Fondi H2O Vol. III - Pagina 54
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  1. #531

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    Domani il nav che vedremo di multibond dovrebbe essere abbastanza negativo.Se fosse tornato alla leva normale di 5 sarebbe -2,45% mentre se è rimasto come giovedi con la leva abbassata a 1/3 verrebbe -0,82%.Ho tenuto conto anche del collaterale che ha guadagnato lo 0,36%

  2. #532
    L'avatar di genngattu
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    @andrea nav di lunedì? Tieni conto di un +0.36% del collaterale alle 17:30

  3. #533

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    @andrea nav di lunedì? Tieni conto di un +0.36% del collaterale alle 17:30
    Si tenuto conto grazie del 0,36%.Vediamo cosa farà Allegro domani ma dovrebbe fare peggio di Multibond

  4. #534
    L'avatar di genngattu
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    Ho controllato sul sito H2O i costi della versione SR. Sotto il dettaglio di Multibond e allegro.

    H2O multibond SR:

    - Initial net asset value: EUR 100
    - Operating and management costs of up to 1.60% of net assets including tax
    - Benchmark: EONIA capitalized daily + 2.10%
    - Outperformance fee: 25% above Eonia + 2.10%
    - Subscription fee not acquired in the fund: 2% maximum
    - Redemption fee: none
    - Decimalization in ten-thousandths of a unit

    Allegro: SR

    - Dividende policy: Capitalization
    - Currency of denomination: EUR
    - Minimum initial subscription investment: One ten-thousandth of a unit
    - Minimum amount of subsequent subscription: One ten-thousandth of a unit
    - Initial net asset value: EUR 100
    - Operating and management costs of up to 1.60% of net assets including tax

    Per farla breve:

    Multibond +0.32% di TER rispetto alla versione R e 25% su l'eonia +2.10% (non l'ho ben capito questo 2.10%, che non c'è sulla versione R ma di sicuro è disencitivante).

    Allegro ha solamente + 0.22% di TER e NESSUNA differenza di commissione di performance (eonia +20%)

    Mi sono letto i prospetti dal sito e invito tutti a farlo.

    Da capire:

    -perché SR è sceso così tanto in questi ultimi 6 mesi.

    - il 5% famoso va a vantaggio del nav ma negli ultimi mesi gli afflussi sono stati pochissimi (ho letto un articolo a riguardo si parla di soli 88 mln da giugno a settembre di afflussi, rispetto a una perdita di 6.2 MLD.. Insomma non li hanno ancora recuperati... poco male x noi).

    -rischio che si hanno deflussi sulla SR con gente che ci fa trading. Possibile che essendo poco liquido (nato da poco), la versione SR possa contare differenze di nav più marcate in alcuni momenti?

    Io entro sull SR di allegro al primo storno tra il 5/10% in un colpo solo.

    PS: segnalo questo articolo interessante: Actualite H2O Asset Management

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    Ultima modifica di genngattu; 22-09-19 alle 15:36

  5. #535
    L'avatar di stargate1955
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    Citazione Originariamente Scritto da genngattu Visualizza Messaggio
    Ho controllato sul sito H2O i costi della versione SR. Sotto il dettaglio di Multibond e allegro.

    H2O multibond SR:

    - Initial net asset value: EUR 100
    - Operating and management costs of up to 1.60% of net assets including tax
    - Benchmark: EONIA capitalized daily + 2.10%
    - Outperformance fee: 25% above Eonia + 2.10%
    - Subscription fee not acquired in the fund: 2% maximum
    - Redemption fee: none
    - Decimalization in ten-thousandths of a unit

    Allegro: SR

    - Dividende policy: Capitalization
    - Currency of denomination: EUR
    - Minimum initial subscription investment: One ten-thousandth of a unit
    - Minimum amount of subsequent subscription: One ten-thousandth of a unit
    - Initial net asset value: EUR 100
    - Operating and management costs of up to 1.60% of net assets including tax

    Per farla breve:

    Multibond +0.32% di TER rispetto alla versione R e 25% su l'eonia +2.10% (non l'ho ben capito questo 2.10%, che non c'è sulla versione R ma di sicuro è disencitivante).

