Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine? - Pagina 55
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Vanguard: diversificare e ridurre i costi per convivere al meglio con i rendimenti bassi nei prossimi 10 anni
La crescita globale continuerà a rallentare nel 2020, zavorrata dallo stallo della guerra commerciale tra Usa e Cina e dalla perdurante incertezza politica. Lo si legge nel Vanguard Economic and …
Sprint di UBI e Banco Bpm tra le banche, rifiata Bper
Piazza Affari limita i danni e il FTse Mib chiude a -0,31% a quota 23.379 punti dopo una prima parte di giornata in ribasso di quasi l’1%. Nelle ultime 24 …
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  1. #541
    L'avatar di templar
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    Opinion | Partying Like It’s 1998 - The New York Times

    (non capisco perchè la lira turca sia soltanto adesso, improvvisamente, al centro dell'attenzione...a parte qualche idiòta banca spagnola, anzi, basca, incapace di gestire un elementare risk management bancario, e qualche banca francese oltre naturalmente a unicredit che non si fa mai mancare niente, a me sembra molto più importante il tracollo del real brasiliano: salterebbe un intero continente...)

  2. #542
    L'avatar di templar
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    (Facebook, Google, Amazon, etc come la chiamano la loro attività lobbystica, nei loro bilanci?)
    Immagini Allegate Immagini Allegate Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine?-1-2.jpg 

  3. #543
    L'avatar di templar
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  4. #544
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    Citazione Originariamente Scritto da templar Visualizza Messaggio
    ultrasemplificando, e di conseguenza inevitabilmente banalizzando: esistono indici, accessibili per lo più su siti specializzati a pagamento, che mostrano l'andamento di speciali categorie di azioni, come per esempio le azioni shortate...questi indici, comparati con i "normali" indici, e screenati con filtri quali i volumi, gli strumenti utilizzati per shortare ( c'è una bella differenza tra chi usa un etf short, chi opzioni, chi future, e chi sistemici naked short backati tramite dark pool o HFT, etc) e altro, danno indicazioni sul posizionamento delle Moire in termini di distribuzione, intervallo, accumulazione etc...

    spesso ( ma non sempre, perchè le Moire sono "sportive", giocano coi mercati come il gatto col topo... ) le Moire, osservato il posizionamento short della gran massa dei trader, la "carne da cannone" pronta a fornire la corda al carnefice che sta per impiccarli, tramite lo short squeeze si "fanno pagare" la loro fase distributiva a spese della gran massa degli operatori di borsa col loro herd behaviour...l'inizio della giornata borsistica è il loro momento preferito ( bassa liquidità) per impostare lo s.s manipolatorio., mentre la fine della giornata borsistica ( alta liquidità, fornita per lo più " a gratis" e meccanicamente/automaticamente dagli oicr passivi ) è il momento preferito per chiudere la posizione ( smart money flow), dopo aver così manipolato la giornata di borsa..

    either you are a contrarian, or you are an ( unaware) victim...


    PS non riesco a postare i grafici dai siti contrarian, sono tutti "bloccati"...qualche volta li ricavo da siti "open"...
    complimenti, e parlando del quadro generale si potrebbe dire di .... stare alla larga da dove entrano in gioco le Moire; quindi Ecco i tassi dei principali conti deposito (e affini) - Cap. VII [ELENCO: post #1] , CD a parte (BRK è in altra valuta): cosa altro?

  5. #545
    L'avatar di lucrezio
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    Citazione Originariamente Scritto da templar Visualizza Messaggio
    ultrasemplificando, e di conseguenza inevitabilmente banalizzando: esistono indici, accessibili per lo più su siti specializzati a pagamento, che mostrano l'andamento di speciali categorie di azioni, come per esempio le azioni shortate...questi indici, comparati con i "normali" indici, e screenati con filtri quali i volumi, gli strumenti utilizzati per shortare ( c'è una bella differenza tra chi usa un etf short, chi opzioni, chi future, e chi sistemici naked short backati tramite dark pool o HFT, etc) e altro, danno indicazioni sul posizionamento delle Moire in termini di distribuzione, intervallo, accumulazione etc...

