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  1. #81
    L'avatar di bow
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    definire gli ETF come derivati.

    Altissimo livello... eh?!

  2. #82
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    assimietrie esistono pure per i pesciolini. Ad esempio per chi si ricorda la crisi del 2011 la BCE comprava btp ma non cct e si creò un disallineamento pazzesco. Oppure i bond callable che al 99% la politica dell'istituto era di callare ma gli istituzionali non trattavano e si creavano occasioni d'oro (l'ultima che mi ricordo la UCB sub 2025)

  3. #83

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    Oppure i bond callable che al 99% la politica dell'istituto era di callare ma gli istituzionali non trattavano e si creavano occasioni d'oro (l'ultima che mi ricordo la UCB sub 2025)
    C'ero

  4. #84
    L'avatar di bow
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    assimietrie esistono pure per i pesciolini. Ad esempio per chi si ricorda la crisi del 2011 la BCE comprava btp ma non cct e si creò un disallineamento pazzesco. Oppure i bond callable che al 99% la politica dell'istituto era di callare ma gli istituzionali non trattavano e si creavano occasioni d'oro (l'ultima che mi ricordo la UCB sub 2025)
    Non è proprio un disallineamento, ma io ricordo quando c'era il grande panico sull'obbligazionario e la gente vendeva le obbligazioni con un piede nella fossa a qualsiasi prezzo. Bond venduti a 19, a 15 a 13. E qualche volpone che tutte queste in preda al panico le raccattava tutte, reggeva banco e se qualcuno vendeva al meglio prendeva. Se fallivano, probabilmente tra rimborsi agli obbligazionisti vari a quel prezzo ci andava in pari, se 1 sola si salvava pagava il rischio di tutte le altre.

  5. #85
    L'avatar di asimpleplan
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    assimietrie esistono pure per i pesciolini. Ad esempio per chi si ricorda la crisi del 2011 la BCE comprava btp ma non cct e si creò un disallineamento pazzesco. Oppure i bond callable che al 99% la politica dell'istituto era di callare ma gli istituzionali non trattavano e si creavano occasioni d'oro (l'ultima che mi ricordo la UCB sub 2025)
    ciao Greedy, a fini per molto istruttivi, puoi spiegare in modo basico \elementare il modo con cui il retail avrebbe potuto guadagnare?

    nel primo per esempio, andare long di cct attendendo il riacquisto da parte della BCE?

    nel secondo esempio , come? , il retail acquistava bond con prezzo depresso che gli emittenti avrebbe callato, ma gli istituzionali non hanno mai acquistato , allineando il prezzo?

  6. #86

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    La prima volta che la Grecia finì nei guai c'era gente che vendeva tra 4 e 10, era il 2011... A quel giro rimborsarono tutto a 100.

  7. #87
    L'avatar di GreedyTrader
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    io mi ero fatto i conti di uscita italia dall'euro e confronto con rendimenti del 1992. i CCT si compravano con rendimenti a 12, 13% (vado a memoria) . a quel punto era una classica scommessa a basso rischio.
    i bond sub ucb si compravano e portavano a scadenza con punti da fare in pochi mesi. ad esempio nel mio archivio trovo la sub call 2017 (call a marzo 2012) di unicredit comprata a dicembre 2011 (già c'era monti) a 76 come PMC. Unicredit riuscì a fare un aumento di capitale in pieno marasma, il fallimento mi sembrò assolutamente improbabile. certo gli istituzionali dovevano scaricare per loro politiche di rischio, immagino o forse retail fessacchiotti
    Altri tempi

  8. #88

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    a chi piaccia il doom&gloom suggerisco "epic economist"

  9. #89
    L'avatar di Nickbey
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  10. #90

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