Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine? - Pagina 55
Favola Beyond Meat vacilla a Wall Street, prezzo dimezzato in meno di 3 mesi
La formidabile ascesa a Wall Street di Beyond Meat, la migliore Ipo degli ultimi due decenni con valore in Borsa arrivato a oltre +700%, sembra essersi bruscamente interrotta negli ultimi …
Incubo default per il Vaticano, le rivelazioni del monsignor Salerno e il ruolo di JP Morgan
Il deficit della Santa Sede nel 2018 è raddoppiato a 70 milioni di euro su un budget di circa 300 milioni e da lì Papa Francesco è corso ai ripari affidando …
Lagarde, tra qualche giorno neo presidente Bce: ‘tassi di interesse negativi non hanno toccato ancora il fondo’
Un avvertimento sui tassi sotto zero è stato lanciato però nelle ultime ore da un altro esponente della Bce, l'economista diventato governatore della banca centrale austriaca Oesterreichische Nationalban nel mese …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

  1. #541
    L'avatar di templar
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    3,538
    Mentioned
    18 Post(s)
    Quoted
    935 Post(s)
    Potenza rep
    0
    Opinion | Partying Like It’s 1998 - The New York Times

    (non capisco perchè la lira turca sia soltanto adesso, improvvisamente, al centro dell'attenzione...a parte qualche idiòta banca spagnola, anzi, basca, incapace di gestire un elementare risk management bancario, e qualche banca francese oltre naturalmente a unicredit che non si fa mai mancare niente, a me sembra molto più importante il tracollo del real brasiliano: salterebbe un intero continente...)

  2. #542
    L'avatar di templar
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    3,538
    Mentioned
    18 Post(s)
    Quoted
    935 Post(s)
    Potenza rep
    0
    (Facebook, Google, Amazon, etc come la chiamano la loro attività lobbystica, nei loro bilanci?)
    Immagini Allegate Immagini Allegate Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine?-1-2.jpg 

  3. #543
    L'avatar di templar
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    3,538
    Mentioned
    18 Post(s)
    Quoted
    935 Post(s)
    Potenza rep
    0
    -
    Immagini Allegate Immagini Allegate Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine?-156.jpg 

  4. #544
    L'avatar di uno
    Data Registrazione
    Oct 2000
    Messaggi
    2,400
    Mentioned
    12 Post(s)
    Quoted
    93 Post(s)
    Potenza rep
    23460776
    Citazione Originariamente Scritto da templar Visualizza Messaggio
    ultrasemplificando, e di conseguenza inevitabilmente banalizzando: esistono indici, accessibili per lo più su siti specializzati a pagamento, che mostrano l'andamento di speciali categorie di azioni, come per esempio le azioni shortate...questi indici, comparati con i "normali" indici, e screenati con filtri quali i volumi, gli strumenti utilizzati per shortare ( c'è una bella differenza tra chi usa un etf short, chi opzioni, chi future, e chi sistemici naked short backati tramite dark pool o HFT, etc) e altro, danno indicazioni sul posizionamento delle Moire in termini di distribuzione, intervallo, accumulazione etc...

    spesso ( ma non sempre, perchè le Moire sono "sportive", giocano coi mercati come il gatto col topo... ) le Moire, osservato il posizionamento short della gran massa dei trader, la "carne da cannone" pronta a fornire la corda al carnefice che sta per impiccarli, tramite lo short squeeze si "fanno pagare" la loro fase distributiva a spese della gran massa degli operatori di borsa col loro herd behaviour...l'inizio della giornata borsistica è il loro momento preferito ( bassa liquidità) per impostare lo s.s manipolatorio., mentre la fine della giornata borsistica ( alta liquidità, fornita per lo più " a gratis" e meccanicamente/automaticamente dagli oicr passivi ) è il momento preferito per chiudere la posizione ( smart money flow), dopo aver così manipolato la giornata di borsa..

    either you are a contrarian, or you are an ( unaware) victim...


    PS non riesco a postare i grafici dai siti contrarian, sono tutti "bloccati"...qualche volta li ricavo da siti "open"...
    complimenti, e parlando del quadro generale si potrebbe dire di .... stare alla larga da dove entrano in gioco le Moire; quindi Ecco i tassi dei principali conti deposito (e affini) - Cap. VII [ELENCO: post #1] , CD a parte (BRK è in altra valuta): cosa altro?