    spesso ( ma non sempre, perchè le Moire sono "sportive", giocano coi mercati come il gatto col topo... ) le Moire, osservato il posizionamento short della gran massa dei trader, la "carne da cannone" pronta a fornire la corda al carnefice che sta per impiccarli, tramite lo short squeeze si "fanno pagare" la loro fase distributiva a spese della gran massa degli operatori di borsa col loro herd behaviour...l'inizio della giornata borsistica è il loro momento preferito ( bassa liquidità) per impostare lo s.s manipolatorio., mentre la fine della giornata borsistica ( alta liquidità, fornita per lo più " a gratis" e meccanicamente/automaticamente dagli oicr passivi ) è il momento preferito per chiudere la posizione ( smart money flow), dopo aver così manipolato la giornata di borsa..

    either you are a contrarian, or you are an ( unaware) victim...


    PS non riesco a postare i grafici dai siti contrarian, sono tutti "bloccati"...qualche volta li ricavo da siti "open"...
    Grazie per la risposta.
    Se ho ben compreso l'informazione che otteniamo è che siamo in piena frase distributiva e ovviamente le Moire vendono a prezzi alti sfruttando la carne da macello che chiude gli short.
    Finita questa fase (non si sa quando lunga) ci sarà il crollo.

  6. #546
    L'avatar di Pulsewave
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    VIX-Yield Curve: At the Door of High Volatility? - CME Group

    The VIX is the index of implied volatility on S&P 500® options and its daily time series is extraordinarily choppy. To see its relationship with the yield curve, we smooth them both by taking a two year (500 business day) moving average and then put the results into an “X to Y” scatterplot. The result is quite extraordinary: consistent counter-clockwise motion.

  7. #547
    L'avatar di Incassaforte-Andrea
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    Citazione Originariamente Scritto da templar Visualizza Messaggio
    strepitoso, da quando mi occupo io di finanza non avevo mai visto uno skew ( traduco: costo per proteggersi da eventi estremi sull'azionario) con valori così alti, forse i valori più alti di tutti i tempi...e secondo me la skewness dà indicazioni più affidabili del vix...
    ( non entro nemmeno in considerazioni sugli indici di Pearson, vedo che qualcuno già lancia velate accuse di esoterismo al 3d...)
    A giudicare dal secondo grafico non mi sembra abbia queste grandi capacità predittive di crash però.

  8. #548
    L'avatar di Incassaforte-Andrea
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    Citazione Originariamente Scritto da templar Visualizza Messaggio
    per chi dimentica che le principali categorie di asset class non sono solo le azioni, le obbligazioni e il cash...una importante asset class, spesso decorrelata, sono le commodity...
    Ci avevo guardato già un anno fa, ma non avevo trovato un modo efficiente di allocarci dei soldi.
    Blacksmith mi fece un fenomenale spiegone dettagliatissimo (grazie ancora!) ed alla fine risultava estremamente costoso e complesso investirci.

    Mi sono perso qualcosa?

  9. #549
    L'avatar di templar
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    Citazione Originariamente Scritto da Incassaforte-Andrea Visualizza Messaggio
    A giudicare dal secondo grafico non mi sembra abbia queste grandi capacità predittive di crash però.
    prova a confrontare i momenti di divergenza massima tra vix e skew

  10. #550
    L'avatar di templar
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    Citazione Originariamente Scritto da Incassaforte-Andrea Visualizza Messaggio
    Ci avevo guardato già un anno fa, ma non avevo trovato un modo efficiente di allocarci dei soldi.
    Blacksmith mi fece un fenomenale spiegone dettagliatissimo (grazie ancora!) ed alla fine risultava estremamente costoso e complesso investirci.

    Mi sono perso qualcosa?
    mi sa che ti sei perso tu, perchè c'è solo l'imbarazzo della scelta , tra ETF, ETC, certificati etc...
    quanto al terrore, tipico del forumista medio, per il costo indiretto del rolling sugli eventuali future sottostanti, c'è sempre la possibilità di intermediare l'esposizione tramite azioni del settore ( per es, titoli petroliferi per il petrolio, mining per i MP, etc)

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