Etf a leva - Pagina 14
BTP Futura di novembre scalda i motori, Tesoro pubblica scheda informativa con l’ABC sulla nuova emissione
Il Tesoro scalda i motori per la nuova emissione del BTP Futura, il titolo di Stato dedicato esclusivamente al risparmiatore retail. Il Ministero guidato da Roberto Gualtieri ha reso noto che …
Piazza Affari chiude una settimana da incubo: -7% in 5 sedute con lockdown che incombe. Alcune big del Ftse Mib tentano risalita da minimi
Ultima settimana di ottobre da dimentica per Piazza Affari. A poco è valso il moderato rimbalzo di oggi. La settimana si chiude con un saldo fortemente negativo di -7% per Piazza …
Piazza Affari reagisce a fine ottava, chiusura euforica per Saipem (+8%). Banco BPM guida rimbalzo banche
Finale di ottava con piccola risalita per Piazza Affari grazie anche alle indicazioni positive dal PIL del terzo trimestre. Stando alla stima preliminare diffusa dall’Istat, il PIL italiano ha mostrato …
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  1. #131
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    Un grafico forse potrà aiutare a visualizzare il problema delle leve con il compounding.

    Se il sottostante perde una percentuale x, per tornare in pari dovrà riguadagnare una percentuale y tale che: (1+x)(1+y)=1

    Nel grafico sono confrontate le percentuali da riguadagnare y=g(x) con quelle perse x=f(x).
    Finché le percentuali restano contenute entro il 5% non si notano differenze significative fra le x e le y.
    Quando si arriva a variazioni del 10% si iniziano a notare le prime differenze.
    Per variazioni del 20% la differenza fra x e y arriva al 5%.
    Per variazioni del 28% la differenza fra x e y arriva al 10%.
    Per variazioni del 37% la differenza fra x e y arriva al 20%.
    Per variazioni del 50% la differenza fra x e y arriva al 50%.

    La leva amplifica queste differenze, perché le percentuali necessarie a far ritornare in pari gli strumenti a leva sono più alte.
    Immagini Allegate Immagini Allegate Etf a leva-graph.png 

  2. #132

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    Stavo pensando una cosa, forse sciocca... in un ipotetico portafoglio 50/50, se volessi utilizzare un etf leva2 per la parte azionaria, avrebbe senso bilanciare il portafoglio 25/75? Quali vantaggi/svantaggi avrei?
    È mai stato analizzata una opzione simile?

  3. #133

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    Citazione Originariamente Scritto da paolov Visualizza Messaggio
    Stavo pensando una cosa, forse sciocca... in un ipotetico portafoglio 50/50, se volessi utilizzare un etf leva2 per la parte azionaria, avrebbe senso bilanciare il portafoglio 25/75? Quali vantaggi/svantaggi avrei?
    È mai stato analizzata una opzione simile?
    Con un 2x forse è più corretto 33/66 per simulare un 50/50, 25/75 ci vorrebbe un leva 3. Per il lungo periodo non credo sia una buona soluzione, prendi a esempio IE00B7Y34M31 (sp500x3) hai un ter di 0,75 non convenientissimo e sottostante sintetico. Però smentitemi se potete, anche avevo fatto un ragionamento simile in passato ma mi sembrava davvero poco conveniente la leva con orizzonte diverso dal breve termine.

  4. #134

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    Si piu giusto 33/66

    Non prendevo in considerazione un leva 3. Ma un 2, come ad esempio Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0411078552, Ticker XS2L

  5. #135
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    Citazione Originariamente Scritto da paolov Visualizza Messaggio
    in un ipotetico portafoglio 50/50, se volessi utilizzare un etf leva2 per la parte azionaria, avrebbe senso bilanciare il portafoglio 25/75?
    Citazione Originariamente Scritto da James Bot Visualizza Messaggio
    Con un 2x forse è più corretto 33/66 per simulare un 50/50
    Questi calcoli vanno fatti "a soldi".

    Se hai 100k e fai 50/50 senza leva succede che se la parte azionaria perdesse il 50% ti ritroveresti con 75k (per semplicità 50 è su liquidità).

    Se con i 100k fai 25k azioni leva2 e 75k liquidità, qualora l'azionario perdesse il 50% la leva2 perderebbe (quasi) il 100% (cioè tutti i 25k) e ti ritroveresti con i 75k di liquidità come prima.

    Se con i 100k fai 33k azioni leva2 e 66k liquidità, qualora l'azionario perdesse il 50% la leva2 perderebbe (quasi) il 100% (cioè tutti i 33k) e ti ritroveresti con i 66k di liquidità, cioè meno di prima.

