Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine? - Pagina 52
Descalzi a tutto campo: Eni non sarà preda M&A, dividendo più salire
Eni è diventata la compagnia più efficiente tra le grandi con riserve proprie che sono state scoperte e non comprate, con costi per i nuovi barili molto bassi, a meno …
Posizioni nette corte: scendono gli short su Banco Bpm e Ubi, Azimut al quarto posto
Dall?aggiornamento di oggi di Consob sulle posizioni nette corte (PNC) si apprende che il titolo più shortato a Piazza Affari è Banco BPM con 9 posizioni short aperte per una …
Trading online: trader attivo su WallStreetBets ‘trasforma’ $766 in più di $100.000 con due opzioni put
Il primo contratto put gli ha assicurato un guadagno del 6.500% in una sola notte.
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  1. #511
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    oceanic815, el memorioso...

    Funes il Memorioso di Jorge Luis Borges, di Stefano Tedeschi - Diario

  2. #512
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    bastano poche ore di volatilità per le banche italiane, che ci saltano subito addosso...
    aspettiamoci di peggio...


    The Eurozone’s “Doom Loop” Re-Grips Italian Banks | Wolf Street


    In terms of regulatory Tier 1 capital, at Italy’s two largest lenders, Unicredit and Intesa Sanpaolo, Italian government debt represents the equivalent of 145% of their tier 1 capital. At Italy’s third largest bank, Banco BPM, it’s 327%, at Monte dei Paschi di Siena’s (MPS) it’s 206%, at BPER Banca 176%, and Banca Carige 151%. If there is a problem with the Italian government debt, the banks get in trouble.

    The latest quarterly earnings revealed that spiking Italian bond yields — and by definition dropping bond prices — are already eroding lenders’ capital buffers. State-owned Monte dei Paschi’s common equity Tier 1 capital ratio plummeted 140 basis points to 13% in June, partly due to the rise in government bond yields. Intesa Sanpaolo also blamed Italian bond market jitters for a 35-basis point drop in its CET1. Large Italian insurers such as Generali were also affected.

  3. #513
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    sapete che la mia fissazione è il debito aggregato mondiale, e la debt deflation di Fisher...
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine?-2ad89f32b5de1f798091f314357ef3eb.jpg   Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine?-desoto-table-id.jpg  
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  4. #514
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    Citazione Originariamente Scritto da templar Visualizza Messaggio
    a me la cosa che più colpisce nel trading " di massa" ( o delle masse) è la percentuale di perdenti, sorprendentemente più o meno la stessa tra Paese e Paese: cioè, secondo le più affidabili statistiche ( effettuate dagli stessi broker, ma non molto pubblicizzate per ovvie ragioni), in tutti Paesi i trader sarebbero perdenti, in un comparato lasso di tempo, in circa l'80-85% dei casi...
    Il rapporto sulle perdite dei trader è basato sui dati forniti da broker seri, se ci aggiungi i siti truffaldini sicuramente la % di perdite aumenta. Un articolo di FT che cita lo studio francese.

    Quella del rapporto 2:1 nel sentire le perdite me la ricordavo, c'era un articolo recente (che non trovo) che metteva in evidenza lo stesso rapporto per i tifosi sportivi. - Ovviamente ci sono ricercatori che dissentono. Aggiungo solo che tifare Inter mi ha probabilmente tolto 10 anni di vita
    Mi sono sempre chiesto come fosse investito personalmente Taleb, tradare soldi altrui è ben altra cosa emotivamente (per me sarebbe molto più stressante, ma immagino che il tipico gestore di fondi abbia una sensibilità diversa dalla mia ).
    Se non ricordo male hanno fatto questa domanda a Markowitz (teorico del portafoglio MPT diversificato frontiera efficiente super*****la ecc) e ha confessato di avere il ptf personale ... bilanciato: 80 bond / 20 azioni

    Sul trading segnalo un vecchio programma della BBC - Million Dollar Traders, dove otto persone normali vengono addestrate e buttate nell'arena con un milione di dollari: Parte 1 - Parte 2 - Parte 3
    Tra gli insegnanti si può notare un giovane Anton Kreil che a quanto pare non si è ancora ritirato ma continua a vendere strategie e segreti online

  5. #515
    L'avatar di Incassaforte-Andrea
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    i grafici di 65 anni non logaritmici, tu quoque templar

  6. #516
    L'avatar di Blacksmith.
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    What Counts As An Inverted Yield Curve? | Seeking Alpha

    Looking at the capital asset pricing model upside down can be helpful. Low rates aren't stimulative. Low real long-term rates are, themselves, a sign of risk aversion and contraction.

    When interest rates were high, inversions were a lot deeper, while inversions at low rates have been shallow. This makes sense, because the closer you get to the zero bound on nominal yields, the more option value there is in long-term rates. When rates are high, it is easier for long-term rates to decline with falling inflation expectations. It seems like a pretty general rule that inversions are deeper at higher rates.

    Note that at very low rates, the spread bottoms out at more than zero. In fact, the curve never inverted before the 1957 and 1960 recessions. Rates were very low then. I found the month with the lowest yield curve slope (10-year yield minus Federal Funds Rate) before each of the last 9 recessions, and I noted the Fed Funds Rate and the 10-year rate at each of those months. Then, I regressed the 10-year rates against the corresponding Federal Funds Rates for each of those 9 months. The relationship is so linear, I almost don't trust it.




  7. #517
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    dopo una settimana in cui all'apertura dei mercati americani gli indici erano regolarmente sostenuti da uno short squeezing, oggi non è stato così...
    siete tutti in grado di capire perchè?
    lo chiedo, perchè qualcuno qui dentro parla di contrarian investing un pò a capocchia...
    Immagini Allegate Immagini Allegate Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine?-2018-08-13_12-44-15.jpg 

  8. #518
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    .
    Immagini Allegate Immagini Allegate Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine?-mw-go007_leutho_20180808145701_ns.jpg Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine?-mw-go008_leutho_20180808145702_ns.jpg 

  9. #519
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  10. #520
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    Long-term bottoms in the MSCI Turkey Index (in US$) occurred after 70% drawdowns ...
    We're at 60%
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine?-long-term-bottoms-msci-turkey-index-us-occurred-after-70-drawdowns.-were-60-.jpg  

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