Strategia su Pac ETF - Pagina 6
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  1. #51
    L'avatar di fashionvictim83
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    swda e iemb ovvero msci world e obbligazionario governi emergenti HY

    La strategia è picchiare duro finché ce n'è per poi uscire con mm(12) sopra la chiusura mensile.

    Per adesso questi due poi aggiungo Iwdp (Real estate paesi ocse) e ieac (obbligazionario corporate IG in euro paesi occidentali).

    Per anno nuovo vediamo che fare dell'azionario crolli permettendo
    Anto ma quindi sei esposto completamente in valuta, sul real estate anche io cercavo qualcosa ma sono ancora indeciso, cosa ne pensi di questo?

    iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ISIN IE00B1FZS350

    Il mio bilanciamento dovrebbe prevedere:

    50% Azionario (40% Globale, 10% Real Estate)
    45% Obbligazionario (25% corporate Europa, 20% debito sovrano europeo)
    5% Etc Oro

    Strategia Ingressi periodici sugli storni (Value Averaging)

    Che ne pensi?

  2. #52
    L'avatar di masoking
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    Il value averaging non investe solo negli storni, semplicemente li sovrappesa quando arrivano. Non é timing puro, é una sorta di timing passivo, uno smart PAC. Io forse come te faccio ribilanciamenti incrementali solo sui ribassi (non tutti, troppo facile: solo quelli che mostrano caratteristiche statisticamente significative di volatilità). @fashionvictim83 come individui i ribassi "utili"? Nell'attesa che risponda @Antoniano2, ovvio

  3. #53
    L'avatar di Antoniano2
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    Citazione Originariamente Scritto da fashionvictim83 Visualizza Messaggio
    Anto ma quindi sei esposto completamente in valuta, sul real estate anche io cercavo qualcosa ma sono ancora indeciso, cosa ne pensi di questo?

    iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ISIN IE00B1FZS350

    Il mio bilanciamento dovrebbe prevedere:

    50% Azionario (40% Globale, 10% Real Estate)
    45% Obbligazionario (25% corporate Europa, 20% debito sovrano europeo)
    5% Etc Oro

    Strategia Ingressi periodici sugli storni (Value Averaging)

    Che ne pensi?
    Il fondo Reit mi pare sia proprio quello. L'oro decorrela bene dell'azionario ma di etf non se ne vedono. Sull'esposizione in valuta: personalmente me ne infischio, dubito di vedere shock da mercato emergente sull'usd

    Il vale averaging non è una strategia razionale. Si va sempre all in

    Anche io non sono razionale: scelgo etf a distribuzione, ma il danno è ben minore.

    Ps aspetto commenti sul grafico del rischio rendimento. Pare sia una cosa degli ultimi 10 anni e basta, il che è piuttosto peculiare

  4. #54
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    Non individuo i ribassi utili (magari :P), baso tutto su strategia e obiettivi personali, ho un quantitativo da investire all'anno con entrate trimestrali (a seconda del mercato anche mensili), quando vedo un trend in ribasso entro su quello che sta scendendo di più, cercando di mantenere sempre le % del portafoglio bilanciate rispetto i miei obiettivi.

  5. #55
    L'avatar di fashionvictim83
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    Infatti Oro solo ETC, io ho scelto quello Hedge. Il vantaggio degli ETC è che ci compenso qualche manus maturate dagli ETF. Purtroppo anche io sono un fan della distribuzione, infatti per l'azionariato world ho scelto un High dividend: Vanguard FTSE All-World H D Y UCITS ETF (USD) Dis

  6. #56
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    Eh, nulla, mi inchino a SWDA. La superiorità di SPY è un outlier storico

    Strategia su Pac ETF-screenshot-2019-08-19-20.51.09.png

  7. #57
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    bello, l'hai creato tu? vedo delle spezzate che sanno di qualche errore di drag&drop o simili; possibile? o è tutta l'aberranza di cui parli?

  8. #58
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    Citazione Originariamente Scritto da masoking Visualizza Messaggio
    bello, l'hai creato tu? vedo delle spezzate che sanno di qualche errore di drag&drop o simili; possibile? o è tutta l'aberranza di cui parli?
    È letteralmente il KISS - MM(12). rendimento e rischio 0 quando sei fuori

  9. #59
    L'avatar di masoking
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    Aspetta approfondisci perché qui si va al nocciolo della questione.
    Il kiss é momentum, finanzia gli stop che prende in faccia con i pezzi di trend a cui riesce ad agganciarsi, sperando in un bilancio a suo favore dopo n periodi (o n trades)
    Se tu fai PAC (scusami se lo hai già spiegato altrove, su questo 3D che é il "tuo" non trovo esplicitate le regole) sei praticamente costretto ad essere contrarian (tutt'al più non ci pensi e fai un cost averaging a periodi fissi).
    Comunque, gli spike del tuo grafico che schizzano a zero per poi subito tornare in posizione, saranno mica falsi segnali della MM?? Poi, come fa ogni punto ad esemplificare il R/R dei 5 anni precedenti, se così é?
    Prova a plottare l'equity line di Spy vs swda, visivamente è molto più didattica

  10. #60
    L'avatar di Antoniano2
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    Citazione Originariamente Scritto da masoking Visualizza Messaggio
    Aspetta approfondisci perché qui si va al nocciolo della questione.
    Il kiss é momentum, finanzia gli stop che prende in faccia con i pezzi di trend a cui riesce ad agganciarsi, sperando in un bilancio a suo favore dopo n periodi (o n trades)
    Se tu fai PAC (scusami se lo hai già spiegato altrove, su questo 3D che é il "tuo" non trovo esplicitate le regole) sei praticamente costretto ad essere contrarian (tutt'al più non ci pensi e fai un cost averaging a periodi fissi).
    Comunque, gli spike del tuo grafico che schizzano a zero per poi subito tornare in posizione, saranno mica falsi segnali della MM?? Poi, come fa ogni punto ad esemplificare il R/R dei 5 anni precedenti, se così é?
    Prova a plottare l'equity line di Spy vs swda, visivamente è molto più didattica
    Let's stay grounded

    Il grafico indica il rischio rendimento a 5 anni per ciascun mese dal gennaio 1975 al giugno 2019

    Questo è quello che sarebbe accaduto con un pic KISS

    Ovviamente quando sei liquido il livello è zero, per semplicità e tempo ho omesso il r/r di titoli liquidi a breve

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