Dedalo Invest - Pagina 6
Investimenti fattoriali utili contro la volatilità. La view di Invesco
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  1. #51

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    Quale dei portafogli lazy illustrati si presta meglio a essere un portafoglio a distribuzione?

    I due portafogli Dynamic Income oppure altri?

  2. #52
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    Citazione Originariamente Scritto da paolov Visualizza Messaggio
    Quale dei portafogli lazy illustrati si presta meglio a essere un portafoglio a distribuzione?

    I due portafogli Dynamic Income oppure altri?
    Teoricamente tutti, scegliendo ETF simili a quelli inclusi in ciascun Lazy portfolio, ma a distribuzione dei proventi.

    Però, in tutta onestà, non ho approfondito gli ETF/portafogli a distribuzione (non ancora) e non saprei darti indicazioni più precise.

  3. #53
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    Dedalo il tuo sito lo controllo spesso ma se non erro non ci sono accenni sugli ETF a leva. Dato che sono un grande supporter, due righine su una leva 2 e leva 3 spostandoci quindi da ETF a ETP?

  4. #54
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    Citazione Originariamente Scritto da Long Player Special Visualizza Messaggio
    Dedalo il tuo sito lo controllo spesso ma se non erro non ci sono accenni sugli ETF a leva. Dato che sono un grande supporter, due righine su una leva 2 e leva 3 spostandoci quindi da ETF a ETP?
    Sono strumenti da specialisti o comunque da investitori molto evoluti... Non ho scritto niente perché non li ho mai analizzati, che tipo di analisi ti interessa? Un confronto con quelli non a leva? Quali in particolare?

    Se hai qualche idea dimmi pure, la metto in lista anche se non posso impegnarmi sulla tempistica

  5. #55
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    Citazione Originariamente Scritto da Dedalo Invest Visualizza Messaggio
    Sono strumenti da specialisti o comunque da investitori molto evoluti... Non ho scritto niente perché non li ho mai analizzati, che tipo di analisi ti interessa? Un confronto con quelli non a leva? Quali in particolare?

    Se hai qualche idea dimmi pure, la metto in lista anche se non posso impegnarmi sulla tempistica
    Dedalo è una sorta di Bignami per l'investitore, le tue analisi le vedo a 360 gradi. Sulla leva a mio parere ci sono molti preconcetti in particolare sul compounding e sarebbe pure utile una considerazione sulla diverso trattamento fiscale ETP. Io ho già fatto le mie considerazioni, ti sto dando lo spunto per un nuovo libro A tal proposito, anche se non concordo al 100% con il tuo punto di vista, altro argomento interessante è la copertura del cambio. Insomma, riesci a spiegare concetti in modo abbastanza semplice, il tuo sito ha una funzione sociale, più cose tratti meglio è per chi ti legge.

  6. #56
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    Citazione Originariamente Scritto da Long Player Special Visualizza Messaggio
    Dato che sono un grande supporter, due righine su una leva 2 e leva 3 spostandoci quindi da ETF a ETP?
    Potresti chiarire meglio l'ultimo concetto perché mi pare che sia un'affermazione non proprio degna di un grande supporter?


    Su sta cosa c'è in giro un po' troppa confusione...


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  7. #57
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    Non ho capito... Le differenze tra leva 2 e 3 stanno in diverse cose, fiscalità in primis ma non ho capito cosa intendi.

  8. #58
    L'avatar di oceanic815
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    Citazione Originariamente Scritto da Long Player Special Visualizza Messaggio
    Non ho capito... Le differenze tra leva 2 e 3 stanno in diverse cose, fiscalità in primis ma non ho capito cosa intendi.
    L'etf È un etp. Al massimo ci si sposta da fondo a (quasi sicuramente) a fratellino diverso etn che fa parte della stessa grande famiglia(al pari degli etc) degli etp. Che per inciso, come prodotto a sé stante, in realtà non esistono

    Quindi dire che al cambio leva un etf diventi una cosa che é già, é formalmente errato

    Poi il resto é evidentemente corretto... La normativa ucits prevede leva max permessa agli ETF pari a 2x. Oltre si parla di altro strumento, giuridicamente (e fiscalmente) diverso.

    È che ogni tanto leggo... "ho comprato un ETP"... Secondo me non ha alcun senso.... Quella lettera P, che sta per papà (), porta a tre figli ognuno dei quali ha la sua "struttura". È che temo che ormai si compri un po' troppo a naso...e moda...


  9. #59
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    Citazione Originariamente Scritto da oceanic815 Visualizza Messaggio
    L'etf È un etp. Al massimo ci si sposta da fondo a (quasi sicuramente) a fratellino diverso etn che fa parte della stessa grande famiglia(al pari degli etc) degli etp. Che per inciso, come prodotto a sé stante, in realtà non esistono

    Quindi dire che al cambio leva un etf diventi una cosa che é già, é formalmente errato

    Poi il resto é evidentemente corretto... La normativa ucits prevede leva max permessa agli ETF pari a 2x. Oltre si parla di altro strumento, giuridicamente (e fiscalmente) diverso.

    È che ogni tanto leggo... "ho comprato un ETP"... Secondo me non ha alcun senso.... Quella lettera P, che sta per papà (), porta a tre figli ognuno dei quali ha la sua "struttura". È che temo che ormai si compri un po' troppo a naso...e moda...

    Ah sì, c'hai raggione Effettivamente quanto scritto è fuorviante. Grazie per la precisazione.

  10. #60
    L'avatar di Giuppy
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    @dedalo mi permetto un suggerimento per arricchire la sezione dedicata ai pac.
    Farei io le simulazioni ma pur sapendo programmare in vari linguaggi ahimè non ho l'archivio dati che hai tu.
    Quello che ti propongo è un confronto fra:
    - il classico PAC 50/50 DCA (o la percentuale che vuoi tu aggiustando le cose)
    - un PAC dinamico sempre DCA costruito con le regole sotto esposte.
    Supponiamo un PAC di 15 anni e per semplicità consideriamo 2 ETF. Durante i primi 5 anni investo solo nell'ETF azionario. Nei successivi 5 anni investo in entrambi gli etf con percentuali che variano ogni anno (il primo anno 80/20, il secondo 60/40, il terzo 50/50, il quarto 40/60 e il quinto 20/80). Negli ultimi 5 anni si investe solo nell'ETF obbligazionario.
    Non viene applicato alcun ribilanciamento.

    Il senso della strategia è quello di accumulare prima la quota azionaria e poi quella obbligazionaria così da sfruttare meglio la magia dell'interesse composto.

    Ovviamente andrebbe fatto il confronto iniziando il PAC nel momento più favorevole e in quello meno favorevole. E si potrebbe finire con una simulazione Monte Carlo.

    Che ne pensi?

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