Consiglio distribuzione portafoglio ETF
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  1. #1

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    Consiglio distribuzione portafoglio ETF

    Ciao a tutti!
    Vi seguo da molto ma, ahimè, non ho mai scritto. Avrei bisogno di qualche consiglio circa il PAC che sto per iniziare:

    Durata 20/25 anni (ora ne ho 30)
    ETF azionari ad accumulazione con basso TER
    circa 800 euro al mese

    All'inizio avevo pensato ad un all-in su SP500, poi mi sono reso conto che mi serviva qualcosa di più esposto a livello globale e
    quindi mi sono indirizzato verso il VWCE per la presenza dei mercati emergenti (da qui a 20 anni non so come il mercato azionario
    cambierà). Il "problema" è che sul breve/medio vorrei comunque puntare ancora sulle big USA (FAAMG) e il VWCE è solo 50% USA e
    mi servirebbe un altro ETF da affiancargli (ne vorrei in totale due, massimo tre per comodità di gestione), riservandomi la
    possibilità di ribilanciare il portafoglio nel tempo acquistando solamente quote di un ETF piuttosto che di un altro.
    Ora, uso spesso "curvo backtest" (anche se le performance passate non sono correlate con quelle future) per farmi un'idea dei
    possibili rischi/rendimenti e il VWCE, nonostante abbia una volatilità dell'11% e sia molto correlato (almeno per ora) con SP500,
    è di un ordine di grandezza sotto l'indice USA. Ho Pensato quindi ad alcune possibilità:

    - Una combinazione di VWCE con Nasdaq 100 (60/40 o 70/30)
    - VWCE + IWMO 30/70 (mi piace la strategia del momentum, nonostante i drawdown importanti)
    - VWCE + LQQ come satellite 80/20 (Nasdaq leva 2, è un'idea folle sul lungo periodo, nonostante i ribilanciamenti che si
    possono andare a fare. L'idea è che il 20% del portafoglio possa trascinare i rendimenti in alto - ma anche in basso eh - e il VWCE,
    core, medi questo effetto)
    - SP500 (VUAA) + IWMO 60/40 o 70/30 (da ribilanciare nel tempo, ma mancano gli emergenti)

    So che ci sarebbero diverse sovrapposizioni, ma il mio scopo sarebbe avere come "core" un ETF diversificato, e quindi globale,
    che duri nel tempo e garantisca una certa sicurezza e stabilità (anche in termini di volatilità) e al quale andrò ad aggiungere
    eventualmente quote a discapito di uno (o due) ETF satellite/i su cui vorrei concentrarmi per il momento, in quanto penso che le
    big tech siano, almeno nel breve/medio, ancora il futuro.

    Insomma, il VWCEe l'IWMO mi piacciono, ma vorrei cercare di tirare su un po' i rendimenti con un satellite e non so come bilanciare
    il tutto. Vi lascio intanto una comparazione di backtest e ringrazio chi vorrà rispondermi (possibilmente senza insultarmi, se ho detto qualche
    cavolata ahahaha)


    https://backtest.curvo.eu/compare?co...RQgA4KiBGAXV6A

  2. #2
    L'avatar di Long Player Special
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    Ciao a tutti!
    Vi seguo da molto ma, ahimè, non ho mai scritto. Avrei bisogno di qualche consiglio circa il PAC che sto per iniziare:

    Durata 20/25 anni (ora ne ho 30)
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    circa 800 euro al mese

    All'inizio avevo pensato ad un all-in su SP500, poi mi sono reso conto che mi serviva qualcosa di più esposto a livello globale e
    quindi mi sono indirizzato verso il VWCE per la presenza dei mercati emergenti (da qui a 20 anni non so come il mercato azionario
    cambierà). Il "problema" è che sul breve/medio vorrei comunque puntare ancora sulle big USA (FAAMG) e il VWCE è solo 50% USA e
    mi servirebbe un altro ETF da affiancargli (ne vorrei in totale due, massimo tre per comodità di gestione), riservandomi la
    possibilità di ribilanciare il portafoglio nel tempo acquistando solamente quote di un ETF piuttosto che di un altro.
    Ora, uso spesso "curvo backtest" (anche se le performance passate non sono correlate con quelle future) per farmi un'idea dei
    possibili rischi/rendimenti e il VWCE, nonostante abbia una volatilità dell'11% e sia molto correlato (almeno per ora) con SP500,
    è di un ordine di grandezza sotto l'indice USA. Ho Pensato quindi ad alcune possibilità:

    - Una combinazione di VWCE con Nasdaq 100 (60/40 o 70/30)
    - VWCE + IWMO 30/70 (mi piace la strategia del momentum, nonostante i drawdown importanti)
    - VWCE + LQQ come satellite 80/20 (Nasdaq leva 2, è un'idea folle sul lungo periodo, nonostante i ribilanciamenti che si
    possono andare a fare. L'idea è che il 20% del portafoglio possa trascinare i rendimenti in alto - ma anche in basso eh - e il VWCE,
    core, medi questo effetto)
    - SP500 (VUAA) + IWMO 60/40 o 70/30 (da ribilanciare nel tempo, ma mancano gli emergenti)

