kiss me esperimento dal vivo - Pagina 21
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  1. #201

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    Citazione Originariamente Scritto da Stefano% Visualizza Messaggio
    Qualcuno di voi sa’ come si può visualizzare le percentuali di composizione storiche dell’ msci world ?
    Del tipo nel 2000 oppure nel 1990 erano sempre predominanti gli USA ?
    Se un domani il Giappone sarà il paese più pesante su tale indice , sarà poi il caso di osservare i dati macroeconomici del Giappone in primis ?

    l'economia e la Società americana hanno delle peculiarità uniche.

  2. #202
    L'avatar di Antoniano2
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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    l'economia e la Società americana hanno delle peculiarità uniche.
    E 10mila testate nucleari oltre che la spesa militare che probabilmente somma quella del resto del mondo.

  3. #203

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    Citazione Originariamente Scritto da Antoniano2 Visualizza Messaggio
    E 10mila testate nucleari oltre che la spesa militare che probabilmente somma quella del resto del mondo.
    includevo anche quello nella parola Società

  4. #204

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    Citazione Originariamente Scritto da Raekon Visualizza Messaggio
    Secondo la strategia il primo che guardi è la disoccupazione, se ti dice di uscire allora guardi anche la media mobile ed esci solo se anche questa ti dice di uscire. Altrimenti rimani.
    Questo l'ho letto (uscita con entrambi i segnali, che guardi prima l'uno o l'altro nulla cambia).
    Il rientro avverrà sempre con entrambi i segnali?

  5. #205

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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    l'economia e la Società americana hanno delle peculiarità uniche.
    E fin qui ci siamo , volevo però mettere l’attenzione sul fatto che se un domani queste “ peculiarità “ che io non conosco e soprattutto non so’ se il mercato le definirà tali in futuro , verranno a meno nella società USA in favore della società Giapponese ( esempio ) , il mercato
    “ prezzerà “ Questa cosa e di conseguenza si rifletterà nella capitalizzazione di mercato ..
    La quale verrà rilevata dall’indice msci world , il quale ci farà capire chi domina la scena in quel momento..
    E quindi noi , da bravi , avremo Il focus su quell’ economia , proprio come oggi lo abbiamo sul mercato USA ..
    Non so’ se sono riuscito a spiegarmi

  6. #206

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    Citazione Originariamente Scritto da re-rosso Visualizza Messaggio
    Questo l'ho letto (uscita con entrambi i segnali, che guardi prima l'uno o l'altro nulla cambia).
    Il rientro avverrà sempre con entrambi i segnali?
    No, quando la disoccupazione non dà più segnale di exit rientri.

  7. #207

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    Citazione Originariamente Scritto da Raekon Visualizza Messaggio
    No, quando la disoccupazione non dà più segnale di exit rientri.
    Citazione Originariamente Scritto da re-rosso Visualizza Messaggio
    Domanda: utilizzando "solo" media mobile dell'S&P500 e della disoccupazione esco quando ho entrambi i segnali, rientro quando di nuovo li ho entrambi (ovviamente di segno opposto a quelli di uscita)?
    Ok, come pensavo, grazie

  8. #208

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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    salve oggi ho acquistato Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily ETF

    lo terrò in portafoglio fino a quando il prezzo non scenderà sotto la media mobile a 200 periodi

    considererò solo il prezzo dell'ultimo giorno del mese

    per capirci se il 31 gennaio l'indice americano chiuderà sotto la media mobile io lunedì uscirò dal mercato.

    il metodo :
    KISS me, please...

    qui mi indica il segnale di uscita

    Test Market Timing Models
    Grazie per la condivisione e tutti i successivi commenti, molto interessante!

    Ho alcune domande, le raggruppo qui:

    1)

    Citazione Originariamente Scritto da Interference Visualizza Messaggio
    Ho visto che l'esito della strategia rispetto al B&H vince solo se metti 2008 come data iniziale, non ti preoccupa la cosa?

    Con il tool di PortfolioVisualizer mi pare non sia possibile testare punti di ingresso diversi da inizio di un determinato anno, o sbaglio?
    Rispetto a quale parametro? da link postati da altri utenti (Investing For A Living, Allocate Smartly) questa strategia sembra fare meglio del B&H sia a livello di CAGR sia di rischio.

