Le mie strategie di medio-lungo. Fondi, ETF, azioni. Segnali ed eseguiti - Pagina 3
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  1. #21

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    Citazione Originariamente Scritto da masoking Visualizza Messaggio
    interessante notare come gli emergenti si confermino a sconto e quindi vadano (relativamente) sovrappesati. Intanto PIL Italia +0,1 evviva!!!
    Posto framework (registrato ieri, nel frattempo il prezzo dell'etf è sceso dell'1%) ed eseguito dell'Asia Property (262 quote) per la strategia momentum. Sul Palladio sono leggermente in perdita dopo il -6% di ieri. In base alla formula di position sizing che adotto, per un patrimonio (ipotetico) di 200k e volendo rischiare l'1% in funzione del doppio del massimo DD registrato nel track record scelto per quell'etf, bisognerebbe investire circa 500 quote al prezzo attuale.
    Ma allo studio dei mercati e dei tuoi investimenti davvero dedichi solo 10 minuti a settimana?
    Come fai allora a sapere che il palladi ha fatto meno sei ieri?
    Non voglio essere ironico, ma i consulenti che lavorano presso moneyfarm o qualsiasi private banker (ne conosco alcuni) hanno preparazioni inferiori alla tua, quindi ritengo che il tuo lavoro sia seguire il tuo ptf...

  2. #22
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    Grazie della fiducia, ma ti assicuro che la parte operativa non richiede, MEDIAMENTE, più di 10 min a settimana (faccio screening bisettimanali/mensili) e questi framework li redigo rapidamente. Ma faccio tutt'altro nella vita. Sebbene nel tempo, proprio per motivi professionali e familiari e fatto tesoro degli errori, io abbia diluito molto la mia operatività (mai stata troppo frenetica), mi é rimasta la deformazione di buttare quotidianamente lo sguardo sul portafoglio. Ma ho imparato a farlo in modo apatico.
    Ogni trimestre cercherò di postare la situazione complessiva di portafoglio (quello contrarian, ovvero il value averaging tecnico, é in via di allineamento con le regole, essendo in transito da una polizza vita ad una gestione patrimoniale con ancor meno vincoli, meno costi, maggior offerta di ETF)

  3. #23

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    Citazione Originariamente Scritto da masoking Visualizza Messaggio
    Grazie della fiducia, ma ti assicuro che la parte operativa non richiede, MEDIAMENTE, più di 10 min a settimana (faccio screening bisettimanali/mensili) e questi framework li redigo rapidamente. Ma faccio tutt'altro nella vita. Sebbene nel tempo, proprio per motivi professionali e familiari e fatto tesoro degli errori, io abbia diluito molto la mia operatività (mai stata troppo frenetica), mi é rimasta la deformazione di buttare quotidianamente lo sguardo sul portafoglio. Ma ho imparato a farlo in modo apatico.
    Ogni trimestre cercherò di postare la situazione complessiva di portafoglio (quello contrarian, ovvero il value averaging tecnico, é in via di allineamento con le regole, essendo in transito da una polizza vita ad una gestione patrimoniale con ancor meno vincoli, meno costi, maggior offerta di ETF)
    Può essere che, se per assurdo ci mettessimo davanti al computer io e te, in dieci minuti riesca a capirci di più che in tutto il 3d di spiegazioni. In poche parola la tua strategia sarà piu semplice di quello che appare. Che poi sia più profittevole di un buy and hold o di una media mobile, è da vedere, ma è pvviamente da considerare anche l aspetto hobbystico

  4. #24
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    1) un lazy é necessariamente più semplice di un value averaging, e io ne ho uno con regole tecniche più aritmetiche del tipo "investo x se é sceso y dall'ultima entrata". Può essere un po' più elaborata, sia per screening che Money management su excel, la strategia momentum
    2) perfettamente d'accordo sulla incognita a lungo termine della mia profittabilità vs un b&h ma l'obiettivo é quello di fare scendere molto il rischio cercando di contenere la inevitabile discesa del rendimento. Vero, é anche più divertente, ma la giusta dose di intrattenimento mi serve a mantenere l'empatia e la compliance con la strategia

