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amanita
Dal cambio attuale non mi pare propri "riassorbito". :rolleyes::(
Sulla notizia parte lo short e può durare un po', fatto sta che se il cambio tendenzialmente svaluta allo stesso tasso dell'inflazione una bella botta in più gliela da la BCT, comandata da Erdogan, che attua una politica monetaria scellerata e contraria a qualunque principio di macroeconomia (secondo Erdo i tassi alti portano inflazione).
Ciò detto io preferisco giocare un pochino su qualcosa di più lungo (tipo XS2065468162) dato che il prezzo dei cash collect plus (né più né meno che degli airbag con sottostante i cambi) riflette il prezzo forward del cambio, cioè un prezzo che incorpora una certa svalutazione futura (cioè prezza una svalutazione enorme della moneta in base a tassi e altre attese) e quindi si può lucrare sul rallentamento della svalutazione attesa. Quello che hai tu essendo sotto scadenza ha il prezzo che non riflette più tanto il forward ma lo spot e incorpora quindi tutto il rischio di ciò che accade realmente in questi giorni
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Originariamente Scritto da
amanita
XS2186737248 All'ormai ultima osservazione (21/10/21), se try sotto barriera up rimborsa 1000 più tutte le cedole arretrate. Ma la vedo dura.
Se sopra bisogna vedere quanto si è rafforzato il cambio rispetto allo strike. A questo rafforzamento bisogna togliere il 50% di "bonus". Esempio rafforzamento del cambio a 55% si prenderà nominale -5%.
Grazie mille
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freerisk
Sulla notizia parte lo short e può durare un po', fatto sta che se il cambio tendenzialmente svaluta allo stesso tasso dell'inflazione una bella botta in più gliela da la BCT, comandata da Erdogan, che attua una politica monetaria scellerata e contraria a qualunque principio di macroeconomia (secondo Erdo i tassi alti portano inflazione).
Ciò detto io preferisco giocare un pochino su qualcosa di più lungo (tipo XS2065468162) dato che il prezzo dei cash collect plus (né più né meno che degli airbag con sottostante i cambi) riflette il prezzo forward del cambio, cioè un prezzo che incorpora una certa svalutazione futura (cioè prezza una svalutazione enorme della moneta in base a tassi e altre attese) e quindi si può lucrare sul rallentamento della svalutazione attesa. Quello che hai tu essendo sotto scadenza ha il prezzo che non riflette più tanto il forward ma lo spot e incorpora quindi tutto il rischio di ciò che accade realmente in questi giorni
Perfetto.
Tra l'altro il termine che hai usato "giocare" mi sembra adeguato al sottostante; io sarei dell'avviso di acquistare (un po' , per giocare appunto) dei certificati con try sottostante dopo il solito, ciclico, improvviso, calo della lira . Ho visto che ci sono periodi lunghi con lira moderatamente calante poi improvvisi cali seguiti da calma apparente poi calo ulteriore; una sorta di percorso in moderata salita (e qui mi riferisco al cambio eur/try) con, ogni tanto, gradoni piuttosto corposi; concordi?
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Originariamente Scritto da
freerisk
Sulla notizia parte lo short e può durare un po', fatto sta che se il cambio tendenzialmente svaluta allo stesso tasso dell'inflazione una bella botta in più gliela da la BCT, comandata da Erdogan, che attua una politica monetaria scellerata e contraria a qualunque principio di macroeconomia (secondo Erdo i tassi alti portano inflazione).
Ciò detto io preferisco giocare un pochino su qualcosa di più lungo (tipo XS2065468162) dato che il prezzo dei cash collect plus (né più né meno che degli airbag con sottostante i cambi) riflette il prezzo forward del cambio, cioè un prezzo che incorpora una certa svalutazione futura (cioè prezza una svalutazione enorme della moneta in base a tassi e altre attese) e quindi si può lucrare sul rallentamento della svalutazione attesa. Quello che hai tu essendo sotto scadenza ha il prezzo che non riflette più tanto il forward ma lo spot e incorpora quindi tutto il rischio di ciò che accade realmente in questi giorni
Io ho il XS2065468162 a prezzo di carico 417 e tengo duro...
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Originariamente Scritto da
amanita
Perfetto.
Tra l'altro il termine che hai usato "giocare" mi sembra adeguato al sottostante; io sarei dell'avviso di acquistare (un po' , per giocare appunto) dei certificati con try sottostante dopo il solito, ciclico, improvviso, calo della lira . Ho visto che ci sono periodi lunghi con lira moderatamente calante poi improvvisi cali seguiti da calma apparente poi calo ulteriore; una sorta di percorso in moderata salita con, ogni tanto, gradoni piuttosto corposi; concordi?
