ho fretta. Chiaramente non aspetterò i miei livelli esatti di ingresso ma ho stabilito un range x entrare perchè il bottom nn è nessuno in grado di prenderlo se non x pura fortuna.

    Onestamente io sono serenissimo. Purtroppo mi tocca lavorare ancora 2-3 anni.

    Fate i compiti a casa. Non svegliatevi tra x mesi a un meno 30 e dire si ma che crypto accumulo adesso?? bhoooooooooo

    #nofinancialadvice

  5. #5

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    idem, sereno in merito la fettina crypto del mio ptf:

    continuo il pac settimanale su btc ed eth fino a fine 2023, almeno in questo periodo accumulo a prezzi decenti (per ora pmc btc 25k$ ed eth 1,5k$)
    imposterò ordine limite per acquisto di un cippo bnb a 200$ e sol a 30$ - questi ultimi 2 in ottica più speculativa

    stablecoin ridotte all'ossicino per il momento, dopo lo spavento UST (per fortuna dumpato tutto in tempo a 0,98$) - ad ora mi restano solo pochi busd/usdc

  6. #6
    L'avatar di blackwollas
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    Citazione Originariamente Scritto da mattedhl Visualizza Messaggio
    ad ora mi restano solo pochi busd/usdc
    eh anche io ho solo usdc al momento..tocchiamo ferro....

  7. #7
    L'avatar di carlotta84
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    Citazione Originariamente Scritto da blackwollas Visualizza Messaggio
    #my2cents sulla situazione.

    Nel breve periodo potrebbe esserci un rimbalzo forse...siamo molto vicini all'ipervenduto..il fatto che siamo in bear lo si denota dal piccolo rimbalzo avuto dai minimi di qualche gg fa molto piccolo...mi aspettavo di meglio..molta molta debolezza.

    Nel medio io sono iperribassista e onestamente godo. Non ho idea dei targhet potremmmo a spanne scendere del 30-40 x cento per eth btc mentre le alt saranno disintegrate.

    I compitia casa io personalmente li ho già fatti individuando le alt da prendere (4 sono) oltre btc ed eth. Quindi gg. Inizierò col pac appena si vedranno certi livelli.

    La situazione macro mondiale è iper sfavorevole x un asset class high risk. Tra un po vedremo anche i crypto belevier crollare come delle pere cotte e vendere...quello sarà ils segnale del bottom estremo.

    Personalmente non ho fretta. Chiaramente non aspetterò i miei livelli esatti di ingresso ma ho stabilito un range x entrare perchè il bottom nn è nessuno in grado di prenderlo se non x pura fortuna.

    Onestamente io sono serenissimo. Purtroppo mi tocca lavorare ancora 2-3 anni.

    Fate i compiti a casa. Non svegliatevi tra x mesi a un meno 30 e dire si ma che crypto accumulo adesso?? bhoooooooooo

    #nofinancialadvice
    Tu mi piaci.
    Senza fronzoli sei chiaro e diretto .....dici quello che pensi e soprattutto pensi quello che dici.

    Un 30% di storno bitcoin darebbe un TG di 20k circa.
    Ci saranno alts che andranno ben oltre il 50% di storno.
    In considerazione della forte correlazione con le big tech.......(e vedrai che continuerà!).....porterebbe il nasdaq100 in area 10k ....sp500 3'200-3'500.

    Il rischio della tua strategia,....che assolutamente condivido... è il solito.....quello di perdere il "treno" o alla meglio salirci in corsa.
    In marzo/aprile 2020 mi è capitato,.........quello che consideravo un rimbalzo era invece ... bottom...ed inversione. Stessa cosa nel 2009....

    Mi sento di sconsigliare assolutamente un PIC e perorare la strategia dollar cost averaging .....con 3/5 quote PAC....e se qualcuna non viene fillata ......una di esse la si spalmi su 3/5 alts-shit ....ma solo dopo prove concrete di inversione trend....e quí mi sta bene prendere un treno in corsa.
    Ma soprattutto per i meno sgamati in un bear market così profondo solo btc ed eth .

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da carlotta84 Visualizza Messaggio
    Mi sento di sconsigliare assolutamente un PIC e perorare la strategia dollar cost averaging .....con 3/5 quote PAC....e se qualcuna non viene fillata ......una di esse la si spalmi su 3/5 alts-shit ....ma solo dopo prove concrete di inversione trend....e quí mi sta bene prendere un treno in corsa.
    Ma soprattutto per i meno sgamati in un bear market così profondo solo btc ed eth
    Torniamo sulla strategia... Che è di entrata, ma anche di uscita!
    Se leggete Cren viene individuata una strategia multiparametrica che toglie un filo di arbitrarietà e permette di decidere solo i target ad una certa data e gli step. Poi con quali quantità entrare e uscire lo suggerisce lui... Ovviamente come tutti gli automatismi può "sbagliare", ma hail vantaggio di ridurre il fattore psicologico.