    Piuttosto, perché molti preferiscono il B&H, al di là della semplicità/pigrizia? perché qui ci sono maggiori costi relativi alle transazioni e inefficienza fiscale?

    2)

    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    Dovete vedere su fb schiere di ignoranti finanziari che prima aprono de giro e poi si chiedono come si pagano le tasse...ora non so nel resto nel mondo ma in Italia siamo in piena bolla.
    Sconsigli Degiro? in altri thread mi era sembrato venisse consigliato.

    3)

    Citazione Originariamente Scritto da WePower Visualizza Messaggio
    Buongiorno,

    Interessante. Avevo letto su un forum USA di questo metodo ed un esempio (non felice) del 2008. L utente comunque non é finito male, anzi si é ripreso piú che bene. Appena trovo posto la discussione.

    Per mia curiosità, si potrebbe applicare lo stesso metodo su un indice all world? (Msci).. perché solo s&p500?..

    Grazie
    Citazione Originariamente Scritto da Antoniano2 Visualizza Messaggio
    Allora il backtest su 257 mesi mi rende un 15,72% lordo su SPY con il 68,09% del tempo investito contro un 17,22% lordo di MSCI (large+mid cap con reinvestimento dei dividendi netti) e un 64,98% del tempo investito.

    Spy stravince negli ultimi 10 anni e straperde nei 10 precedenti (i dati che ho io non sono quelli di just etf)
    Perché su S&P e non su MSCI? dal thread di @Antoniano2 sembra migliore il secondo: Strategia su Pac ETF

    Grazie a tutti quelli che risponderanno!

  9. #209
    L'avatar di Antoniano2
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    Citazione Originariamente Scritto da luther.blissett Visualizza Messaggio
    Grazie per la condivisione e tutti i successivi commenti, molto interessante!

    Ho alcune domande, le raggruppo qui:

    1)



    Rispetto a quale parametro? da link postati da altri utenti (Investing For A Living, Allocate Smartly) questa strategia sembra fare meglio del B&H sia a livello di CAGR sia di rischio.

    Piuttosto, perché molti preferiscono il B&H, al di là della semplicità/pigrizia? perché qui ci sono maggiori costi relativi alle transazioni e inefficienza fiscale?

    2)



    Sconsigli Degiro? in altri thread mi era sembrato venisse consigliato.

    3)





    Perché su S&P e non su MSCI? dal thread di @Antoniano2 sembra migliore il secondo: Strategia su Pac ETF

    Grazie a tutti quelli che risponderanno!
    Spy è più trend following, Msci più "resiliente" essendo globale. Se vuoi puntare sul miglior rendimento vai di spy, se sei come me utilizzi Msci

    Per inciso per mitigare i falsi segnali mi sono proposto di utilizzare il 90% della media mobile per msci questo porta al 93,56% di holding period (10 switch) tra gennaio 1970 e dicembre 2019. Con il rischio ovviamente di avere un lenta discesa che ti prendi in pieno

    Ma il backtest ha funzionato.

    Ps in quel messaggio temo di aver sbagliato il rendimento lordo

  10. #210

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    Citazione Originariamente Scritto da Antoniano2 Visualizza Messaggio
    Spy è più trend following, Msci più "resiliente" essendo globale. Se vuoi puntare sul miglior rendimento vai di spy, se sei come me utilizzi Msci

    Per inciso per mitigare i falsi segnali mi sono proposto di utilizzare il 90% della media mobile per msci questo porta al 93,56% di holding period (10 switch) tra gennaio 1970 e dicembre 2019. Con il rischio ovviamente di avere un lenta discesa che ti prendi in pieno

    Ma il backtest ha funzionato.

    Ps in quel messaggio temo di aver sbagliato il rendimento lordo
    Cosa intendi con "utilizzare il 90% della media mobile"? Esci se il valore giornaliero di fine mese scende sotto il 90% della media mobile a 200 giorni (scusami ma non mi ricordo quale mm usi)? Ed entri se il valore sorpassa il 110 della mm?

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