    Allegro ha solamente + 0.22% di TER e NESSUNA differenza di commissione di performance (eonia +20%)

    Mi sono letto i prospetti dal sito e invito tutti a farlo.

    Da capire:

    -perché SR è sceso così tanto in questi ultimi 6 mesi.

    - il 5% famoso va a vantaggio del nav ma negli ultimi mesi gli afflussi sono stati pochissimi (ho letto un articolo a riguardo si parla di soli 88 mln da giugno a settembre di afflussi, rispetto a una perdita di 6.2 MLD.. Insomma non li hanno ancora recuperati... poco male x noi).

    -rischio che si hanno deflussi sulla SR con gente che ci fa trading. Possibile che essendo poco liquido (nato da poco), la versione SR possa contare differenze di nav più marcate in alcuni momenti?

    Io entro sull SR di allegro al primo storno tra il 5/10% in un colpo solo.

    PS: segnalo questo articolo interessante: Actualite H2O Asset Management

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    Ciao posto anche io qualche dato interessante : Il patrimonio di Multibonds R negli ultimi 3 mesi è sotto di un -5,53% la classe SR invece è a un +36,02%

    Sempre negli ultimi 3 mesi Allegro R è a -29,26% la classe SR invece +4,21%

    Per quanto riguarda la classe R di Multibond contrariamente a quello che scrivi sopra anche essa è gravata da commissione di performance di 25% su EONIA + 2,60%

    La Convenienza della Classe R rispetto alla SR si forma solo per le spese inferiori che la R ha: 2.28% contro le 3.20% della SR e da un modestissimo contributo del famigerato 5% ma se vogliamo parlare della sola commissione di performance Nella R è più cara di 0,50% rispetto alla SR

    Per quanto riguarda la classe SR è certo che in certi momenti "violenti" di mercato abbia delle oscillazioni anomale è già successo e succederà ancora, ecco perchè in altro post ti dicevo che bisogna attendere una media storica consistente per sapere quale è la differenza tra le due classi e di conseguenza i tempi in anni di recupero. A mio avviso la media si stabilizzerà non prima di 1 anno ma forse è anche poco.

    Complimenti cmq per il tuo lavoro di ricerca, per la passione che ci metti, e conseguente contributo che dai a questo forum


    (A parte ti dico che uno che ha come nick GENNARO GATTUSO da buon milanista non può che essermi come minimo simpatico)
    Ultima modifica di stargate1955; 22-09-19 alle 18:13

  6. #536
    L'avatar di genngattu
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    Citazione Originariamente Scritto da stargate1955 Visualizza Messaggio
    Ciao posto anche io qualche dato interessante : Il patrimonio di Multibonds R negli ultimi 3 mesi è sotto di un -5,53% la classe SR invece è a un +36,02%

    Sempre negli ultimi 3 mesi Allegro R è a -29,26% la classe SR invece +4,21%

    Per quanto riguarda la classe R di Multibond contrariamente a quello che scrivi sopra anche essa è gravata da commissione di performance di 25% su EONIA + 2,60%

    La Convenienza della Classe R rispetto alla SR si forma solo per le spese inferiori che la R ha: 2.28% contro le 3.20% della SR e da un modestissimo contributo del famigerato 5% ma se vogliamo parlare della sola commissione di performance Nella R è più cara di 0,50% rispetto alla SR

    Per quanto riguarda la classe SR è certo che in certi momenti "violenti" di mercato abbia delle oscillazioni anomale è già successo e succederà ancora, ecco perchè in altro post ti dicevo che bisogna attendere una media storica consistente per sapere quale è la differenza tra le due classi e di conseguenza i tempi in anni di recupero. A mio avviso la media si stabilizzerà non prima di 1 anno ma forse è anche poco.