    So che ci sarebbero diverse sovrapposizioni, ma il mio scopo sarebbe avere come "core" un ETF diversificato, e quindi globale,
    che duri nel tempo e garantisca una certa sicurezza e stabilità (anche in termini di volatilità) e al quale andrò ad aggiungere
    eventualmente quote a discapito di uno (o due) ETF satellite/i su cui vorrei concentrarmi per il momento, in quanto penso che le
    big tech siano, almeno nel breve/medio, ancora il futuro.

    Insomma, il VWCEe l'IWMO mi piacciono, ma vorrei cercare di tirare su un po' i rendimenti con un satellite e non so come bilanciare
    il tutto. Vi lascio intanto una comparazione di backtest e ringrazio chi vorrà rispondermi (possibilmente senza insultarmi, se ho detto qualche
    cavolata ahahaha)


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    Sono a leva 2 su Nasdaq e S&P500, non la considero un'idea folle Puoi pensare come satellite un LS80, sacrifichi prestazioni per minore volatilità anche se rimani più esposto verso il mercato USA, che a mio parere, continuerà a dettare rialzi e ribassi a livello mondiale

  3. #3
    L'avatar di balcarlo
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    Ciao a tutti!
    Vi seguo da molto ma, ahimè, non ho mai scritto. Avrei bisogno di qualche consiglio circa il PAC che sto per iniziare:

    Durata 20/25 anni (ora ne ho 30)
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    circa 800 euro al mese

    All'inizio avevo pensato ad un all-in su SP500, poi mi sono reso conto che mi serviva qualcosa di più esposto a livello globale e
    quindi mi sono indirizzato verso il VWCE per la presenza dei mercati emergenti (da qui a 20 anni non so come il mercato azionario
    cambierà). Il "problema" è che sul breve/medio vorrei comunque puntare ancora sulle big USA (FAAMG) e il VWCE è solo 50% USA e
    mi servirebbe un altro ETF da affiancargli (ne vorrei in totale due, massimo tre per comodità di gestione), riservandomi la
    possibilità di ribilanciare il portafoglio nel tempo acquistando solamente quote di un ETF piuttosto che di un altro.
    Ora, uso spesso "curvo backtest" (anche se le performance passate non sono correlate con quelle future) per farmi un'idea dei
    possibili rischi/rendimenti e il VWCE, nonostante abbia una volatilità dell'11% e sia molto correlato (almeno per ora) con SP500,
    è di un ordine di grandezza sotto l'indice USA. Ho Pensato quindi ad alcune possibilità:

    - Una combinazione di VWCE con Nasdaq 100 (60/40 o 70/30)
    - VWCE + IWMO 30/70 (mi piace la strategia del momentum, nonostante i drawdown importanti)
    - VWCE + LQQ come satellite 80/20 (Nasdaq leva 2, è un'idea folle sul lungo periodo, nonostante i ribilanciamenti che si
    possono andare a fare. L'idea è che il 20% del portafoglio possa trascinare i rendimenti in alto - ma anche in basso eh - e il VWCE,
    core, medi questo effetto)
    - SP500 (VUAA) + IWMO 60/40 o 70/30 (da ribilanciare nel tempo, ma mancano gli emergenti)

    So che ci sarebbero diverse sovrapposizioni, ma il mio scopo sarebbe avere come "core" un ETF diversificato, e quindi globale,
    che duri nel tempo e garantisca una certa sicurezza e stabilità (anche in termini di volatilità) e al quale andrò ad aggiungere
    eventualmente quote a discapito di uno (o due) ETF satellite/i su cui vorrei concentrarmi per il momento, in quanto penso che le
    big tech siano, almeno nel breve/medio, ancora il futuro.

    Insomma, il VWCEe l'IWMO mi piacciono, ma vorrei cercare di tirare su un po' i rendimenti con un satellite e non so come bilanciare
    il tutto. Vi lascio intanto una comparazione di backtest e ringrazio chi vorrà rispondermi (possibilmente senza insultarmi, se ho detto qualche
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    Ciao, personalmente ritengo che potrebbe essere sufficiente un unico etf azionario globale come il Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF LU1781541179 o similari, tipo l'iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5Y983 o l'Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C IE00BJ0KDQ92.