    Ho fatto una simulazione sul BTC così formulata (sul passato in modo da valutare l'esito)
    • entrata 1/10/2021 col 40% del capitale (fissato a 100K) (prezzo 41532)
    • uscita il 1/4/2022 con un target price fissato a priori di 40500 (prezzo 41902)
    • movimenti di acquisto e vendita ogni 5000


    A fronte di un guadagno sui sei mesi che sarebbe stato praticamente nullo in assenza di movimenti (con qualche stress psicologico riguardo agli andamenti), il modello "Option Based Pricing" ha stabilito dei precisi movimenti che hanno portato un gain in uscita del 15,76% su sei mesi. Vi potete replicare il foglio riportato sotto da questo link per fare le vostre simulazioni. I dati vanno inseriti solo nei campi con sfondo giallo, suggerisco di lasciare il patrimonio a 100000 per facilitare la lettura

    Purtroppo non credo di riuscire a rispondere ad eventuali curiosità, in ogni caso il codice nel foglio è leggibile. Vi lascio disponibile il materiale per sperimentaizoni e altro, ovviamente senza prendermi alcuna responsabilità, stiamo sempre parlando di simulazioni...
    Immagini Allegate Immagini Allegate ETF ed ETN per investire nelle cryptovalute - Vol.IV-foglio.png 

  9. #9
    L'avatar di carlotta84
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    Citazione Originariamente Scritto da reef Visualizza Messaggio
    Torniamo sulla strategia... Che è di entrata, ma anche di uscita!
    Se leggete Cren viene individuata una strategia multiparametrica che toglie un filo di arbitrarietà e permette di decidere solo i target ad una certa data e gli step. Poi con quali quantità entrare e uscire lo suggerisce lui... Ovviamente come tutti gli automatismi può "sbagliare", ma hail vantaggio di ridurre il fattore psicologico.

    Ho fatto una simulazione sul BTC così formulata (sul passato in modo da valutare l'esito)
    • entrata 1/10/2021 col 40% del capitale (fissato a 100K) (prezzo 41532)
    • uscita il 1/4/2022 con un target price fissato a priori di 40500 (prezzo 41902)
    • movimenti di acquisto e vendita ogni 5000


    A fronte di un guadagno sui sei mesi che sarebbe stato praticamente nullo in assenza di movimenti (con qualche stress psicologico riguardo agli andamenti), il modello "Option Based Pricing" ha stabilito dei precisi movimenti che hanno portato un gain in uscita del 15,76% su sei mesi. Vi potete replicare il foglio riportato sotto da questo link per fare le vostre simulazioni. I dati vanno inseriti solo nei campi con sfondo giallo, suggerisco di lasciare il patrimonio a 100000 per facilitare la lettura

    Purtroppo non credo di riuscire a rispondere ad eventuali curiosità, in ogni caso il codice nel foglio è leggibile. Vi lascio disponibile il materiale per sperimentaizoni e altro, ovviamente senza prendermi alcuna responsabilità, stiamo sempre parlando di simulazioni...
    Inserirei il contenuto di questo post nel documento sulle caratteristiche dei prodotti trattati in questo thread..... identificandolo come esempio di strategia pac ...
    Post dal valore aggiunto.
    Grazie Stefano.

  10. #10
    L'avatar di Melaxxx
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    Citazione Originariamente Scritto da reef Visualizza Messaggio
    Torniamo sulla strategia...
    Purtroppo non credo di riuscire a rispondere ad eventuali curiosità, in ogni caso il codice nel foglio è leggibile. Vi lascio disponibile il materiale per sperimentazioni e altro, ovviamente senza prendermi alcuna responsabilità, stiamo sempre parlando di simulazioni...
    Bel lavoro, ho visto che la volatilità (implicita) è sempre fissa a 40%.
    Essendoci le opzioni sul BTC (e su altre crypto ) si possono usare quei dati per esempio su Deribit oppure ci sono siti che forniscono la vol implicita del BTC a varie scadenze/prezzi, gratuito per esempio l'interessantissimo (anche per altri dati) genesis volatility: https://www.gvol.io/

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