Portafoglio pigro, consistenza portafoglio e tranquillità (Vol IV) - Pagina 158
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CreVal sposa perfetta per quattro motivi, mentre Banco BPM per analisti rischia di perdere treno M&A
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  1. #1571

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    Ma solo con gli ETF non si possono compensare le minus tra di loro?
    Tra ETC minus e plus si compensano. Anche se non ne sono certo. Dovrei aspettare settimana prossima perché si aggiorni la posizione fiscale al gain fatto venerdì con ETC. Ho minus sia ETF che ETC e il gain del ETC non ha coperto tutta la minus dell'ETF, mentre sommando quello fatto venerdì copro e avanza.
    Però mi viene un dubbio. Quando vendi in gain te lo applicano subito il 26% o ti viene calcolato in seguito?

  2. #1572

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    Citazione Originariamente Scritto da Berserk85 Visualizza Messaggio
    Hai 4 anni di tempo per compensare le minus anche di etf, che si sono bellissimi, fighi e semplici ma hanno il "difetto" che non puoi compensare le minus se non con etc/etn, azioni, obbligazioni singole o certifacati.

    Si gli etc compensano anche le minus da acquisti, avendo anche io directa, se fai caso ogni acquisto sotto nel riepilogo ti riporta ES. "minus generate 1,5€, totali minus 24€“.

    Se hai un etc esempio sull oro con plus di 24€ vendi e fai scopa
    grazie bersekr,anche a me non era chiarissimo.Lo stato italiano è veramente criminale a non permettere la compensazione delle minus sugli etf,azioni si ma etf che sono un paniere di azioni no ? Ridicoli
    Quindi nel tuo esempio vendo l'etc e faccio 24-24=0. Poi lo riacquisto sfruttando le commissioni relativamente basse
    Ultima modifica di DanyBoy; 26-07-20 alle 19:17

  3. #1573

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    Citazione Originariamente Scritto da DanyBoy Visualizza Messaggio
    grazie bersekr,anche a me non era chiarissimo.Lo stato italiano è veramente criminale a non permettere la compensazione delle minus sugli etf,azioni si ma etf che sono un paniere di azioni no ? Ridicoli
    Quindi nel tuo esempio vendo l'etc e faccio 24-24=0. Poi lo riacquisto sfruttando le commissioni relativamente basse
    Esattamente, in pratica ti prendi il plus del etc lordo Senza pagare nulla di capital gain

  4. #1574

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    Citazione Originariamente Scritto da Berserk85 Visualizza Messaggio
    Esattamente, in pratica ti prendi il plus del etc lordo Senza pagare nulla di capital gain

  5. #1575

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    Signori,ho scoperto un sito fighissimo
    In pratica pubblicano le holdings dei maggiori hedge funds aggiornate a ogni 3 mesi
    Qui se volete copiare la somma di Pure Alpha 1,2+All weather di Ray Dalio BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP Top Holdings
    Ci ho dato un'occhiata ed è praticamente composto al 90% in peso di etf e non sicav bancarie,guarda un po' che strano
    Già backtestato personalmente Backtest Portfolio Asset Allocation
    Che dire,mi aspettavo qualcosa di più ma le performances passate non sono indizio di quelle future,comunque un 10,13% annuo dal 2002 che è simile al 12% medio riportato in letteratura quindi la mia approssimazione rispecchia abbastanza fedelmente
    Curiosa la scelta di dedicare singoli etf a paesi come il Brazile,Taiwan,India e Sud Corea.E direi chiarissima la scelta di puntare fortemente sugli emergenti in generale come settore(ho contato un'esposizione circa del 31%)
    Ultima modifica di DanyBoy; 27-07-20 alle 09:40

  6. #1576

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    Sapreste indicarmi dove reperire il costo effettivo dell'hedge di un etf? Ho letto un paio di schede informative ma non c'e traccia di questo costo, possibile che sia inglobato nel TER? Anche se quest'ultima opzione sembra strana in quanto non credo che la differenza tra due prodotti con e senza copertura di cambio si racchiuda in un 0,07% in più ( parlo dei prodotti US10 e U10H)

  7. #1577

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    Citazione Originariamente Scritto da J3huty Visualizza Messaggio
    Sapreste indicarmi dove reperire il costo effettivo dell'hedge di un etf? Ho letto un paio di schede informative ma non c'e traccia di questo costo, possibile che sia inglobato nel TER? Anche se quest'ultima opzione sembra strana in quanto non credo che la differenza tra due prodotti con e senza copertura di cambio si racchiuda in un 0,07% in più ( parlo dei prodotti US10 e U10H)
    No, non è incluso nel ter anche se di solito gli etf hadged costano qualcosa in più.

    Il costo è variabile e mai fisso e dipende dalle oscillazioni d cambio

  8. #1578

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    Citazione Originariamente Scritto da Berserk85 Visualizza Messaggio
    No, non è incluso nel ter anche se di solito gli etf hadged costano qualcosa in più.

    Il costo è variabile e mai fisso e dipende dalle oscillazioni d cambio

    E su questo ci siamo, la domanda, è possibile vederlo questo applicato anche in passato da qualche parte per farsi un idea? Se volessi riassumere il costo finale di un etf hedgiato, come faccio?

  9. #1579

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    Citazione Originariamente Scritto da DanyBoy Visualizza Messaggio
    Signori,ho scoperto un sito fighissimo
    In pratica pubblicano le holdings dei maggiori hedge funds aggiornate a ogni 3 mesi
    Qui se volete copiare la somma di Pure Alpha 1,2+All weather di Ray Dalio BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP Top Holdings
    Ci ho dato un'occhiata ed è praticamente composto al 90% in peso di etf e non sicav bancarie,guarda un po' che strano
    Già backtestato personalmente Backtest Portfolio Asset Allocation
    Che dire,mi aspettavo qualcosa di più ma le performances passate non sono indizio di quelle future,comunque un 10,13% annuo dal 2002 che è simile al 12% medio riportato in letteratura quindi la mia approssimazione rispecchia abbastanza fedelmente
    Curiosa la scelta di dedicare singoli etf a paesi come il Brazile,Taiwan,India e Sud Corea.E direi chiarissima la scelta di puntare fortemente sugli emergenti in generale come settore(ho contato un'esposizione circa del 31%)
    Interessante, grazie per la condivisione!
    Dal tuo backtest balza subito all'occhio come abbia sovraperformato nel periodo 2003-2010 e poi sistematicamente sottoperformato dal 2010 in poi.. Che sia dovuto a un eccessivo sovrappeso sull'oro?

  10. #1580

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    Citazione Originariamente Scritto da Burry Visualizza Messaggio
    Interessante, grazie per la condivisione!
    Dal tuo backtest balza subito all'occhio come abbia sovraperformato nel periodo 2003-2010 e poi sistematicamente sottoperformato dal 2010 in poi.. Che sia dovuto a un eccessivo sovrappeso sull'oro?
    No,è dovuto al fatto che dal 2010 si è avuto una delle più grandi performance della storia dell'azionario.Quindi logico che un 100% azionario avrebbe battuto praticamente il 90% dei portafogli
    Tieni in mente che il fondo che ho costruito è un insieme dei 3 fondi principali di Dalio dato che non possiamo sapere quali etf compongono pure alpha 1,2 e all weather(ovvero l'allocazione singola di ciascun portafoglio)....io lo vedo come una mediana molto approssimativa delle performances fino ad ora dei fondi del guru americano.

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