  5. #25
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    Per conoscenza allego eseguito dell'inizio di un value averaging "extra strategie" sul BTP Italia 2023 Isin IT0005312142. Scelgo una progressione aritmetica in ragione di 2000 euro, partendo ora da 5000. Quindi il prossimo "reversal" che avrò individuato (ovvero un rimbalzo del prezzo dopo un picco di volatilitá) se condividerà con un prezzo < 95,2 lo acquisterò con 7000 euro di nominale. Poi 9000, 11000 e 13000 per un totale di 45mila. Uscita totale dalla posizione tra 97 e 100 a seconda del controvalore investito (es se non scenderà più sotto 95, aspetterò la scadenza).
    Ricordo che per soglie di tolleranza troppo alte alla volatilitá, ovvero per filtri troppo restrittivi, il rischio (tangibile nel mio caso) é di rimanere sotto-investiti (cioè mancano segnali di acquisto). Sì può ovviare a questo semplicemente modificando il setting le volte successive
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  6. #26
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    anticipo la situazione portafoglio trimestrale con qualche puntualizzazione
    1) una prima tranche della polizza "il mio foglio" è iniziata il 30/5, allego screenshot. Performance inaspettatamente alte per essere un 100% obbligazionario di cui 70% corporate globale (un etf e due PIMCO perché per contratto non posso andare oltre il 30% di peso per ciascun prodotto...bah...). Sto aspettando storno azionario (tecnicamente identificato eh...) per iniziare ACWI
    2) un'altra tranche proviene da un'altra polizza (vita insieme) in cui azionario +oro ce n'è ed è in guadagno del 2,5% (in due anni ma sono al netto del 2% annuo di commissioni polizza) ma non allego perché proviene da regole "vecchie" che ho deciso di abbandonare. Sto attendendo una ottimizzazione fiscale (che non è interessante sviscerare) prima di liquidarla. In caso di tracollo azionario i tempi si allungherebbero
    3) allego la parte momentum+ value averaging su BTP senza oscurare le cifre perché molto piccole (anche sul momentum e su strategia contrarian su ETF ho altre posizioni più corpose, alcune in perdita, ma generate con regole "vecchie" quindi prospetticamente da dismettere)
    4) i prossimi resoconti li metto tutti in excel con tanto di isin e vita degli investimenti, ora sono appunto in una fase di transizione (sperando sia l'ultima, comunque dovessi in futuro cambiare contenitore, mi sono imposto di non cambiare le regole). Motiverò sempre qualsiasi movimentazione di ptf
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  7. #27

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    Ciao , mi dai qualche info aggiuntiva circa lo storno azionario che hai identificato per iniziare ACWI?

    Quale ACWI comprerai ? In quale modalità ossia PIC /PAC ?

  8. #28
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    Ciao Sebastian trovi tutto nella prima pagina del thread, l'ultimo buy l'ho fatto a inizio gennaio ma con la vecchia versione del mio averaging (stessi input tecnici ma più sottostanti, poi ho semplificato tutto con il solo ACWI Vanguard), quindi non ne rendo conto. Sono posizioni che unifichero' col tempo nel nuovo basket. Globalmente sono long equity circa 18%, se salisse ancora non avrei dubbi a posizionarmi all out 70% global corporate hedged e 30% emerging bonds USD
    I segnali sono tecnici (di per sé banali), chi non ha confidenza con la AT (o la pseudoAT che io uso) fa bene a fare un value averaging con value path aritmetico, o ancora più banalmente un PAC supino

  9. #29
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    70% global corporate hedged e 30% emerging bonds USD
    Sì, l'unico obbligazionario che un minimo resiste... il global high yield (o USD High Yield) hedged, invece come lo valuti?

  10. #30

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    Ciao Sebastian trovi tutto nella prima pagina del thread, l'ultimo buy l'ho fatto a inizio gennaio ma con la vecchia versione del mio averaging (stessi input tecnici ma più sottostanti, poi ho semplificato tutto con il solo ACWI Vanguard), quindi non ne rendo conto. Sono posizioni che unifichero' col tempo nel nuovo basket. Globalmente sono long equity circa 18%, se salisse ancora non avrei dubbi a posizionarmi all out 70% global corporate hedged e 30% emerging bonds USD
    I segnali sono tecnici (di per sé banali), chi non ha confidenza con la AT (o la pseudoAT che io uso) fa bene a fare un value averaging con value path aritmetico, o ancora più banalmente un PAC supino
    I TDS em li prendi senza copertura valutaria?
    Io a questi livelli tecnici preferisco quello coperto dal rischio cambio , anche se costa di più ..

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