  5. #545
    L'avatar di lucrezio
    Data Registrazione
    Nov 2002
    Messaggi
    41,036
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    17 Post(s)
    Potenza rep
    42949689
    Citazione Originariamente Scritto da templar Visualizza Messaggio
    ultrasemplificando, e di conseguenza inevitabilmente banalizzando: esistono indici, accessibili per lo più su siti specializzati a pagamento, che mostrano l'andamento di speciali categorie di azioni, come per esempio le azioni shortate...questi indici, comparati con i "normali" indici, e screenati con filtri quali i volumi, gli strumenti utilizzati per shortare ( c'è una bella differenza tra chi usa un etf short, chi opzioni, chi future, e chi sistemici naked short backati tramite dark pool o HFT, etc) e altro, danno indicazioni sul posizionamento delle Moire in termini di distribuzione, intervallo, accumulazione etc...

    spesso ( ma non sempre, perchè le Moire sono "sportive", giocano coi mercati come il gatto col topo... ) le Moire, osservato il posizionamento short della gran massa dei trader, la "carne da cannone" pronta a fornire la corda al carnefice che sta per impiccarli, tramite lo short squeeze si "fanno pagare" la loro fase distributiva a spese della gran massa degli operatori di borsa col loro herd behaviour...l'inizio della giornata borsistica è il loro momento preferito ( bassa liquidità) per impostare lo s.s manipolatorio., mentre la fine della giornata borsistica ( alta liquidità, fornita per lo più " a gratis" e meccanicamente/automaticamente dagli oicr passivi ) è il momento preferito per chiudere la posizione ( smart money flow), dopo aver così manipolato la giornata di borsa..

    either you are a contrarian, or you are an ( unaware) victim...


    PS non riesco a postare i grafici dai siti contrarian, sono tutti "bloccati"...qualche volta li ricavo da siti "open"...
    Grazie per la risposta.
    Se ho ben compreso l'informazione che otteniamo è che siamo in piena frase distributiva e ovviamente le Moire vendono a prezzi alti sfruttando la carne da macello che chiude gli short.
    Finita questa fase (non si sa quando lunga) ci sarà il crollo.

  6. #546
    L'avatar di Pulsewave
    Data Registrazione
    Mar 2018
    Messaggi
    547
    Mentioned
    6 Post(s)
    Quoted
    338 Post(s)
    Potenza rep
    13407726
    VIX-Yield Curve: At the Door of High Volatility? - CME Group

    The VIX is the index of implied volatility on S&P 500® options and its daily time series is extraordinarily choppy. To see its relationship with the yield curve, we smooth them both by taking a two year (500 business day) moving average and then put the results into an “X to Y” scatterplot. The result is quite extraordinary: consistent counter-clockwise motion.

  7. #547
    L'avatar di Incassaforte-Andrea
    Data Registrazione
    Jan 2017
    Messaggi
    466
    Mentioned
    5 Post(s)
    Quoted
    309 Post(s)
    Potenza rep
    17952436
    Citazione Originariamente Scritto da templar Visualizza Messaggio
    strepitoso, da quando mi occupo io di finanza non avevo mai visto uno skew ( traduco: costo per proteggersi da eventi estremi sull'azionario) con valori così alti, forse i valori più alti di tutti i tempi...e secondo me la skewness dà indicazioni più affidabili del vix...
    ( non entro nemmeno in considerazioni sugli indici di Pearson, vedo che qualcuno già lancia velate accuse di esoterismo al 3d...)
    A giudicare dal secondo grafico non mi sembra abbia queste grandi capacità predittive di crash però.

  8. #548
    L'avatar di Incassaforte-Andrea
    Data Registrazione
    Jan 2017
    Messaggi
    466
    Mentioned
    5 Post(s)
    Quoted
    309 Post(s)
    Potenza rep
    17952436
    Citazione Originariamente Scritto da templar Visualizza Messaggio
    per chi dimentica che le principali categorie di asset class non sono solo le azioni, le obbligazioni e il cash...una importante asset class, spesso decorrelata, sono le commodity...
    Ci avevo guardato già un anno fa, ma non avevo trovato un modo efficiente di allocarci dei soldi.
    Blacksmith mi fece un fenomenale spiegone dettagliatissimo (grazie ancora!) ed alla fine risultava estremamente costoso e complesso investirci.

    Mi sono perso qualcosa?

  9. #549
    L'avatar di templar
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    3,538
    Mentioned
    18 Post(s)
    Quoted
    935 Post(s)
    Potenza rep
    0
    Citazione Originariamente Scritto da Incassaforte-Andrea Visualizza Messaggio
    A giudicare dal secondo grafico non mi sembra abbia queste grandi capacità predittive di crash però.
    prova a confrontare i momenti di divergenza massima tra vix e skew

  10. #550
    L'avatar di templar
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    3,538
    Mentioned
    18 Post(s)
    Quoted
    935 Post(s)
    Potenza rep
    0
    Citazione Originariamente Scritto da Incassaforte-Andrea Visualizza Messaggio
    Ci avevo guardato già un anno fa, ma non avevo trovato un modo efficiente di allocarci dei soldi.
    Blacksmith mi fece un fenomenale spiegone dettagliatissimo (grazie ancora!) ed alla fine risultava estremamente costoso e complesso investirci.

    Mi sono perso qualcosa?
    mi sa che ti sei perso tu, perchè c'è solo l'imbarazzo della scelta , tra ETF, ETC, certificati etc...
    quanto al terrore, tipico del forumista medio, per il costo indiretto del rolling sugli eventuali future sottostanti, c'è sempre la possibilità di intermediare l'esposizione tramite azioni del settore ( per es, titoli petroliferi per il petrolio, mining per i MP, etc)

Accedi