dubbi sulla strategia per il prossimo crollo - Pagina 12
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  1. #111
    L'avatar di Crusaderpr
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    Citazione Originariamente Scritto da masoking Visualizza Messaggio
    S&P 500 (^GSPC) Stock Historical Prices & Data
    Da qui importi su excel i dati OHCL (apertura, massimo, chiusura e minimo della barra, ad es giornaliera)
    Citazione Originariamente Scritto da Cren Visualizza Messaggio
    L'ambiente di programmazione e analisi è R, il grafico "esce" da queste librerie.

    Va bene anche il suggerimento di masoking, ma nel mio caso l'ho presa da Alpha Vantage.
    grazie ad entrambi!

  2. #112
    L'avatar di Blacksmith.
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    Citazione Originariamente Scritto da Crusaderpr Visualizza Messaggio
    Ma il grafico da dove esce? e la serie storica da dove la prendi?
    Queste informazioni non sono "privilegiate"; vengono anzi spesso "pubblicizzate".
    Ranking The Current U.S. Stock Market Drawdown Vs. History | Seeking Alpha
    The -19.8% slide through December 24, 2018 ranks as the 11th deepest drawdown.


    Cali del 10% dai massimi sono da considerarsi normali. Ad un calo del 20% potrebbe anche seguirne un altro del 20% e oltre; o magari no.

    Si può optare per la leva 2 quando ci si trova a meno di 20% dal "fondo"; però non lo sai in anticipo quale sarà il "fondo". Anche i tempi di recupero sono da prendere in considerazione.


  3. #113
    L'avatar di -Volumista-
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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    Queste informazioni non sono "privilegiate"; vengono anzi spesso "pubblicizzate".
    Ranking The Current U.S. Stock Market Drawdown Vs. History | Seeking Alpha
    The -19.8% slide through December 24, 2018 ranks as the 11th deepest drawdown.


    Cali del 10% dai massimi sono da considerarsi normali. Ad un calo del 20% potrebbe anche seguirne un altro del 20% e oltre; o magari no.

    Si può optare per la leva 2 quando ci si trova a meno di 20% dal "fondo"; però non lo sai in anticipo quale sarà il "fondo". Anche i tempi di recupero sono da prendere in considerazione.

    alla fine, per non rischiare di stare liquidi a vita e non guadagnare niente, conviene usare una scaletta con un prodotto senza leva iniziando a entrare a -10 circa. Se poi si presentasse un calo di tale portata si acquista anche il leva 2, quindi il capitale lo userò per il tradizionale e nel momento che scenderà sotto il -30 tutti quello che risparmio dello stipendio lo metto nel leva2 ..... sarebbe una percentuale piccola in paragone al capitale ma almeno è un extra guadagno.

  4. #114
    L'avatar di zagor29
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    Citazione Originariamente Scritto da Nemor Visualizza Messaggio
    E non sono troppi 50 euro al mese ?

  5. #115
    L'avatar di masoking
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    Citazione Originariamente Scritto da zagor29 Visualizza Messaggio
    Ma é @russiabond??

  6. #116
    L'avatar di masoking
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    Citazione Originariamente Scritto da Blacksmith. Visualizza Messaggio
    Anche i tempi di recupero sono da prendere in considerazione.
    Sì parametrare la size alla distribuzione dei time to recovery (break even, indice dell'ulcera, va bene tutto) in funzione dei max drawdown l'ho sempre trovata una soluzione estremamente smart.
    1) la leva, anche lievemente superiore a 2, la userei solo in chiave swing, ovvero trend-following, ovvero non DCA. Entri con una rata "grossa" quando vedi un reversal (settimanale o mensile, no stress), ma lo fai a rischio calcolato, cioè se ti va contro devi stopparti e "riprovarci" più in basso con size aumentata (sempre a rischio calcolato). Falsi segnali probabili. Probabile anche che ti stoppi e poi riparta senza generarti un nuovo buy
    2) con DCA per me é fondamentale altresì una progressione aritmetica (il vero pyramiding martingala sarebbe progressione geometrica)
    Ma va considerato il "rischio" di insaturazione (a forza di aspettare il segnale, rimango troppo liquido). Per questo invece del cash utilizzo iShares Global Corp Bond UCITS ETF Dis EUR Hdg e iShares J.P.Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD

  7. #117

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    Citazione Originariamente Scritto da masoking Visualizza Messaggio
    Sì parametrare la size alla distribuzione dei time to recovery (break even, indice dell'ulcera, va bene tutto) in funzione dei max drawdown l'ho sempre trovata una soluzione estremamente smart.
    1) la leva, anche lievemente superiore a 2, la userei solo in chiave swing, ovvero trend-following, ovvero non DCA. Entri con una rata "grossa" quando vedi un reversal (settimanale o mensile, no stress), ma lo fai a rischio calcolato, cioè se ti va contro devi stopparti e "riprovarci" più in basso con size aumentata (sempre a rischio calcolato). Falsi segnali probabili. Probabile anche che ti stoppi e poi riparta senza generarti un nuovo buy
    2) con DCA per me é fondamentale altresì una progressione aritmetica (il vero pyramiding martingala sarebbe progressione geometrica)
    Ma va considerato il "rischio" di insaturazione (a forza di aspettare il segnale, rimango troppo liquido). Per questo invece del cash utilizzo iShares Global Corp Bond UCITS ETF Dis EUR Hdg e iShares J.P.Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD
    Ciao, non ricordo se da qualche parte avevi spiegato come mai usi quell'etf per il cash.

  8. #118
    L'avatar di masoking
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    Ciao @Seboz sì é presto detto.
    1) d'accordo la discreta correlazione di entrambi con l'equity, ma il fatto che la mia strategia sia maledettamente flessibile (ripeto, unico obiettivo del mio timing é ridurre la volatilità sacrificando di minor misura il rendimento) imporrebbe una solo parziale saturazione in equity dei miei investimenti, che per il solo orizzonte temporale e obiettivi sarebbe un PIC buy&hold spy 100%
    2) un mix 70% global corporate bond hedged + 30% global emerging bonds USD é quanto di più resiliente (=massimizzazione dello Sharpe) ho trovato rispetto agli ultimi due mercati orso (2001 e 2008), essendo tra l'altro ampiamente sopra lo spy (non solo in Sharpe ma anche in performance) dall'apice bolla tecnologica.
    Per chi vuole una cefalea questo é il mio diario:
    Le mie strategie di medio-lungo. Fondi, ETF, azioni. Segnali ed eseguiti

    PS nella gestione patrimoniale che utilizzo non ho per ora ETF ad accumulazione (i dividendi vengono automaticamente reinvestiti senza commissioni aggiuntive) ma discrezionalmente e violando le regole ho switchato recentemente gli emerging bonds in investment grade. A fine trimestre pubblico il movimento+resoconto+commenti

  9. #119
    L'avatar di -Volumista-
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    un particolare non da poco notato altre volte ma ieri rivisto è che dopo le 17.30 us continua a battere ma qui non possiamo operare....sembra una piccolezza ma non lo è....guardate i min a che ora sono fatti

  10. #120

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    Citazione Originariamente Scritto da -Volumista- Visualizza Messaggio
    un particolare non da poco notato altre volte ma ieri rivisto è che dopo le 17.30 us continua a battere ma qui non possiamo operare....sembra una piccolezza ma non lo è....guardate i min a che ora sono fatti
    che intendi con qui non possiamo operare dopo le 17.30?

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