ETF Short su S&P500 e ETF su VIX

[simer]

Buongiorno,

so che con questo post tanti mi infameranno, ma io lo chiedo ugualmente se no non imparerò mai cose nuove.
Ho un portafoglio di breve termine che uso per pagarmi i "vizi" quindi in minima parte lo uso anche per provare nuovi strumenti perchè una eventuale perdita contenuta entro certi limiti non mi crea grossi problemi

Volevo chiedere se in prospettiva di un crollo o ritracciamento al ribasso dell' SP500 e una salita del VIX come a marzo, esistono ETF a copertura.

A marzo ho usato per 3gg il S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll TRN-ucits -LX - LVO - AFF e ho fatto un buon guadagno ma non mi sono fidato a stare più tempo per il fatto dei contratti futures non avendolo mai usato

Sull' S&P500 non ho fatto nulla....questa volta però se dovesse succedere un calo sostanzioso, vorrei usare Short Daily S&P 500-ucits -DB - XSPS - AFF senza leva

Riassumendo le domande sono

- esistono altri ETF migliori soprattutto sul Vix che non siano condizionati ai futures?
- quali possono essere i rischi a mettere ora in portafogli l'ETF Short sull' sp500 visto che come prezzo è al minimo da 5 anni?

Grazie in anticipo

 

[Jappi]

Buongiorno,

so che con questo post tanti mi infameranno, ma io lo chiedo ugualmente se no non imparerò mai cose nuove.
Ho un portafoglio di breve termine che uso per pagarmi i "vizi" quindi in minima parte lo uso anche per provare nuovi strumenti perchè una eventuale perdita contenuta entro certi limiti non mi crea grossi problemi

Volevo chiedere se in prospettiva di un crollo o ritracciamento al ribasso dell' SP500 e una salita del VIX come a marzo, esistono ETF a copertura.

A marzo ho usato per 3gg il S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll TRN-ucits -LX - LVO - AFF e ho fatto un buon guadagno ma non mi sono fidato a stare più tempo per il fatto dei contratti futures non avendolo mai usato

Sull' S&P500 non ho fatto nulla....questa volta però se dovesse succedere un calo sostanzioso, vorrei usare Short Daily S&P 500-ucits -DB - XSPS - AFF senza leva

Riassumendo le domande sono

- esistono altri ETF migliori soprattutto sul Vix che non siano condizionati ai futures?
- quali possono essere i rischi a mettere ora in portafogli l'ETF Short sull' sp500 visto che come prezzo è al minimo da 5 anni?

Grazie in anticipo

Anche io avevo scelto XSPS per shortare s&p 500 ...
Mi sembra il più scambiato , espone al rischio cambio , ma in questo caso non mi importa visto che l'operazione è" mordi e fuggi "...

 

[simer]

Anche io avevo scelto XSPS per shortare s&p 500 ...
Mi sembra il più scambiato , espone al rischio cambio , ma in questo caso non mi importa visto che l'operazione è" mordi e fuggi "...

si infatti il rischio cambio è minimo poi se non sbagglio è short sull' indice e long sul dollaro...giusto?

 

[Surfkite]

Su futures VIX con leva 2,25 ho recentemente preso VIXL, é un etc, su borsa italiana non ho trovato etf su vix. Ho delle minus su etf,questo dovrebbe compensare

 

[simer]

l' ETF short su S&P500 non varrebbe la pena comprarlo ora che è ai minimi così da massimizzare i guadagni in caso di discesa dell' indice?