  6. #136

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    Mi è venuto da pormi una domanda "strana", la cui risposta è probabilmente più soggettiva che non oggettiva:

    Diciamo che tu voglia fare soldi in poco tempo rischiando tanto tanto,
    "In genere" ti compri le tue belle azioni dell Acme Corporation e speri diventi una multinazionale enorme
    Es: tesla +780% 1Y

    OPPURE

    Senti al TG di sto indice Nasdaq che va a gonfie vele, è un insieme di più aziende e quindi pensi perché non velocizzare il processo e farsi un x3
    Es: QQQ3 +700% 5Y (ETN)

    Quale dei due è il più "rischioso"?
    azione singola o indice in leva

    Se QQQ3 fosse un etf e non un etn?

    🤔

  7. #137
    L'avatar di balcarlo
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    Citazione Originariamente Scritto da ammanna Visualizza Messaggio
    Mi è venuto da pormi una domanda "strana", la cui risposta è probabilmente più soggettiva che non oggettiva:

    Diciamo che tu voglia fare soldi in poco tempo rischiando tanto tanto,
    "In genere" ti compri le tue belle azioni dell Acme Corporation e speri diventi una multinazionale enorme
    Es: tesla +780% 1Y

    OPPURE

    Senti al TG di sto indice Nasdaq che va a gonfie vele, è un insieme di più aziende e quindi pensi perché non velocizzare il processo e farsi un x3
    Es: QQQ3 +700% 5Y (ETN)

    Quale dei due è il più "rischioso"?
    azione singola o indice in leva

    Se QQQ3 fosse un etf e non un etn?

    🤔
    Difficile dare una risposta, gli ETF a leva sono comunque adatti per il trading veloce e credo sia poco raccomandato detenerli per lungo tempo, per il leva 3 sul Nasdaq 100 nel KID si legge:
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Etf a leva-cattura.jpg  

  8. #138

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    Citazione Originariamente Scritto da balcarlo Visualizza Messaggio
    Difficile dare una risposta, gli ETF a leva sono comunque adatti per il trading veloce e credo sia poco raccomandato detenerli per lungo tempo, per il leva 3 sul Nasdaq 100 nel KID si legge:
    non a caso si chiama Nasdaq100 3X DAILY

  9. #139

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    Mi pare di capire che una leva 2x sia ancora sostenibile sul medio periodo, per periodi più lunghi meglio non leveraged per non avere alte probabilità di farsi mangiare tutto il gain dallo strumento stesso

  10. #140

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    consigli su portafoglio

    Chiedo qui consigli a voi che siete piu esperti di me riguardo gli Etf a leva.
    Partiamo dalla premessa. Ho 33 anni e ho inziato ad investire per il lungo termine/pensione. Ho investito da fine febbraio di questo anno ad oggi circa 15000 euro in etf 3x sul nasdaq (QQQ3) e sul 3x indice Russell 1000 (3USL) utilizzando la tecnica del dollar cost averaging (quindi una PAC). Il motivo di questa scelta era di creare un portafoglio di solo indici azionari fino all' età di 40 anni, dopodiché avrei aggiunto anche gli investimenti in obbligazioni. Quindi si tratta di un portafoglio life cycle investment, con però gli indici a leva per dare turbo alla crescita. Ho pensato che non mi sarebbe importato niente ad avere un alta volatilità, tanto alla lunga gli indici a leva sarebbero comunque cresciuti sempre, un po come lo fa l' indice S&P500.
    Questo è quello che credevo, e purtroppo leggendo qui e su internet in generale mi sono accorto che non è cosi, che c'è rischio di perdere tutto e che il motivo per cui con grafici a 5 anni vedevo una grossa crescita degli indici a leva è dovuto ad una particolare situazione toro, che non è detto che possa ripresentarsi.
    Ad oggi mi ritrovo con un profitto di portafoglio di circa 3000 euro (in questo periodo il mercato sta crollando, avevo raggiunto 11000 euro di profitto virtuale).

    Per cui come posso procedere? Ho pensato a queste soluzioni:

    1- Lascio tutto cosi e continuo ad investire solo con il PAC in un Etf azionario totale globale (ne conoscete uno di etf azionario totale globale da consigliarmi?)
    2- Vendo buona parte degli Etf a leva e investo con il PAC su un etf azionario totale globale.
    3-Caso piu estremo, continuo con la PAC sul portafoglio con gli etf a leva oppure utilizzando la tecnica del KISS della media mobile.

    Grazie.

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