Io dopo le trappole Bei in TRY sono passato ai cash collect plus. Che sono "trappole" a loro volta. E ci avevo messo su davvero troppo. Feci un gran recupero entrando nel 2018 dopo lo spike estivo, fai conto entrando a prezzo 100 un cert che poi rimborsò (ma io al break even liquidai tutto molto prima) a oltre 750. Il punto è che per differenza di inflazione con area euro e differenziale di tassi la lira turca svaluta, punto. Il ritmo mi pare sia intorno al 20% annuo, su spike ti puoi trovare in una situazione in cui lo short e il pessimismo del momento rendano il prezzo talmente basso da essere sfruttato nella fase di "calma" momentanea successiva dove il forward va regredendo verso lo spot. Ma forward e spot sul finale vanno a coincidere per cui quel differenziale non riesci a sfruttarlo (MY TWO CENTS ovviamente).
P.S.: praticamente il cambio forward incide sul prezzo del MM nei cash collect plus allo stesso modo in cui la volatilità sulle azioni fa scendere i prezzi degli airbag tanto come se l'airbag non ci fosse
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Originariamente Scritto da
Ste2111
Io ho il XS2065468162 a prezzo di carico 417 e tengo duro...
Io ho venduto su una posizione personale a 485 giorni fa da 330, su un'altra cointestata presi a 380 dove ho più margine non ho fretta e posso permettermi di vedere come finisce la storia. Tra l'altro difficile su questo qui ottenere scambi i volumi sono molto risicati
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Originariamente Scritto da
freerisk
Io dopo le trappole Bei in TRY sono passato ai cash collect plus. Che sono "trappole" a loro volta. E ci avevo messo su davvero troppo. Feci un gran recupero entrando nel 2018 dopo lo spike estivo, fai conto entrando a prezzo 100 un cert che poi rimborsò (ma io al break even liquidai tutto molto prima) a oltre 750. Il punto è che per differenza di inflazione con area euro e differenziale di tassi la lira turca svaluta, punto. Il ritmo mi pare sia intorno al 20% annuo, su spike ti puoi trovare in una situazione in cui lo short e il pessimismo del momento rendano il prezzo talmente basso da essere sfruttato nella fase di "calma" momentanea successiva dove il forward va regredendo verso lo spot. Ma forward e spot sul finale vanno a coincidere per cui quel differenziale non riesci a sfruttarlo (MY TWO CENTS ovviamente).
Concordo; ma visto che i certificati lunghi quotano su tassi forward si potrebbe appunto su alta volatilità acquistarne un po' e poi con una riduzione di volatilità dovrebbero (...) aumentare di prezzo. E' che su questi certificato non c'è quasi mai retail, devi acquistareo vendere al MM e con aumento volatilità aumenta anche lo spread, per cui...
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Allegati: 2
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Originariamente Scritto da
alicer
Intanto grazie per la risposta..dopo il mio post sono riuscito dopo molti tentativi a contattare e parlare con uno di Certificatiederivati che mi ha confermato che ci è stato un ATTACCO Hacker al server del loro sito. La mail mittente parte proprio dall'account di
redazione@certificatiederivati.it non una mail fraudolenta . Io purtroppo ieri sera ho tentato di aprire ed aperto diverse volte il file zip inserendo la password indicata. Non so se ho fatto danno...
Considerazioni.
1 non c'è stato neanche mezzo utente che da ieri mattina quando sono partite le mail pishing abbia avvisato qui' sul FOL che era in atto questo rischio naturalmente chi non lo sapeva è giustificatissimo. Sarà un effetto della "sudditanza" (eufemismo) verso *+*+**°§ ma questa è una dimostrazione plastica..quando si tratta di pubblicizzare il ciofecone arriva il tedesconapoletano a fare il difensore di fiducia..
2. perchè gli omini di C&D sui vari forum (anche e soprattutto di là) non hanno dato l'allarme?
Allegato 2788438Allegato 2788439
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Originariamente Scritto da
amanita
Concordo; ma visto che i certificati lunghi quotano su tassi forward si potrebbe appunto su alta volatilità acquistarne un po' e poi con una riduzione di volatilità dovrebbero (...) aumentare di prezzo. E' che su questi certificato non c'è quasi mai retail, devi acquistareo vendere al MM e con aumento volatilità aumenta anche lo spread, per cui...
esatto
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Originariamente Scritto da
alicer
Intanto grazie per la risposta..dopo il mio post sono riuscito dopo molti tentativi a contattare e parlare con uno di Certificatiederivati che mi ha confermato che ci è stato un ATTACCO Hacker al server del loro sito. La mail mittente parte proprio dall'account di
redazione@certificatiederivati.it non una mail fraudolenta . Io purtroppo ieri sera ho tentato di aprire ed aperto diverse volte il file zip inserendo la password indicata. Non so se ho fatto danno...
Considerazioni.
1 non c'è stato neanche mezzo utente che da ieri mattina quando sono partite le mail pishing abbia avvisato qui' sul FOL che era in atto questo rischio naturalmente chi non lo sapeva è giustificatissimo. Sarà un effetto della "sudditanza" (eufemismo) verso *+*+**°§ ma questa è una dimostrazione plastica..quando si tratta di pubblicizzare il ciofecone arriva il tedesconapoletano a fare il difensore di fiducia..
2. perchè gli omini di C&D sui vari forum (anche e soprattutto di là) non hanno dato l'allarme?
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