Portafoglio pigro, consistenza portafoglio e tranquillità (Vol IX)

[bomba84]

Teniamo conto che tra il 1905 al 1920 c'è stata na cosetta da niente chiamata prima guerra mondiale

[kernelpanic]

Teniamo conto che tra il 1905 al 1920 c'è stata na cosetta da niente chiamata prima guerra mondiale

Non era 14-18? Più rivoluzione russa e spagnola...

[bomba84]

Non era 14-18? Più rivoluzione russa e spagnola...

Si ..intendevo che dentro quell'intervallo c'è WW1

[GreedyTrader]

Ciao Greedy scusa mi hai fatto venire un dubbio: l'altro giorno hai scritto che per recuperare dopo la massima perdita dei mercati storicamente ci sono voluti 3 anni e mezzo io invece sapevo che ci sono stati dei periodi in cui per tornare in pari ci sono voluti più di 10 anni... grazie mille se tu e altri mi chiarite questo concetto! Buona giornata

mi riferisco sempre a PORTAFOGLI BILANCIATI e non a indici azionari.
che poi siano 60-40 , swensen, lepidotteri, landlord o quello che volete (ve ne ho messi 60 che dite bastano ) cambia poco.
Alcuni sono spettacolari nel mettere insieme rendimento e minimo drawdown come il pinwheel e il golden butterfly (però negli ultimi 20 anni, del doman non v'è certezza)

crisi del 1929 da eliminare assolutamente come raffronto, un evento oggi irripetibile per molti motivi, ben spiegati anche nel libro "common stocks uncommon profits", principalmente due: gold standard vs fiat currency e sistema fiscale (pro-ciclico o invariante nel 1929 e anti-ciclico ora)

[zagor29]

Dal massimo del 2000 l'S&P 500 ci mise 13 anni per tornare agli stessi livelli. Chiaramente è il caso limite di uno sfigatissimo che avesse fatto all-in al top del mercato. A chi avesse fatto lo stesso con un etf sul FTSE mib invece sarebbe andata molto peggio.

[pasromano]

Dal massimo del 2000 l'S&P 500 ci mise 13 anni per tornare agli stessi livelli. Chiaramente è il caso limite di uno sfigatissimo che avesse fatto all-in al top del mercato. A chi avesse fatto lo stesso con un etf sul FTSE mib invece sarebbe andata molto peggio.

Ma perciò, nonostante tutte le statistiche a favore del pic sul lungo periodo, secondo me per uno che vuole stare tranquillo va meglio un pac. Oppure il pic ok, ma poi uno deve avere altre cifre cospicue da metter dentro se tutto va giù, per poi mediare

[GreedyTrader]

ecco che rispunta il discorso di fare PAC centennali e intanto tenere tutto sul CD o chissà dove in attesa di crolli che non esistono.
ma è così difficile costruire un portafoglio a bassa varianza come i già citati permanent, butterfly o pinwheel ?
mah!
sempre a ragionare di 100% azionari, di 20 anni sott'acqua etc. etc. quando esistono soluzioni semplici e collaudate. Io per esempio sto per ricevere una cospicua somma, che investirò quasi totalmente in poco tempo utilizzando il golden pinwheel di cui si è parlato in altro thread (in pratica un misto tra pinwheel e g butterfly con alcuni correttivi per evitare eccesso di cash e small cap).

[Lazy_Brad]

Io per esempio sto per ricevere una cospicua somma, che investirò quasi totalmente in poco tempo utilizzando il golden pinwheel di cui si è parlato in altro thread (in pratica un misto tra pinwheel e g butterfly con alcuni correttivi per evitare eccesso di cash e small cap).

Ciao Greedy,
pensi di attuarlo nella tua versione originale:

- 30% VWCE All Country World
- 15% ZPRV US Small Cap Value
- 7,5% GREIT REITS
- 22,5% X7GS Global Government Bonds
- 10% SGLD Gold
- 15% Cash

oppure come proponeva @giulian75 in ottica di semplificazione (e con un piccolo ritocchino alle percentuali), sostituendo il 30% di All Country World + 22,5% global government bonds con un 50% di LifeStrategy 60?

Altra domandina, c'è un motivo per cui preferisci GREIT ad EPRA? Ricordo che ne hai parlato in altre occasioni, ma con la funzione "cerca" non trovo facilmente qualche info.

[GreedyTrader]

si esatto ma la parte bond è più articolata perchè comprende X7GS (50%) +XGIU (30%)+VEMT (20%)

GREIT è di diritto irlandese anche se alla prova dei fatti anche EPRA non sta andando male.

[gove]

si esatto ma la parte bond è più articolata perchè comprende X7GS (50%) +XGIU (30%)+VEMT (20%)

GREIT è di diritto irlandese anche se alla prova dei fatti anche EPRA non sta andando male.

e perchè VEMT e non un altro prodotto a accumulo tipo VDEA ?