 

[Surfkite]

Su futures VIX con leva 2,25 ho recentemente preso VIXL, é un etc, su borsa italiana non ho trovato etf su vix. Ho delle minus su etf,questo dovrebbe compensare

Periodo di grande volatilità,appena preso da 0.0096 sceso a 0.0086 poi grazie al +15% del vix di ieri in chiusura schizzato ad oltre 0,001, sn uscito

Questo etc sui futures del vix,come si evince dal valore bassissimo,sente molto effetto contango,nel tempo si deprezza anche se vix sale. Ci sono strumenti più neutri accessibili tramite borsaitaliana? Resta il problema che vix segue l'orario delle borse americane per cui i giochi grossi si fanno quando Europa é chiusa
@simer: se pensi che sp500 scenda allora sì ma se continua a salire cone da tempo a questa parte sono perdite secche

 

[Surfkite]

Non a leva su VIX ho trovato Lyxor Sp500 Vix Fut En Rol Ucits Etf Acc. É un etf e non etc per cui non posso usarlo x compensare minus su etf ma comparando i grafici sembra molto più efficiente rispetto al boost e se tenuto per un medio periodo risente meno (ma sempre sensibilmente) del contango.

Il mio pensiero su vix é che essendo in periodo elettorale avrà una volatilita molto alta

 

[simer]

Non a leva su VIX ho trovato Lyxor Sp500 Vix Fut En Rol Ucits Etf Acc. É un etf e non etc per cui non posso usarlo x compensare minus su etf ma comparando i grafici sembra molto più efficiente rispetto al boost e se tenuto per un medio periodo risente meno (ma sempre sensibilmente) del contango.

Il mio pensiero su vix é che essendo in periodo elettorale avrà una volatilita molto alta

Anche io sul VIX a marzo avevo usato quello. Devo essere sincero non avevo ancora capito bene la storia del rollover per cui avevo fatto veramente un mordi e fuggi in intra day che per fortuna mi ha reso un 33% anche se ci avevo investito poco!!!

 

[Surfkite]

Vix di nuovo sceso sotto ai 27, ai minimi da Marzo, che sia interessante per entrare? O meglio aspettare i 25?

 

[gallocedrone]

chi lo sa! io un cippino senza leva l'ho preso

Purtroppo con le stime pessimistiche che gli analisti avevano fatto, tutte le aziende stanno uscendo bene dalle trimestrali. Netflix invece ha avuto un mega scivolone ma per ora l'andamento sembra distensivo, anche l'aumento dei contagi e gli ospedali pieni in Florida non fanno paura

 

[Surfkite]

Io ho preferito attendere, ho visto che il VIX ha chiuso sotto a 26 con una discesa costante,sembra una valutazione interessante ma vediamo inizio settimana prossima come riparte

 

[simer]

anche io aspetto ancora, ma con la situazione americana non mi stupirebbe una nuova salita in area 50/60

 

[lastrico]

Non a leva su VIX ho trovato Lyxor Sp500 Vix Fut En Rol Ucits Etf Acc. É un etf e non etc per cui non posso usarlo x compensare minus su etf ma comparando i grafici sembra molto più efficiente rispetto al boost e se tenuto per un medio periodo risente meno (ma sempre sensibilmente) del contango.

Il mio pensiero su vix é che essendo in periodo elettorale avrà una volatilita molto alta

Guardando il grafico, a parte il 2008 non mi pare che il secondo semestre dell’anno elettorale USA sia contraddistinto da impennate del VIX.

 

[Surfkite]

Rimbalzo odierno del Vix se pur in tendenza ribassista, non sono entrato per un soffio 2gg fa, si vede che era destino

Curioso di vedere come evolve nei prossimi giorni
@lastrico: interessante, in effetti in passato è andato così ma questa elezione in periodo Covid mi sembra più turbolenta del solito sotto il profilo finanziario...però sono solo supposizioni, vedremo da qui all'autunno

 

[Blacksmith.]

Il mio pensiero su vix é che essendo in periodo elettorale avrà una volatilita molto alta

Seasonal factors are indicating that there's a good chance that the VIX will rally between now and October

 

[Surfkite]

Articolo molto interessante, ho un bel po' da studiare

 

[Surfkite]

Direi che in parte l'articolo di Black cui sopra ci ha preso, è sceso ma con spike interessanti, da vedere da qui a Novembre come ballerà

 

[badabing]

Salve sono entrato ieri su ETF LVO, qualcuno mi puo' spiegare perchè il fut VIX da ieri ha fatto +15% e sta roba solo +5%???