    Passato un congruo numero di anni, quando la somma accantonata comincia ad essere consistente, si può eventualmente abbassare il livello di rischio con qualche combinazione di etf più prudenti.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da zerouno_01 Visualizza Messaggio

    - Una combinazione di VWCE con Nasdaq 100 (60/40 o 70/30)
    - VWCE + IWMO 30/70 (mi piace la strategia del momentum, nonostante i drawdown importanti)
    - VWCE + LQQ come satellite 80/20 (Nasdaq leva 2, è un'idea folle sul lungo periodo, nonostante i ribilanciamenti che si
    possono andare a fare. L'idea è che il 20% del portafoglio possa trascinare i rendimenti in alto - ma anche in basso eh - e il VWCE,
    core, medi questo effetto)
    - SP500 (VUAA) + IWMO 60/40 o 70/30 (da ribilanciare nel tempo, ma mancano gli emergenti)
    Ciao, personalmente il leva 2 sul Nasdaq o SP500 non lo considero un'idea folle, come satellite 20%, ce li ho. Il problema è l'elevata volatilità, anche in PAC lungo potresti incontrare degli elevati drawdown. Secondo me vanno affrontati usando il metodo KISS: quando il prezzo è sotto la media mobile 200 vado cash. Le quote del pac, finchè prezzo < mm200, o puoi accumularle per entrare quando prezzo > mm200, oppure continuare a comprare (a prezzi scontati), ma con il capitale rientrerei quando prezzo > mm200.
    Io sono innamorato di IWMO. Ma probabilmente in questo caso sarebbe meglio usare VWCE come core.
    Conoscendomi, io farei 50% VWCE, 25% IWMO, 25% LQQ. Lo so, esagerato, da pazzi. Poi, tra 10 anni vedrei cosa c'è a modificare, in ottica di conservazione del capitale accumulato. Magari smettere di accumulare LQQ e IWMO e affiancare un LS60 o LS40 per introdurre un po' di bond.

  5. #5

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    Innanzitutto vi ringrazio per le risposte. Per quanto riguarda gli ETF MSCI world come SWDA, li ho scartati a favore del VWCE (maggiore diversificazione e, in caso gli EM crescessero, sarebbe più facile ribilanciare). IWMO mi piace molto perchè è comunque un indice world (su paesi developed, ma meno diversificato rispetto a SWDA) con una strategia diversa da VWCE (attualmente infatti è più esposto sul finance) e in backtest dal 1994 a oggi si è sempre comportato bene sul lungo termine. Per alzare i rendimenti di VWCE e avvicinarsi al benchmark (che per me è SP500) andrei di nasdaq (EQAC o LQQ, quindi a leva). Mi è passato per la mente quindi:

    - IWMO 50% + VWCE 40% + LQQ 10% (preferibile?);
    - IWMO 30% + VWCE 30% + VUAA 30% + EQAC 10% (tanti ETF, tante sovrapposizioni);

    Cosa ne dite? Insomma, vorrei comunque avere un core diversificato e solido negli anni, ma avvicinarmi anche a SP500 (per quanto possibile).

  6. #6
    L'avatar di johnny1982
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    Lo ho scritto nel mio thread per chi vuole un globale ma ama le big tech.

    62.5% vwce e 37.5% nasdaq

    Da come risultato un peso di aapl pari all'sp500.

    Altro proporzione interessante è iwmo 73% e nasdaq 27%

    Sempre con target la posizione di apple (che in iwm ha cap 5%) averla pari all'sp500

  7. #7

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    Strategia interessante. Certo, resta il fatto che le quote di LQQ sono molto grosse, quindi bisogna scegliere bene il momento in cui entrare (con PAC di 800€/mese sarebbe una quota all'anno, se volessi inserirlo al 10% del portafoglio). Che ne pensate di un misto IWMO+VWCE+LQQ (50/40/10) o magari IWMO+VWCE+EQAC (50/30/20)?

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da zerouno_01 Visualizza Messaggio
    Strategia interessante. Certo, resta il fatto che le quote di LQQ sono molto grosse, quindi bisogna scegliere bene il momento in cui entrare (con PAC di 800€/mese sarebbe una quota all'anno, se volessi inserirlo al 10% del portafoglio). Che ne pensate di un misto IWMO+VWCE+LQQ (50/40/10) o magari IWMO+VWCE+EQAC (50/30/20)?
    Su 25 anni di prospettiva, il momento di entrata diventa molto meno influente

  9. #9
    L'avatar di Kakashi
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    Citazione Originariamente Scritto da johnny1982 Visualizza Messaggio
    Lo ho scritto nel mio thread per chi vuole un globale ma ama le big tech.

    62.5% vwce e 37.5% nasdaq

    Da come risultato un peso di aapl pari all'sp500.

    Altro proporzione interessante è iwmo 73% e nasdaq 27%

    Sempre con target la posizione di apple (che in iwm ha cap 5%) averla pari all'sp500
    A quale thread ti riferisci se posso chiedere.

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Kakashi Visualizza Messaggio
    A quale thread ti riferisci se posso chiedere.
    Immagino a questo:

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