kiss me esperimento dal vivo - Pagina 14
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  1. #131

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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    Siamo già a fine mese?




    L'effetto della composizione dei rendimenti può giocare sia a favore che contro, a seconda delle volatilità del sottostante.

    La strategia in oggetto parte dall'osservazione che il sottostante S&P500 ha una volatilità tale da rendere profittevole il buy&hold di lunghissimo periodo in leva 2.
    ti giuro che non faccio altri acquisti

    poi non ho modificato di molto il rendimento se prima stavo a +5 ora starò a +3,5 nulla cambia se consideriamo un orizzonte temporale molto lungo

  2. #132

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    kiss me esperimento dal vivo-farsi-male.jpg

  3. #133

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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    kiss me esperimento dal vivo-farsi-male.jpg
    vista così, ci si guadagna molto, limitando sia le perdite che le entrate/uscite di continuo
    mi piace ahah

  4. #134

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    @wolfbalck come gestirai eventuali minus generate dalla vendita dell'etf ?

  5. #135

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    Citazione Originariamente Scritto da Seboz Visualizza Messaggio
    @wolfbalck come gestirai eventuali minus generate dalla vendita dell'etf ?
    non mi creo il problema in 4 anni si trova il modo di compensarle ho sempra turchia 34 a +25% ho Bitcoin Tracker One di solito ho in portafoglio anche Phau e qualche titolo azionario tipo ora cattolica

  6. #136
    L'avatar di Blacksmith.
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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    La strategia in leva 2 con uso della mm200 andrebbe confrontata con il buy&hold della leva 2.
    Se ho usato bene il tool, gli ultimi 5 anni sarebbero stati infausti per questa strategia.

    Test Market Timing Models | SSO/SPY

  7. #137

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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    non mi creo il problema in 4 anni si trova il modo di compensarle ho sempra turchia 34 a +25% ho Bitcoin Tracker One di solito ho in portafoglio anche Phau e qualche titolo azionario tipo ora cattolica

  8. #138
    L'avatar di masoking
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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    Se ho usato bene il tool, gli ultimi 5 anni sarebbero stati infausti per questa strategia...
    formalmente andrebbe usata la media sull'indice (è sempre un po' controverso se tradare direttamente il "derivato" o generare i segnali sul sottostante)
    Oggi SSO ha chiuso a 160 USD mentre la mm200 daily transita a 130 (-19%); spy chiude a 322 mentre la mm200 transita a 299 (-7%); sia future che indice (che non a caso è total return) sono invece sopra del 10%
    Tuttavia allungando il backtest all'esordio della quotazione dell'SSO (2006) i rapporti tra i ratio di Sortino (che ricordo essere un buon indicatore di quanto vale la pena sopportare la massima perdita) sembrano invertirsi, ovvero la strategia temporizzata risulta avere quasi il doppio dell'efficienza dello spy (buy&hold sull'indice), laddove dal 2015 (probabile aumento della volatilità bidirezionale media quindi deterioramento della robustezza della leva) è detenere direttamente l'indice che ha un rapporto rendimento/rischio più che doppio.
    Molto promettente, nell'ottica di una versione a leva, pare il backtest dal 1994 sullo SPY (mentre imparo a linkare le stringhe URL, allego l'immagine), sempre MM200 daily con intervento a fine mese, se segnale confermato. Certo un flash crash come nell'ultimo quarter 2018, dove i falsi segnali sono stati più di uno ma soprattutto la ripartenza a "V" fa tardare molto il rientro in posizione, avrebbero messo a dura prova anche i più disciplinati
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate kiss me esperimento dal vivo-back-test-mm200-daily-intervento-fine-mese.png  

  9. #139

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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    Se ho usato bene il tool, gli ultimi 5 anni sarebbero stati infausti per questa strategia.

    Test Market Timing Models | SSO/SPY
    black dimmi tu poi questo è il primo mese cosa devo seguire ? la media mobile dello strumento o dell'indice secondo te.

  10. #140
    L'avatar di Antoniano2
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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    black dimmi tu poi questo è il primo mese cosa devo seguire ? la media mobile dello strumento o dell'indice secondo te.
    Io utilizzo lo strumento

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