    Complimenti cmq per il tuo lavoro di ricerca, per la passione che ci metti, e conseguente contributo che dai a questo forum


    (A parte ti dico che uno che ha come nick GENNARO GATTUSO da buon milanista non può che essermi come minimo simpatico)
    Grazie ahhaha, dopo il derby di ieri lo rimpiango.. e grazie per la correzione su multibond R/SR!. Confermo quanto dici.

    Penso che il contributo di tutti possa aiutare a capire meglio questi strumenti e a darci una mano a vicenda
    Ultima modifica di genngattu; 22-09-19 alle 20:26

  7. #537

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    Ho controllato sul sito H2O i costi della versione SR. Sotto il dettaglio di Multibond e allegro.

    H2O multibond SR:

    - Initial net asset value: EUR 100
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    - Benchmark: EONIA capitalized daily + 2.10%
    - Outperformance fee: 25% above Eonia + 2.10%
    - Subscription fee not acquired in the fund: 2% maximum
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    Allegro: SR

    - Dividende policy: Capitalization
    - Currency of denomination: EUR
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    - Initial net asset value: EUR 100
    - Operating and management costs of up to 1.60% of net assets including tax

    Per farla breve:

    Multibond +0.32% di TER rispetto alla versione R e 25% su l'eonia +2.10% (non l'ho ben capito questo 2.10%, che non c'è sulla versione R ma di sicuro è disencitivante).

    Allegro ha solamente + 0.22% di TER e NESSUNA differenza di commissione di performance (eonia +20%)

    Mi sono letto i prospetti dal sito e invito tutti a farlo.

    Da capire:

    -perché SR è sceso così tanto in questi ultimi 6 mesi.

    - il 5% famoso va a vantaggio del nav ma negli ultimi mesi gli afflussi sono stati pochissimi (ho letto un articolo a riguardo si parla di soli 88 mln da giugno a settembre di afflussi, rispetto a una perdita di 6.2 MLD.. Insomma non li hanno ancora recuperati... poco male x noi).

    -rischio che si hanno deflussi sulla SR con gente che ci fa trading. Possibile che essendo poco liquido (nato da poco), la versione SR possa contare differenze di nav più marcate in alcuni momenti?

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    Molto interessante l'articolo che hai postato.Agiscono da contrarian per quanto riguarda l'inflazione pensando a una reflazione e quindi se pensano questo con reflazione dovrebbero esserci rendimenti dell'obbligazionario in aumento che dovrebbe premiare l'esposizione short.Sul dollaro continuano a essere positivi vedo fino a quando gli Usa andranno in recessione.

  8. #538

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    Guardando il prospetto datato 2016 a pagina 24 su financiallounge di Multibond sembra che per il rilevamento del valore dei future faccia testo il prezzo di Bloomberg delle ore 17 di Parigi e per le valute il prezzo delle ore 16 di Londra.Prendendo il prezzo delle 17 invece di quello della chiusura delle 23 viene un prezzo molto diverso perchè ad esempio il decennale americano alle 17 era a a 1,767 mentre alle 23 ha chiuso a 1,722.Il calcolo fatto ieri era sui rilevamenti dei bond americani in chiusura di seduta.

  9. #539

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    Domani il nav che vedremo di multibond dovrebbe essere abbastanza negativo.Se fosse tornato alla leva normale di 5 sarebbe -2,45% mentre se è rimasto come giovedi con la leva abbassata a 1/3 verrebbe -0,82%.Ho tenuto conto anche del collaterale che ha guadagnato lo 0,36%
    I dati precedenti erano con rilevamento in chiusura dei rendimenti obbligazionari .Con rilevamento alle ore 17 come sembrerebbe da prospetto vengono dei dati completamente diversi.Il nav con leva 5 sarebbe a +0,03% mentre con leva ridotta a 1/3 saremmo a +0,01%.Oggi vediamo se si avvicina di piu' al reale il rilevamento alle 17 o quello in chiusura.

  10. #540

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    Cross EUR/USD in calo e BTP in crescita, per oggi ci sono buoni presupposti ..

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